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| 民生加银稳健配置6个月混合型FOF(011580) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2415543 | ||||||||
| 基金代码 | 011580 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 21 日 民生加银稳健配置 6 个月混合型 FOF2021 年第 2 季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银稳健配置 6个月混合型 FOF 基金主代码 011580 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 2月 25日 报告期末基金份额总额 5,000,797,177.09份 投资目标 在经济运行中，经济增长速度、经济周期循环、货币政策、财政 政策等宏观经济因素会给不同资产、行业带来不同投资机会。本 基金在严格控制风险的前提下，通过有效的动态资产配置策略， 发掘不同时期不同资产类别、行业的投资机会和超额收益，追求 基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济、财政政策、货币政策、市场利率以及各 行业等方面的深入、系统、科学的研究，采用“自上而下”和 “自下而上”相结合的投资策略，在严格控制风险和保持充足流 动性的基础上，动态调整资产配置比例，力求最大限度降低投资 组合的波动性，力争获取持续稳定的收益。具体包括大类资产配 置策略、基金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支 持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+一年期定 期存款基准利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金是混合型基金中基金，预期风险和预期收益高于债券型基 金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金，但 低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金将投资港股通标的 民生加银稳健配置 6 个月混合型 FOF2021 年第 2 季度报告 第 3 页 共 14 页 股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 1.本期已实现收益 26,428,626.82 2.本期利润 109,622,061.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0219 4.期末基金资产净值 5,096,818,961.32 5.期末基金份额净值 1.0192 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金合同于 2021年 2月 25日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.20% 0.20% 1.09% 0.20% 1.11% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1.92% 0.20% -0.15% 0.25% 2.07% -0.05% 注：业绩比较基准=沪深 300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+一年期定期存款基准 利率（税后）×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银稳健配置 6 个月混合型 FOF2021 年第 2 季度报告 第 4 页 共 14 页 注：本基金合同于 2021 年 2 月 25日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 本报告期末，建仓期未结束。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 于善辉 本基金基 金经理、 公司副总 经理 2021年 2月 25 日 - 20.0年 北京大学数学科学学院理学硕士，20年 证券从业经历。曾任职于天相投资顾问 有限公司，任分析师、金融创新部经 理、总裁助理、副总经理等职。2012年 加入民生加银基金管理有限公司，现任 公司副总经理、基金经理、公司投资决 策委员会成员、权益资产条线投资决策 委员会成员、固收资产条线投资决策委 员会成员、大类资产配置条线投资决策 委员会成员。自 2019年 4月至今担任民 生加银康宁稳健养老目标一年持有期混 合型基金中基金（FOF）基金经理，自 2020年 2月至今担任民生加银卓越配置 6个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金经理；自 2020年 9月至今担任民生 加银康宁平衡养老目标三年持有期混合 民生加银稳健配置 6 个月混合型 FOF2021 年第 2 季度报告 第 5 页 共 14 页 型基金中基金（FOF）基金经理；自 2021年 2月至今担任民生加银稳健配置 6个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制 度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了 有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度，新冠疫情后中国经济深跌反弹的趋势放缓。工业生产总体延续了景气的态 民生加银稳健配置 6 个月混合型 FOF2021 年第 2 季度报告 第 6 页 共 14 页 势，但强度呈现出一定幅度的边际放缓迹象；内外需增长逐渐弱化；投资中唯有制造业投资环比 增长仍超季节性规律，成为固定资产投资的重要支柱。以 CPI来衡量的通货膨胀呈现出了较为温 和的复苏，PPI则呈现出了超预期的快速上行。政策则依然维持了相对宽松的节奏。在这样的宏 观和政策环境下，市场出现了股债双牛的走势：上证指数季度上涨 4.34%，科技成长的表现要远 好于市场平均水平，中信成长风格指数和创业板指季度分别上涨 18.42%和 26.05%；债券市场在 4-5 月走强后，6月重回震荡态势，中债十年期国债利率从一季度末的 3.19%，下行至 6月初的 3.04%，而后震荡上行至 6月底的 3.09%。本基金秉承了配置决定风险和收益的理念，采用目标 风险策略，已经基本完成组合建仓计划，在逐步建仓过程中较好的抓住了市场机会，取得了不错 的风险收益比，季度净值上涨 2.20%，季度内最大回撤-0.87%，相对于基准 1.09%的收益率和- 1.13%的最大回撤取得了较好的超额回报，与本基金稳健增值的定位相一致。 展望三季度，经济在基数效应下增速会进一步弱化，加上通胀也即将见顶回落，货币政策依 然会以稳为主。伴随着中报的披露，业绩高增长是大概率事件，“业绩兑现”将在一定程度上降 低市场对于估值的担心。A股有望在业绩超预期和流动性依然不超预期紧的驱动下继续提供个股 挖掘的机会，权益类资产尤其是主动权益基金值得重点配置。债券市场仍然处于可配置区域，适 合于稳定收益的投资者适当配置。细分资产选择上，我们将围绕高景气度、估值相对合理和中报 业绩超预期的主线进行配置，顺周期、半导体、新能源（车）、军工、科技、银行等板块值得重 点挖掘和把握。本基金将维持中性的大类资产配置比例，通过对细分资产的选择和结构优化获取 相对较好的超额收益，在有效控制风险的前提下，努力实现本基金稳健配置、较低回撤、平稳增 值的目标定位，用时间来熨平短期的波动和回撤水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0192元；本报告期基金份额净值增长率为 2.20%，业绩 比较基准收益率为 1.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 民生加银稳健配置 6 个月混合型 FOF2021 年第 2 季度报告 第 7 页 共 14 页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 565,864,237.52 11.10 其中：股票 565,864,237.52 11.10 2 基金投资 4,501,299,139.42 88.27 3 固定收益投资 872,000.00 0.02 其中：债券 872,000.00 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,678,590.79 0.60 8 其他资产 1,035,444.33 0.02 9 合计 5,099,749,412.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 17,312,000.00 0.34 C 制造业 343,937,641.00 6.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 17,939.46 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 20,310,000.00 0.