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| 富国新回报灵活配置混合C(000843) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2418776 | ||||||||
| 基金代码 | 000843 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金二0二一年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 报告送出日期： 2021年 07月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国新回报灵活配置混合 基金主代码 000841 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 26日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 5,773,677.74 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准 的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，并通过战 略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，持续、 动态、优化确定投资组合的资产配置比例；同时，本基金 将运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略 来确定具体选股标准，综合考虑上市公司的增长潜力和市 场估值水平，以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的 股票；在债券投资方面，本基金采用“自上而下”的投资 策略对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进 行具有针对性的债券选择。本基金的存托凭证投资策略、 金融衍生工具投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后） +1% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国新回报灵活配置混 合 A/B 富国新回报灵活配置混合 C 下属分级基金的交 易代码 前端 后端 000843 000841 000842 报告期末下属分级 基金的份额总额 （单位：份） 5,261,204.51 512,473.23 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 富国新回报灵活配置混合 A/B 富国新回报灵活配置混合 C 报告期（2021年 04月 01日-2021年 3 报告期（2021年 04月 01日-2021年 06月 30日） 06月 30日） 1.本期已实现收益 151,609,298.76 288,979.89 2.本期利润 19,246,858.03 70,973.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.2083 0.1351 4.期末基金资产净值 9,626,416.17 912,665.40 5.期末基金份额净值 1.830 1.781 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国新回报灵活配置混合 A/B 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.35% 0.48% 0.62% 0.01% 7.73% 0.47% 过去六个月 1.78% 1.14% 1.24% 0.01% 0.54% 1.13% 过去一年 19.76% 1.30% 2.50% 0.01% 17.26% 1.29% 过去三年 62.96% 1.08% 7.50% 0.01% 55.46% 1.07% 过去五年 69.44% 0.85% 12.50% 0.01% 56.94% 0.84% 自基金合同 生效起至今 83.00% 0.74% 17.23% 0.01% 65.77% 0.73% （2）富国新回报灵活配置混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.27% 0.48% 0.62% 0.01% 7.65% 0.47% 过去六个月 1.60% 1.14% 1.24% 0.01% 0.36% 1.13% 过去一年 19.29% 1.30% 2.50% 0.01% 16.79% 1.29% 过去三年 60.74% 1.08% 7.50% 0.01% 53.24% 1.07% 过去五年 65.52% 0.85% 12.50% 0.01% 53.02% 0.84% 自基金合同 生效起至今 78.10% 0.74% 17.23% 0.01% 60.87% 0.73% 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国新回报灵活配置混合 A/B 基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。 2、本基金于 2014年 11月 26日成立，建仓期 6个月，从 2014年 11月 26日起 至 2015年 5月 25日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国新回报灵活配置混合 C 基金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。 2、本基金于 2014年 11月 26日成立，建仓期 6个月，从 2014年 11月 26日起 至 2015年 5月 25日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 于鹏 本基金基 金经理 2019-07-12 － 13.3 博士，曾任 HSBC BANK PLC （汇丰银行）固定收益证 券策略分析师，中国国际 金融（香港）有限公司高 级固定收益证券策略分析 师，Millennium Capital Partners LLP（英国千禧 资本）固定收益策略分析 师；自 2013年 4月加入富 国基金管理有限公司，历 6 任固定收益投资经理、权 益基金经理；现任富国基 金权益投资部权益投资总 监助理兼高级权益基金经 理。2015年 11月起任富国 绝对收益多策略定期开放 混合型发起式证券投资基 金基金经理，2017 年 11 月起任富国研究量化精选 混合型证券投资基金基金 经理，2018年 3月至 2019 年 4 月任富国价值驱动灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理，2019年 7月 起任富国新回报灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国新回报灵活配置混合型证券投资 基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国 证券法》、《富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可 能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目 标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 7 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报 告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出 现 6次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金在报告期净值提升收益市场风险偏好提升。 我们认为在国内外较低 利率的背景下，权益资产具备长期配置价值。个股的选择上我们坚持基本面为核 心，特别注重对优质中小股票的筛选。行业配置上，我们关注在科技、医药、消 费以及周期的均衡配置，也避免对个股的过度暴露。 我们认为中证 500 为代表的中小股票整体估值相对合理。在经历了疫情之 8 后，A股盈利增速见底回升的置信度在提升，市场风风格会更有利于中小市值成 长个股， 在行业板块上科技板块以及高端制造更可能在这样的市场环境中获取 超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A/B 级为 8.35%，C 级为 8.27%，同期业 绩比较基准收益率 A/B级为 0.62%，C级为 0.62% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二 百人的情形。 2、自 2021 年 5 月 19 日至本报告期末（2021 年 6 月 30 日），本基金存在 资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 310,926.60 2.69 其中：股票 310,926.60 2.69 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 10,990,230.80 94.96 7 其他资产 272,542.10 2.35 8 合计 11,573,699.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 9 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.05 B 采矿业 － － C 制造业 229,068.31 2.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 6,410.76 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 13,306.33 0.13 J 金融业 34,721.10 0.33 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 21,980.60 0.21 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 310,926.60 2.95 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300973 立高食品 360 41,655.60 0.40 2 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.33 3 300979 华利集团 375 32,812.50 0.31 4 300782 卓胜微 60 32,250.00 0.31 5 300981 中红医疗 236 21,332.04 0.20 6 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.13 7 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.13 8 300956 英力股份 371 9,571.80 0.09 9 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.09 10 10 002985 北摩高科 90 8,775.00 0.08 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让 系统挂牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) 1,843,339.8 1 股指期货投资本期公允价值变动(元) -269,360.00 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“瑞丰银行”的发行主体浙江绍兴瑞 丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）信贷资 金被挪用；（2）批量发放虚假汽车按揭贷款；（3）员工合规意识淡薄、对员工 行为管控不到位的违法违规事实，中国银保监会绍兴监管分局于 2020 年 12 月 28日对公司做出罚款人民币 90万元的行政处罚（绍银保监罚决字〔2020〕6号）。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 12 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 271,350.99 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 1,191.11 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 272,542.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 300973 立高食品 41,655.60 0.40 新股限售 2 300979 华利集团 32,812.50 0.31 新股限售 3 300981 中红医疗 21,332.04 0.20 新股限售 4 300968 格林精密 14,025.34 0.13 新股限售 5 300614 百川畅银 13,285.02 0.13 新股限售 6 300956 英力股份 9,571.80 0.09 新股限售 7 300962 中金辐照 9,429.12 0.09 新股限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 13 项目 富国新回报灵活配置混合 A/B 富国新回报灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 358,310,308.80 524,956.29 报告期期间基金总申购份额 4,688.64 33,841.33 减：报告期期间基金总赎回份额 353,053,792.93 46,324.39 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 5,261,204.51 512,473.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2021-04-01至 2021-05-17 88,299 ,439.5 5 - 88,299 ,439.5 5 - - 2 2021-04-01至 2021-05-18 88,228 ,017.8 3 - 88,228 ,017.8 3 - - 14 3 2021-04-01至 2021-05-17 176,45 8,017. 83 - 176,45 8,017. 83 - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基 金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对 待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流 动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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