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| 宝盈盈辉纯债C(009283) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2418028 | ||||||||
| 基金代码 | 009283 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈盈辉纯债 基金主代码 009282 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 5月 21日 报告期末基金份额总额 100,816,808.40份 投资目标 本基金将在严格控制投资组合风险的前提下，谋 求基金资产的长期、稳定增值，力争长期内实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、债券投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维 度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研 究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、 利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金 注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用 债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深 入的自下而上研究。 本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置 策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管 理策略。 2、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基 本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严 格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管 理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以 期获得长期稳定收益。 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+1 年期定期存款利率 （税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预 期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈盈辉纯债 A 宝盈盈辉纯债 C 下属分级基金的交易代码 009282 009283 报告期末下属分级基金的份额总额 100,805,441.14份 11,367.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 宝盈盈辉纯债 A 宝盈盈辉纯债 C 1．本期已实现收益 1,130,845.84 1,064.61 2．本期利润 1,002,314.19 2,977.80 3．加权平均基金份额本期利润 0.0099 0.0197 4．期末基金资产净值 102,521,349.60 11,648.38 5．期末基金份额净值 1.0170 1.0247 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈盈辉纯债 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.98% 0.03% 1.22% 0.04% -0.24% -0.01% 过去六个月 1.19% 0.06% 2.15% 0.04% -0.96% 0.02% 过去一年 1.95% 0.08% 2.71% 0.05% -0.76% 0.03% 自基金合同 生效起至今 1.70% 0.08% 1.58% 0.06% 0.12% 0.02% 宝盈盈辉纯债 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 过去三个月 1.99% 0.14% 1.22% 0.04% 0.77% 0.10% 过去六个月 2.14% 0.12% 2.15% 0.04% -0.01% 0.08% 过去一年 2.76% 0.10% 2.71% 0.05% 0.05% 0.05% 自基金合同 生效起至今 2.47% 0.10% 1.58% 0.06% 0.89% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邓栋 本基金、宝盈增强 收益债券型证券 投资基金、宝盈祥 颐定期开放混合 型证券投资基金、 宝盈融源可转债 债券型证券投资 基金、宝盈鸿盛债 券型证券投资基 金、宝盈祥明一年 2020 年 5 月 21日 - 11年 邓栋先生，清华大学土木工 程硕士。2008年 3月加入毕 马威华振会计师事务所，担 任审计师；自 2010 年 1 月 至 2017 年 8 月在招商基金 管理有限公司任职，先后担 任固定收益投资部研究员、 基金经理、固定收益投资部 副总监；2017年 8月加入宝 盈基金管理有限公司固定 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 定期开放混合型 证券投资基金、宝 盈聚福 39 个月定 期开放债券型证 券投资基金、宝盈 祥裕增强回报混 合型证券投资基 金基金经理；固定 收益部总经理。 收益部，历任宝盈聚丰两年 定期开放债券型证券投资 基金、宝盈安泰短债债券型 证券投资基金基金经理。中 国国籍，证券投资基金从业 人员资格。 杨 献 忠 本基金、宝盈货币 市场证券投资基 金、宝盈聚享纯债 定期开放债券型 发起式证券投资 基金、宝盈盈润纯 债债券型证券投 资基金、宝盈盈沛 纯债债券型证券 投资基金、宝盈聚 福 39 个月定期开 放债券型证券投 资基金、宝盈聚丰 两年定期开放债 券型证券投资基 金基金经理 2021 年 1 月 16日 - 7年 杨献忠先生，中国人民大学 金融学硕士。2013年 8月至 2016 年 11 月在中国工商银 行总行金融市场部担任交 易员；2016 年 11 月加入宝 盈基金管理有限公司固定 收益部，先后担任研究员、 宝盈货币市场证券投资基 金基金经理助理。中国国 籍，证券投资基金从业人员 资格。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，海外经济延续复苏，国内主要经济指标同比增速有所放缓但环比保持基本稳定。 通胀方面，主要工业品价格冲高回落，农产品价格宽幅震荡，居民消费价格涨幅有所扩大，目前 处于一个温和上涨的状态。债券市场方面，短期品种 1年期国开债先下后上再下，2季度末回落 到 2.51%左右、较 1季度末低 24bp；长期品种 10年期国开债先下后上再下，2季度末回落至 3.49% 附近、较 1季度末低 8bp。 报告期内，组合平仓配置以短久期的政策性金融债为主，获得票息收益和骑乘收益；杠杆仓 位择机把握短久期政策性金融债的套息和交易机会，获得套息收益和资本利得。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈盈辉纯债 A基金份额净值为 1.0170元，本报告期基金份额净值增长率为 0.98%；截至本报告期末宝盈盈辉纯债 C基金份额净值为 1.0247元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.99%；同期业绩比较基准收益率为 1.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 106,402,000.00 95.29 其中：债券 106,402,000.00 95.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.69 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 734,118.59 0.66 8 其他资产 1,527,311.69 1.37 9 合计 111,663,430.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,000,000.00 5.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,402,000.00 97.92 其中：政策性金融债 100,402,000.00 97.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 106,402,000.00 103.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 210312 21进出 12 400,000 40,152,000.00 39.16 2 190308 19进出 08 200,000 20,136,000.00 19.64 3 210302 21进出 02 200,000 19,998,000.00 19.50 4 190203 19国开 03 100,000 10,078,000.00 9.83 5 190214 19国开 14 100,000 10,038,000.00 9.79 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除 19国开 03、19国开 14的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2020年 12月 25日，中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行出具银保监罚决字〔2020〕 67号，认定国家开发银行存在为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位、棚 改贷款项目存在资本金违规抽回情况、违规变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求、 虚增存款、贷款风险分类不准确等问题，并决定对国家开发银行处以罚款 4880万元。 我们认为相关处罚措施对国家开发银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对国家开 发银行的债券偿还影响很小。本基金投资 19国开 03、19国开 14的投资决策程序符合公司投资制 度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金不投资于股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 1 存出保证金 458.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,526,853.68 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,527,311.69 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈盈辉纯债 A 宝盈盈辉纯债 C 报告期期初基金份额总额 100,806,721.12 12,613.45 报告期期间基金总申购份额 - 1,193,673.53 减:报告期期间基金总赎回份额 1,279.98 1,194,919.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 100,805,441.14 11,367.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021 年 04 月 01 日-2021 年 06月 30日 100,764,812.58 - - 100,764,812.58 99.95% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能存在 流动性等风险，敬请投资人留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金设立的文件。 《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同》。 《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人办公地址：上海市银城路 167号 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有 人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2021年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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