最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 红塔红土长益定期开放债券C(002689) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2419886 | ||||||||
| 基金代码 | 002689 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红塔红土基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 红塔红土长益定期开放债券 交易代码 002688 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2016年 10月 26日 报告期末基金份额总额 271,870,563.83份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本 基金主要通过投资于精选的优质债券和价值被 明显低估的个股，经过严谨的利差分析、对利率 曲线变动趋势的判断以及积极主动的投资管理， 适时规划与调整组合目标久期和行业配置，力求 实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超 越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、固定收 益类资产投资策略、资产支持证券投资策略、股 票投资策略、权证投资策略几个部分。 业绩比较基准 中国债券总指数（财富）×90%+沪深 300 指数 ×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金， 属于中等风险收益的产品。 基金管理人 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 红塔红土长益定期开放 债券 A 红塔红土长益定期开 放债券 C 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的交易代码 002688 002689 报告期末下属分级基金的份额总额 170,215,108.32份 101,655,455.51份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 红塔红土长益定期开放债券 A 红塔红土长益定期开放 债券 C 1．本期已实现收益 2,356,193.73 1,308,654.15 2．本期利润 3,584,527.64 2,042,519.54 3．加权平均基金份额本期利润 0.0210 0.0200 4．期末基金资产净值 166,307,995.70 99,091,598.35 5．期末基金份额净值 0.9770 0.9748 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红塔红土长益定期开放债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.20% 0.23% 1.62% 0.11% 0.58% 0.12% 过去六个 月 -1.03% 0.54% 1.99% 0.15% -3.02% 0.39% 过去一年 6.65% 0.78% 4.80% 0.14% 1.85% 0.64% 过去三年 23.02% 0.57% 18.50% 0.14% 4.52% 0.43% 自基金合 同生效起 至今 26.12% 0.47% 20.28% 0.14% 5.84% 0.33% 红塔红土长益定期开放债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 过去三个 月 2.11% 0.23% 1.62% 0.11% 0.49% 0.12% 过去六个 月 -1.22% 0.54% 1.99% 0.15% -3.21% 0.39% 过去一年 6.24% 0.78% 4.80% 0.14% 1.44% 0.64% 过去三年 21.56% 0.57% 18.50% 0.14% 3.06% 0.43% 自基金合 同生效起 至今 23.78% 0.47% 20.28% 0.14% 3.50% 0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁钧 基金经 理 2018 年 9 月 29日 - 21 上海交通大学博士，2000年 7 月参加工作。曾担任湘财 证券研究所研究员、太平洋 保险资金中心债券投资经 理、泰达宏利基金管理有限 公司固定收益部总经理和 基金经理、上投摩根基金管 理有限公司基金经理、上海 原君投资公司总经理、太平 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 资产管理有限公司债券投 资经理。2018年 5月起任职 于红塔红土基金管理有限 公司，现任研究部总监、总 经理助理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从 行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《红塔红土长益定期开放债券型证券投资 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金的投资范围、 投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规及基金合同等规定，未从事 内幕交易、操纵市场等违法、违规行为，未开展有损于基金份额持有人利益的关联交易，整体运 作合法合规。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《红 塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等在研究分析、投 资决策、交易执行等各业务环节严格控制，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立研究管理平台向所有投资部门人员开放，确保各投资组合公平获得研究资源，通过 建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时 的分析评估，保证公平交易原则的实现。公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票 库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。在公司备选股票库的基础上，各投资组合应根据不 同投资组合的投资目标、投资风格和投资范围，建立不同投资组合的备选股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严 格的逐级审批程序。针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，由集中交易室通过投资 交易系统中的公平交易程序，按照“价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡”的原则，对于 不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对以公司名义开展的场外网下 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 交易，严格按照价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。监察稽核部通过投资交易 系统对投资交易过程进行实时监控及预警，对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级 市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则，定期针对 旗下所有投资组合的交易记录，进行交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，基金管理人管理的各投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益 率以及不同时间窗内（同日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价格未发现异常差异，各投资 组合间不存在违背公平交易原则的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了《红塔红土基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，除完全按照有 关指数的构成比例进行证券投资的投资组合外，同一投资组合禁止同日反向交易，不同投资组合 之间严格限制同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易， 需经严格审批并留痕备查。 报告期内，本基金与基金管理人管理的其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易中， 成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%，本基金未发生可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，全球经济在持续复苏，同时各国政府均维持着较为宽松的货币政策和财政政策，使 得大宗商品价格持续走高。由此，大宗商品在二季度的大类资产配置中表现占优；A股市场在经 济复苏和流动性推动下总体继续保持强势，但内部分化尤为明显，医药、新能车等品种创出新高， 而传统权重指数上证 50在银行和保险的拖累下小幅下跌；债券市场方面，10年期国债收益率下 行至 3.08%。 本基金二季度的组合配置上，债券部分仍重点配置长久期的利率债及一定比例的可转债品种； 权益部分注重行业赛道、景气度和估值的整体把控，看好大消费、新能源和高科技方向的优质个 股，保持了相对积极的仓位并强化了波段操作。 展望三季度，尽管经济复苏仍在延续，但复苏力度正在减弱，这一点可从 PMI数据得到印证， 经济或已见顶，后续下行压力加大。