最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2416602 | ||||||||
| 基金代码 | 160213 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰纳斯达克 100 指数（QDII） 基金主代码 160213 交易代码 160213 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 4 月 29 日 报告期末基金份额总额 228,170,585.40 份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克 100 指 数（Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”）的 有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数 的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量 的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标 指数的表现。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%（注：以美元资产计价 计算）。 开放式指数基金跟踪误差的来源主要包括现金拖 累、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流 入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策 略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理， 追求跟踪误差最小化。 另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与 本基金有相近的投资目标、投资策略、且以 Nasdaq-100 指数为投资标的的指数型公募基金（包 括 ETF）（以下简称“目标基金”）。同时，为更 好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允 许的情况下，开展证券借贷业务以及投资于股指期 货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金 投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成 份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。 不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基 金的投资。 业绩比较基准 纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index）收益率（总 收益指数收益率） 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市 场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 金产品。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company 境外资产托管人中文名称 美国道富银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 本期金额 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 324,597.17 2.本期利润 105,614,467.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.4772 4.期末基金资产净值 1,295,691,805.09 5.期末基金份额净值 5.679 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①-③ ②-④ 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 ④ 过去三个 月 9.23% 1.08% 11.38% 1.03% -2.15% 0.05% 过去六个 月 11.48% 1.41% 13.34% 1.35% -1.86% 0.06% 过去一年 30.52% 1.45% 44.36% 1.43% -13.84% 0.02% 过去三年 99.19% 1.69% 112.74% 1.68% -13.55% 0.01% 过去五年 213.39% 1.44% 246.85% 1.42% -33.46% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 583.59% 1.23% 721.42% 1.28% -137.83% -0.05% 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 4 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日) 注：（1）本基金的合同生效日为2010年4月29日。本基金在六个月建仓期结束时， 各项资产配置比例符合合同约定。 （2）同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴向 军 国泰 中国 企业 境外 高收 益债 券 （QDI I）、国 泰纳 斯达 克100 指数 （QDI I）、国 泰大 宗商 品 (QDII -LOF) 、国泰 纳斯 达克 100 （QDI I-ETF ）、国 泰恒 生港 股通 指数 （LOF ）的基 金经 理、国 际业 务部 2015-07-14 - 17 年 硕士研究生。2004 年 6 月至2011年 4月在美国 Guggenheim Partners 工作，历任研究员，高 级研究员，投资经理。 2011 年 5 月起加盟国泰 基金管理有限公司， 2013 年 4 月起任国泰中 国企业境外高收益债券 型证券投资基金的基金 经理，2013 年 8 月至 2017 年 12 月任国泰美 国房地产开发股票型证 券投资基金的基金经 理，2015 年 7 月起兼任 国泰纳斯达克 100 指数 证券投资基金和国泰大 宗商品配置证券投资基 金(LOF)的基金经理， 2015 年 12 月至 2020 年 10 月任国泰全球绝对收 益型基金优选证券投资 基金的基金经理，2017 年 9月至 2021年 5月任 国泰中国企业信用精选 债券型证券投资基金 （QDII）的基金经理， 2018 年 5 月起兼任纳斯 达克 100 交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理，2018 年 11 月起 兼任国泰恒生港股通指 数证券投资基金（LOF） 的基金经理。2015 年 8 月至2016年 6月任国际 业务部副总监，2016 年 6 月至 2018 年 7 月任国 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 总监、 投资 总监 （海 外） 际业务部副总监（主持 工作），2017 年 7 月起任 投资总监（海外），2018 年 7 月起任国际业务部 总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任 职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金 管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原 则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕 交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整， 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分 开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2021 年二季度，美股延续上行趋势。美股大盘指数标普 500 上涨 8.2%，科技股为主的 纳斯达克指数上涨 9.5%，均创历史新高；周期股为主的道琼斯指数上涨 4.6%。市值排名前 100 公司组成的纳斯达克 100 指数（本基金跟踪的指数）上涨 11.2%。二季度人民币兑美元 有所升值，对本基金人民币计价净值有一定负面影响。剔除汇率因素后，本基金净值和纳斯 达克 100 指数走势高度吻合。 二季度美国经济稳步恢复，复工复产节奏加快。零售消费、工业产出、GDP 预测等经济 数据持续向好，包括各大科技巨头在内的一季报表现均实现大超预期的良好业绩表现，侧面 反映出美国经济修复情况良好。