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| 华安法国CAC40ETF(513080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2426765 | ||||||||
| 基金代码 | 513080 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-22 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2021年第3号） | ||||||||
| 信息全文 | 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资 基金（QDII） 更新的招募说明书 （2021 年第 3 号） 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇二一年七月 重要提示 本基金于2019年11月7日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安法国 CAC40交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可 [2019]2232号）注册，进行募集。本基金自2020年5月29日起正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 本基金标的指数为法国CAC40指数。 （1）指数样本空间和成分股选择 法国CAC40指数由巴黎泛欧交易所上市的40只市值最大的股票组成。 （2）成分股数量和权重 本指数样本股数量为40，根据自由流通市值加权。 提示投资者关注，上述关于指数编制方法的介绍系依据指数编制机构由基金 管理人翻译而来，可能存在中文翻译无法完全真实反映英文原意的情形，关于指 数编制机构关于标的指数编制方法的原文描述请登录www.euronext.com查询。 本基金投资于法国证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并 承担基金投资中出现的各类风险，包括：（1）本基金特有的风险，主要包括标的 指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达 约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、成份股退 市的风险、基金管理人代投资者买券卖券的风险、境外股指期货投资风险；（2） 市场风险；（3）境外投资风险主要包括汇率风险、法律和政治风险、会计制度风 险及税务风险等；（4）流动性风险；（5）基金份额二级市场交易价格折溢价的风 险；（6）参考IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险；（7）退市风险。其它风险包 括投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金收益分配后基金份额净 值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、 不可抗力等等。 本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的 80%，投资标的单一且过分集中有可能会给本 基金带来风险。本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标 的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为主要投资于法国 的境外证券投资基金，需要承担汇率风险、法国等境外证券市场投资所面临的特 别投资风险。 本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能 低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份 额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金 投资收益。 由于登记机构对现金替代采取非净额结算交收模式，当投资者赎回申请被登 记机构确认后，被赎回的基金份额即被记减，但此时投资者尚未收到赎回现金替 代款。投资者投资本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A 股 账户或上海证券交易所证券投资基金账户。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、产品资料概要等信息披 露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的 投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉 及的基金份额的证券变更登记方式及其日后的变更以及申购赎回所涉及申购、赎 回对价的交收方式及其日后的变更已经认可。 本基金由华安基金管理有限公司独立管理，未聘请境外投资顾问。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除基金管理人/基金托管人基金信息更新以外，本次招募说明书主要根据《中国 证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业 务实施细则》及业务指南相关内容更新，相关信息更新截止日为2021年7月21日。。 除特别说明外，本招募说明书其他所载内容截止日为2021年3月30日，有关财务 数据表现截止日为2020年12月31日。 目 录 第一部分 绪言 ...............................................................................................................................1 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 2 第三部分 风险揭示 ....................................................................................................................... 9 第四部分 基金的投资 ................................................................................................................. 17 第五部分 基金管理人 ................................................................................................................. 29 第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 40 第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 41 第八部分 基金份额折算和变更登记 ......................................................................................... 42 第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 43 第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 45 第十一部分 基金的费用与税收 ................................................................................................. 58 第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 61 第十三部分 基金资产的估值 ..................................................................................................... 62 第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 69 第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 71 第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 72 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 79 第十八部分 基金托管人 ............................................................................................................. 82 第二十部分 相关服务机构 ......................................................................................................... 91 第二十一部分 基金合同的内容摘要 .........................................................................................93 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 .................................................................................94 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................. 95 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................. 96 第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 102 附件一：基金合同内容摘要 ....................................................................................................... 103 附件二：托管协议内容摘要 ....................................................................................................... 121 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 1 第一部分 绪言 《华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《合格境 内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、《关于实 施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(以下 简称“《通知》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简 称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指 数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权 利和义务，应详细查阅基金合同。 