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| 九泰久嘉纯债3个月债券A(008580) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2417542 | ||||||||
| 基金代码 | 008580 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 21 日 九泰久嘉纯债 3 个月 2021 年第 2 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 九泰久嘉纯债 3个月 基金主代码 008580 交易代码 008580 基金运作方式 契约型，定期开放式 基金合同生效日 2020年 8 月 21日 报告期末基金份额总额 991,053.05份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下力争获取高于 业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳 定的回报。 投资策略 本基金资产配置策略将密切关注宏观经济走势， 深入分析货币和财政政策、市场资金供求情况、 证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容 量、市场流动性和风险特征等因素，在银行存款、 债券和现金等资产类别之间进行动态配置，确定 资产的最优配置比例。 本基金债券投资策略通过深入分析宏观经济数 据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收 益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上， 构建债券投资组合。本基金运用类属配置策略、 久期控制策略、期限结构配置策略、杠杆放大策 略等多种策略进行债券投资。 本基金开放期投资策略为在开放期内，本基金为 保持较高的流动性，在遵守本基金合同中有关投 资限制与投资比例的前提下，调整配置高流动性 九泰久嘉纯债 3 个月 2021 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页 的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方 式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需 求的同时，尽量减小基金净值的波动。 本基金投资策略还包括资产支持证券投资策略、 国债期货投资策略等。 业绩比较基准 中债总指数（总值）财富指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，一般情况下其 预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股 票型基金、混合型基金。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 九泰久嘉纯债 3个月 A 九泰久嘉纯债 3个月 C 下属分级基金的交易代码 008580 008581 报告期末下属分级基金的份额总额 986,954.41份 4,098.64 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 九泰久嘉纯债 3个月 A 九泰久嘉纯债 3个月 C 1．本期已实现收益 11,315.91 44.80 2．本期利润 10,517.83 41.52 3．加权平均基金份额本期利润 0.0106 0.0101 4．期末基金资产净值 1,011,607.11 4,181.77 5．期末基金份额净值 1.0250 1.0203 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰久嘉纯债 3个月 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.04% 0.18% 1.39% 0.06% -0.35% 0.12% 九泰久嘉纯债 3 个月 2021 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页 过去六个月 1.05% 0.15% 2.09% 0.07% -1.04% 0.08% 自基金合同 生效起至今 2.50% 0.12% 3.39% 0.08% -0.89% 0.04% 九泰久嘉纯债 3个月 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.00% 0.17% 1.39% 0.06% -0.39% 0.11% 过去六个月 0.85% 0.14% 2.09% 0.07% -1.24% 0.07% 自基金合同 生效起至今 2.03% 0.12% 3.39% 0.08% -1.36% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 九泰久嘉纯债 3 个月 2021 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1.本基金合同于 2020年 8月 21日生效，截至本报告期末，本基金合同生效不满一年，距建 仓期结束不满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘勇 基 金 经 理、绝对 收 益 部 副 总 经 理 2020 年 8 月 21 日 - 11 北京大学金融数学系学士、 硕士，中国籍，具有基金从 业资格，11 年证券从业经 验。历任博时基金固定收益 部研究员、博时基金固定收 益部基金经理助理。2015年 九泰久嘉纯债 3 个月 2021 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页 5 月加入九泰基金管理有限 公司，曾任九泰久鑫债券型 证券投资基金（2018 年 11 月 26 日至 2019 年 3 月 22 日）、九泰天宝灵活配置混 合型证券投资基金（2018年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 29 日）、九泰久稳灵活配置 混合型证券投资基金（原九 泰久稳保本混合型证券投 资基金，2018 年 11月 26日 至 2020 年 10 月 29 日）的 基金经理。现任绝对收益部 副总经理，九泰日添金货币 市场基金（2018 年 11月 26 日至今）、九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券 投资基金（2020 年 8 月 21 日至今）的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合 同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和 运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 九泰久嘉纯债 3 个月 2021 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日 内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2次，未发现异常。本报告期内 也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度央行维持了流动性平稳，债券市场窄幅波动，久期调整难以带来收益。本基金以利率 债为主要投资品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A 类份额净值为 1.0250元，本报告期基金份额净值增长率为 1.04%； 截至本报告期末本基金 C类份额净值为 1.0203元，本报告期基金份额净值增长率为 1.00%；同期 业绩比较基准收益率为 1.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金出现超过连续 60个工作日（2020 年 11月 27日-2021年 6月 30日）基金资产净值低 于 5000 万元的情形，已向中国证监会报告并提出解决方案；未发生连续 20个工作日基金份额持 有人数量不满 200 人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 846,517.20 81.94 其中：债券 846,517.20 81.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 九泰久嘉纯债 3 个月 2021 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 141,442.48 13.69 8 其他资产 45,173.89 4.37 9 合计 1,033,133.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 846,517.20 83.34 其中：政策性金融债 846,517.20 83.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 九泰久嘉纯债 3 个月 2021 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页 10 合计 846,517.20 83.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018008 国开 1802 8,270 846,517.20 83.34 注：截至本报告期末本基金仅持有上述 1只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内 本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,875.25 2 应收证券清算款 - 九泰久嘉纯债 3 个月 2021 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页 3 应收股利 - 4 应收利息 29,298.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 45,173.89 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰久嘉纯债 3个月 A 九泰久嘉纯债 3个月 C 报告期期初基金份额总额 990,457.04 4,098.64 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 3,502.63 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 986,954.41 4,098.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 982,158.60 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 982,158.60 九泰久嘉纯债 3 个月 2021 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 99.10 注：公司固有资金持有份额为久嘉 A，合计 982,158.60 份。报告期末，久嘉 A和久嘉 C合计 991,053.05份。报告期期末管理人持有份额/（久嘉 A类份额+久嘉 C类份额）=99.10%。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未新增固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210401 至 20210630 982,158.60 0.00 0.00 982,158.60 99.10% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风 险主要包括： 1、当持有基金份额比例较高的投资者集中赎回时，极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对投资者的赎回申请，进而引发基金的流动性风险。 2、当持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可 能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、当投资者持有基金份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表 现产生较大影响。 4、若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可 能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等相关法律法规的规定和《九泰久嘉纯债 3个月定 期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，基金管理人九泰基金管理有限公司经与基金托管 九泰久嘉纯债 3 个月 2021 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页 人浙商银行股份有限公司协商一致，并向中国证监会备案，决定自 2021年 6月 24日起对九泰久 嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金增加侧袋机制，并修订基金合同等法律文件。本次修 订属于基金合同中约定的“因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改”的情形。符 合相关法律法规的规定及基金合同的约定，不需要召开基金份额持有人大会。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为 www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2021 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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