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| 北信瑞丰宜投宝B(000872) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2418727 | ||||||||
| 基金代码 | 000872 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰宜投宝货币市场基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 北信瑞丰宜投宝 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰宜投宝 交易代码 000871 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 20日 报告期末基金份额总额 5,011,059,613.56份 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过 业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管 理策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具的投 资策略。在有效风险管理的前提下，通过对标的品种 的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具 价值或风险，谨慎投资。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款 基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B 下属分级基金的交易代码 000871 000872 报告期末下属分级基金的份额总额 97,994,236.78份 4,913,065,376.78份 北信瑞丰宜投宝 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B 1. 本期已实现收益 604,011.65 33,678,217.44 2．本期利润 604,011.65 33,678,217.44 3．期末基金资产净值 97,994,236.78 4,913,065,376.78 注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰宜投宝 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5620% 0.0049% 0.0873% 0.0000% 0.4747% 0.0049% 过去六个月 1.1214% 0.0045% 0.1736% 0.0000% 0.9478% 0.0045% 过去一年 2.0990% 0.0037% 0.3495% 0.0000% 1.7495% 0.0037% 过去三年 7.4904% 0.0045% 1.0500% 0.0000% 6.4404% 0.0045% 过去五年 15.0928% 0.0046% 1.7500% 0.0000% 13.3428% 0.0046% 自基金合同生 效起至今 19.5711% 0.0046% 2.3138% 0.0000% 17.2573% 0.0046% 北信瑞丰宜投宝 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6218% 0.0049% 0.0873% 0.0000% 0.5345% 0.0049% 过去六个月 1.2416% 0.0045% 0.1736% 0.0000% 1.0680% 0.0045% 过去一年 2.3441% 0.0037% 0.3495% 0.0000% 1.9946% 0.0037% 过去三年 8.2712% 0.0045% 1.0500% 0.0000% 7.2212% 0.0045% 过去五年 16.4858% 0.0046% 1.7500% 0.0000% 14.7358% 0.0046% 北信瑞丰宜投宝 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 11 页 自基金合同生 效起至今 21.4928% 0.0046% 2.3138% 0.0000% 19.1790% 0.0046% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 北信瑞丰宜投宝 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 11 页 注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日期 离 任 日 期 陈皓 基金经理 2021年 3月 8日 - 6 陈皓先生，意大利威尼斯东方大学经济与组织 专业博士学位，从事宏观研究及债券研究相关 工作 6年。曾任职于盛景网联企业管理顾问股 份有限公司及合众人寿保险股份有限公司，从 事咨询及大类资产配置相关工作。2014 年 7 月加入北信瑞丰基金管理有限公司，现任公司 固收投资部基金经理。 北信瑞丰宜投宝 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 11 页 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》、《北信瑞丰基金管理有限公 司异常交易监控管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决 策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观经济运行整体平稳，各项经济指标中，除 PPI因输入性原因处在相对较高的位置 外，其余各项指标均在合理区间范围内，未发生超预期情形。资金市场方面，整个二季度的基调 为合理充裕状态，除个别时点因银行体系回收流动性导致资金价格小幅度上升外，资金价格长期 处于较低的位置。各类一年以内资产的收益水平与资金价格保持较高的一致性，也在维持在低位。 本基金在本期间仍保持相对较高的流动性，平均剩余期限也维持在合理状态，通过深入研究资金 价格的波动规律，将资产到期日和在投资日安排在资金价格相对较高的时点。在资产配置方面， 一方面加强对具备基金托管资质的银行同业存单的配置，另一方面在市场上努力寻找性价比较高、 被错杀的高评级、短期险信用债以获取一定的收益。 进入三季度，存款准备金率下调已成定局，资金市场仍将保持相对宽松的状态，但是值得注 意的是，财政、信用仍存在一定的不确定性。本基金在三季度仍将以保持高流动性资产为主，进 北信瑞丰宜投宝 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 11 页 一步加强对资金价格波动规律的研究，在充分考虑财政、信用的不确定性的基础上，合理选择资 产的期限、品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期北信瑞丰宜投宝 A的基金份额净值收益率为 0.5620%，本报告期北信瑞丰宜投宝 B 的基金份额净值收益率为 0.6218%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,076,647,966.23 61.37 其中：债券 3,076,647,966.23 61.37 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,786,812,888.72 35.64 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 52,101,935.43 1.04 4 其他资产 97,309,951.73 1.94 5 合计 5,012,872,742.11 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.00 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内，无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 北信瑞丰宜投宝 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 11 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 17 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 44 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”，本报 告期内，本基金未发生超标情况。