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| 南方沪港深核心优势混合(007109) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2417662 | ||||||||
| 基金代码 | 007109 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年 7月 21日 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方沪港深核心优势混合 基金主代码 007109 交易代码 007109 基金运作方式 普通开放式 基金合同生效日 2020年 12月 25日 报告期末基金份额总额 239,034,136.76份 投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过 专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和 证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及 可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收 益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、 现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在 保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的 稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的 资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率×60%＋中 证 800指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预 期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市 场基金。本基金将通过港股通投资于香港市场股票，会 面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方沪港深核 心优势”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日－2021年 6月 30日） 1.本期已实现收益 19,912,128.88 2.本期利润 -3,453,206.79 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0123 4.期末基金资产净值 263,410,199.24 5.期末基金份额净值 1.1020 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.51% 0.63% 1.62% 0.63% -3.13% 0.00% 过去六个月 9.70% 0.88% 3.93% 0.90% 5.77% -0.02% 自基金合同 生效起至今 10.20% 0.87% 6.72% 0.89% 3.48% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 注：本基金合同于 2020年 12月 25日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成 立日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金 基金经 理 2020年12 月 25日 - 20年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业 资格。曾任职于招商证券股份有限公司、 天华投资有限责任公司，2005年加入南 方基金国际业务部，现任国际业务部总 经理、国际投资决策委员会委员；2011 年 9月 26日至 2015年 5月 13日，任南 方中国中小盘基金经理；2015年 5月 13 日至 2017年 11月 9日，任南方香港优 选基金经理；2017年 4月 26日至 2019 年 4月 22日，任国企精明基金经理；2010 年 12月 9日至 2020年 9月 18日，任南 方金砖基金经理；2009年 6月 25日至今， 任南方全球基金经理；2016年 6月 15 日至今，任南方原油基金经理；2017年 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 10月 26日至今，任美国 REIT基金经理； 2019年 4月 3日至今，任南方香港成长 基金经理；2020年 12月 25日至今，任 南方沪港深优势基金经理；2021年 4月 2日至今，兼任投资经理。 毕凯 本基金 基金经 理 2020年12 月 25日 - 8年 美国埃默里大学工商管理专业（金融方 向）硕士，特许金融分析师（CFA），具 有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份 有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨 星资讯有限公司，历任高级分析师、绩 效评价员、股票分析师。2015年 6月加 入南方基金，任职国际业务部研究员； 2016年 12月 5日至 2017年 8月 24日， 任南方金砖基金经理助理；2017年 8月 24日至 2019年 4月 22日，任国企精明 基金经理；2018年 6月 8日至 2021年 3 月 4日，任南方沪港深价值基金经理； 2017年 8月 24日至今，任南方香港优选 基金经理；2020年 12月 25日至今，任 南方沪港深优势基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 黄亮 公募基金 5 7,648,090,433.80 2009年 6月 25 日 私募资产管理计 划 1 101,579,511.56 2021年 4月 8日 其他组合 1 311,924,174.35 2021年 2月 5日 合计 7 8,061,594,119.71 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运 作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年二季度全球尽管部分地区通报新增确诊出现回升迹象，但伴随着疫苗的普及， 全球整体新增确诊进一步下降，停工停产以及社交隔离逐步减少，新冠疫情对于经济带来 的短期扰动正在逐步消退。与此同时，随着信贷政策的逐步正常化以及对于房地产行业的 严格调控，中国整体经济动能呈现从高位回落的趋势。根据 Bloomberg 的统计，2021 年 4 月至2021年6月发达市场Markit制造业月度PMI分别为59.3、59.8和59.5，延续高景气， 其中美国 Markit制造业月度 PMI分别为 60.5、62.1和 62.1；新兴市场 Markit制造业月度 PMI分别为 52.2、52.0和 51.3，保持在荣枯线以上但呈现回落的趋势。从风格上来看，全 球成长股指数跑赢价值股指数。按美元计价全收益口径计算，2021年第二季度 MSCI全球价 值指数上涨 4.9%，MSCI全球成长指数上涨 10.9%。 报告期间，MSCI 全球指数按美元计价上涨 7.31%，MSCI 新兴市场指数按美元计价上涨 4.42%，恒生指数按港币计价上涨 1.58%，黄金价格按美元计价上涨 3.65%，十年期美国国 债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下降 27个基点、4个基点和回升 9个基 点。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨 8.72%，印度 Nifty 指数按本币 计价上涨 7.02%，俄罗斯 MOEX指数按本币计价上涨 8.47%。美元指数小幅下行,由 93.23下 跌至 92.44。 港股市场方面，2021年第二季度恒生指数小幅上涨 1.58%，恒生国企指数下跌 2.81%。 