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| 浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2417367 | ||||||||
| 基金代码 | 009678 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商智多益稳健一年持有期 交易代码 009677 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 1月 29日 报告期末基金份额总额 206,289,208.09份 投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多 种稳健回报策略，在严格的风险管理下，追求基 金资产长期持续稳定的绝对回报。 投资策略 本基金采用多策略，力争实现基金资产长期持续 稳定的稳健回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×12%+恒生指数收益率 ×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一年期人 民币定期存款基准利率(税后) ×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高 于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基 金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商智多益稳健一年持 有期 A 浙商智多益稳健一年 持有期 C 下属分级基金的交易代码 009677 009678 报告期末下属分级基金的份额总额 163,003,901.56份 43,285,306.53份 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 浙商智多益稳健一年持有期 A 浙商智多益稳健一年持 有期 C 1．本期已实现收益 901,594.46 195,595.21 2．本期利润 2,751,072.28 685,685.66 3．加权平均基金份额本期利润 0.0169 0.0159 4．期末基金资产净值 165,337,995.01 43,832,053.56 5．期末基金份额净值 1.0143 1.0126 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商智多益稳健一年持有期 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.69% 0.08% 0.87% 0.14% 0.82% -0.06% 自基金合 同生效起 至今 1.43% 0.08% 0.31% 0.18% 1.12% -0.10% 浙商智多益稳健一年持有期 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.59% 0.09% 0.87% 0.14% 0.72% -0.05% 自基金合 同生效起 至今 1.26% 0.08% 0.31% 0.18% 0.95% -0.10% 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 注：本基金基金合同生效日为 2021年 1月 29日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效 时间未满一年，尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周锦程 本基金 的基金 经 理 , 公司固 定收益 部总经 理助理 2021 年 1 月 29日 - 10 周锦程先生，复旦大学经济 学硕士。历任德邦证券股份 有限公司债券交易员、债券 研究员、债券投资经理。 查晓磊 本基金 的基金 经理，公 2021 年 1 月 29日 - 10 查晓磊先生，香港中文大学 金融学博士。历任博时基金 管理有限公司投资策略及 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 司总经 理助理 大宗商品分析师。 陈亚芳 本基金 的基金 经 理 , 公司固 定收益 部基金 经理 2021 年 2 月 9日 - 4 陈亚芳女士，约翰霍普金斯 大学金融数学硕士。2017年 3 月加入浙商基金管理有限 公司。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领 导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集 中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不 同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资 交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要采用股债配置的的策略追求稳定收益，更多追求组合达到风险相对平衡的状态。 在股票层面，基金整体的风格以具有成长性属性的消费和医药、电子的隐形冠军类企业为主， 适当辅助配置周期行业和低估值的金融板块。未来，需要密切关注各项经济数据，及时调整行业 配置比例。 债券方面，二季度债券市场震荡下行，我们在 6月初适当调整了久期，整体久期相比一季度 略有下降。 综合来看，本基金的稳健收益目标明确，目前策略的运作均在我们的预期之内，我们将继续 按照既定的策略运作本基金。从一年持有期的角度，我们将更加审慎的从平衡好产品的收益和波 动体验角度，持续努力达成基金的目标。 今年以来，国内经济从复苏走向边际出现放缓迹象，大类资产行情也依次从去年的债牛、股 牛，到今年的商品牛，再到二季度商品高位回落后震荡。货币政策方面，二季度货币政策维持中 性，但地方债发行节奏不及预期，带来资金面宽松程度超预期和资产欠配，给债市带来一定的涨 幅。股市方面，春节后在海外美债美股的带动下出现风格转向，二季度中小盘股跑赢大盘股，成 长股跑赢价值股，已经有一定前瞻性的在反应再通胀交易的结束。海外以美债利率在 3月冲高后 二季度大幅回落为代表，大类资产的再通胀交易已经有尾部迹象。 展望下半年，国内经济按美林时钟走向过热的担忧可以有所缓解，国内接下来可能是类滞胀 环境。目前经济开始出现边际放缓迹象，但趋势转向还未到来，因此从基本面看大类资产可能首 先还是结构化震荡行情，而货币政策的松紧态度可能决定边际上多空的偏向。下半年有三个值得 关注的点，一是海外环境，美联储在 6月份已经显著提高了提前加息的预期、并确定了接下来要 讨论缩减购债，三季度美联储的态度非常关键，但目前看来美国经济修复速度有不及预期的可能， 美债收益率可能已经在提前反应这种预期，这将是全球大类资产的重要主线，美联储货币政策可 能仍维持对金融市场偏友好环境；二是国内通胀，CPI下半年较难达到对货币政策构成压力的位 置，PPI则有可能同比维持高位，但明年上半年会有一个大幅回落的过程，所以目前仍要顺应央 行所言通胀压力是暂时性的观点；三是国内经济的持续修复的内生动力，目前来看，地产、出口 超预期有韧性、下半年对经济支撑的持续性仍有可能好于预期，消费可能受疫情对出行习惯等的 影响需要更长时间恢复到疫情前水平，制造业投资二季度来看修复水平一般、是否能在下半年带 来额外动能目前仍需观察。 投资策略方面，对债市而言，经济修复动能从前两个季度的各项指标一致上升转向可能有升 有降的阶段，加之货币政策在二季度和 7月初降准的友好态度，以往债券熊市最后一跌的风险已 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 经大幅降低，配置角度要立足于加杠杆吃票息，而交易角度可能主要是区间震荡的操作方式，信 用角度仍要防范点状的信用风险事件。