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| 南方中证房地产ETF发起联接C(004643) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2417720 | ||||||||
| 基金代码 | 004643 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年 7月 21日 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 2季度报告 第 1 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 南方房地产 ETF发起联接 基金主代码 004642 交易代码 004642 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 24日 报告期末基金份额总 额 528,414,314.37份 投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较 基准相似的回报。 投资策略 本基金以目标 ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本 基金投资目标 ETF。 业绩比较基准 本基金的标的指数为中证全指房地产指数。本基金业绩比较基准为 标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金的目标 ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF联接 基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以 及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金 南方房地产联接 A 南方房地产联接 C 南方房地产联接 E 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 简称 下属分级基金的交易 代码 004642 004643 010989 报告期末下属分级基 金的份额总额 264,503,545.72份 238,641,419.41份 25,269,349.24份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方房地产联 接”。 2.2 目标基金基本情况 基金名称 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券 投资基金 基金主代码 512200 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2017年 8月 25日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2017年 9月 25日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“地产 ETF”或 “房地产 ETF”。 2.3 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。 业绩比较基 准 中证全指房地产指数收益率 风险收益特 征 本基金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日－2021年 6月 30日） 南方房地产联接 A 南方房地产联接 C 南方房地产联接 E 1.本期已实现收益 -421,119.44 -532,080.50 -21,868.55 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 2.本期利润 -10,987,730.01 -9,132,540.06 -625,898.98 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.0409 -0.0408 -0.0546 4.期末基金资产净值 217,296,392.72 193,071,913.14 20,445,628.73 5.期末基金份额净值 0.8215 0.8090 0.8091 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方房地产联接 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.82% 0.74% -5.66% 0.74% 0.84% 0.00% 过去六个月 -6.59% 1.10% -7.57% 1.10% 0.98% 0.00% 过去一年 -7.01% 1.24% -11.01% 1.25% 4.00% -0.01% 过去三年 -1.37% 1.43% -13.68% 1.44% 12.31% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -17.85% 1.40% -26.16% 1.43% 8.31% -0.03% 南方房地产联接 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.91% 0.74% -5.66% 0.74% 0.75% 0.00% 过去六个月 -6.78% 1.11% -7.57% 1.10% 0.79% 0.01% 过去一年 -7.37% 1.24% -11.01% 1.25% 3.64% -0.01% 过去三年 -2.54% 1.43% -13.68% 1.44% 11.14% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -19.10% 1.40% -26.16% 1.43% 7.06% -0.03% 南方房地产联接 E 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 长率① 长率标准差 ② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 -4.91% 0.74% -5.66% 0.74% 0.75% 0.00% 过去六个月 -6.76% 1.10% -7.57% 1.10% 0.81% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -8.21% 1.09% -8.10% 1.09% -0.11% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、本基金从 2020年 12月 18日起新增 E类份额，E类份额自 2020年 12月 22日起存 续。 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 罗文杰 本基金 基金经 理 2017年 8 月 24日 - 16年 女，美国南加州大学数学金融硕士、美 国加州大学计算机科学硕士，具有基金 从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银 行，从事量化分析工作。2008年 9月加 入南方基金，曾任南方基金数量化投资 部基金经理助理；现任指数投资部总经 理。2013年 5月 17日至 2015年 6月 16 日，任南方策略基金经理；2017年 11 月 9日至 2019年 1月 18日，任南方策 略、南方量化混合基金经理；2016年 12 月 30日至 2019年 4月 18日，任南方安 享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经 理；2018年 2月 8日至 2020年 3月 27 日，任 H股 ETF基金经理；2018年 2 月 12日至 2020年 3月 27日，任南方 H 股联接基金经理；2014年 10月 30日至 2020年 12月 23日，任 500医药基金经 理；2013年 4月 22日至今，任南方 500、 南方 500ETF基金经理；2013年 5月 17 日至今，任南方 300、南方 300联接基金 经理；2015年 2月 16日至今，任南方恒 生 ETF基金经理；2017年 7月 21日至 今，任恒生联接基金经理；2017年 8月 24日至今，任南方房地产联接基金经理； 2017年 8月 25日至今，任南方房地产 ETF基金经理；2018年 4月 3日至今， 任MSCI基金基金经理；2018年 6月 8 日至今，任MSCI联接基金经理；2020 年 7月 24日至今，兼任投资经理；2020 年 12月 25日至今，任南方策略基金经 理；2021年 3月 12日至今，任南方中证 创新药产业 ETF基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 罗文杰 公募基金 12 54,794,261,094.8 6 2013年 4月 22 日 私募资产管理计 划 8 3,072,317,026.41 2020年 8月 7日 其他组合 - - - 合计 20 57,866,578,121.2 7 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运 作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，全指地产指数跌 5.96%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日 内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好 水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化； (2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离 及基金整体仓位的微小偏离； (3) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详 细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良 好，跟踪误差控制在理想范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 0.8215元，报告期内，份额净值增长率为-4.82%， 同期业绩基准增长率为-5.66%；本基金 C份额净值为 0.8090元，报告期内，份额净值增长 率为-4.91%，同期业绩基准增长率为-5.66%；本基金 E份额净值为 0.8091元，报告期内， 份额净值增长率为-4.91%，同期业绩基准增长率为-5.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,462.04 0.00 其中：股票 3,462.04 0.00 2 基金投资 409,150,859.88 93.10 3 固定收益投资 10,651,867.60 2.42 其中：债券 10,651,867.60 2.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,767,070.16 3.13 8 其他资产 5,884,358.46 1.34 9 合计 439,457,618.14 100.00 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 3,462.04 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,462.04 0.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601155 新城控股 76 3,161.60 0.00 2 002968 新 大 正 4 174.20 0.00 3 600266 城建发展 20 94.80 0.00 4 600340 华夏幸福 6 31.44 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,759,000.00 1.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,892,867.60 0.67 其中：政策性金融债 2,892,867.60 0.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,651,867.60 2.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019640 20国债 10 77,590 7,759,000.00 1.80 2 108802 进出 1902 28,920 2,892,867.60 0.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 南方中证全 指房地产 股票型 交易型开放 式 南方基金管 理股份有限 409,150,859. 88 94.97 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 ETF 公司 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 无。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.11.3 本期国债期货投资评价 无。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.12.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,673.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 243,970.54 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 5 应收申购款 5,611,714.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,884,358.46 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方房地产联接 A 南方房地产联接 C 南方房地产联接 E 报告期期初基金份额 总额 271,779,376.45 229,288,140.89 10,689,125.72 报告期期间基金总申 购份额 39,929,198.55 86,857,789.15 31,050,001.98 减：报告期期间基金 总赎回份额 47,205,029.28 77,504,510.63 16,469,778.46 报告期期间基金拆分 变动份额（份额减少 以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额 总额 264,503,545.72 238,641,419.41 25,269,349.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 - - 10,000,000.00 1.89 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 0.00 0.00 10,000,000.00 1.89 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； 2、《南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； 3、南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年2季度 报告原文。 10.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 10.3 查阅方式 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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