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| 兴业上证1-5年期地方政府债ETF(511050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2417323 | ||||||||
| 基金代码 | 511050 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月21日 兴业上证 1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金自2021年5月14日 起至2021年6月8日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于2021年6月9日表决通过 了《关于终止兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同 并终止上市有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会决议生效公告日即2021年6 月10日为本基金最后运作日，本基金从2021年6月11日起进入清算程序。 本报告期自2021年04月01日起至2021年06月10日（本基金最后运作日）止。 §2 基金产品概况 基金简称 地方债ETF（证券简称：兴业地债；扩位证券简 称：地方债ETF） 场内简称 地方债ETF（证券简称：兴业地债；扩位证券简 称：地方债ETF） 基金主代码 511050 交易代码 511050 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年06月18日 报告期末基金份额总额 4,015,463.00份 投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。 投资策略 本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对 业绩比较基准进行跟踪。本基金将首先通过对 兴业上证 1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页，共 11页 标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动 性及收益率等进行分析，初步选择流动性较好 的成份券作为备选，其次将通过对标的指数按 照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以 及债券发行主体等进行分层抽样，以使构建组 合与标的指数在以上特征上尽可能相似，达到 复制标的指数、降低交易成本的目的。 业绩比较基准 上证1-5年期地方政府债指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风 险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略， 跟踪上证1-5年期地方政府债指数，其风险收益 特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险 收益特征相似。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日） 1.本期已实现收益 2,069,851.74 2.本期利润 1,999,851.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.4980 4.期末基金资产净值 408,618,307.65 5.期末基金份额净值 101.7612 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、本基金基金合同于2020年6月18日生效。 4、本基金已于2020年7月10日进行了基金份额折算，折算比例为100:1。 5、本基金最后运作日为2021年6月10日，上述数据截至2021年6月10日。 兴业上证 1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页，共 11页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.49% 0.04% 0.73% 0.03% -0.24% 0.01% 过去六个月 1.66% 0.05% 1.77% 0.04% -0.11% 0.01% 过去一年 1.67% 0.05% 2.13% 0.05% -0.46% 0.00% 自基金合同生效起至 今 1.76% 0.05% 2.31% 0.05% -0.55% 0.00% 注：1、本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证1-5年期地方政府债指数收益率。 2、本基金最后运作日为2021年6月10日，上述数据截至2021年6月10日。 过去三个月为2021年4月1日至2021年6月10日。 过去六个月为2021年1月1日至2021年6月10日。 过去一年为2020年7月1日至2021年6月10日。 自基金合同生效起至今为自基金合同生效起至2021年6月10日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴业上证 1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页，共 11页 注：本基金基金合同于2020年6月18日生效，根据本基金基金合同规定，本基金自基金 合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杨逸 君 基金经理 2020- 06-18 - 10 年 中国籍，硕士学位，金融 风险管理师（FRM），具有 证券投资基金从业资格。2 010年7月至2013年6月，在 海富通基金管理有限公司 主要从事基金产品及证券 市场研究分析工作；2013 年6月至2014年5月在建信 基金管理有限公司主要从 事基金产品及量化投资相 关的研究分析工作；2014 年5月加入兴业基金管理 有限公司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司 决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 兴业上证 1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页，共 11页 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度，经济韧性仍强但数据分化，投资、出口边际放缓，服务业和消费恢 复稳健；社融同比下行最快的阶段可能即将过去；通胀预期随着大宗商品价格回落暂时 有所降温。资金方面，货币政策仍将维稳，但6月边际变化在于同业存单净融资下降、 同业存单发行利率触底回升、6月上中旬GC001利率波动幅度扩大；7月份需要继续关注 资金价格和短端资产价格的变化。市场层面，利率经过前期先下后上之后，风险小幅释 放，短期内预计窄幅震荡。信用债到期压力缓解，一级供给收缩，尤其是城投债发债边 际收紧，高债务区域、弱城投面临再融资和估值调整压力；而欠配压力可能使得好区域 的弱城投表现优于高等级城投。报告期内，组合进入清盘程序，积极变现资产配合清算 流程。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末地方债ETF（证券简称：兴业地债；扩位证券简称：地方债ETF）基金 份额净值为101.7612元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.49%，同期业绩比较基 准收益率为0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 382,936,000.00 93.68 其中：债券 382,936,000.00 93.68 兴业上证 1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页，共 11页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 20,205,958.80 4.94 8 其他资产 5,633,067.63 1.38 9 合计 408,775,026.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 兴业上证 1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页，共 11页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 382,936,000.00 93.71 10 合计 382,936,000.00 93.71 注：其他为地方政府债。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 157554 19天津04 300,000 30,318,000.00 7.41 2 1905009 19河南债04 300,000 30,312,000.00 7.41 3 157856 19宁夏23 300,000 30,243,000.00 7.39 4 157683 19黑龙江05 200,000 20,284,000.00 4.96 5 157602 19山西10 200,000 20,114,000.00 4.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 兴业上证 1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页，共 11页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,633,067.63 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,633,067.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业上证 1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页，共 11页 报告期期初基金份额总额 4,015,463.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,015,463.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210401-20210 610 2,000,367.00 - - 2,000,367.00 49.82% 2 20210401-20210 610 1,000,178.00 - - 1,000,178.00 24.91% 3 20210401-20210 610 1,000,178.00 - - 1,000,178.00 24.91% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金自2021 年5月14日起至2021年6月8日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于2021年6月9日 表决通过了《关于终止兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基 金合同并终止上市有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会决议生效公告日即2021 年6月10日为本基金最后运作日，本基金从2021年6月11日起进入清算程序，进入清算程 兴业上证 1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页，共 11页 序后，本基金不再复牌且基金管理人不再恢复接受投资人提出的申购、赎回等业务的申 请，并停止收取基金管理费、基金托管费、指数许可使用费。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基 金募集注册的文件 （二）《兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （三）《兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2021年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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