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| 富荣富合一年定开债券(008522) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2419548 | ||||||||
| 基金代码 | 008522 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 07月 21日 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页 目录 §1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 6 4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 7 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................................ 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............. 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................................... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 11 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................................... 11 §9 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 11 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 11 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................ 12 §10 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 12 10.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 12 10.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 12 10.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 12 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣富合一年定开债 基金主代码 008522 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月31日 报告期末基金份额总额 999,998,000.00份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础 上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较 基准的稳定收益。 投资策略 封闭期内，本基金通过对宏观经济运行状况、 国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资 本市场资金环境、市场利率、信用债券发行人 基本面等方面进行深入调研和综合分析，力求 在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金 的收益。本基金采用的投资策略包括：资产配 置策略、利率预期策略、信用债券投资策略、 收益率利差策略、属类配置策略、个券选择策 略、资产支持证券的投资策略等。开放期内， 本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人 安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资 比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页 品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的 需求。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定 期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险 收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日） 1.本期已实现收益 5,751,943.12 2.本期利润 6,660,513.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0067 4.期末基金资产净值 1,011,310,586.83 5.期末基金份额净值 1.0113 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.66% 0.01% 1.15% 0.03% -0.49% -0.02% 过去六个月 1.13% 0.01% 2.00% 0.03% -0.87% -0.02% 自基金合同生效起至 今 1.13% 0.01% 2.01% 0.03% -0.88% -0.02% 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页 注：本基金的业绩比较基准为中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利 率（税后）×10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①本基金的基金合同于2020年12月31日生效，截至2021年06月30日止，本基金成立 未满1年。 ②本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王丹 基金经理 2020-12-31 - 9.5 北京大学工商管理硕士， 厦门大学理学学士，持有 基金从业资格证书，中国 国籍。曾任寰富投资咨询 上海有限公司金融衍生品 交易员，长盛基金管理有 限公司债券交易员，嘉实 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页 基金管理有限公司投资经 理，华融证券股份有限公 司固收研究、交易主管。2 019年6月21日加入富荣基 金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2021年上半年，全球疫苗接种从启动到加速，尽管病毒变异使得局部地区疫情 反复，但疫情对经济的边际影响越来越弱，全球经济受疫情控制速度的影响呈现错位复 苏的特征。国内方面，经济的同比增速受基数效应影响高位回落，不考虑疫情影响的两 年复合增速高位震荡，结构上工业、出口与地产投资出现边际走弱迹象，内生可选消费 接力恢复，经济走向疫情后的再平衡。资产价格方面，经济复苏与通胀担忧相互交织， 整体看商品>A股>中债>黄金。国内股市春节前快速走高，节后大幅调整，而后缓慢回升； 债市春节前一度调整，而后受资金面宽松、利率债供给缓慢和机构资产欠配的影响震荡 走强；大宗商品表现强势，布油伦铜一度突破2011年的高点创历史新高；而汇率则受美 元指数波动的影响一波三折。 展望2021年下半年，预计欧美主要国家在三四季度复苏进一步深化，工业品价格将 得到一定支撑；国内经济有望维持高位震荡，结构上内外动能趋于平衡，整体通胀压力 有限。货币政策方面，预计海外流动性边际收紧，但市场对于美联储四季度缩减QE已有 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页 一定的预期；国内货币政策以稳为主，推动经济在恢复中达到更高水平均衡，同时留出 政策空间以防范海外可能的政策冲击。对于债市而言，利率的绝对水平在供需错配的影 响下处于偏低位，国内经济的基本面对债市边际趋于友好，但海外货币政策若超预期提 前退坡，或对市场形成明显冲击。在当前点位下，利率大幅下行的空间有限，上行则有 超预期因素的存在但幅度可控，因此我们维持相对中性的策略，关注流动性的边际变化， 注重灵活性。信用债方面，长期来看信用分层的趋势难逆，需以更谨慎的心态应对风险， 短期而言部分相对优质主体二级交投逐渐回暖，一级发行也有修复，我们将继续关注相 对优质主体的利差修复机会。 本基金以1年以内利率债券投资为主，组合整体久期与基准偏离将控制在一定幅度 内，以给投资者稳定的预期回报。同时发挥主动管理的职能，根据市场的走势适度调整 仓位和久期，通过新老债券利差策略、骑乘策略等高安全性的策略增强组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富合一年定开债基金份额净值为1.0113元，本报告期内，基金份 额净值增长率为0.66%，同期业绩比较基准收益率为1.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 822,103,000.00 67.83 其中：债券 822,103,000.00 67.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 380,919,971.38 31.43 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,633,649.33 0.13 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页 8 其他资产 7,271,986.12 0.60 9 合计 1,211,928,606.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 822,103,000.00 81.29 其中：政策性金融债 822,103,000.00 81.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 822,103,000.00 81.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 190202 19国开02 2,000,000 200,740,000.00 19.85 2 200302 20进出02 1,600,000 159,472,000.00 15.77 3 092018001 20农发清发01 1,400,000 139,804,000.00 13.82 4 210401 21农发01 800,000 80,168,000.00 7.93 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页 5 190403 19农发03 600,000 60,270,000.00 5.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立 案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 387.29 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,271,598.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,271,986.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 999,998,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 999,998,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.00 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资金 9,999,000.00 1.00% 9,999,000.00 1.00% 3年 基金管理人高级管理 人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 989,999,000.00 99.00% 0.00 0.00% - 合计 999,998,000.00 100.00% 9,999,000.00 1.00% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210401-20210630 989,999,000.00 - - 989,999,000.00 99.00% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险:（1）赎回申请延期办 理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申 请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金 管 理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险,多名高比例投资者赎回后， 可能 出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，基金合同生效日起三年后继续存续的,连续20个工作日出现基 金份额 持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前 述情形的，基金管理人应当十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基 金合并或 者终止基金合同等，并六个月内召集基金份额持有人大会进行表决。(4)基金合同生效满三年后的对应日，若本基金 资产净值低 于2亿元，基金合同应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。（5）基金规模较小 导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 总经理高峰于2021年6月22日兼任首席信息官。相关人事变动已按规定备案。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 中国证监会批准富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 设立的文件； 10.1.2《富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》； 10.1.3《富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》； 10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 10.1.5 报告期内富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金在指定 报刊上各项公告的原稿。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2021年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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