最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方红启东三年持有混合(008985) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2418453 | ||||||||
| 基金代码 | 008985 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 东方红启东三年持有混合 2021年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红启东三年持有混合 基金主代码 008985 基金运作方式 契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置三年锁定持有期 基金合同生效日 2020年 3月 16日 报告期末基金份额总额 8,008,698,302.70份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管 理，追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济 指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标， 全面评估上述各种关键指标，并预测其变动趋势。从而对股票、债券 等大类资产的风险和收益特征进行预测。通过定性和定量指标的分 析，在目标收益条件下，追求风险最小化，最终确定大类资产投资权 重，实现资产合理配置。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+银行活期存款利 率（税后）×20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与 货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所 上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 东方红启东三年持有混合 2021年第 2季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 1.本期已实现收益 703,191,343.21 2.本期利润 1,557,042,319.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.2020 4.期末基金资产净值 16,676,320,619.59 5.期末基金份额净值 2.0823 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.53% 1.28% 2.49% 0.71% 8.04% 0.57% 过去六个月 14.78% 1.84% 1.58% 0.95% 13.20% 0.89% 过去一年 71.74% 1.68% 19.14% 0.95% 52.60% 0.73% 自基金合同 生效起至今 108.23% 1.53% 24.64% 0.98% 83.59% 0.55% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红启东三年持有混合 2021年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金建仓期 6个月，即从 2020年 3月 16日起至 2020年 9月 15日，建仓期结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李竞 上海东方 证券资产 管理有限 公司基金 经理 2020年 3月 16 日 - 13年 上海东方证券资产管理有限公司基金经 理，2020年 03月至今任东方红启东三年 持有期混合型证券投资基金基金经理、 2020年 10月至今任 东方红启航三年持 有期混合型证券投资基金基金经理、2021 年 06月至今任东方红内需增长混合型证 券投资基金基金经理。复旦大学经济学硕 士。曾任东方证券资产管理业务总部研究 员，上海东方证券资产管理有限公司行业 研究员、投资主办人。具备证券投资基金 从业资格。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 东方红启东三年持有混合 2021年第 2季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 市场在经历了一季度快速下跌后，二季度逐步企稳并震荡上行。市场结构显著分化——指数 层面，上证指数上涨 4.34%，创业板指上涨超过 25%；行业层面，电气设备、电子、汽车、化工、 医药涨幅较大，农林牧渔、房地产、家电、休闲服务跌幅较大，行业之间最大涨幅差距近 40%。 这些现象表明当前市场不是典型的牛市或熊市状态，而是总体处于结构分化的平衡市状态。实际 上，过去两年的牛市都不是像 2007年或 2015年那种典型的全面大牛市，而是带有更多结构分化 特征的平衡市，在最近半年主导风格有所切换——过去两年是以白马龙头风格为主的平衡市，今 年在流动性、估值等因素影响下，逐步切换为以新兴成长风格赛道为主的平衡市。这种平衡市的 状态，或与中国经济逐步进入高质量发展阶段的宏观背景有关，包括经济的周期特征减少、波动 幅度收窄、流动性松紧适度等，或与目前中美面对的国际形势有关，再加上机构和海外投资者的 增加、注册制的推进等，这些因素正在共同推动中国股市从过去那种指数大起大落、行业轮动频 繁的状态，向长牛慢牛、结构分化状态转变。 东方红启东三年持有混合 2021年第 2季度报告 第 6页 共 12页 基于这种中长期趋势的推断，我们目前的总体投资策略仍然是：相比 19-20年的牛市，自上 而下对 2021年市场趋势持相对谨慎看法，中观层面仍会重点关注增长稳定可持续、竞争结构良好、 景气度较高且估值能匹配的行业，同时坚持自下而上选择优秀公司，我们对国家发展大制造业争 夺科技高地的国策抱有信心与支持，中国经济的韧性继续抱有信心，对中国优秀企业家创造全球 竞争力的能力继续抱有信心。 产品运作上，报告期内，产品仓位变化不大，总体上仍重点配置新能源、消费、制造和互联 网等行业，行业配置比例略有优化。行业和个股层面，根据估值和成长性、景气度的匹配情况， 我们选择更加留一份清醒，减持了部分高估值高景气板块，增持了制造、周期等一些估值相对合 理行业和板块，进一步降低组合的估值水平和风险敞口。同时在板块中尽量精选具有全球竞争力 的龙头企业。中长期看，中国经济产业结构升级趋势明显，符合时代特征的新兴行业不断涌现， 不少行业在龙头公司的带领下在国际上的竞争力和地位明显提升，值得投资者从中长期角度持续 关注。我们仍然相信长期持续优秀的基本面和相对合理的估值才是可靠的安全边际。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 2.0823元，份额累计净值为 2.0823元；本报告期间基 金份额净值增长率为 10.53%，业绩比较基准收益率为 2.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,269,938,554.60 96.02 其中：股票 16,269,938,554.60 96.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 32,233,626.00 0.19 其中：债券 32,233,626.00 0.