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 49,096,112.14 0.96 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 21,007,000.00 0.41 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 13,285.02 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 民生加银稳健配置 6 个月混合型 FOF2021 年第 2 季度报告 第 8 页 共 14 页 合计 451,737,808.88 8.86 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非日常生活消费品 46,379,307.12 0.91 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息科技 29,389,065.60 0.58 电信业务 27,516,885.60 0.54 公用事业 - - 房地产 10,841,170.32 0.21 合计 114,126,428.64 2.24 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002594 比亚迪 90,000 22,590,000.00 0.44 2 601888 中国中免 70,000 21,007,000.00 0.41 3 00175 吉利汽车 1,000,000 20,344,356.00 0.40 4 002352 顺丰控股 300,000 20,310,000.00 0.40 5 600845 宝信软件 390,013 19,851,661.70 0.39 6 688111 金山办公 50,000 19,740,000.00 0.39 7 00700 腾讯控股 40,000 19,437,388.80 0.38 8 000725 京东方Ａ 3,000,000 18,720,000.00 0.37 9 600486 扬农化工 150,000 16,765,500.00 0.33 10 600309 万华化学 150,000 16,323,000.00 0.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 民生加银稳健配置 6 个月混合型 FOF2021 年第 2 季度报告 第 9 页 共 14 页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 872,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 872,000.00 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 113050 南银转债 8,720 872,000.00 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 民生加银稳健配置 6 个月混合型 FOF2021 年第 2 季度报告 第 10 页 共 14 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 腾讯控股因违法违规被国家市场监督管理总局处罚（国市监处（2021）31号，作出处罚决定 日期：2021年 4月 28日） 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 153,971.20 2 应收证券清算款 579,085.39 3 应收股利 162,983.91 4 应收利息 2,149.12 5 应收申购款 133,942.97 6 其他应收款 3,311.74 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,035,444.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 民生加银稳健配置 6 个月混合型 FOF2021 年第 2 季度报告 第 11 页 共 14 页 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 000191 富国信用 债债券 A 契约型开 放式 311,497,864.01 357,506,098.52 7.01 否 2 000084 博时安盈 债券 A 契约型开 放式 237,472,492.68 303,893,548.88 5.96 否 3 003949 兴全稳泰 债券 A 契约型开 放式 238,162,808.42 254,881,837.57 5.00 否 4 004589 民生加银 腾元宝货 币 B 契约型开 放式 252,427,689.12 252,427,689.12 4.95 是 5 100018 富国天利 增长债券 契约型开 放式 153,889,487.33 205,103,908.71 4.02 否 6 519718 交银纯债 债券发起 A/B 契约型开 放式 189,879,706.74 204,405,504.31 4.01 否 7 000355 南方丰元 信用增强 债券 A 契约型开 放式 160,712,494.09 204,297,722.49 4.01 否 8 519782 交银裕隆 纯债债券 A 契约型开 放式 163,880,285.15 204,014,566.98 4.00 否 9 519723 交银双轮 动债券 A 契约型开 放式 191,137,515.12 203,637,908.61 4.00 否 10 530021 建信纯债 债券 A 契约型开 放式 139,226,592.41 203,326,515.56 3.99 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2021年 4月 1日至 2021 年 6月 30日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 2,000.00 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 755,465.89 - 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 14,377.00 9,978.10 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 5,856,512.61 1,149,487.28 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 1,540,128.58 213,991.13 民生加银稳健配置 6 个月混合型 FOF2021 年第 2 季度报告 第 12 页 共 14 页 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管 理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应 当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际 申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基 金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,997,790,484.61 报告期期间基金总申购份额 3,006,692.48 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 5,000,797,177.09 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 民生加银稳健配置 6 个月混合型 FOF2021 年第 2 季度报告 第 13 页 共 14 页 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下公告： （1）2021年 4月 30日 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份资料信息 的公告 （2）2021年 5月 21日 民生加银稳健配置 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日 常申购及定期定额投资业务的公告 （3）2021年 5月 21日 民生加银稳健配置 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）暂停大 额申购、大额定期定额投资的公告 （4）2021年 6月 30日 关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金修订基金合同、托管 协议的公告 （5）2021年 6月 30日 民生加银稳健配置 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合 同 （6）2021年 6月 30日 民生加银稳健配置 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协 议 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会准予基金募集注册的文件； 2.《民生加银稳健配置 6个月持有期混合型基金中基金招募说明书》； 3.《民生加银稳健配置 6个月持有期混合型基金中基金合同》； 4.《民生加银稳健配置 6个月持有期混合型基金中基金托管协议》； 5.法律意见书； 6.基金管理人业务资格批件、营业执照。 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 民生加银稳健配置 6 个月混合型 FOF2021 年第 2 季度报告 第 14 页 共 14 页 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2021 年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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