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华宝现金宝货币A(240006)  基金公开信息
流水号 24328
基金代码 240006
公告日期 2007-07-20
编号 1
标题 华宝兴业现金宝货币市场基金2007年第二季度报告
信息全文 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
一、 重要提示
华宝兴业现金宝货币市场基金（以下简称"本基金"）管理人－华宝兴业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期起始日期为2007年4月1日，截止日期为2007年6月30日。
本季度报告中所列的财务数据未经审计。
二、 基金产品概况
1、 基金类别及运作方式
本基金为货币市场基金，运作方式为契约型开放式。存续期间为永久存续。
2、 基金管理人、基金托管人及基金合同生效日
本基金基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司。2005年3月25日募集结束，基金合同于2005年3月31日生效。
3、 基金的名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额
本基金根据投资人在销售机构保留的基金份额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售与服务费。各级基金份额单独公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率。本基金分A、B两级，两级基金份额单独设置基金代码。
基金名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额列表如下：
基金名称 基金简称 交易代码 期末基金份额总额（份）
华宝兴业现金宝货币基金 现金宝A 240006 130,632,152.39
华宝兴业现金宝货币基金 现金宝B 240007 239,085,561.76
4、 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征
投资目标
保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。
投资策略
1） 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均久期；
2） 在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合配置；
3） 利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值；
4） 采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理；
5） 实时监控各品种利率变动，捕捉无风险套利机会。
业绩比较基准
当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×当期银行一年期定期储蓄存款利率。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
三、 主要财务指标和基金净值表现
本基金自2007年4月1日至2007年6月30日的主要财务指标和基金净值表现如下。
1、 主要财务指标
单位：人民币元
基金级别 基金本期净收益 期末基金资产净值 期末基金份额净值 基金份额本期净收益
现金宝A 707,750.70 130,632,152.39 1.0000 0.0051
现金宝B 1,172,537.56 239,085,561.76 1.0000 0.0056
本基金收益分配按日结转份额。
2、 基金净值表现
本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 基金级别 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去3个月 现金宝A 0.5140% 0.0012% 0.5819% 0.0003% -0.0679% 0.0009%
现金宝B 0.5743% 0.0012% 0.5819% 0.0003% -0.0076% 0.0009%
基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
四、 基金管理人报告
1、 基金经理简介
曾丽琼女士，经济学学士。曾在杭州市商业银行总行资金营运部从事流动性管理及债券交易，2004年9月加入华宝兴业基金管理有限公司，任宝康债券基金、本基金经理助理，2007年3月起任本基金基金经理。
2、 基金遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于组合调整和申购赎回引起的基金资产规模变化等原因，现金宝货币市场基金在短期内出现过部分资产配置略偏离于基金相关内外部规定的情况，但发生此类情况后均在合理期限内得到调整或受到有效的控制，没有给投资人带来额外的风险或损失。
3、 投资策略及基金业绩表现回顾
2007年上半年整体宏观经济继续向好，企业盈利良好，促使投资增速维持高位；居民收入增加，消费增速稳步增长；人民币升值预期促使外贸顺差维持高位增长。信贷发放继一季度后继续出现反弹。针对投资、信贷和货币供应量过快增长，央行上半年采取了一系列紧缩性货币政策，其中包括提高法定存款准备金率，提高利率，通过公开市场操作大力回笼资金，对商业银行定向发行央行票据等措施。但市场流动性过剩情况没有得到根本改变，市场资金面仅仅在新股申购缴款期间出现阶段紧张，资金利率跟随大幅波动。
二季度央行三次提高存款类金融机构人民币存款准备金率统共1.5个百分点，并上调金融机构人民币存贷款基准利率。公开市场操作净投放资金1090亿，发行品种利率逐步上升，其中3个月、1年期央票分别由四月初的2.66%、2.976%提高至2.746%、3.09%，债券市场上收益率曲线短端上移。二季度现金宝管理人延续了前期保守的投资策略，在安全性、流动性、收益性上，管理人优先选择了前两者，在此基础上提高收益性。在收益率曲线上升过程中，本基金所受影响甚小，组合偏离度仍旧保持正值。
物价是影响债市的主要因素。二季度消费物价指数较一季度有明显上升，目前基本维持在3%以上，并有进一步走高的迹象。当前的物价上涨可以认为是前期石油上涨、工业品、原材料价格上涨和价格改革对下游物价传导的一种延后反映。目前这种价格传导正在加快，表现为涨价商品范围扩大，通胀预期的加强。预计下半年物价指数将仍有小幅上涨的可能。因此下半年控制通货膨胀水平将成为央行货币政策重点之一。因此下半年通胀和货币政策风险都较大，债市正处于升息周期中，后市不容乐观。由于前期出口政策（如出口退税政策）得到调整，将影响二季度出口增速，外贸顺差将小幅下降，但人民币升值引发的外资流入趋势也不太可能改变，市场流动性仍将保持充裕。特别国债的推出使得央行公开市场操作的灵活性提高了。资金面对债市仍有一定支持。 债券供需从下半年开始将可能出现重大变化。一是特别国债的发行，二是无担保公司债的发行。债券供给量的增加无疑将进一步抬高债券整体收益率。
未来基金管理人将密切跟踪相关政策动向，关注各项经济数据变化和市场流动性状况，捕捉市场套利机会，秉承一贯的保守、稳健投资理念和策略，精细化管理，在确保流动性、安全性的基础上提高组合收益，更好地回馈投资人。
五、 投资组合报告
1、 报告期末基金资产组合
资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