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 东方红启东三年持有混合 2021年第 2季度报告 第 7页 共 12页 7 银行存款和结算备付金合计 632,611,838.18 3.73 8 其他资产 9,793,338.90 0.06 9 合计 16,944,577,357.68 100.00 注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 5,042,628,206.48元人民 币，占期末基金资产净值比例 30.24%。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 390,400.00 0.00 C 制造业 10,470,390,636.83 62.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 328,753.90 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 87,298.86 0.00 J 金融业 459,225,089.82 2.75 K 房地产业 10,095.90 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 85,810.35 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 296,742,580.42 1.78 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,227,310,348.12 67.32 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 00能源 - - 01原材料 - - 02工业 237,843,344.79 1.43 03可选消费 2,851,381,612.13 17.10 04主要消费 409,212,783.60 2.45 东方红启东三年持有混合 2021年第 2季度报告 第 8页 共 12页 05医药卫生 192,325,906.14 1.15 06金融地产 - - 07信息技术 1,351,864,559.82 8.11 08电信业务 - - 09公用事业 - - 合计 5,042,628,206.48 30.24 注：以上分类采用中证行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300750 宁德时代 3,297,668 1,763,592,846.40 10.58 2 600519 贵州茅台 804,120 1,653,833,604.00 9.92 3 00700 腾讯控股 2,781,988 1,351,864,559.82 8.11 4 601012 隆基股份 12,975,955 1,152,783,842.20 6.91 5 600031 三一重工 35,980,834 1,045,962,844.38 6.27 6 03690 美团－Ｗ 3,722,800 992,492,642.65 5.95 7 601966 玲珑轮胎 18,878,348 825,738,941.52 4.95 8 02020 安踏体育 4,155,507 632,070,167.56 3.79 9 002311 海大集团 6,598,751 538,458,081.60 3.23 10 002444 巨星科技 14,472,777 493,232,240.16 2.96 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 32,233,626.00 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 东方红启东三年持有混合 2021年第 2季度报告 第 9页 共 12页 10 合计 32,233,626.00 0.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 113622 杭叉转债 282,900 32,233,626.00 0.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指 期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约 数量，以期萃取相应股票组合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期 货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数 量，以获取相应债券组合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：:本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 东方红启东三年持有混合 2021年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金持有的腾讯控股（代码：00700）的发行主体腾讯控股有限公司因未依法申报违法实施 的经营者集中行为于 2021年 3月 12日被市场监管总局罚款 50万元人民币。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,385,062.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,034,772.11 4 应收利息 76,511.02 5 应收申购款 6,296,992.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,793,338.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 东方红启东三年持有混合 2021年第 2季度报告 第 11页 共 12页 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,407,580,508.29 报告期期间基金总申购份额 601,117,794.41 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 8,008,698,302.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红启东三年持有期混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红启东三年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红启东三年持有期混合型证券投资基金金托管协议》； 4、东方红启东三年持有期混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 东方红启东三年持有混合 2021年第 2季度报告 第 12页 共 12页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2021年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |