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| 国寿安保尊耀纯债债券C(007838) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2418248 | ||||||||
| 基金代码 | 007838 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 国寿安保尊耀纯债债券 2021年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊耀纯债债券 基金主代码 007837 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 10月 22日 报告期末基金份额总额 1,677,311,671.46份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通 过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越 业绩比较基准的当期收益以及长期稳定投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深 入分析以及宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动 性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策 略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购 套利策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线 的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金 中的中低预期收益 /风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保尊耀纯债债券 A 国寿安保尊耀纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 007837 007838 国寿安保尊耀纯债债券 2021年第 2季度报告 第 3页 共 11页 报告期末下属分级基金的份额总额 1,546,904,310.24份 130,407,361.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 国寿安保尊耀纯债债券 A 国寿安保尊耀纯债债券 C 1.本期已实现收益 9,698,578.29 754,097.66 2.本期利润 19,362,483.67 1,723,423.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0108 4.期末基金资产净值 1,657,103,694.80 138,755,682.65 5.期末基金份额净值 1.0712 1.0640 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保尊耀纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.05% 0.04% 0.45% 0.03% 0.60% 0.01% 过去六个月 1.57% 0.05% 0.65% 0.04% 0.92% 0.01% 过去一年 3.46% 0.06% -0.20% 0.06% 3.66% 0.00% 自基金合同 生效起至今 7.12% 0.07% 1.27% 0.07% 5.85% 0.00% 国寿安保尊耀纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 国寿安保尊耀纯债债券 2021年第 2季度报告 第 4页 共 11页 过去三个月 0.94% 0.04% 0.45% 0.03% 0.49% 0.01% 过去六个月 1.37% 0.05% 0.65% 0.04% 0.72% 0.01% 过去一年 3.05% 0.06% -0.20% 0.06% 3.25% 0.00% 自基金合同 生效起至今 6.40% 0.07% 1.27% 0.07% 5.13% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金基金合同生效日期为 2019年 10月 22日，按照本基金的基金合同规定,自基金 国寿安保尊耀纯债债券 2021年第 2季度报告 第 5页 共 11页 合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约 定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2019年 10月 22日至 2021年 06月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 黄力 基金经理 2019年 10月 22日 - 11年 黄力先生，硕士，中国籍。曾任中国人寿资产管理有限公 司投资经理助理；现任国寿安保安裕纯债半年定期开放债 券型发起式证券投资基金、国寿安保安盛纯债 3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保尊耀纯债债券 型证券投资基金、国寿安保稳和 6个月持有期混合型证券 投资基金、国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投 资基金、国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金、 国寿安保稳安混合型证券投资基金、国寿安保尊庆 6个月 持有期债券型证券投资基金和国寿安保稳福 6个月持有期 混合型证券投资基金基金经理。 阚磊 本基金的 基金经理 2020年 7月 27 日 - 12年 硕士研究生，曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部 研究员、投资经理助理，兴业基金管理有限公司 FOF基金 投资部副总监，现任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资 基金、国寿安保安泽纯债 39个月定期开放债券型证券投 资基金、国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金、国寿安 保泰安纯债债券型证券投资基金、国寿安保稳弘混合型证 券投资基金、国寿安保稳悦混合型证券投资基金和国寿安 保璟珹 6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从 行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊耀纯债债券 型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的 原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 国寿安保尊耀纯债债券 2021年第 2季度报告 第 6页 共 11页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度，全球经济延续复苏大势，不同经济体不平衡增长加剧供需缺口， 工业品涨价一度推升全球通胀预期。国内基本面环境整体平稳，出口受益于欧美经济 的滞后修复持续走强，地产、基建等逆周期力量趋于见顶，消费、制造业投资温和修 复。考虑到此前国内央行先于海外退出宽松、且生产领先恢复，中美周期错位下二季 度央行货币政策以稳应变，流动性环境整体偏宽松，DR007中枢整体围绕 7天逆回购 利率平稳运行。 债券市场在二季度整体呈现震荡上涨格局，流动性持续宽松成为支撑债市走强的 核心逻辑。债券收益率曲线陡峭化下行，中短端表现强于长端。1年期存单利率下行 至 1年期 MLF利率以下，10年期国债收益率下行至 3.10%附近。信用债方面，市场对 高等级信用债的偏好持续，同时对信用风险的担忧有所缓解，普涨行情下 3年以内期 限等级利差修复。信用利差经历一轮主动压缩后近期略有回升，各期限各等级信用利 差分位数表现分化，高等级中票信用利差整体处于历史较低水平。 