全年经济呈“前高后低”态势为大概率事件，同时经济修复 的动能也在转换，将由出口和投资拉动逐步转换到消费和制造业驱动上来；通胀方面，PPI或已 是周期顶部，后续逐级回落，虽 CPI将温和走强，但整体风险可控，通胀或将不会对货币政策产 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 生明显掣肘。 投资策略上，本基金仍继续看好长久期的利率债品种，其具有票息高的优势，中长期配置价 值较高；权益类资产方面，考虑到内部分化较为严重，股指波动将会加大，但后续依然会有结构 性机会。短期来看，成长风格可能继续占优，但中期来看，风格终将趋于相对均衡，需成长和价 值兼顾。从投资逻辑来说，宏观顺周期最好的投资机会或已经过去，更稳妥的是自下而上去寻找 高景气度、优质赛道且估值合理的公司的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末红塔红土长益定期开放债券 A基金份额净值为 0.9770元，本报告期基金份额 净值增长率为 2.20%；截至本报告期末红塔红土长益定期开放债券 C基金份额净值为 0.9748元， 本报告期基金份额净值增长率为 2.11%；同期业绩比较基准收益率为 1.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千 万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,809,980.00 6.32 其中：股票 16,809,980.00 6.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 239,186,836.00 89.86 其中：债券 239,186,836.00 89.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 700,000.00 0.26 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,638,658.50 2.12 8 其他资产 3,849,256.09 1.45 9 合计 266,184,730.59 100.00 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 770,250.00 0.29 C 制造业 12,334,222.00 4.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 593,890.00 0.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,255,248.00 0.85 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 469,770.00 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 386,600.00 0.15 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,809,980.00 6.33 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000858 五粮液 6,300 1,876,707.00 0.71 2 600519 贵州茅台 800 1,645,360.00 0.62 3 603501 韦尔股份 4,000 1,288,000.00 0.49 4 002371 北方华创 3,500 970,830.00 0.37 5 300496 中科创达 5,800 910,948.00 0.34 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 6 600111 北方稀土 38,000 786,600.00 0.30 7 300014 亿纬锂能 7,500 779,475.00 0.29 8 601225 陕西煤业 65,000 770,250.00 0.29 9 000636 风华高科 25,000 755,500.00 0.28 10 002402 和而泰 30,000 719,100.00 0.27 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 146,558,868.00 55.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 61,401,616.30 23.14 其中：政策性金融债 21,053,616.30 7.93 4 企业债券 24,438,425.20 9.21 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,787,926.50 2.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 239,186,836.00 90.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019547 16国债 19 240,000 22,605,600.00 8.52 2 019536 16国债 08 222,560 21,848,715.20 8.23 3 018009 国开 1803 189,110 21,053,616.30 7.93 4 019640 20国债 10 203,000 20,300,000.00 7.65 5 010303 03国债(3) 197,060 19,972,031.00 7.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：无。 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 222,118.91 2 应收证券清算款 108,048.76 3 应收股利 - 4 应收利息 3,448,756.58 5 应收申购款 39,968.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,363.81 8 其他 - 9 合计 3,849,256.09 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 110053 苏银转债 2,548,560.00 0.96 2 128109 楚江转债 2,355,977.40 0.89 3 110034 九州转债 366,933.60 0.14 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 红塔红土长益定期开放债券 A 红塔红土长益定期开 放债券 C 报告期期初基金份额总额 170,361,826.10 101,930,589.52 报告期期间基金总申购份额 56,126.76 3,081.35 减:报告期期间基金总赎回份额 202,844.54 278,215.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 170,215,108.32 101,655,455.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 红塔红土长益定期开放债 券 A 红塔红土长益定期开放 债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 7,000,650.99 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 7,000,650.99 报告期期末持有的本基金份额占基金总 0.00 2.57 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021-04-01 至 2021-06-30 94,120,336.48 - - 94,120,336.48 34.62% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无 法及时赎回所持有的全部基金份额。 2、流动性风险 基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，可能导致部分投资受限而不 能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人 将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；持有基金份 额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动。 5、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会 并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 6、提前终止基金合同的风险 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件， 基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金合同； 3、红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金托管协议； 4、红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金招募说明书； 5、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 广东省深圳市南山区侨香路 4068号智慧广场 A栋 801 9.3 查阅方式 投资者可通过基金管理人网站，或在营业期间到基金管理人、基金托管人的办公场所免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 客服热线：4001-666-916（免长途话费） 公司网址：www.htamc.com.cn 红塔红土基金管理有限公司 2021年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |