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| 富国科创板两年定期开放混合(506003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2419223 | ||||||||
| 基金代码 | 506003 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金二0二一年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 报告送出日期： 2021年 07月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国科创板两年定期开放混合 场内简称 富国科创板 基金主代码 506003 交易代码 506003 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 07月 29日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 2,966,257,460.26 投资目标 通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超 越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要采用资产配置策略、战略配售策略、股票投资 策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券 投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、参与 融资及转融通证券出借业务策略等投资策略。在封闭期内， 本基金将积极关注并深入分析和论证科创板战略配售股票 的投资机会，通过综合分析行业景气度、企业的基本面、 估值水平等多方面的因素，结合未来市场走势判断，精选 科创板战略配售股票。战略配售股票锁定期结束后，本基 金可对股票的投资价值做出判断，结合市场环境，在有效 识别和防范风险的前提下，选择适当的退出时机，力争获 取较高的投资回报。科创板上市企业具有较为明显的行业 特征，以科技创新企业为主，较少受到宏观经济波动的影 响，其投资价值主要通过行业空间、竞争格局的分析来挖 掘。在投资策略上，本基金采取自下而上的精选个股策略， 从公司提供的产品和服务的研究入手，测算市场空间，分 析公司商业模式的壁垒和竞争格局。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生港股通指数 收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合全价指数收益 率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基 金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通 标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 04月 01日-2021 年 06月 30日） 1.本期已实现收益 -25,648,786.21 2.本期利润 848,180,167.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.2859 4.期末基金资产净值 3,338,042,097.40 5.期末基金份额净值 1.1253 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 34.06% 1.84% 13.82% 1.11% 20.24% 0.73% 过去六个月 18.29% 1.96% 9.34% 1.50% 8.95% 0.46% 自基金合同 生效起至今 12.53% 1.75% 22.01% 1.31% -9.48% 0.44% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。 2、本基金于 2020年 7月 29日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期 6个月，从 2020年 7月 29日起至 2021年 1月 28日，建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李元博 本基金基 金经理 2020-07-29 － 11.9 硕士，曾任湘财证券有限 责任公司研究员，天治基 金管理有限公司行业研究 员，汇丰晋信基金管理有 限公司研究员，汇丰晋信 基金管理有限公司基金经 理；自 2015年 7月加入富 国基金管理有限公司，自 5 2015 年 11 月起历任权益 基金经理；现任富国基金 权益投资部权益投资副总 监兼高级权益基金经理。 2015 年 11 月起任富国高 新技术产业混合型证券投 资基金（原富国高新技术 产业股票型证券投资基 金，于 2015 年 7月 21日 更名）基金经理，2016 年 6 月起任富国创新科技混 合型证券投资基金基金经 理，2019年 5月起任富国 科技创新灵活配置混合型 证券投资基金基金经理， 2019年 6月起任富国科创 主题 3 年封闭运作灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理，2020年 7月起任 富国创新趋势股票型证券 投资基金、富国科创板两 年定期开放混合型证券投 资基金基金经理。具有基 金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国科创板两年定期开放混合型证券 投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共 和国证券法》、《富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》以及 其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收 益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 6 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金主要的投资范围是科创板上市公司和部分的港股通。由于科创板上市 公司的科创属性强，很多标的处于行业成长的早期，会导致基金的波动性较大。 7 从中观的维度来看，我国经济增长潜在增长率已经稳定，新经济崛起、传统 经济稳定会成为十四五期间的常态。从产业发展阶段的角度来看，处于成长期的 行业有新能源汽车、半导体、医药研发服务、新消费，处于成熟期的行业有电子、 定制家具、家电等。行业在成熟期我们更加关注行业龙头的集中度提升，追求稳 定的收益。在成长期我们关注成长空间，选择空间大的公司进行投资。成熟期的 龙头表现相对稳定，而成长期由于容易受到外部因素的影响往往波动较大，在投 资的时候我们兼顾不同产业周期位置的行业特征，选择风格不同的标的进行投 资。本基金的投资范围集中在科创板，由于科创板的风险收益特性，很多公司处 于成长的初期，空间大、波动大、不确定性强。在选择个股的时候，更加的关注 空间和产业趋势，绝对的龙头公司在科创板中相对较少。 二季度本基金主要投资领域集中在电子、新能源汽车产业链。电子行业属于 成熟期的行业，但是存在较多的国产化替代的投资机会。国产化的机遇得益于美 国对我国科技领域的封锁，特别是在半导体领域，倒逼了相关产业链加紧了关键 技术的突破和国产化替代。新能源汽车的增长来自于消费者消费性需求的崛起， 叠加海内外的新能源补贴政策，让行业从 20 年开始出现爆发式的增长。美国政 府也提出了新一轮的新能源汽车提振计划，为行业明年的高增长带来更多的确定 性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为 34.06%，同期业绩比较基准收益率为 13.82% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,292,830,048.05 98.39 其中：股票 3,292,830,048.05 98.39 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 8 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 52,579,516.50 1.57 7 其他资产 1,161,063.63 0.03 8 合计 3,346,570,628.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 2,680,218,496.03 80.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 49,173.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 466,363,885.26 13.97 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 146,126,452.81 4.38 N 水利、环境和公共设施管理业 13,285.02 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 3,292,830,048.05 98.65 9 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688608 恒玄科技 698,585 221,388,572.35 6.63 2 688036 传音控股 985,394 206,440,043.00 6.18 3 688019 安集科技 639,232 198,801,152.00 5.96 4 688356 键凯科技 584,943 192,153,775.50 5.76 5 688111 金山办公 417,795 164,945,466.00 4.94 6 688388 嘉元科技 1,795,268 163,297,577.28 4.89 7 688002 睿创微纳 1,486,263 148,373,635.29 4.44 8 688131 皓元医药 422,099 146,126,452.81 4.38 9 688536 思瑞浦 249,801 137,640,351.00 4.12 10 688116 天奈科技 900,251 106,229,618.00 3.18 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让 系统挂牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动 性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以 及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套 期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将 充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的 流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析， 对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指 标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳 定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 11 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,155,614.16 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 5,449.47 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,161,063.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 12 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,966,257,460.26 报告期期间基金总申购份额 － 减：报告期期间基金总赎回份额 － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 2,966,257,460.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金的文 件 13 2、富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同 3、富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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