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 83.77 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 11.35 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 2.19 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 0.79 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 98.09 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 60,003,128.93 1.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 219,996,860.45 4.39 其中：政策性金融债 219,996,860.45 4.39 4 企业债券 9,815,151.30 0.20 5 企业短期融资券 660,161,159.87 13.17 6 中期票据 20,073,623.67 0.40 7 同业存单 2,106,598,042.01 42.04 北信瑞丰宜投宝 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 11 页 8 其他 - - 9 合计 3,076,647,966.23 61.40 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 112196876 21宁波银行 CD071 1,500,000 149,946,760.87 2.99 2 112010421 20兴业银行 CD421 1,500,000 149,829,045.34 2.99 3 112010240 20兴业银行 CD240 1,000,000 99,993,070.52 2.00 4 112011144 20平安银行 CD144 1,000,000 99,967,904.21 1.99 5 112013047 20浙商银行 CD047 1,000,000 99,965,465.60 1.99 6 112116096 21上海银行 CD096 1,000,000 99,879,284.40 1.99 7 112106123 21交通银行 CD123 1,000,000 99,860,162.91 1.99 8 112003126 20农业银行 CD126 1,000,000 99,853,400.59 1.99 9 112198432 21南京银行 CD100 1,000,000 99,849,316.94 1.99 10 112005060 20建设银行 CD060 1,000,000 99,831,128.30 1.99 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1478% 报告期内偏离度的最低值 0.0118% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0577% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。 5.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 北信瑞丰宜投宝 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 11 页 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定 利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损 益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00元。 5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 21宁波银行 CD071（112196876）因违反信贷授信，贷后资金流向、用途及项目进度等管理、 监督、执行不到位，宁波银保监局于 2020年 10月 16日根据相关法规给予罚款处罚。 20平安银行 CD144（112011144）因违反因违反信贷授信，贷后资金流向、用途及项目进度等 管理、监督、执行不到位等违规行为，宁波银保监局、云南银保监局分别于 2020年 10月 16日、 2021年 5月 28日根据相关法规给予罚款，法规、行政法规规定的其他行政处罚。 20浙商银行 CD047（112013047）因未按时披露定期报告,未及时披露公司重大事件，交易商 协会于 2021年 6月 18日根据相关法规给予警告处罚。 21上海银行 CD096（112116096）因违反审慎经营规则,其他违规行为，上海银保监局分别于 2020年 8月 14日、2020年 11月 18日根据相关法规给予罚款,没收违法所得,责令改正处罚。 20建设银行 CD060（112005060）因内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，银保监会于 2020年 7月 13日根据相关法规给予罚款处罚。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,872.20 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 10,805,452.85 4 应收申购款 86,502,626.68 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 97,309,951.73 5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B 报告期期初基金份额总额 41,568,282.91 3,969,946,802.11 报告期期间基金总申购份额 344,136,662.01 11,647,224,002.73 北信瑞丰宜投宝 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 11 页 报告期期间基金总赎回份额 287,710,708.14 10,704,105,428.06 报告期期末基金份额总额 97,994,236.78 4,913,065,376.78 注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升降 级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰宜投宝货币市场基金的文件。 2、北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同。 3、北信瑞丰宜投宝货币市场基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网 站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2021年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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