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摩根纯债债券A(371020)  基金公开信息
流水号 2416146
基金代码 371020
公告日期 2021-07-21
编号 1
标题 上投摩根纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
信息全文 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根纯债债券
基金主代码 371020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 6月 24日
报告期末基金份额总额 118,456,163.73份
投资目标
本基金将根据对利率趋势的预判,适时规划与调整组合目
标久期,结合主动性资产配置,在严格控制组合投资风险
的同时,提高基金资产流动性与收益性水平,以追求超过
业绩比较基准的投资回报。
投资策略
目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流
动性。本基金严格遵循投资流程,对宏观经济、财政货币
政策、市场利率水平及债券发行主体的信用情况等因素进
行深入研究,通过审慎把握利率期限结构的变动趋势,适
时制定目标久期管理计划,通过合理的资产配置及组合目
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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标久期管理,控制投资风险,追求可持续的、超出业绩比
较基准的投资收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。
风险收益特征
本基金是债券型基金,在证券投资基金中属于较低风险品
种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于货币市场
基金。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管
理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进
行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险
等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管
理人和销售机构提供的评级结果为准。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上投摩根纯债债券 A 上投摩根纯债债券 B
下属分级基金的交易代码 371020 371120
报告期末下属分级基金的份
额总额
71,013,632.13份 47,442,531.60份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
上投摩根纯债债券 A 上投摩根纯债债券 B
1.本期已实现收益 -379,640.21 -289,496.57
2.本期利润 581,010.68 331,276.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.0080 0.0069
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
4
4.期末基金资产净值 85,719,508.89 56,288,888.79
5.期末基金份额净值 1.2070 1.1860
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根纯债债券 A:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.67% 0.14% 0.46% 0.06% 0.21% 0.08%
过去六个月 -0.41% 0.20% 0.24% 0.07% -0.65% 0.13%
过去一年 1.60% 0.28% -0.76% 0.10% 2.36% 0.18%
过去三年 7.76% 0.22% 4.30% 0.11% 3.46% 0.11%
过去五年 12.43% 0.17% 1.43% 0.11% 11.00% 0.06%
自基金合同
生效起至今
55.82% 0.17% 6.75% 0.11% 49.07% 0.06%
2、上投摩根纯债债券 B:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.51% 0.14% 0.46% 0.06% 0.05% 0.08%
过去六个月 -0.59% 0.20% 0.24% 0.07% -0.83% 0.13%
过去一年 1.19% 0.28% -0.76% 0.10% 1.95% 0.18%
过去三年 6.53% 0.22% 4.30% 0.11% 2.23% 0.11%
过去五年 10.32% 0.17% 1.43% 0.11% 8.89% 0.06%
自基金合同
生效起至今
48.60% 0.17% 6.75% 0.11% 41.85% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

上投摩根纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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(2009年 6月 24日至 2021年 6月 30日)
1.上投摩根纯债债券 A:

注:本基金合同生效日为 2009年 6月 24日,图示的时间段为合同生效日至本报告期末。
本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合
同规定。
2.上投摩根纯债债券 B:

注:本基金合同生效日为 2009年 6月 24日,图示的时间段为合同生效日至本报告期末。
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合
同规定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期