疫苗推进工作同样有条不紊的进行中，截止 6月底，美国累 计接种疫苗超过 3.2 亿剂，完成二针接种的人口比例超过 40%。整体经济较强的韧性支撑起 股市上涨的基本面。 物价上行压力也导致了市场有关美联储货币政策提前转向的担忧，美股市场波动加剧。 自 4月初美联储公布 3月 FOMC 会议纪要，将就业最大化和物价稳定的双重目标与未来政策 走向直接挂钩以来，市场因紧密跟随此后每月公布的就业和通胀指标而大幅震荡。总体而言， 尽管 CPI、PCE 等核心通胀数据屡创新高，但包括美联储主席鲍威尔在内的多位官员仍然秉 持“暂时性通胀”论调不断为市场降温；而受制于高额补贴、劳动意愿不足等因素，就业人 数增长和失业率情况不及预期，从而帮助美联储整体维持鸽派。这也为美股二季度震荡不改 向上的整体走势提供了宽松的沃土。 二季度美国国债长端收益率显著下行也是美股大涨的关键催化剂，背后主要受美联储放 鸽、通胀预期见顶等因素驱动。作为估值锚的分母端，美债利率下行对美股高估值成长股无 疑是一种利好，从而导致科技股代表的纳斯达克指数第二季度表现优于周期股代表的道琼斯 指数。 本基金在 2021 年第二季度的净值增长率为 9.23%，同期业绩比较基准收益率为 11.38% （注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 展望 2021 年三季度，我们认为新冠疫情、美联储政策动向将成为美股焦点。 传染性较强的新冠德尔塔变异毒株肆虐导致全球范围内新冠疫情有重燃之 势。当前美国新冠疫苗接种率距离此前所设定的 75%成年人接种目标还有一定差 距，疫苗普及仍将成为拜登政府接下来的工作重心之一。更快速的疫苗推进工作 将帮助美国经济复苏步伐进一步加快，从而对风险资产起到有力支撑，尤其是周 期板块。 6 月美联储 FOMC 会议上表示将于随后的联储会议上公布更加明确的退出量 化宽松（Taper）时间表，预计 7月至 9月内的两次美联储会议将释放明确信号。 当前市场判断 Taper 实施时点预计在今年年底至明年年初，但如果后续月份的就 业数据超出预期，不排除提前 Taper 的可能。至于加息时点，尽管 6月美联储点 阵图显示转鹰信号，但考虑到美联储对于通胀一直以来秉持的暂时性论调，预计 最快明年 4季度开始。美联储政策的转向将对各类资产走势产生影响，届时美股 市场整体也将受到向下压力，受益于美国经济复苏节奏的低估值周期股有望成为 避风港。 接下来我们仍将密切关注美国疫情和疫苗、美国经济、拜登和美联储政策的 变化，并继续利用国泰纳斯达克 100 指数基金，为投资者跟踪美股表现创造便利。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,167,491,220.20 87.95 其中：普通股 1,144,432,319.61 86.22 存托凭证 23,058,900.59 1.74 优先股 - - 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 房地产信托 - - 2 基金投资 44,706,669.84 3.37 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 107,282,113.97 8.08 8 其他各项资产 7,915,415.01 0.60 9 合计 1,327,395,419.02 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 1,167,491,220.20 90.11 合计 1,167,491,220.20 90.11 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 信息技术 570,035,897.04 43.99 通信服务 229,365,766.51 17.70 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 非必需消费品 204,103,581.02 15.75 保健 77,961,423.52 6.02 必需消费品 56,093,752.44 4.33 工业 19,818,979.56 1.53 公用事业 10,111,820.11 0.78 材料 - - 能源 - - 金融 - - 房地产 - - 合计 1,167,491,220.20 90.11 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。 5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资 明细 5.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细 序 号 公司名称 （英文） 公司名 称（中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基 金资 产净 值比 例 （％） 1 APPLE INC 苹果公 司 AAPL US 纳 斯 达 克 美 国 145,80 0 129,000,238.1 6 9.96 2 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳 斯 达 克 美 国 65,700 114,977,699.6 1 8.87 3 AMAZON.CO M INC 亚马逊 公司 AMZN US 纳 斯 达 克 美 国 4,400 97,784,621.51 7.55 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 4 ALPHABET INC-CL C Alphabe t 公司 GOOG US 纳 斯 达 克 美 国 2,900 46,954,125.71 3.62 5 INC-CLASS A Faceboo k 公司 FB US 纳 斯 达 克 美 国 20,800 46,721,820.52 3.61 6 TESLA INC 特斯拉 公司 TSLA US 纳 斯 达 克 美 国 10,400 45,665,671.69 3.52 7 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA US 纳 斯 达 克 美 国 8,200 42,383,553.28 3.27 8 ALPHABET INC-CL A Alphabe t 公司 GOOG L US 纳 斯 达 克 美 国 2,600 41,012,939.71 3.17 9 PAYPAL HOLDINGS INC Paypal 控股股 份有限 公司 PYPL US 纳 斯 达 克 美 国 15,400 28,998,045.20 2.24 1 0 ADOBE INC 奥多比 ADBE US 纳 斯 达 克 美 国 6,300 23,834,745.67 1.84 5.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及 存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金 资产净 值比例 (%) 1 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF 基金 开放 式 ProShares Trust 42,417,016.60 3.27 2 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF 基金 开放 式 Invesco Ltd 2,289,653.24 0.18 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 143,596.66 4 应收利息 8,188.54 5 应收申购款 7,763,629.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 8 其他 - 9 合计 7,915,415.01 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 205,293,043.11 报告期期间基金总申购份额 51,820,359.70 减：报告期期间基金总赎回份额 28,942,817.41 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 228,170,585.40 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末， 本基金管理人未持有本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于核准国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的批复 2、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同 3、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |