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| 国泰润泰纯债债券A(003457) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2416465 | ||||||||
| 基金代码 | 003457 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰润泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰润泰纯债债券 基金主代码 003457 交易代码 003457 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 1日 报告期末基金份额总额 1,110,018,815.81份 投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比 较基准的投资收益。 投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把 握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经 济的持续跟踪，灵活运用多种投资策略，构建债券资产组 合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动 态的对债券投资组合进行调整。 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 本基金主要投资策略包括：1、久期策略 ；2、收益率曲 线策略 ；3、类属配置策略 ；4、利率品种策略 ；5、信 用债策略 ；6、回购套利策略 ；7、中小企业私募债投资 策略 ；8、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/ 收益的产品。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益 7,544,483.86 2.本期利润 10,463,921.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0094 4.期末基金资产净值 1,120,661,561.65 5.期末基金份额净值 1.0096 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.91% 0.02% 1.23% 0.03% -0.32% -0.01% 过去六个月 1.78% 0.02% 2.19% 0.04% -0.41% -0.02% 过去一年 2.59% 0.03% 2.84% 0.05% -0.25% -0.02% 过去三年 10.81% 0.03% 14.46% 0.06% -3.65% -0.03% 自基金合同 生效起至今 16.89% 0.03% 19.68% 0.06% -2.79% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 3月 1日至 2021年 6月 30日) 注：本基金的合同生效日为2017年3月1日。本基金在六个月建仓结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 胡智磊 国泰惠 融纯债 债券、 国泰惠 泰一年 定期开 放债 券、国 泰润泰 纯债债 券、国 泰聚鑫 纯债债 券、国 泰聚禾 纯债债 券、国 泰丰祺 纯债债 券、国 泰惠瑞 一年定 期开放 债券、 国泰添 福一年 定期开 放债 券、国 泰聚瑞 纯债债 券、国 泰瑞泰 纯债债 券的基 金经理 2020-07-10 - 7年 硕士研究生。曾任职于湘财 证券股份有限公司、平安证 券有限责任公司、苏州银行 股份有限公司。2020 年 6 月加入国泰基金，拟任基金 经理。2020年 7月起任国泰 惠融纯债债券型证券投资 基金、国泰惠泰一年定期开 放债券型发起式证券投资 基金、国泰润泰纯债债券型 证券投资基金、国泰聚鑫纯 债债券型证券投资基金、国 泰聚禾纯债债券型证券投 资基金和国泰丰祺纯债债 券型证券投资基金的基金 经理，2020年 8月起兼任国 泰惠瑞一年定期开放债券 型发起式证券投资基金的 基金经理，2021年 2月起兼 任国泰聚瑞纯债债券型证 券投资基金和国泰添福一 年定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理， 2021 年 7 月起兼任国泰瑞 泰纯债债券型证券投资基 金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年二季度，债券市场窄幅波动，各期限债券收益率小幅下行。由于一季度地方政 府债券净融资额较少，市场普遍预期二季度地方政府债供给放量，资金面可能有所收紧。但 实际二季度地方政府债净融资持续低于预期，市场资金面也持续宽松，资金利率位于低位。 同时大宗商品价格高位回落，社融增速持续快速下滑。在这样一个资金面宽松，信用市场相 对偏紧的环境下，4-5 月份债券收益率震荡下行。6 月份随着地方债发行节奏的加快，央行 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 公开市场操作保持稳健中性，市场资金面边际收敛，资金价格中枢有所抬升，债券收益率窄 幅震荡。国泰润泰纯债基金紧跟市场节奏，灵活调整投资策略，及时把握投资交易机会，以 中高等级债券配置为主，获得了不错的票息收益、杠杆收益、骑乘收益和资本利得收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在 2021年第二季度的净值增长率为 0.91%，同期业绩比较基准收益率为 1.23%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 债市风险与机遇并存。一方面，随着经济的持续复苏，经济增速逐渐回到潜在增长水平， 社会消费也在逐步复苏，失业率也下降到疫情之前的水平，货币政策有转向的预期，对债市 带来一定压力。另一方面，今年国际形势仍然错综复杂，国内企业信用风险压力和地方政府 债务压力不容忽视，财政政策和货币政策还是以稳为主，不会过度放松或收紧，保持宏观杠 杆率的稳定。因此，债券收益率总体上是震荡格局，上有顶下有底。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,249,792,000.00 98.69 其中：债券 1,249,792,000.00 98.69 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,840,800.22 0.15 7 其他各项资产 14,687,472.43 1.16 8 合计 1,266,320,272.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 697,115,000.00 62.21 其中：政策性金融债 259,906,000.00 23.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 552,677,000.00 49.32 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,249,792,000.00 111.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 120226 12国开 26 2,000,000 199,840,000.00 17.83 2 1728021 17工商银 行二级 01 1,000,000 102,110,000.00 9.11 3 1828017 18兴业绿 色金融 02 1,000,000 100,960,000.00 9.01 4 101564021 15华能集 MTN002 1,000,000 100,890,000.00 9.00 5 101900114 19中油股 MTN002 1,000,000 100,600,000.00 8.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、兴业银行、 工商银行、民生银行、农业银行、中国银行”违规外）没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 国家开发银行及下属分支机构因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法、涉 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性陈述、产品不合格等原因，多次受 到银保监会、地方银保监局及央行派出机构的罚款、责令改正等公开处罚。 兴业银行及下属多家分支机构因未依法履行职责、违规经营、涉嫌违反法律法规、 信息披露虚假或严重误导性陈述、违反反洗钱法、内部制度不完善、违规提供担 保及财务资助等原因，多次受到银保监会、地方银保监局及央行派出机构罚款、 责令改正、警告、通报批评、没收违法所得等公开处罚。 工商银行及下属分支机构因未依法履行职责、违规经营、内部制度不完善、涉嫌 违反法律法规、违反反洗钱法、信息披露虚假或严重误导性陈述、未依法履行职 责、伪造诈骗、产品不合格、违规提供担保及财务资助等原因，多次受到央行及 其派出机构、银保监会、地方银保监局的警告、罚款、没收违法所得、监管谈话、 责令改正、不再受理许可（变更）申请等公开处罚。 民生银行及下属多家分支机构因违规经营、未依法履行职责、内部制度不完善、 违反反洗钱法、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性陈述、违规提供 担保及财务资助等原因，多次受到地方银保监局、上交所、央行派出机构、银保 监会的罚款、警告、没收违法所得、监管关注、责令改正等公开处罚。 农业银行及下属分支多家分支机构因违规经营、未依法履行职责、内部制度不完 善、人为操纵、伪造诈骗、违规提供担保及财务资助、涉嫌违反法律法规、信息 披露虚假或严重误导性陈述、违反反洗钱法、资金占用、弄虚作假等原因，多次 受到银保监会、地方银保监局及央行派出机构罚款、责令改正、没收违法所得、 警告、通报批评等公开处罚。 中国银行及下属分支机构因未依法履行职责、违反反洗钱法、违规经营、违反反 洗钱法、内部制度不完善、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性陈述 等原因，多次受到央行派出机构、地方银保监局和银保监会罚款、警告、没收违 法所得、责令改正、禁止进入相关行业等公开处罚。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认 为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响， 对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研 究。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,687,472.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,687,472.43 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,110,019,249.53 报告期期间基金总申购份额 63.98 减：报告期期间基金总赎回份额 497.70 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,110,018,815.81 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021年 04月 01 日至 2021年 06月 30日 1,110,0 06,450. 00 - - 1,110,006,45 0.00 100.00% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、关于准予国泰润泰纯债债券型证券投资基金注册的批复 2、国泰润泰纯债债券型证券投资基金基金合同 3、国泰润泰纯债债券型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 9.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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