本基金操作上，适当降低组合久期与杠杆，优化组合流动性，转债部分以低价券 策略为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保尊耀纯债债券 A 基金份额净值为 1.0712 元，本报告期 基金份额净值增长率为 1.05%；截至本报告期末国寿安保尊耀纯债债券 C 基金份额净 值为 1.0640 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.94%；业绩比较基准收益率为 0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 国寿安保尊耀纯债债券 2021年第 2季度报告 第 7页 共 11页 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,722,189,984.96 95.41 其中：债券 1,683,903,984.96 93.29 资产支持证券 38,286,000.00 2.12 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 35,000,137.50 1.94 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,233,899.95 1.07 8 其他资产 28,538,249.91 1.58 9 合计 1,804,962,272.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 109,879,000.00 6.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 668,072,000.00 37.20 其中：政策性金融债 419,522,000.00 23.36 4 企业债券 69,960,000.00 3.90 5 企业短期融资券 370,355,000.00 20.62 6 中期票据 293,380,000.00 16.34 7 可转债（可交换债） 172,257,984.96 9.59 国寿安保尊耀纯债债券 2021年第 2季度报告 第 8页 共 11页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,683,903,984.96 93.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 210202 21国开 02 1,300,000 130,117,000.00 7.25 2 042100183 21电网 CP001 1,200,000 120,204,000.00 6.69 3 012101877 21邮政 SCP008 1,200,000 120,024,000.00 6.68 4 200315 20进出 15 1,100,000 110,770,000.00 6.17 5 200212 20国开 12 1,100,000 110,550,000.00 6.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 179046 建租 4A1 350,000 23,716,000.00 1.32 2 137332 澜悦 01A1 200,000 14,570,000.00 0.81 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期，本基金的国债期货投资以风险管理为原则，以套期保值为目的，并结 合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策 略进行操作，对冲投资风险。本基金国债期货交易总体风险可控，符合既定的投资政 策和投资目标。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 T2109 T2109 -100 -98,430,000.00 -487,670.53 - 公允价值变动总额合计（元） -487,670.53 国债期货投资本期收益（元） -3,023,579.47 国债期货投资本期公允价值变动（元） 106,879.47 国寿安保尊耀纯债债券 2021年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期，本基金的国债期货投资整体操作上相对谨慎，对基金的收益以及波动 性控制都有一定的积极作用。后期仍将努力把握确定性较大的机会，对冲投资风险， 提升基金收益。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期内投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,089,345.52 2 应收证券清算款 1,139,954.40 3 应收股利 - 4 应收利息 24,973,452.33 5 应收申购款 335,497.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,538,249.91 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110073 国投转债 42,253,555.90 2.35 2 127005 长证转债 23,102,819.36 1.29 3 113011 光大转债 20,142,126.60 1.12 4 128107 交科转债 14,701,195.20 0.82 5 128081 海亮转债 13,645,200.00 0.76 6 110059 浦发转债 8,723,963.10 0.49 7 113044 大秦转债 8,232,800.00 0.46 8 113009 广汽转债 7,917,710.10 0.44 国寿安保尊耀纯债债券 2021年第 2季度报告 第 10页 共 11页 9 110071 湖盐转债 6,102,626.40 0.34 10 127012 招路转债 5,351,500.00 0.30 11 113021 中信转债 5,278,500.00 0.29 12 128034 江银转债 3,522,727.20 0.20 13 127020 中金转债 3,291,000.00 0.18 14 113013 国君转债 892,327.10 0.05 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保尊耀纯债债券 A 国寿安保尊耀纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 1,781,472,841.32 330,554,138.99 报告期期间基金总申购份额 64,710,716.42 25,762,566.13 减:报告期期间基金总赎回份额 299,279,247.50 225,909,343.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,546,904,310.24 130,407,361.22 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人本报告期内未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机 构 1 20210401~20210630 430,397,081.9 1 - 41,282,708.8 5 389,114,373.0 6 23.2 0 国寿安保尊耀纯债债券 2021年第 2季度报告 第 11页 共 11页 2 20210421~20210426,20210512~202106 30 381,013,976.1 8 - - 381,013,976.1 8 22.7 2 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于 基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证 中小投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2 号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2021年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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