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| 东兴安盈宝货币B(002760) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2416183 | ||||||||
| 基金代码 | 002760 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴安盈宝货币市场基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:东兴基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月21日 东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月1 6日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东兴安盈宝 基金主代码 002759 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年06月03日 报告期末基金份额总额 2,798,472,615.96份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争超越业 绩比较基准的投资收益、实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观经济指标、 货币政策的研究，确定组合平均剩余到期期限；通过对各 期限各品种的流动性、收益性及信用水平的分析来确定组 合资产配置；通过对市场资金供给情况的分析，对组合平 均剩余期限及投资品种比例进行适当调整。在保证本金安 全与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合 型基金、股票型基金。 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 3页 共 16页 下属分级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 下属分级基金的交易代码 002759 002760 报告期末下属分级基金的 份额总额 1,747,800,556.41份 1,050,672,059.55份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 1.本期已实现收益 7,238,411.01 8,396,193.57 2.本期利润 7,238,411.01 8,396,193.57 3.期末基金资产净值 1,747,800,556.41 1,050,672,059.55 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现 收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东兴安盈宝A净值表现 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4495% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.3610% 0.0010% 过去六个月 0.9750% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 0.7990% 0.0011% 过去一年 1.9506% 0.0017% 0.3549% 0.0000% 1.5957% 0.0017% 过去三年 6.7832% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 5.7176% 0.0021% 过去五年 14.8463% 0.0029% 1.7753% 0.0000% 13.0710% 0.0029% 自基金合同 生效起至今 15.0413% 0.0029% 1.8025% 0.0000% 13.2388% 0.0029% 东兴安盈宝B净值表现 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5094% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.4209% 0.0010% 过去六个月 1.0949% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 0.9189% 0.0011% 东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 4页 共 16页 过去一年 2.1946% 0.0017% 0.3549% 0.0000% 1.8397% 0.0017% 过去三年 7.5518% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 6.4862% 0.0021% 过去五年 16.2279% 0.0029% 1.7753% 0.0000% 14.4526% 0.0029% 自基金合同 生效起至今 16.4458% 0.0029% 1.8025% 0.0000% 14.6433% 0.0029% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 5页 共 16页 注：1、本基金基金合同生效日为 2016年 6月 3日，根据相关法律法规和基金合同， 本基金建仓期为基金合同生效之日起 6个月内； 2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 孙继 青先 生 本基金基 金经理 2016- 06-03 2021- 04-27 13年 北京科技大学工学硕士，3年钢铁行业经 验，13年证券行业经验。2007年10月加 入东兴证券，2007年10月至2012年3月任 东兴证券研究所钢铁行业研究员；2012 年3月至2013年6月任东兴证券资产管理 部投资品行业研究员、宏观策略研究员； 2013年6月至2014年9月任东兴证券资产 管理部投资经理。2014年9月加入东兴证 券基金业务部。现任东兴改革精选灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、东 兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基 东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 6页 共 16页 金基金经理。 张琳 娜女 士 本基金基 金经理 2018- 06-22 2021- 04-27 13年 金融学硕士毕业，13年证券基金行业从 业经历。2007年4月至2012年2月任益民 基金集中交易部交易员、副总经理，20 12年3月至2018年1月任英大基金交易管 理部副总经理，固定收益部总经理、基 金经理，2018年1月12日加入东兴证券。 