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 2 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金 （QDII） 2、基金管理人：指华安基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的 合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 5、基金合同、《基金合同》：指《华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投 资基金（QDII）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》及对该托管协议的任何有 效修订和补充 7、招募说明书：指《华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 招募说明书》及其更新 8、基金份额发售公告：指《华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金 （QDII）上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 3 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16、《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日公布、同年 7 月 5 日起实 施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 17、《通知》：指中国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起实 施的《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的 通知》及颁布机关对其不时做出的修订 18、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 19、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 22、外管局：指国家外汇管理局 23、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 4 24、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 25、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 26、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与 交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 27、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 28、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 29、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 30、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF” 31、ETF 联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本 基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化，采用开放式运作方式的基金 32、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由泛欧交易所发布的法国 CAC40 指数（指数代码：FCHI.GI）及其未来可能发生的变更 33、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 34、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 35、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构 36、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 5 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 37、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公 司 38、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放 式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登 记、存管和结算等业务 39、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有 限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金场内 申赎、交易的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 40、A 股账户：指上海证券交易所 A 股账户 41、基金账户：指上海证券交易所证券投资基金账户 42、证券账户：指 A 股账户和基金账户 43、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 44、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 45、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 46、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 47、工作日：指上海证券交易所的正常交易日 48、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 49、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 50、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 51、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放 式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国 证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 6 务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华安基金管 理有限公司发布的其他相关规则和规定 52、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 53、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 54、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 55、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内 赎回对价等信息的文件 56、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的现金替代、现金差额和/或其他对价 57、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的现金替代、现金差额和/或其他 对价 58、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 59、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 60、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与按 当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资 者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金 差额、申购或赎回的基金份额数计算 61、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的基金管理人 或其委托的机构根据申购赎回清单和中国人民银行最新公布的汇率中间价计算 的基金份额参考净值，简称 IOPV 62、预估现金部分：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值及 申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人 计算并公布的现金数额 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 7 63、指定交易：指《上海证券交易所全面指定交易施行办法》中定义的“全 面指定交易” 64、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的 前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 65、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 66、元：指人民币元 67、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 71、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 72、基金产品资料概要：指《华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资 基金（QDII）基金产品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披 露与更新的要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行 73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 8 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 9 第三部分 风险揭示 一、本基金特有的风险 1、标的指数的风险 如果出现指数变更的情形，本基金管理人可以依据审慎性原则，在充分考虑 持有人利益及履行适当程序的前提下，变更本基金的标的指数和基金名称、调整 业绩比较基准并及时公告，投资者须承担指数变更带来的风险。此外，如果指数 编制单位提供的指数数据出现差错，基金管理人依据该数据进行投资，可能会对 基金的投资运作产生不利影响。 2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能会影响到基金的投资组合与标的指数之间产生偏离： （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 基金无法及时调整投 资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （4）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的 指数收益率，产生正的跟踪偏离度。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费、基金托管费 和标的指数使用许可费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟 踪误差。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数 的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （7）如果指数编制机构发布的指数数据出现错误，基金投资组合的收益率 与标的指数的收益率也可能发生偏离。 （8）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合 中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 10 空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 3、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.3%以内，年跟踪误差控制 在 4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述 范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 4、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素 影响本基金二级市场价格的折溢价水平。 （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则 该部分款项将按照约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金 产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时 卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能设置较低的 赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金 份额的风险。 5、成份股退市的风险 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整 的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市 风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并 对投资组合进行相应调整。 6、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指 数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 11 基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式， 与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 7、基金管理人代投资者买券卖券的风险 因涉及境外市场股票的买卖，在投资者申购、赎回本基金时，本基金组合证 券中全部或部分证券需以一定数量的现金进行现金替代，并由基金管理人按照招 募说明书规定代投资者进行相关证券买卖，投资者需承受买入证券的结算成本和 卖出证券的结算金额的不确定性（含汇率波动风险）。 8、境外股指期货投资风险 本基金可投资于境外与本基金跟踪同一标的指数的股指期货，股指期货作为 一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所 造成的风险，以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风 险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货 合约头寸所要求的保证金而带来的风险。 （5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏， 或者系统出现故障等原因造成损失的风险。 二、市场风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资者心理等市场因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 12 变化，产生风险。 三、境外投资风险 1、汇率风险 本基金以人民币募集和计价，经过换汇后主要投资于法国市场以欧元计价的 金融工具。欧元相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资 产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。人民币对欧元汇率的波动也可能加大 基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。 此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇 率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策 产生不利影响。 2、法律和政治风险 由于法国市场适用不同法律法规的原因，可能导致本基金的某些投资行为受 到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失的可能性。此外，法国 市场可能会不时采取某些管制措施，如资本或外汇管制、没收资产以及征收高额 税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。 3、会计制度风险 法国市场对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标 准的规定可能与境内存在一定差异，可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价 值的判断产生偏差，从而给本基金投资带来潜在风险。 4、税务风险 法国市场在税务方面的法律法规可能与境内存在一定差异，可能会要求基金 就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为会使基金收益 受到一定影响。此外，法国市场的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力 的修订，从而导致基金向该市场所在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日 并未预计的额外税项。 四、流动性风险 1、本基金最小申购、赎回单位较高，中小投资者只能在二级市场上按二级华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 13 市场交易价格卖出基金份额。 2、由于本基金为投资法国市场的 ETF，基金份额的清算交收和境内普通 ETF 存在一定差异，存在基金份额不能及时变现的风险。 3、基金将在上海证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金 的交易可能因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也 可能被终止；此外基金投资于法国市场，法国市场的突发性情况也可能会对本基 金的交易产生影响。 4、基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”章节。 5、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 1）基金合同约定：“本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于 基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%”，本基金的标的指数是 法国 CAC40 指数（指数代码：FCHI.GI），从投资范围和投资市场上看，基金资 产的流动性良好； 2）从投资限制上看，基金合同约定“本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%”，且针对境外投资：“基金持有非流动 性资产市值不得超过基金净值的 10%”。 综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对 可控。 6、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可 依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申 请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包 括但不限于： 1）暂停接受赎回申请 具体措施，详见招募说明书“基金份额的申购与赎回”中“暂停赎回或延缓 支付赎回对价的情形”的相关内容。 2）延缓支付赎回对价 上述具体措施，详见招募说明书“基金份额的申购与赎回”中“暂停赎回或华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 14 延缓支付赎回对价的情形”的相关内容。 3）暂停基金估值 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申 购赎回申请的措施。 4）中国证监会认定的其他措施。 五、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价 控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 六、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 基金管理人或其委托的其他机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内 各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交 易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异， IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需 投资者自行承担。 七、退市风险 因本基金不再符合上海证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有 人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 八、投资者申购失败的风险 如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金 合同的规定拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请失败。此外，如果基金 可用的外汇额度不足，申购赎回代理券商应付资金不足或出现违约，投资者的申 购申请也可能失败。 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 15 九、投资者赎回失败的风险 如果投资者赎回时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足 额的现金，或者投资者在登记机构办理基金份额交收时持有的符合要求的基金份 额不足，或者基金管理人根据基金合同的规定拒绝投资者的赎回申请，则投资者 的赎回申请失败。另外，基金管理人可能根据标的指数成份股市值规模变化等因 素调整最小申购赎回单位,由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持 有的基金份额无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出 全部或部分基金份额。 十、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数 同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前 提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。 十一、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、 暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 （2）登记机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金 的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险 还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 （3）证券交易所、登记机构及其他代理机构可能违约，导致基金或投资者 利益受损的风险。 