债券投资 199,257,342.31 53.69
买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券 147,130,000.00 39.64
银行存款和清算备付金合计 2,693,866.52 0.73
其他资产 22,056,654.81 5.94
合计 371,137,863.64 100.00
2、 报告期债券回购融资情况
序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1,326,080,000.00 4.49
其中：买断式回购融资 0.00 0.00
2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00
其中：买断式回购融资 0.00 0.00
报告期内本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（%） 原因 调整期
1 2007-04-26 20.77 大额赎回 2天
2 2007-04-27 20.13 调整期间 -
3 2007-04-28 20.13 非交易日 -
4 2007-04-29 20.13 非交易日 -
5 2007-06-15 23.19 大额赎回 1天
6 2007-06-16 23.19 非交易日 -
7 2007-06-17 23.19 非交易日 -
3、 基金投资组合平均剩余期限
1） 投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 51
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 175
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51
2） 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天内 48.61 0.00
2 30天(含)－60天 0.00 0.00
3 60天(含)－90天 32.37 0.00
4 90天(含)－180天 5.41 0.00
5 180天(含)－397天(含) 8.03 0.00
合计 94.42 0.00
本基金截至2007年6月30日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。具体情况列表如下：
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 60天(含)－90天 32.37 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.42 0.00
4、 报告期末债券投资组合
1） 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00
2 金融债券 9,997,070.00 2.70
其中：政策性金融债 9,997,070.00 2.70
3 央行票据 109,318,066.73 29.57
4 企业债券 79,942,205.58 21.62
5 其他 0.00 0.00
合计 199,257,342.31 53.89
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 20,043,562.63 5.42
2） 基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
自有投资 买断式回购
1 06央行票据64 800,000 0 79,647,969.14 21.54
2 05中行02浮 200,000 0 20,043,562.63 5.42
3 06煤气化CP01 200,000 0 20,002,466.64 5.41
4 06紫江CP02 200,000 0 19,989,890.02 5.41
5 07央行票据04 200,000 0 19,687,045.19 5.32
6 07上药CP01 100,000 0 10,000,833.50 2.70
7 07进出03 100,000 0 9,997,070.00 2.70
8 06央行票据53 100,000 0 9,983,052.40 2.70
9 06海欣CP01 100,000 0 9,905,452.79 2.68
上表中，"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
5、 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）- 0.5%间的次数 1
报告期内偏离度的最高值 0.2606%
报告期内偏离度的最低值 0.0574%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1169%
6、 投资组合报告附注
（1） 基金计价方法
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
（2） 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
（3） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
（4） 其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 1,346,618.36
4 应收申购款 20,542,304.01
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 167,732.44
7 其他 0.00
合 计 22,056,654.81
（5） 基金管理人在本报告期内未发生运用自有资金投资本基金的行为。
六、 基金份额变动情况
本基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下：
单位：份
基金级别 期初基金份额总额 期末基金份额总额 期间总申购份额(包括转入份额、份额级别调整) 期间总赎回份额(包括转出份额、份额级别调整)
现金宝A 181,220,236.75 130,632,152.39 297,517,526.95 348,105,611.31
现金宝B 216,657,024.38 239,085,561.76 671,410,430.69 648,981,893.31
七、 备查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
1、证监会核准基金募集的文件
2、管理人业务批准文件、营业执照、公司章程
3、华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同
4、华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书
5、华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议
6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2007年7月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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