曾任东兴安盈宝货币市场基金基金经 理、东兴兴福一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理、东兴兴瑞一年定期 开放债券型证券投资基金基金经理、东 兴兴财短债债券型证券投资基金基金经 理、东兴鑫远三年定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 司马 义买 买提 先生 本基金基 金经理 2021- 04-27 - 8年 2011年10月至2014年3月任职于中信证 券股份有限公司；2015年4月至2017年2 月任职于粤开证券(原联讯证券)股份有 限公司；2017年3月至2019年1月任职于 九州证券股份有限公司固定收益资产管 理部，曾担任部门总经理职务，主要从 事固定收益投资、交易等工作；2019年1 月至2021年2月，任职于江信基金管理有 限公司金融市场总部，担任部门总经理， 主要从事固定收益研究相关工作。2021 年3月加入东兴证券股份有限公司基金 业务部。 现任东兴安盈宝货币市场基金 基金经理、东兴兴利债券型证券投资基 金基金经理、东兴兴福一年定期开放债 券型证券投资基金基金经理、东兴兴瑞 一年定期开放债券型证券投资基金基金 经理、东兴兴财短债债券型证券投资基 金基金经理、东兴鑫远三年定期开放债 券型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分 别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 7页 共 16页 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行 为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在 授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易 程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之 前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定 后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投 资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经 理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流 程执行，由各基金经理给出询价区间，交易室根据询价区间在银行间市场上应该按照价 格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常 交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日 内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投 资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未 直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法 律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 8页 共 16页 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1、宏观基本面 上半年，经济增长基本上保持平稳增长，但环比增速略有收敛。简单回顾上半年的 数据情况，数据中表现最为亮眼的是制造业投资，制造业投资往往是反应经济实际情况 的最关键指标，也是两会中提出的重点观察指标之一，制造业投资在一季度偏低也是前 期投资者对经济复苏存疑的主要因素，该数据本身在经济数据当中处于偏滞后的指标， 前期恢复缓慢属于正常现象，而4月、5月的持续反弹是二季度经济层面的预期差之一； 生产略微回落，但仍然处于相对乐观的位置，环比增速位于经济正常复苏区间，显示后 疫情时代生产已基本恢复正常，个别月份当中也受到限产的影响；社零的两年复合增速 略有上升，季调后环比增速同样上行，消费复苏的确定性仍强，但整体进度略慢于预期； 地产投资有所回落，仍然维持相当高的增速；相对偏弱的是基建，也是拖累固定资产投 资增速的主要因素，但基建反应的是政府投资的力度，往往于经济内生周期相反，下半 年财政发力的弹性依然存在。 目前我们可以总结市场中对经济增长几个主要的担心问题：1、制造业投资始终偏 弱，表明实体经济对于未来经济的担忧程度依然比较高，投资动力不足（4月、5月制造 业投资已经连续高增长）；2、外需对经济的支撑不能持续，出口高点已过，后续将逐 步回落（PMI数据走弱，但高频数据显示出口需求仍有韧性）；3、消费恢复的偏慢（目 前数据显示消费的复苏的确偏慢，但方向仍然比较乐观）；4、商品价格上涨，成本端 压力压缩企业利润，中游制造业和下游消费品涨价能力弱（尚进一步观察）。 以上几条逻辑线是我们从未来数据中会着重观察的，也是容易出现预期差的地方。 总得来说，经济基本面环比动能略有放缓，在财政尚未发力的情况下持续运行在复苏趋 势之上，宏观政策可能存在进一步宽松的可能性。 2、通货膨胀 通胀方面，是当前制约债券市场利率下行的主要矛盾。上半年CPI和PPI走势出现巨 大分化，CPI受到猪肉拖累持续保持低位，PPI则受到大宗商品价格供需错配的干扰，出 现非常明显的上涨，同比增速达到近几年高点。 市场一个主流预期是目前PPI由于同比的基数因素，5月份单月读数已经见顶，未来 回落的趋势比较确定。即便按照一个比较乐观的假设，年内剩余月份PPI环比均在零附 近，年底时PPI同比预计回落至7%左右，如果下半年商品调整后继续小幅上行，四季度 PPI仍有可能创新高。猪肉价格是拖累CPI的主要因素，预计还将持续一段时间，但如果 猪肉价格见底，对CPI的拖累可能边际减弱。 总体而言，下半年通胀还将保持高位，考虑到近期油价的上行趋势，PPI可能回落 的幅度比较有限，同时CPI受到非食品上涨的拉动，整体通胀的压力将持续维持。 东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 9页 共 16页 从货币政策上看，经济复苏的重要性权重会略高于通货膨胀的的权重，所以对于后 续还需要进一步观察经济复苏，而不能盲目看通货膨胀数据。 3、流动性 流动性方面，4月-5月债券市场表现出了不错的行情，资金面是二季度市场的最大 预期差，而流动性环境在未来毫无疑问是关注度最高的变量。 根据央行在一季度货币政策执行报告中披露3月底超储率为1.3%，以及公布的人民 银行资产负债表推测，整体二季度超储率水平运行在1.1%-1.3%附近。从历史上看这已 经是一个比较低的水平，但市场资金面的收紧程度与此并不完全匹配，同时在资金宽松 的同时，我们也并未看到人民银行有进行太多的主动操作。 主要导致资金超预期宽松的理由可能有如下几点：去年4月份人民银行下调了超储 利率，这可能导致商业银行融出资金的意愿长期增加，央行在去年下调超储利率的操作 提升了资金备付的机会成本，也推动银行间市场资金利用效率的提升；非银机构的流动 性相对充裕，由于前期债券市场投资者对于流动性的判断相对较为悲观，操作上偏谨慎， 叠加上资管类产品规模增长比较旺盛，因此非银部门的流动性相对充裕，可能也是导致 5月份资金面好于预期的原因之一；人民银行持续推动货币政策从数量型向价格型转型， 货币政策从数量型向价格型转型是近几年出现率极高的说法，从这一角度看，目前市场 由于资金运转效率的提升，资金利率并未跟随流动性供给而出现大幅波动，可能也是货 币当局所期望见到的现象。如果这一路径线性外推，那么随着资金面随数量变化而波动 的频率及幅度减弱，长期资金利率的中枢水平应该是下降的。 