十二、管理风险与操作风险 基金管理人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制 等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人 员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。 相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 16 素造成操作失误或违反操作规程等引致风险。例如，申购与赎回清单编制错误、 越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。 十三、技术风险 在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统 的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、 基金托管人、证券交易所、登记机构及销售代理机构等。 十四、不可抗力 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理 人、基金托管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法 正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。 声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金， 须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构销售。 但是，本基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书， 代销机构并不能保证其收益或本金安全。 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 招募说明书（草案） 第四部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二、投资范围 本基金可投资于境内、境外市场。具体而言： 针对境外投资，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在与中国证监 会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基 金跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、 银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、与本基金跟踪同一标的指数的股指 期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会相关规定）。 针对境内投资，本基金的投资范围包括货币市场工具以及经中国证监会批准 允许基金投资的其他境内金融工具。 本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基 金的投资范围会做相应调整。 三、投资策略 本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密 跟踪。 （1）组合复制策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考法国 CAC40 指数的成份股组 成及权重构建股票投资组合，并根据法国 CAC40 指数的成份股组成及权重变动 对股票投资组合进行相应调整。 （2）替代性策略 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 18 当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构 建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替 代。 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可 投资指数期货或期权等金融衍生工具。 正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误 差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前 提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值 的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%； （2）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资； （3）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； （4）本基金境外投资的，须遵循以下限制： 1）基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，本款所称银 行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监 会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款可以不受上述 限制； 2）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 19 其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其 中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%； 3）基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资 产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产； 4）基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市场 基金可以不受上述限制； 5）基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基 金总份额的 20％； 6）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净 值的 10%，临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准； （5）本基金境内投资的，须遵循以下限制： 1）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； （6）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。若基金超过上述除第（2）、（3）项外的投资比例限制，基金管 理人应当在 10 个交易日内对境内投资部分进行调整、应当在 30 个工作日内采用 合理的商业措施对境外投资部分进行调整，以符合投资比例限制要求，但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，经履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 2、金融衍生品投资限制 基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大 交易，投资于境外金融衍生品的，同时应当严格遵守下列规定： 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 20 （1）基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 （2）基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投 资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。 （3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要 求： 1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证 监会认可的信用评级机构评级。 2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何 时候以公允价值终止交易。 3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 （4）基金拟投资衍生品，基金管理人在产品募集申请中应当向中国证监会 提交基金投资衍生品的风险管理流程、拟采用的组合避险、有效管理策略。 （5）基金管理人应当在基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提 交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 （6）基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 3、本基金可以参与境外证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： （1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认 可的信用评级机构评级。 （2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券 市值的 102%。 （3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、 利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物 以满足索赔需要。 （4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： 1） 现金； 2） 存款证明； 3） 商业票据； 4） 政府债券； 5） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 21 融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 （5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期 限内要求归还任一或所有已借出的证券。 （6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责 任。 4、基金可以根据正常市场惯例参与境外正回购交易、逆回购交易，并且应 当遵守下列规定： （1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证 监会认可的信用评级机构信用评级。 （2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保 现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法 律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。 （3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股 息、利息和分红。 （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保 已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有 关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。 （5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任 何损失负相应责任。 