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| 国泰国证医药卫生行业指数A(160219) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2416606 | ||||||||
| 基金代码 | 160219 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 7 月 19 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰国证医药卫生行业指数 基金主代码 160219 交易代码 160219 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1月 1日 报告期末基金份额总额 1,151,770,390.32 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货投资 策略。 业绩比较基准 国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收 益特征，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021 年 4月 1日-2021 年 6月 30 日) 1.本期已实现收益 82,334,883.00 2.本期利润 150,007,243.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.1233 4.期末基金资产净值 1,228,624,874.71 5.期末基金份额净值 1.0667 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.64% 1.48% 12.32% 1.51% 0.32% -0.03% 自基金合同 生效起至今 8.90% 1.80% 8.35% 1.82% 0.55% -0.02% 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6月 30 日） 注：（1）本基金的合同生效日为2021年1月1日，截止至2021年6月30日，本基金运作时间未 满一年； （2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 梁杏 国泰中 证生物 医药 ETF 联 接、国 2016-06-08 - 14 年 学士。2007 年 7 月至 2011 年6月在华安基金管理有限 公司担任高级区域经理。 2011 年 7 月加入国泰基金 管理有限公司，历任产品品 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 泰国证 医药卫 生行业 指数、 国泰国 证食品 饮料行 业指 数、国 泰量化 收益灵 活配置 混合、 国泰中 证生物 医药 ETF、国 泰 CES 半导体 芯片行 业 ETF 联接、 国泰上 证综合 ETF、国 泰中证 医疗 ETF、国 泰上证 综合 ETF 联 接、国 泰中证 全指软 件 ETF、国 泰中证 畜牧养 殖 ETF、国 泰中证 医疗 ETF 联 接、国 牌经理、研究员、基金经理 助理。2016 年 6 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资 基金和国泰国证食品饮料 行业指数分级证券投资基 金的基金经理，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁 益定期开放灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理，2018 年 7月起兼任国泰 量化收益灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理， 2019 年 4 月起兼任国泰中 证生物医药交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金和国泰中证生物医药交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2019 年 11 月起兼任国泰 CES 半导 体芯片行业交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金（由国泰 CES 半导 体行业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金更名而来）的基金经 理，2020 年 1 月至 2021 年 1 月任国泰中证煤炭交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金、国泰中证 钢铁交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基 金、国泰中证煤炭交易型开 放式指数证券投资基金、国 泰中证钢铁交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理，2020 年 8 月起兼任国 泰上证综合交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理，2020 年 12 月起兼任 国泰中证医疗交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理，2021 年 1月起兼任 国泰国证医药卫生行业指 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 泰中证 全指软 件 ETF 联接、 国泰中 证畜牧 养殖 ETF 联 接的基 金经 理、量 化投资 （事 业）部 总监 数证券投资基金（由国泰国 证医药卫生行业指数分级 证券投资基金终止分级运 作变更而来）、国泰国证食 品饮料行业指数证券投资 基金（由国泰国证食品饮料 行业指数分级证券投资基 金终止分级运作变更而来） 和国泰上证综合交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理， 2021 年 2 月起兼任国泰中 证全指软件交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理，2021 年 3 月起兼任国 泰中证畜牧养殖交易型开 放式指数证券投资基金的 基金经理，2021 年 6 月起兼 任国泰中证医疗交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金、国泰中证全 指软件交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金的基金经理，2021 年 7 月起兼任国泰中证畜牧养 殖交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 的基金经理。2016 年 6月至 2018 年 7月任量化投资（事 业）部副总监，2018 年 7 月起任量化投资（事业）部 总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年二季度沪深 300 指数震荡上行，指数上涨 3.13%。二季度国证医药指数上涨 10.06%，国泰国证医药卫生指数基金上涨 9.70%，较好地实现了对指数的跟踪。整个二季度， 医药板块随着市场情绪修复开始稳步反弹。 伴随着第七次人口普查数据的发布，老龄化问题成为未来投资中不得不重点考虑的问 题，板块自去年 8月份进入震荡以来，经过近半年多时间的消化，整体的估值性价比已经较 为突出。作为行业指数基金，本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期 内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进 行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在2021年第二季度的净值增长率为12.64%，同期业绩比较基准收益率为12.32%。 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 医药板块历史上是著名的常青板块，2020 年因为疫情有所表现，估值也水涨船高，2020 年三四季度和 2021 年一季度进入震荡调整期。展望未来，随着第七次人口普查数据的公布， 使得人口老龄化的严峻性第一次被大家清晰认知，而随着板块自身良好的业绩增速也使得此 前高估值现象得到很大程度的消化；此外，随着市场对于“集采”等政策风险的学习效应逐 渐加强，政策对板块的利空影响也在边际递减，2021 年或许依然能够收获超越沪深 300 涨 幅的收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,151,070,697.89 92.09 其中：股票 1,151,070,697.89 92.09 2 固定收益投资 8,196,700.00 0.66 其中：债券 8,196,700.00 0.66 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 86,438,080.65 6.92 7 其他各项资产 4,179,910.06 0.33 8 合计 1,249,885,388.60 100.00 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 2,892,104.24 0.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 95,577.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 263,814.36 0.02 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,372,171.65 0.27 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 775,580,755.38 63.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 E 建筑业 - - F 批发和零售业 48,717,879.01 3.97 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 150,245,246.07 12.23 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 173,154,645.78 14.09 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,147,698,526.24 93.41 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 603259 药明康德 731,833 114,597,729.47 9.33 2 600276 恒瑞医药 1,345,444 91,449,828.68 7.44 3 300760 迈瑞医疗 157,923 75,810,936.15 6.17 4 300015 爱尔眼科 847,308 60,141,921.84 4.90 5 300122 智飞生物 263,797 49,258,813.81 4.01 6 000661 长春高新 114,323 44,243,001.00 3.60 7 600436 片仔癀 97,461 43,691,766.30 3.56 8 300347 泰格医药 195,427 37,776,039.10 3.07 9 300142 沃森生物 575,991 35,538,644.70 2.89 10 600763 通策医疗 82,475 33,897,225.00 2.76 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.09 2 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.03 3 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.02 4 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.01 5 300957 贝泰妮 558 140,593.68 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 8,000,000.00 0.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 196,700.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,196,700.00 0.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 019640 20 国债 10 80,000 8,000,000.00 0.65 2 123117 健帆转债 1,967 196,700.00 0.02 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“通策医疗”公告自身或分支机 构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 通策医疗公司本身由于与控股股东下属子公司之间有关解决潜在同业竞争的承诺于 2019 年 5 月 24 日履行期限届满，但迟至 2020 年 10 月 21 日才披露承诺未能如期履行的情况；2020 年 11 月 3 日，公司披露承诺延期事项，并于 2021 年 3 月 26 日方经股东大会审议通过，承 诺延期未及时履行审议程序与信息披露义务等原因，受到上海证券交易所监管关注等监管措 施。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司 存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产 生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 1 存出保证金 184,379.09 2 应收证券清算款 1,613,438.59 3 应收股利 - 4 应收利息 181,848.30 5 应收申购款 2,168,791.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 31,453.02 8 其他 - 9 合计 4,179,910.06 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688686 奥普特 1,050,830.00 0.09 新股锁定 2 688660 电气风电 371,987.88 0.03 新股锁定 3 688690 纳微科技 277,777.53 0.02 新股锁定 4 688619 罗普特 156,589.44 0.01 新股锁定 5 300957 贝泰妮 140,593.68 0.01 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,268,793,803.73 报告期期间基金总申购份额 230,437,092.00 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 减：报告期期间基金总赎回份额 347,460,505.41 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,151,770,390.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金基金合同 2、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金变更注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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