证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
聂曙光
本基金
基金经
理、债
券投资
部总监
2014-08-29 - 15年
聂曙光先生,自 2004 年 8 月至
2006 年 3 月在南京银行任债券分
析师;2006年 3月至 2009年 9月
在兴业银行任债券投资经理;2009
年 9月至 2014年 5月在中欧基金
管理有限公司先后担任研究员、基
金经理助理、基金经理、固定收益
部总监、固定收益事业部临时负责
人等职务。自 2014年 5月起加入
上投摩根基金管理有限公司,先后
担任基金经理、债券投资部总监兼
资深基金经理,自 2014年 8月起
担任上投摩根纯债债券型证券投
资基金基金经理,自 2014 年 10
月起同时担任上投摩根红利回报
混合型证券投资基金基金经理,自
2014年 11月起同时担任上投摩根
纯债丰利债券型证券投资基金基
金经理,自 2015年 1月起同时担
任上投摩根稳进回报混合型证券
投资基金基金经理,2015 年 4 月
至2018年11月同时担任上投摩根
天颐年丰混合型证券投资基金基
金经理,2016年 6月至 2020年 1
月同时担任上投摩根优信增利债
券型证券投资基金基金经理,2016
年 8月至 2020年 7月同时担任上
投摩根安鑫回报混合型证券投资
基金基金经理,2016年8月至2018
年 9 月同时担任上投摩根岁岁丰
定期开放债券型证券投资基金基
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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金经理,2017年 1月至 2018年 12
月同时担任上投摩根安瑞回报混
合型证券投资基金基金经理,自
2017 年 4 月起同时担任上投摩根
安通回报混合型证券投资基金基
金经理,2018年 9月至 2020年 5
月同时担任上投摩根安裕回报混
合型证券投资基金基金经理,2019
年 8月至 2021年 4月同时担任上
投摩根岁岁益定期开放债券型证
券投资基金,自 2019年 8月起同
时担任上投摩根丰瑞债券型证券
投资基金基金经理,自 2020 年 8
月起同时担任上投摩根瑞盛 87个
月定期开放债券型证券投资基金
基金经理。
注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额
持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根纯债债
券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会
的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法
律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二
级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理
的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节
均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本
公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公
平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易
和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形:无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021第二季度总体延续了第一季度的复苏韧性,经济数据高位企稳。5月,工业企业两年平
均利润增速高位小幅回落,处于下行通道,工业增加值增速回落,PPI进一步上升至 9%,价格继
续攀升,行业间表现分化加剧。在 PPI 的支撑下,5 月固定资产投资两年平均增速较上月略有提
高,制造业投资修复加速,地产投资依然强劲,基建增速有望企稳。M1 延续年初以来下降的趋
势,M2小幅反弹。生产强于消费,消费依旧疲软,必需品消费表现好于非必需品消费。CPI维持
稳定,PPI陡峭上升趋势大概率或已结束。出口增速回落,进口增速上升。
货币政策方面,央行操作仍是以“稳”为主,整个季度净投放 1639 亿元,MLF 投放基本保持
对冲操作,仅在 4月中旬小额净投放 500亿元。资金利率在二季度基本保持稳定,除 DR001平均
值较上个季度上行 7bp至 1.97%以外,R001、DR007和R007平均值分别为 2.03%、2.16%和 2.25%,
较上个季度分别下行 2bp、5bp和 10bp。流动性宽松程度略超一季度时市场对二季度的预期。
债券市场方面,地方债供给明显低于预期,且受一季度主力配置机构偏谨慎,配置节奏明显
慢于往年导致第二季度配置压力较大的影响,叠加流动性宽松,10 年期国债和 10 年期国开债收
益率在 4-5月份下行明显,收益率最低下探至 3.04%和 3.47%,分别较 3月底下行 15bp和 10bp,
后从 6月初略有回调,截至 6月底最后一个工作日,10年期国债和 10年期国开债收益率分别小
幅回调至 3.08%和 3.49%。
展望第三季度,预计经济复苏的趋势仍将维持,流动性仍然维稳,债券供给压力持平或略有
上升,对债券市场仍然是多空交织的影响。可转债受正股盈利较好的推动,仍有较好的投资机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
9
本报告期上投摩根纯债债券 A份额净值增长率为:0.67%,同期业绩比较基准收益率为:0.46%,
上投摩根纯债债券 B份额净值增长率为:0.51%,同期业绩比较基准收益率为:0.46%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 171,344,433.69 92.78
其中:债券 171,344,433.69 92.78
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,713,131.27 2.01
7 其他各项资产 9,617,229.96 5.21
8 合计 184,674,794.92 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
10
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 11,420,897.40 8.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,505,850.00 2.47
其中:政策性金融债 3,505,850.00 2.47
4 企业债券 104,920,740.69 73.88
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 51,496,945.60 36.26
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 171,344,433.69 120.66
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 155142 19世茂 G1 73,000 7,302,190.00 5.14