5、基金参与境外证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总 市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例 限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计 入基金总资产。 6、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）购买不动产； 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 22 （5）购买房地产抵押按揭； （6）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （7）购买实物商品； （8）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。临时用途借入现 金的比例不得超过基金资产净值的 10%； （9）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； （10）参与未持有基础资产的卖空交易； （11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层； （12）直接投资与实物商品相关的衍生品； （13）向其基金管理人、基金托管人出资； （14）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （15）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，符合中国 证监会的规定，并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 7、法律法规或监管部门取消上述投资组合限制或禁止行为规定，如适用于 本基金，经履行适当程序后，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上 述投资组合限制或禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经 与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金 合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 8、本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资、融券以及参 与转融通等相关业务，不需召开基金份额持有人大会审议。 五、业绩比较基准 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 23 本基金标的指数为：法国 CAC40 指数（指数代码：FCHI.GI） 本基金业绩比较基准：法国 CAC40 指数收益率（经汇率调整后）。 本基金投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 因此，本基金业绩比较基准能较为客观的衡量本基金的投资绩效。 若未来出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指 数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国 证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金 合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 六、风险收益特征 本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场 基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金为主要投资于法国的境外证券投资基金，需要承担汇率风险、法国等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份 额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 七、投资组合报告 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 24 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2020 年 12 月 31 日。 1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(人民币元) 占 基 金总资产 的比例(%) 1 权益投资 50,677,567.09 96.00 其中：普通股 50,677,567.09 96.00 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,105,681.08 3.99 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 25 8 其他各项资产 7,698.92 0.01 9 合计 52,790,947.09 100.00 2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例 （％） 法国 49,787,892.48 94.61 荷兰 889,674.61 1.69 合计 50,677,567.09 96.30 3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 3.1 指数投资报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 非日常生活消费品 11,659,831.46 22.16 工业 10,974,468.71 20.85 日常消费品 6,142,415.49 11.67 金融 4,461,083.13 8.48 能源 3,562,277.44 6.77 医疗保健 3,559,514.43 6.76 信息技术 3,515,036.27 6.68 原材料 3,084,131.73 5.86 通信服务 2,012,836.04 3.82 公用事业 1,353,559.33 2.57 房地产 352,413.06 0.67 1、 合计 50,677,567.09 96.30 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 3.2 积极投资报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 26 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托 凭证投资明细 4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益 投资明细 序 号 公 司 名 称 ( 英 文) 公 司名称 (中文) 证 券代码 所在 证券市场 所 属 国 家 ( 地 区) 数 量（股） 公允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 LVM H MOET HENNESS Y LOUIS VUI LV MH 集 团公司 M C FP 法国 法国 1,3 84 5,674,36 1.94 1 0.78 2 TOTA L SE 道 达尔集 团 FP FP 法国 法国 12, 575 3,562,27 7.44 6. 77 3 SAN OFI 赛 诺菲 SA N FP 法国 法国 5,6 36 3,559,51 4.43 6. 76 4 L'OR EAL 欧 莱雅 OR FP 法国 法国 1,2 67 3,160,11 3.39 6. 01 5 AIR LIQUIDE SA 液 化空气 集团 AI FP 法国 法国 2,3 64 2,546,87 0.18 4. 84 6 SCH NEIDER ELECTRI C SE 施 耐德电 气有限 公司 SU FP 法国 法国 2,6 73 2,537,63 2.60 4. 82 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 27 7 AIRB US SE Air bus 公司 AI R FP 法国 法国 2,9 36 2,115,34 2.49 4. 02 8 BNP PARIBAS 法 国巴黎 银行 BN P FP 法国 法国 5,6 18 1,943,36 5.22 3. 69 9 KERI NG 开 云集团 KE R FP 法国 法国 372 1,774,46 2.32 3. 37 1 0 VINC I SA 万 喜集团 DG FP 法国 法国 2,4 57 1,604,20 9.70 3. 05 4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益 投资明细 本基金本报告期末未持有积极权益投资。 5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品 投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 28 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 10 投资组合报告附注 10.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 10.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 10.3 其他各项资产构成 序 号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 7,576.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 122.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,698.92 10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告末未持有债券。 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 29 第五部分 基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称：华安基金管理有限公司 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层 3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层 4、法定代表人：朱学华 5、设立日期：1998 年 6 月 4 日 6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号 7、联系电话：（021）38969999 8、联系人：王艳 9、客户服务中心电话：40088-50099 10、网址：www.huaan.com.cn 二、注册资本和股权结构 1、注册资本：1.5 亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 国泰君安证券股份有限公司 28% 上海上国投资产管理有限公司 20% 上海工业投资（集团）有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 12% 三、主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 （1）董事会 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 30 朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政 证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总 经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有 限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利 纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三 部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执 行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 吴丛宏先生，大学学历，公共管理硕士学位。