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| 上投摩根分红添利债券B(370022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2420326 | ||||||||
| 基金代码 | 370022 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 5月 27日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根分红添利债券 基金主代码 370021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 6月 25日 报告期末基金份额总额 12,887,569.64份 投资目标 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主 动的投资管理，力争为投资者创造稳定的当期收益和长期 回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定组合久期，结合自下而上 的个券选择方法构建债券投资组合。通过对固定收益资产 的投资，获取稳定的投资收益；在此基础上，适当参与新 股发行申购及增发新股申购，在严格控制基金资产运作风 险的基础上，实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 中证综合债券指数 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品 种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构提供的评级结果为准。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上投摩根分红添利债券 A 上投摩根分红添利债券 B 下属分级基金的交易代码 370021 370022 报告期末下属分级基金的份 额总额 10,452,887.16份 2,434,682.48份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 5月 27日) 上投摩根分红添利债券 A 上投摩根分红添利债券 B 1.本期已实现收益 245,300.25 89,892.23 2.本期利润 178,711.55 91,160.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0127 0.0043 4.期末基金资产净值 11,583,912.69 2,681,403.70 5.期末基金份额净值 1.1082 1.1013 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上投摩根分红添利债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.46% 0.09% 1.02% 0.03% 0.44% 0.06% 过去六个月 1.81% 0.06% 1.99% 0.04% -0.18% 0.02% 过去一年 3.28% 0.15% 2.63% 0.05% 0.65% 0.10% 过去三年 7.33% 0.11% 14.23% 0.06% -6.90% 0.05% 过去五年 11.09% 0.10% 19.81% 0.07% -8.72% 0.03% 自基金合同 生效起至今 52.29% 0.19% 45.61% 0.08% 6.68% 0.11% 2、上投摩根分红添利债券 B： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.41% 0.09% 1.02% 0.03% 0.39% 0.06% 过去六个月 1.65% 0.06% 1.99% 0.04% -0.34% 0.02% 过去一年 2.93% 0.15% 2.63% 0.05% 0.30% 0.10% 过去三年 6.01% 0.11% 14.23% 0.06% -8.22% 0.05% 过去五年 8.80% 0.10% 19.81% 0.07% -11.01% 0.03% 自基金合同 生效起至今 46.72% 0.19% 45.61% 0.08% 1.11% 0.11% 注：数据截止到2021年5月27日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年 6月 25日至 2021年 5月 27日) 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 1．上投摩根分红添利债券 A： 注：本基金合同生效日为 2012年 6月 25日，本基金运作终止日为 2021年 5月 27日,图示时 间段为 2012年 6月 25日至 2021年 5月 27日。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合 同规定。 本基金自 2015年 10月 10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综 合债券指数收益率”。 2．上投摩根分红添利债券 B： 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 注：本基金合同生效日为 2012年 6月 25日，本基金运作终止日为 2021年 5月 27日,图示时 间段为 2012年 6月 25日至 2021年 5月 27日。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合 同规定。 本基金自 2015年 10月 10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综 合债券指数收益率”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 唐瑭 本基金 基金经 理 2016-06-03 2021-04-01 12年 唐瑭女士，英国爱丁堡大学硕士， 2008 年 2 月至 2010 年 4 月任 JPMorgan(EMEA)分析师。2011年 3 月加入上投摩根基金管理有限 公司，先后担任研究员、基金经理 助理、基金经理，2015 年 5 月至 2018年 11月担任上投摩根岁岁盈 定期开放债券型证券投资基金基 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 金经理，2015年 12月至 2020年 5 月担任上投摩根强化回报债券型 证券投资基金基金经理，2015 年 12月至 2018年 9月同时担任上投 摩根轮动添利债券型证券投资基 金基金经理，自 2016 年 5 月至 2021 年 3 月担任上投摩根双债增 利债券型证券投资基金基金经理， 自 2016年 6月至 2021年 3月担任 上投摩根分红添利债券型证券投 资基金基金经理，2016 年 6 月至 2021 年 3 月担任上投摩根纯债添 利债券型证券投资基金基金经理， 2016年 8月至 2018年 9月同时担 任上投摩根岁岁丰定期开放债券 型证券投资基金基金经理，自 2017年 1月至 2021年 3月同时担 任上投摩根安丰回报混合型证券 投资基金基金经理，2017 年 1 月 至2018年10月同时担任上投摩根 安泽回报混合型证券投资基金基 金经理，2018年 2月至 2020年 5 月同时担任上投摩根安隆回报混 合型证券投资基金基金经理，2018 年2月至7月同时担任上投摩根安 腾回报混合型证券投资基金基金 经理，2019年 4月至 2020年 9月 同时担任上投摩根优信增利债券 型证券投资基金基金经理，自 2019年 4月至 2021年 3月同时担 任上投摩根安鑫回报混合型证券 投资基金基金经理，2019 年 8 月 至2020年11月同时担任上投摩根 瑞利纯债债券型证券投资基金基 金经理，自 2021年 4月起同时担 任上投摩根安裕回报混合型证券 投资基金、上投摩根安隆回报混合 型证券投资基金、上投摩根强化回 报债券型证券投资基金和上投摩 根安享回报一年持有期债券型证 券投资基金基金经理。 