从市值角度来看，恒生大型股指数上涨 0.17%，恒生中型股指数上涨 5.53%，恒生小型股指 数上涨 7.44%。根据 Wind统计，2021年二季度港股通南下资金累计净买入 771亿元人民币， 较 2021年一季度的 3115亿元人民币明显回落。恒生 AH股溢价指数于报告期内小幅回升， 由134.37点提高至138.89点。恒生行业方面，工业、消费品制造及服务业、能源板块分别 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 跑赢恒生指数 10.49%、7.16%和 4.05%，而地产建筑、电讯和金融板块分别落后恒生指数 5.94%、5.87%和 5.77%。 2021 年上半年港股市场出现了多次的逻辑切换，市场板块轮动速度加快，市场整体情 绪在全球流动性泛滥带来的资产估值红利与全球整体经济增长中枢结构性下移的成长压力 中间纠结。在低利率的环境下，现金流折现的估值框架下上市公司的价值更加“远期化”， 新老经济上市公司估值呈现历史上罕见的两极化态势，资金对于可预见的近期现金流价值 兴趣下降，对于非常远期的潜在现金流寄予了很高的期望。我们认为在新的技术红利迸发 之前，全球以及中国自身总量经济增速放缓的大趋势较为明确，未来投资的重点在于把握 居民消费习惯的结构性变化、产业政策的结构性变化、行业竞争格局的结构性变化以及市 场边界的结构性变化。未来投资机会的核心矛盾并不在于新老经济之间，而是在于在各个 行业之间积极发掘结构性变化的机会，拥抱结构性变化的受益者，回避结构型变化的受损 者。在新的监管环境下，我们要不仅仅需要关注企业在发展中自身或取经济利益的能力， 同时要更加关注企业为社会带来的综合效益，“社会友好”型的企业在中长期更有望脱颖 而出，获得更广阔的成长机遇。权益市场的投资环境在不断变化，但我们认为投资的本质 始终没有改变，那就是保持理性，重视价值，面向长期。 现阶段，我们认为全球低利率环境的大背景较难出现根本改变，海外上市的中国资产 从全球角度来看是最优质的资产类别之一，目前港股市场整体估值水平已经低于历史中枢 水平，短期面临一定的市场情绪波动，但长期投资价值在提升，具备良好的长期配置价 值。 在资产配置上，本基金股票整体仓位维持平稳，行业仓位水平采取了均衡配置的策略， 主要通过自下而上的选股获取超额收益，并通过自上而下的行业研究及宏观研究进行配置 决策。在投资策略上以价值投资为导向，遵循自下而上为主的原则,在行业中精选盈利改善、 估值水平合理的行业龙头公司，尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长性以及产 业政策的变化。基金围绕港股市场估值体系重构的长期逻辑进行个股筛选，不断发掘存在 估值重估机会的细分行业和个股，同时通过分散化投资控制投资组合整体的风险。本基金 在配置过程中也兼顾流动性、市场风格转换及调仓成本等其他相关因素，努力控制基金的 回撤水平，力争战胜业绩比较基准，为投资者创造持续稳健的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.1020元，报告期内，份额净值增长率为-1.51%， 同期业绩基准增长率为 1.62%。 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 237,769,560.58 87.00 其中：股票 237,769,560.58 87.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,548,481.15 11.91 8 其他资产 2,969,868.01 1.09 9 合计 273,287,909.74 100.00 注：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 217,510,195.24元， 占基金资产净值比例 82.57%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,259,365.34 7.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,259,365.34 7.69 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 能源 15,994,491.39 6.07 材料 24,329,353.53 9.24 工业 44,204,233.36 16.78 非必需消费 42,118,874.46 15.99 必需消费品 - - 医疗保健 3,502,016.70 1.33 金融 12,928,651.02 4.91 科技 32,684,268.82 12.41 通讯 21,951,991.14 8.33 公用事业 - - 房地产 19,796,314.82 7.52 政府 - - 合计 217,510,195.24 82.57 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 00152 深圳国际 1,522,500 13,605,880.93 5.17 2 00883 中国海洋石 油 1,570,000 11,535,208.25 4.38 3 00880 澳博控股 1,630,000 11,501,342.59 4.37 4 000333 美的集团 150,000 10,705,500.00 4.06 5 00941 中国移动 250,000 10,099,371.00 3.83 6 00586 海螺创业 370,500 10,080,940.43 3.83 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 7 01810 小米集团-W 430,000 9,660,448.80 3.67 8 02689 玖龙纸业 1,110,000 9,199,143.65 3.49 9 03311 中国建筑国 际 1,984,000 8,749,487.62 3.32 10 00522 ASM PACIFIC 95,000 8,315,807.52 3.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用 流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特 征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用 流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合 国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险 性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回 等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 143,148.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 2,659,989.58 4 应收利息 3,863.61 5 应收申购款 162,866.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,969,868.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 309,967,680.76 报告期期间基金总申购份额 40,948,475.48 减：报告期期间基金总赎回份额 111,882,019.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 239,034,136.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方沪港深核心优势混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方沪港深核心优势混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2021年 2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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