国常会中提到"未来要适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济 特别是中小微企业的支持"，这一超预期的说法也引起了市场广泛关注。 展望下半年，当前制约货币政策向两个方向变化的因素可能都将持续存在，通胀压 力很难快速回落，收紧面临服务类消费恢复偏慢，就业改善未达预期，三季度债券供给 会迎来高峰。货币政策更高概率会维持宽松甚至进一步宽松的可能性。 4、投资策略和运作分析 上半年债券市场，整体呈现区间震荡的行情，很难简单的用牛市或熊市来进行简单 概况定义。年初，债券市场先是出现了比较典型的配置行情，年初历来利率债供给偏低 的时期，同时也是配置盘旺盛的阶段，带动长端利率一路下行。春节前，1月底资金面 一度出现明显收紧，债券市场投资者对流动性环境的预期转为悲观，整体2月份长债几 乎一路调整，吞没了年初的所有涨幅。经历了3月份的横盘震荡后，4月传统缴税大月中 出现了明显的资金宽松，流动性的预期差带动整体利率曲线下行，长债也在5月下旬突 破前低，之后恢复震荡趋势。 对于货币基金来说，最主要关注的就是宏观层面的变化带来的流动性层面的变化， 如果预判出现流动性紧张，如何应对可能存在的赎回，以及能否抓住机会买入因为流动 性紧张而带来的阶段性好价格资产。 东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 10页 共 16页 针对以上思路，我们针对性配置关键时点到期的资产，在资产到期后资金收益率较 高阶段，我们专注在一级市场和二级市场买入了性价比较高的债券，对于未来一段时间 基金收益的提升，打下了基础。 对于下半年市场来说，货币政策可能会更多权重倾向于保持经济的进一步增长以及 解决前期遗留的债务问题，存在进一步宽松的空间。从基金管理角度来说，会择机通过 加杠杆的形式获取一定收益增强。在投资者结构得到改善的时机，适当加大产品久期， 以期进一步提升收益率。 总体而已，作为货币基金管理人，东兴基金在兼顾流动性充裕、信用风险可控的前 提下，努力提升产品收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021年4月1日起至2021年6月30日，本基金A类份额净值收益率为0.4495%，业绩比 较基准收益率为0.0885%，高于业绩比较基准0.3610%；本基金B类份额净值收益率为 0.5094%，业绩比较基准收益率为0.0885%，高于业绩比较基准0.4209%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 2,625,051,108.02 84.67 其中：债券 2,625,051,108.02 84.67 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 467,151,540.73 15.07 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 598,981.37 0.02 4 其他资产 7,356,442.14 0.24 5 合计 3,100,158,072.26 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 11页 共 16页 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.88 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 300,045,149.93 10.72 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占 基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 74 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 38.12 10.72 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 23.55 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 16.45 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 7.12 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 12页 共 16页 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 25.27 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 110.52 10.72 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 49,986,281.51 1.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,816,059.70 3.92 其中：政策性金融债 109,816,059.70 3.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,170,985,983.38 41.84 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,294,262,783.43 46.25 8 其他 - - 9 合计 2,625,051,108.02 93.80 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 112119143 21恒丰银行CD143 2,000,000 199,645,518.39 7.13 2 112106143 21交通银行CD143 2,000,000 199,437,012.37 7.13 3 012101736 21环球租赁SCP006 1,000,000 100,112,998.89 3.58 4 012101082 21象屿SCP006 1,000,000 100,096,687.66 3.58 5 012101419 21厦国贸控SCP004 1,000,000 100,068,282.13 3.58 6 012102153 21鄂联投SCP001 1,000,000 100,007,074.77 3.57 7 012102233 21华发集团SCP006 1,000,000 100,006,321.11 3.57 8 012101914 21桂投资SCP003 1,000,000 100,005,098.33 3.57 东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 13页 共 16页 9 112014114 20江苏银行CD114 1,000,000 99,801,430.48 3.57 10 112010295 20兴业银行CD295 1,000,000 99,795,918.08 3.57 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0117% 报告期内偏离度的最低值 -0.0212% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0072% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 5.9.2 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、 证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 7,351,556.45 4 应收申购款 4,885.69 5 其他应收款 - 东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 14页 共 16页 6 其他 - 7 合计 7,356,442.14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 报告期期初基金份额总额 1,340,045,963.06 1,513,532,108.12 报告期期间基金总申购份额 8,984,324,555.91 1,308,396,193.57 报告期期间基金总赎回份额 8,576,569,962.56 1,771,256,242.14 报告期期末基金份额总额 1,747,800,556.41 1,050,672,059.