2 112273 15金街 01 70,000 7,016,800.00 4.94
3 143526 18老窖 01 60,000 6,056,400.00 4.26
4 143410 17义乌 03 60,000 6,042,600.00 4.26
5 019640 20国债 10 53,720 5,372,000.00 3.78
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
11
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,054.87
2 应收证券清算款 6,449,097.26
3 应收股利 -
4 应收利息 2,755,933.44
5 应收申购款 404,144.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,617,229.96
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110043 无锡转债 2,047,395.60 1.44
2 113040 星宇转债 1,741,124.30 1.23
3 113579 健友转债 1,681,680.00 1.18
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
12
4 128137 洁美转债 1,533,480.00 1.08
5 128017 金禾转债 1,481,221.70 1.04
6 113545 金能转债 1,400,506.40 0.99
7 123091 长海转债 1,326,556.24 0.93
8 123066 赛意转债 1,238,000.00 0.87
9 110053 苏银转债 1,213,600.00 0.85
10 110066 盛屯转债 1,089,922.80 0.77
11 128134 鸿路转债 1,079,699.88 0.76
12 113021 中信转债 1,055,700.00 0.74
13 128046 利尔转债 1,039,476.40 0.73
14 113611 福 20转债 1,032,540.00 0.73
15 113603 东缆转债 1,026,360.00 0.72
16 123033 金力转债 913,290.00 0.64
17 128034 江银转债 866,848.00 0.61
18 110076 华海转债 851,760.00 0.60
19 128071 合兴转债 841,085.52 0.59
20 113582 火炬转债 828,600.00 0.58
21 110075 南航转债 828,278.60 0.58
22 113508 新凤转债 756,792.30 0.53
23 128101 联创转债 734,280.00 0.52
24 110061 川投转债 733,544.00 0.52
25 113615 金诚转债 731,200.00 0.51
26 128095 恩捷转债 721,240.00 0.51
27 128029 太阳转债 711,355.80 0.50
28 128136 立讯转债 700,764.40 0.49
29 127023 华菱转 2 662,800.00 0.47
30 113039 嘉泽转债 637,820.70 0.45
31 113543 欧派转债 608,077.00 0.43
32 128094 星帅转债 593,594.66 0.42
33 123064 万孚转债 586,500.00 0.41
34 113011 光大转债 577,900.00 0.41
35 113594 淳中转债 560,150.00 0.39
36 113519 长久转债 540,988.80 0.38
37 123060 苏试转债 519,200.00 0.37
38 113033 利群转债 495,990.00 0.35
39 123067 斯莱转债 492,750.00 0.35
40 113550 常汽转债 461,815.50 0.33
41 113549 白电转债 452,962.00 0.32
42 113509 新泉转债 443,660.00 0.31
43 123080 海波转债 438,345.50 0.31
44 110068 龙净转债 436,777.60 0.31
45 128064 司尔转债 409,813.80 0.29
46 128127 文科转债 405,318.20 0.29
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
13
47 113606 荣泰转债 368,088.00 0.26
48 128109 楚江转债 353,220.00 0.25
49 113542 好客转债 325,680.00 0.23
50 113607 伟 20转债 288,242.40 0.20
51 123028 清水转债 279,290.00 0.20
52 128105 长集转债 251,348.80 0.18
53 127011 中鼎转 2 242,500.00 0.17
54 113025 明泰转债 187,430.00 0.13
55 123039 开润转债 106,130.00 0.07
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 上投摩根纯债债券A 上投摩根纯债债券B
本报告期期初基金份额总额 74,119,050.45 47,320,899.27
报告期期间基金总申购份额 778,392.63 6,770,329.70
减:报告期期间基金总赎回份额 3,883,810.95 6,648,697.37
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 71,013,632.13 47,442,531.60
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
14
类别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份

申购份

赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20210401-202106
30
24,670,
230.26
0.00 0.00
24,670,230.2
6
20.83%
产品特有风险
本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%,如果投资者发
生大额赎回,可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投
资者的利益受到损害的风险。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准上投摩根纯债债券型证券投资基金设立的文件;
2、《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》;
3、《上投摩根纯债债券型证券投资基金托管协议》;
4、《上投摩根开放式基金业务规则》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


上投摩根基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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