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| 稀土ETF(516780) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2418179 | ||||||||
| 基金代码 | 516780 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 稀土 ETF2021年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 稀土 ETF 场内简称 稀土 ETF 扩位证券简称 稀土 ETF 交易代码 516780 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 2月 26日 报告期末基金份额总额 1,872,749,838.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以 内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当标的指数 进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时，本 基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行 投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均 跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2% 以内。 业绩比较基准 中证稀土产业指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市 场基金、债券型基金和混合型基金；本基金为指数型基 金，主要采用完全复制策略，跟踪中证稀土产业指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险 收益特征相似。 稀土 ETF2021年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 -42,214,597.23 2.本期利润 170,608,225.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0799 4.期末基金资产净值 1,780,617,307.16 5.期末基金份额净值 0.9508 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.33% 1.56% 7.52% 1.59% 0.81% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -4.92% 1.82% 1.48% 2.08% -6.40% -0.26% 稀土 ETF2021年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2021年 2月 26日至 2021年 6月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，截至报告期末本基金还处于 建仓期。 3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李茜 本基金的 基金经理 2021年 2月 26日 - 6年 曾任职于上海市虹口区金 融服务局。2015年 3月加入 华泰柏瑞基金管理有限公 稀土 ETF2021年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 司，历任指数投资部助理研 究员、研究员。2019 年 11 月起任上证红利交易型开 放式指数证券投资基金、上 证中小盘交易型开放式指 数证券投资基金、华泰柏瑞 上证中小盘交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金的基金经理。2020 年 12 月起任华泰柏瑞中证光伏 产业交易型开放式指数证 券投资基金、华泰柏瑞中证 港股通 50 交易型开放式指 数证券投资基金的基金经 理。2021年 1月起任华泰柏 瑞中证沪港深互联网交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理。2021 年 2 月起任华泰柏瑞中证智能 汽车主题交易型开放式指 数证券投资基金、华泰柏瑞 中证动漫游戏交易型开放 式指数证券投资基金、华泰 柏瑞中证稀土产业交易型 开放式指数证券投资基金 的基金经理。2021年 3月起 任华泰柏瑞中证 1000 交易 型开放式指数证券投资基 金和华泰柏瑞中证物联网 主题交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 谭弘翔 指数投资 部总监助 理、本基 金的基金 经理 2021年 3月 10日 - 5年 美国伊利诺伊大学厄巴纳 香槟分校金融工程专业硕 士。曾任上海证券交易所产 品创新中心基金业务部经 理。2020年 7月加入华泰柏 瑞基金管理有限公司，任指 数投资部部门总监助理。 2021 年 3 月起任华泰柏瑞 中证智能汽车主题交易型 开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞中证稀土产业交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2021年 4 月起任华泰柏瑞中证科技 稀土 ETF2021年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 100交易型开放式指数证券 投资基金、华泰柏瑞中证科 技100交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基 金经理。2021年 6月起任华 泰柏瑞中证企业核心竞争 力 50 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资 指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模 块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报 告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年二季度市场以结构性机会为主。其中电气设备、电子、汽车、综合、化工等行业录得 正收益，期间电气设备行业指数上涨达 30.70%，电子行业指数上涨达 21.22%。整体来看，沪深 300、中证 500、中证 1000和创业板涨跌幅分别为 3.48%、8.86%、12.56%、和 26.05%。从市场风 稀土 ETF2021年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 格来看，成长风格表现相对强势，优于价值风格，期间沪深 300价值指数和沪深 300成长指数分 别涨幅为-5.12%和 8.99%，中证 500成长相对中证 500价值亦同样获得了显著的超额收益。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投 资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.033%，期间日跟踪误差为 0.041%，较好地实 现了本基金的投资目标。 二季度的全球股票市场摆脱了之前两个季度的高一致性，即周期股持续跑赢成长风格。期间 各类市场风格此起彼伏，驱动市场风格在成长和价值间反复徘徊。年初以来以宏观流动性边际收 紧，很多投资者担心高估值板块承压，然而我们发现，上半年 A股表现分化加剧，高估值板块涨 幅反而更大，无论是从细分行业还是概念指数，年初以来涨幅较高的板块大都处于相对较高的估 值水平。原因还是在于投资者风险偏好高，愿意为高景气板块给予更高估值。 新冠疫情后中国经济增速或逐渐向新平台回归。外需层面上来看，全球复苏的主线逐渐从商 品转向服务，可能意味着对全球、中国商品贸易的溢出效应下降。内需层面上来看，基建的支撑 作用消退，政策严控下地产可能也面临逐渐降温，而消费虽然仍有缺口，受限于居民消费意愿回 升较慢。随着经济波动的下降，政策的关注重点也转向中长期问题。而从长期来看，在存量债务 压力下，政策重心从控制新增债务转向存量债务的维系问题，从这个角度来看，央行的货币政策 或“易松难紧”。展望下半年，A 股市场或将伴随国内货币政策防范化解金融风险、保供稳价和 碳中和等政策的方向不断小幅微调。结构上看，A股分化趋势还将继续延续，建议成长和价值均 衡配置。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数 基本一致的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9508元；本报告期基金份额净值增长率为 8.33%，业绩 比较基准收益率为 7.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 稀土 ETF2021年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,762,140,074.99 98.69 其中：股票 1,762,140,074.99 98.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,988,074.13 1.12 8 其他资产 3,337,534.60 0.19 9 合计 1,785,465,683.72 100.00 注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 76,794,528.26 4.31 C 制造业 1,685,163,040.60 94.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 67,112.46 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,300.21 0.00 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 稀土 ETF2021年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 N 水利、环境和公共设施管理业 21,980.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,762,140,074.99 98.96 注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600111 北方稀土 10,313,284 213,484,978.80 11.99 2 600392 盛和资源 5,817,135 100,985,463.60 5.67 3 601600 中国铝业 17,179,500 91,051,350.00 5.11 4 002202 金风科技 7,380,702 89,749,336.32 5.04 5 002600 领益智造 9,739,177 89,503,036.63 5.03 6 600549 厦门钨业 4,153,261 86,512,426.63 4.86 7 600010 包钢股份 54,920,560 85,126,868.00 4.78 8 002056 横店东磁 5,953,396 77,394,148.00 4.35 9 600580 卧龙电驱 5,675,080 75,478,564.00 4.24 10 002240 盛新锂能 2,568,897 73,342,009.35 4.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 稀土 ETF2021年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告 稀土 ETF2021年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,913,958.03 2 应收证券清算款 1,419,821.70 3 应收股利 - 4 应收利息 3,754.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,337,534.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,248,349,838.00 报告期期间基金总申购份额 531,600,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 907,200,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,872,749,838.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 稀土 ETF2021年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 稀土 ETF2021年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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