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利发放 2021-04-01 2,950.56 0.00 - 2 红利发放 2021-04-02 2,926.79 0.00 - 3 红利发放 2021-04-06 11,148.66 0.00 - 4 红利发放 2021-04-07 2,620.59 0.00 - 5 红利发放 2021-04-08 2,605.31 0.00 - 6 红利发放 2021-04-09 2,609.68 0.00 - 7 红利发放 2021-04-12 8,369.06 0.00 - 8 红利发放 2021-04-13 2,545.99 0.00 - 9 红利发放 2021-04-14 4,482.05 0.00 - 10 红利发放 2021-04-15 2,522.39 0.00 - 11 红利发放 2021-04-16 2,522.47 0.00 - 12 红利发放 2021-04-19 7,552.91 0.00 - 13 红利发放 2021-04-20 2,541.11 0.00 - 14 红利发放 2021-04-21 2,576.84 0.00 - 15 红利发放 2021-04-22 2,566.94 0.00 - 16 红利发放 2021-04-23 2,637.33 0.00 - 17 红利发放 2021-04-26 9,752.93 0.00 - 18 红利发放 2021-04-27 2,686.55 0.00 - 19 红利发放 2021-04-28 2,650.95 0.00 - 20 红利发放 2021-04-29 2,749.40 0.00 - 21 红利发放 2021-04-30 2,807.27 0.00 - 东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 15页 共 16页 22 红利发放 2021-05-06 16,934.30 0.00 - 23 红利发放 2021-05-07 2,767.99 0.00 - 24 红利发放 2021-05-10 9,870.93 0.00 - 25 红利发放 2021-05-11 2,701.52 0.00 - 26 红利发放 2021-05-12 2,704.98 0.00 - 27 红利发放 2021-05-13 2,701.97 0.00 - 28 红利发放 2021-05-14 2,724.96 0.00 - 29 红利发放 2021-05-17 8,186.16 0.00 - 30 红利发放 2021-05-18 2,755.50 0.00 - 31 红利发放 2021-05-19 2,726.13 0.00 - 32 红利发放 2021-05-20 2,726.79 0.00 - 33 红利发放 2021-05-21 2,709.21 0.00 - 34 红利发放 2021-05-24 8,108.38 0.00 - 35 红利发放 2021-05-25 2,722.82 0.00 - 36 红利发放 2021-05-26 2,730.09 0.00 - 37 红利发放 2021-05-27 2,707.06 0.00 - 38 红利发放 2021-05-28 2,715.85 0.00 - 39 红利发放 2021-05-31 8,148.20 0.00 - 40 红利发放 2021-06-01 2,667.18 0.00 - 41 红利发放 2021-06-02 5,449.95 0.00 - 42 红利发放 2021-06-03 2,642.00 0.00 - 43 红利发放 2021-06-04 2,592.25 0.00 - 44 红利发放 2021-06-07 7,804.21 0.00 - 45 红利发放 2021-06-08 2,605.87 0.00 - 46 红利发放 2021-06-09 2,603.52 0.00 - 47 红利发放 2021-06-10 2,329.89 0.00 - 48 红利发放 2021-06-11 2,331.95 0.00 - 49 红利发放 2021-06-15 9,272.17 0.00 - 50 红利发放 2021-06-16 4,371.19 0.00 - 51 红利发放 2021-06-17 2,538.65 0.00 - 52 红利发放 2021-06-18 2,614.67 0.00 - 53 红利发放 2021-06-21 8,520.47 0.00 - 54 红利发放 2021-06-22 2,673.36 0.00 - 东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 16页 共 16页 55 红利发放 2021-06-23 2,654.89 0.00 - 56 红利发放 2021-06-24 2,686.11 0.00 - 57 红利发放 2021-06-25 3,926.23 0.00 - 58 红利发放 2021-06-28 8,856.91 0.00 - 59 红利发放 2021-06-29 3,750.48 0.00 - 60 赎回 2021-06-30 -448,084.15 -450,624.70 - 61 赎回 2021-06-30 -50,000,000.00 -50,000,000.00 - 合计 -50,194,723.58 -50,450,624.70 注：基金管理人运用固有资金投资本基金适用的申购、赎回费率均按照招募说明书 约定收取。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金基金管理人自2021年5月24日起由东兴证券股份有限公司变更为东兴基金管 理有限公司。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、东兴安盈宝货币市场基金基金合同 2、东兴安盈宝货币市场基金托管协议 3、东兴安盈宝货币市场基金2021年第2季度报告原文 9.2 存放地点 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.dxamc.cn）查 阅。 东兴基金管理有限公司 2021年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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