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| 浙商中债1-5年政金债C(009176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2417359 | ||||||||
| 基金代码 | 009176 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 浙商中债 1-5年政金债 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商中债 1-5年政金债 交易代码 009175 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 10月 28日 报告期末基金份额总额 53,396,194.37份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之 前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离 度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优 化的方法为主，基于基金流动性管理和有效利用 基金资产的需要，选取标的指数成份券和备选成 份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险 收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的 有效跟踪。 业绩比较基准 95%×中债-1-5 年政策性金融债指数收益率 +5%×银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收 益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商中债1-5年政金债A 浙商中债 1-5 年政金 债 C 下属分级基金的交易代码 009175 009176 浙商中债 1-5年政金债 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 报告期末下属分级基金的份额总额 53,368,019.23份 28,175.14份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 浙商中债 1-5年政金债 A 浙商中债 1-5年政金债 C 1．本期已实现收益 369,422.35 292.34 2．本期利润 547,672.87 441.82 3．加权平均基金份额本期利润 0.0102 0.0099 4．期末基金资产净值 54,537,964.74 28,800.96 5．期末基金份额净值 1.0219 1.0222 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商中债 1-5年政金债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.01% 0.03% 1.17% 0.03% -0.16% 0.00% 过去六个 月 1.32% 0.05% 1.63% 0.04% -0.31% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 2.19% 0.05% 2.74% 0.04% -0.55% 0.01% 浙商中债 1-5年政金债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.99% 0.03% 1.17% 0.03% -0.18% 0.00% 过去六个 月 1.37% 0.05% 1.63% 0.04% -0.26% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 2.22% 0.05% 2.74% 0.04% -0.52% 0.01% 浙商中债 1-5年政金债 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商中债 1-5年政金债 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2020年 10月 28日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金 生效时间未满一年。 2、本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘爱民 本基金 的基金 经 理 , 公司固 定收益 部基金 经理 2020年 10 月 28日 - 8 刘爱民先生，复旦大学经济 学硕士。历任兴业银行股份 有限公司计划财政部司库 本币货币交易员。 浙商中债 1-5年政金债 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领 导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集 中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不 同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资 交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金主要投资品种为利率债。利率债以国债、政策性金融债为主。 今年以来，国内经济从复苏走向边际出现放缓迹象，大类资产行情也依次从去年的债牛、股 牛，到今年的商品牛，再到二季度商品高位回落后震荡。货币政策方面，二季度货币政策维持中 性，但地方债发行节奏不及预期，带来资金面宽松程度超预期和资产欠配，给债市带来一定的涨 幅。股市方面，春节后在海外美债美股的带动下出现风格转向，二季度中小盘股跑赢大盘股，成 浙商中债 1-5年政金债 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 长股跑赢价值股，已经有一定前瞻性的在反应再通胀交易的结束。海外以美债利率在 3月冲高后 二季度大幅回落为代表，大类资产的再通胀交易已经有尾部迹象。 展望下半年，国内经济按美林时钟走向过热的担忧可以有所缓解，国内接下来可能更加关注 经济增速可持续性和通胀。目前经济开始出现边际放缓迹象，但趋势转向还未到来，因此从基本 面看大类资产可能首先还是结构化震荡行情，而货币政策的松紧态度可能决定边际上多空的偏向。 下半年有三个值得关注的点，一是海外环境，美联储在 6月份已经显著提高了提前加息的预期、 并确定了接下来要讨论缩减购债，三季度美联储的态度非常关键，但目前看来美国经济修复速度 有不及预期的可能，美债收益率可能已经在提前反应这种预期，这将是全球大类资产的重要主线， 美联储货币政策可能仍维持对金融市场偏友好环境；二是国内通胀，CPI下半年较难达到对货币 政策构成压力的位置，PPI则有可能同比维持高位，但明年上半年会有一个大幅回落的过程，所 以目前仍要顺应央行所言通胀压力是暂时性的观点；三是国内经济的持续修复的内生动力，目前 来看，地产、出口超预期有韧性、下半年对经济仍有一定支撑但边际可能终将趋缓，消费可能受 疫情对出行习惯等的影响需要更长时间恢复到疫情前水平，制造业投资二季度来看修复水平一般、 是否能在下半年带来额外动能目前仍需观察。 投资策略方面，对债市而言，经济修复动能从前两个季度的各项指标一致上升转向边际转弱 方向，加之货币政策在二季度和 7月初降准的友好态度，以往债券熊市最后一跌的风险已经大幅 降低，配置角度立足于加杠杆吃票息的胜率已经提高，而交易角度可能仍然是偏区间震荡的思维， 信用角度仍要防范点状的信用风险事件。关注海外市场可能超预期的波动对国内市场的扰动，目 前中美利差较高情况下对债市影响有限，可能对权益市场会有阶段性冲击。同时关注 7月底政治 局会议对下半年经济金融工作的定调。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浙商中债 1-5年政金债 A基金份额净值为 1.0219元，本报告期基金份额净值 增长率为 1.01%；截至本报告期末浙商中债 1-5年政金债 C基金份额净值为 1.0222元，本报告期 基金份额净值增长率为 0.99%；同期业绩比较基准收益率为 1.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 浙商中债 1-5年政金债 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 63,365,000.00 96.98 其中：债券 63,365,000.00 96.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 546,965.60 0.84 8 其他资产 1,425,645.57 2.18 9 合计 65,337,611.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,100,000.00 5.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,265,000.00 110.44 其中：政策性金融债 60,265,000.00 110.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 浙商中债 1-5年政金债 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 63,365,000.00 116.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 200312 20进出 12 200,000 20,080,000.00 36.80 2 190203 19国开 03 100,000 10,078,000.00 18.47 3 200212 20国开 12 100,000 10,050,000.00 18.42 4 210203 21国开 03 100,000 10,029,000.00 18.38 5 200207 20国开 07 100,000 10,028,000.00 18.38 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 浙商中债 1-5年政金债 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 59.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,425,086.36 5 应收申购款 499.73 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,425,645.57 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浙商中债 1-5年政金债 A 浙商中债 1-5年政金 债 C 报告期期初基金份额总额 54,032,761.41 56,540.93 报告期期间基金总申购份额 166,795.18 63,277.49 减:报告期期间基金总赎回份额 831,537.36 91,643.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 53,368,019.23 28,175.14 浙商中债 1-5年政金债 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210401-20210630 49,999,000.00 - - 49,999,000.00 93.64% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机 构投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基金 资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。 （4）基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 浙商中债 1-5年政金债 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》； 4、《浙商中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2021年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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