历任上海市国有资产监督管理 委员会办公室主任科员、信访办副主任、主任等。现任上海工业投资（集团）有 限公司党委副书记、总裁。 马名驹先生，硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司总经理、副董事长， 上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁。现任 上海锦江国际投资管理有限公司董事长，Radisson Hospitality AB 董事长，上海 锦江资本股份有限公司执行董事、首席执行官，上海锦江资产管理有限公司董事 长，锦江国际集团财务有限责任公司董事长，上海齐程网络科技有限公司董事长， 长江养老保险股份有限公司董事，史带财产保险股份有限公司监事。 聂小刚先生，工学硕士、经济学博士。历任国泰证券有限责任公司投资银行 二部项目经理、国泰君安证券股份有限公司投资银行二部助理业务董事、总裁办 公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主 任、董事会秘书处主任兼上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国 泰君安证券股份有限公司战略管理部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总 经理、战略投资及直投业务委员会副总裁、国泰君安证裕投资有限公司董事长兼 总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司副总裁、兼财务总监与首席风险 官、中国证券业协会理事及其投资业务委员会副主任委员。 夏则炎先生，本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部 业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理；国泰君安证券股份有限公 司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部 经理、上海福山路营业部副总经理（主持工作）、上海福山路营业部总经理、上华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 31 海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办 公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。 独立董事： 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳 法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上 海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所 高级合伙人。 朱宁先生，博士研究生学历，教授。2003 年至 2010 年在美国加州大学（戴 维斯分校）担任助理教授、终身教授，主要从事经济金融教学研究等工作；2010 年至今在上海交通大学上海高级金融学院担任副院长、金融学教授，主要从事经 济金融教学研究等工作。 （2）监事会 张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构 处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司 监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委 员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限 公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股 份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。 许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司 中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监， 华安资产管理（香港）有限公司董事。 诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高 级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。 （3）高级管理人员 朱学华先生，本科学历，22 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局 首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公 司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司 董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生，博士研究生，21 年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 32 储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国 银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼 华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 翁启森先生，硕士研究生学历，26 年金融、证券、基金行业从业经验。历 任台湾富邦银行资深领组，台湾 JP 摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理， 台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全 球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安 基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 杨牧云先生，本科学历、硕士，20 年金融法律监管工作经验。历任上海市 人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安 基金管理有限公司督察长。 姚国平先生，硕士研究生学历，17 年金融、基金行业从业经验。历任香港 恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华 安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司 总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 谷媛媛女士，硕士研究生学历，21 年金融、基金行业从业经验。历任广发 银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公 司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安 基金管理有限公司副总经理。 范伟隽先生，硕士研究生学历，20 年金融、基金行业从业经验。历任毕马 威华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长，富国 基金管理有限公司督察长，华安基金管理有限公司总经理助理。现任华安基金管 理有限公司首席信息官。 2、本基金基金经理 倪斌先生，硕士研究生，10 年基金行业从业经验。曾任毕马威华振会计师事 务所审计员。2010 年 7 月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量 化投资部数量分析师，现任指数与量化投资部基金经理。2018 年 9 月起任华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安国际龙 头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 33 证券投资基金(LOF)、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理。2019 年 6 月起任华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 2020 年 5 月起任华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经 理。2021 年 1 月起，担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经 理。2021 年 2 月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。 3、投决会信息： 本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如 下： 张霄岭先生，总经理 翁启森先生，副总经理、首席投资官 杨明先生，投资研究部高级总监 许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监 贺涛先生，固定收益部高级总监 苏圻涵先生，全球投资部副总监 万建军先生，投资研究部联席总监 崔莹先生，基金投资部总监 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 5、业务人员的准备情况： 截至 2021 年 6 月 30 日，公司目前共有员工 384 人（不含子公司），其中 60.7% 具有硕士及以上学位，94.5%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有 丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理 部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务 板块组成。 四、基金管理人的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 34 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，编制申购、赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 五、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中 华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基 金法》及相关法律法规的行为的发生； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 35 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉 尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投 资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、 其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 更新的招募说明书 36 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对 公司从决策层到管理层、操 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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