对股市而言，疫情带来的修复不均衡，导致股市的机会也 是更加结构化的，消费由于恢复滞后还存在结构性机会，绿色低碳、产业链自主可控则带来成长 性行业的投资机会。关注海外市场可能超预期的波动对国内市场的扰动，目前中美利差较高情况 下对债市影响有限，可能阶段性的对权益市场有影响。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日为止，报告期内本基金 A类份额净值增长率为 1.69%，本基金 C类份 额净值增长率为 1.59%，业绩比较基准收益率为 0.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,715,842.22 10.83 其中：股票 24,715,842.22 10.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 195,154,369.96 85.53 其中：债券 188,010,369.96 82.40 资产支持证券 7,144,000.00 3.13 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,879,181.93 2.14 8 其他资产 3,422,755.75 1.50 9 合计 228,172,149.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,221,000.00 0.58 C 制造业 12,929,930.00 6.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,235,150.00 1.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 2,491,750.00 1.19 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 751,632.00 0.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,629,462.00 9.38 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 1,397,395.15 0.67 C 消费者常用品 556,495.10 0.27 D 能源 - - E 金融 1,155,259.87 0.55 F 医疗保健 399,398.40 0.19 G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 1,577,831.70 0.75 J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 5,086,380.22 2.43 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 603605 珀莱雅 10,000 1,967,100.00 0.94 2 002415 海康威视 24,000 1,548,000.00 0.74 3 01999 敏华控股 90,000 1,397,395.15 0.67 4 002597 金禾实业 40,000 1,388,000.00 0.66 5 300894 火星人 20,000 1,360,000.00 0.65 6 300725 药石科技 8,000 1,271,280.00 0.61 7 600985 淮北矿业 100,000 1,221,000.00 0.58 8 002138 顺络电子 30,000 1,163,100.00 0.56 9 00388 香港交易所 3,000 1,155,259.87 0.55 10 601816 京沪高铁 200,000 1,058,000.00 0.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 13,000,000.00 6.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 32,405,000.00 15.49 其中：政策性金融债 32,405,000.00 15.49 4 企业债券 70,020,000.00 33.48 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 70,556,000.00 33.73 7 可转债（可交换债） 2,029,369.96 0.97 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 188,010,369.96 89.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018009 国开 1803 200,000 22,266,000.00 10.64 2 102100694 21诚通控股 MTN001 200,000 20,098,000.00 9.61 3 155803 19华创 03 200,000 20,022,000.00 9.57 4 149324 20远东 D5 200,000 20,018,000.00 9.57 5 102000314 20广晟 MTN002 200,000 20,000,000.00 9.56 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 137731 惠安 15A1 200,000 7,144,000.00 3.42 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 36,495.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,375,915.18 5 应收申购款 10,344.70 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,422,755.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 113044 大秦转债 1,029,100.00 0.49 2 127027 靖远转债 1,000,269.96 0.48 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浙商智多益稳健一年持有期 A 浙商智多益稳健一年 持有期 C 报告期期初基金份额总额 162,832,702.79 43,199,496.46 报告期期间基金总申购份额 171,198.77 85,810.07 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 163,003,901.56 43,285,306.53 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 资产 管理 计划 1 20210401-20210630 90,015,200.00 0.00 0.00 90,015,200.00 43.64% 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机 构投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基金 资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。 （4）基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2021年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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