杨鑫 本基金 基金经 理 2020-04-24 - 11年 杨鑫先生，上海交通大学硕士，现 任债券投资部副总监兼资深基金 经理。杨鑫先生自 2005年 9月至 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 2010 年 8 月，在东航财务公司任 职；2010年 9月至 2017年 5月， 在银河基金管理有限公司历任债 券研究员、固定收益部债券经理、 固定收益部基金经理；2017 年 6 月至 2018年 6月，在富国基金管 理有限公司拟任基金经理；2018 年 7 月起加入上投摩根基金管理 有限公司，历任专户投资二部副总 监兼资深投资经理，现任债券投资 部副总监兼资深基金经理。2020 年 1月至 2020年 9月担任上投摩 根优信增利债券型证券投资基金 基金经理，自 2020年 4月至 2021 年 5 月担任上投摩根分红添利债 券型证券投资基金基金经理，自 2020 年 4 月起同时担任上投摩根 双债增利债券型证券投资基金及 上投摩根安丰回报混合型证券投 资基金基金经理，自 2020年 7月 起同时担任上投摩根安鑫回报混 合型证券投资基金基金经理 ,自 2021 年 3 月起同时担任上投摩根 安通回报混合型证券投资基金基 金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根分红添 利债券型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵 循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现 个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内 调整完毕。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法 律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二 级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理 的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节 均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本 公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行 为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公 平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年第二季度，经济延续复苏趋势。国内外大宗商品的快速涨价，使得上游周期品行业的 利润大增。制造业投资修复加速，地产投资依然强劲，基建增速有望企稳。M1 延续年初以来下 降的趋势，M2小幅反弹。生产强于消费，消费依旧偏弱。CPI维持稳定，PPI陡峭上升趋势或已 结束。 海外市场：美联储表态继续鸽派，美国 10年期国债收益率逐渐回落至 1.45%。美股三大指数 均创新高。随着拜登政府新冠疫苗接种计划的稳步推进，美国的经济复苏和生活正常化是可期的， 但疫情期间的现金补贴政策也即将告一段落。 货币政策：央行操作仍是以“稳”为主，整个季度净投放 1639 亿元，MLF 投放基本保持对冲 操作，仅在 4月中旬小额净投放 500亿元。资金利率保持稳定，除 DR001平均值较上个季度上行 7bp至 1.97%以外，R001、DR007和 R007平均值分别为 2.03%、2.16%和 2.25%，较上个季度分 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 别下行 2bp、5bp和 10bp。流动性宽松程度略超一季度时市场对二季度的预期。 债券市场：地方债供给明显低于预期，叠加流动性宽松，推动 10年期国债和 10年期国开债 收益率在 4-5月份下行明显，收益率最低下探至 3.04%和 3.47%，分别较 3月底下行 15bp和 10bp， 后从 6月初略有回调，截至 6月末，10年期国债和 10年期国开债收益率分别小幅回调至 3.08% 和 3.49%。 展望三季度，经济复苏的趋势预计仍将持续。流动性仍然维稳，债券供给压力持平或略有上 升，对债券市场仍然是多空交织的影响。债券组合维持高评级中短久期策略，争取把握交易性机 会。 本基金将继续保持当前的债券配置，力争为组合提供稳健的超盈收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根分红添利债券 A 份额净值增长率为:1.46%，同期业绩比较基准收益率 为:1.02%, 上投摩根分红添利债券 B份额净值增长率为:1.41%，同期业绩比较基准收益率为:1.02%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,009,165.45 99.85 7 其他各项资产 22,375.17 0.15 8 合计 15,031,540.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,805.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,188.97 5 应收申购款 12,380.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,375.17 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 项目 上投摩根分红添利债券 A 上投摩根分红添利债券 B 本报告期期初基金份额总额 16,095,676.51 3,179,133.40 报告期期间基金总申购份额 458,821.86 32,352,823.00 减：报告期期间基金总赎回份额 6,101,611.21 33,097,273.92 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 10,452,887.16 2,434,682.48 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据基金管理人于 2021年 5月 27日发布的《关于上投摩根分红添利债券型证券投资基金基 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金份额持有人大会于 2021年 5月 25日表决 通过了《关于上投摩根分红添利债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》，决议自该日 起生效。该基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明， 本基金从公告的次日起，即 2021年 5月 28日起进入基金财产清算期。本基金进入清算程序后， 即自 2021年 5月 28日起，不再接受投资者提出的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的申 请，且不再计提管理费、托管费及销售服务费。 本基金管理人已于 2021年 7月 13日公告《上投摩根分红添利债券型证券投资基金清算报告》。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根分红添利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金托管协议》； 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 4、《上投摩根开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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