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| 诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2415323 | ||||||||
| 基金代码 | 320013 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安全球黄金证券投资基金2021年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月21日 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第二季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安全球黄金(QDII-FOF) 基金主代码 320013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年01月13日 报告期末基金份额总额 298,329,004.02份 投资目标 本基金主要通过投资于境外有实物支持的黄金 ETF,紧密跟踪金价走势,为投资者提供一类可 有效分散组合风险的黄金类金融工具。 投资策略 本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金 ETF的方式达成跟踪金价的投资目标。本基金 遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持 的优质黄金ETF,之后基本上采取买入持有的投 资策略,但根据标的ETF跟踪误差、流动性等因 素定期进行调整和再平衡。本基金只买卖和持 有黄金ETF份额,不直接买卖或持有实物黄金。 本基金的具体投资策略包括ETF组合管理策略 以及现金管理策略两部分组成。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民 币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下 午定盘价(London Gold Price PM Fix),人民 币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银 行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第二季度报告 第 3页，共 11页 。 风险收益特征 本基金为基金中基金,主要投资于实物黄金支 持的黄金ETF,投资目标为紧密跟踪黄金价格, 预期风险收益水平与黄金价格相似,在证券投 资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金 品种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 英文名称:无 境外投资顾问 中文名称:无 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. 境外资产托管人 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日） 1.本期已实现收益 421,241.04 2.本期利润 4,360,848.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0144 4.期末基金资产净值 297,247,851.82 5.期末基金份额净值 0.996 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.22% 0.88% 2.50% 1.01% -1.28% -0.13% 过去六个月 -7.86% 0.99% -7.52% 1.09% -0.34% -0.10% 过去一年 -10.83% 1.03% -9.00% 1.16% -1.83% -0.13% 过去三年 29.69% 0.91% 37.67% 1.02% -7.98% -0.11% 过去五年 18.85% 0.81% 30.05% 0.91% -11.20% -0.10% 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第二季度报告 第 4页，共 11页 自基金合同 生效起至今 7.79% 0.92% 24.93% 1.04% -17.14% -0.12% 注：本基金的业绩比较基准为:伦敦金价格折成人民币后的收益率，伦敦金每日价格采 用伦敦金下午定盘价（London Gold Price PM Fix）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 宋青 本基金基 金经理 2011年11 月14日 - 12年 学士学位，具有基金从业 资格。曾先后任职于香港 富海企业有限公司、中国 银行广西分行、中国银行 伦敦分行、深圳航空集团 公司、道富环球投资管理 亚洲有限公司上海代表处 ，从事外汇交易、证券投 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第二季度报告 第 5页，共 11页 资、固定收益及贵金属商 品交易等投资工作。2010 年10月加入诺安基金管理 有限公司，任国际业务部 总监。2011年11月起任诺 安全球黄金证券投资基金 基金经理，2012年7月起 任诺安油气能源股票证券 投资基金（LOF）基金经 理，2019年2月起任诺安 精选价值混合型证券投资 基金基金经理，2020年4 月起任诺安全球收益不动 产证券投资基金基金经理 。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期间，诺安全球黄金证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》 的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包 括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投 资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上， 不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投 资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员 会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第二季度报告 第 6页，共 11页 授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立 了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该 平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功 能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同 一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易 系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市 场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投 资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配 额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投 资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗 交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行 间市场或交易对手询价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资 组合获得公平的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略 4月黄金的上涨更多来自于对通胀的预期，印度黄金进口大幅增加。全球的超级宽 松的货币和财政政策，疫情的恢复，弱美元，强通胀，以及全球进取的环境保护政策 实施。 5月黄金价格延续上月上涨趋势，期间美元指数下行，美债收益率水平总体平稳， 市场波动（VIX指数）一度飙升。疫情方面，印度成为主要风险点，日确诊人数最高超 过40万人。经济数据方面，欧美数据不断超预期，制造业、服务业PMI创历史新高，其 中服务业修复力度要高于制造业；通胀水平如预期一致阶段性明显上涨；劳动力市场 仍不稳定，美国4月非农就业数据低于预期。 6月黄金价格下跌，尤其是美联储6月会议释放出偏鹰派的信号后。期间美元指数 上行2.2%，美债10年期收益率在1.44%至1.61%间震荡，VIX指数一度飙升后回落。经济 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第二季度报告 第 7页，共 11页 数据方面，欧美MARKit制造业和服务业PMI持续上行，欧美失业率保持下行；美国5月 CPI同比上升至5.0%，欧元区至2%。欧央行对经济判断更为乐观，上调了今明两年经济 增长和通胀预期；美联储6月会议显示联储官员首次加息的中性预期提前至2023年，并 且是加息两次，大幅上修2021年的通胀预期，对2021年PCE和核心PCE的中位数预测分 别从3月的2.4%和2.2%大幅上调至3.4%和3.0%。导致金价从高见1900美元以上快速下滑 到1750美元附近。 基金运作上，我们根据市场变动及基金申赎情况调整仓位、力求紧密跟踪国际金 价走势。 未来一个季度我们维持黄金价格会在区间波动的看法，近期的价格下挫也将风险 释放得比较充分，有反弹的需求。近期美国经济相对于欧洲更好，实际利率或名义利 率均有上行压力，对黄金形成比较明显的压制。四季度及以后，无论是美国财政赤字 率，或者联邦政府债务、GDP规模，欧美经济强弱，美元指数的上行空间有限，届时环 境可能对黄金价格更为友好。 4.6报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，诺安全球黄金(QDII-FOF)基金份额净值为0.996元，本报告期内， 基金份额净值增长率为1.22%，同期业绩比较基准收益率为2.50%。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例（% ） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 275,424,075.38 91.94 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第二季度报告 第 8页，共 11页 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 21,746,826.81 7.26 8 其他资产 2,396,513.75 0.80 9 合计 299,567,415.94 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金 本报告期末未持有此类债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第二季度报告 第 9页，共 11页 序 号 基金名称 基金类型 运作方 式 管理人 公允价值(人 民币元) 占基金 资产净 值比例( %) 1 SWISSCANTO PHYS GLD-USD A ETF基金 契约型 开放式 Swiss & Globa l Asset Manag ement AG 56,417,482.27 18.98 2 UBS ETF CH-GOLD USA-I ETF基金 契约型 开放式 UBS Fund Mana gement Switz erland 56,035,001.01 18.85 3 CSETF GOLD ETF基金 契约型 开放式 Credit Suiss e Asset Manag ement Funds/ Zurich 55,369,425.62 18.63 4 Aberdeen Standar d Physical Swiss Gold Shares ETF ETF基金 契约型 开放式 ETF Securiti es USA LLC 52,249,647.46 17.58 5 ISHARES GOLD TRU ETF基金 契约型 开放式 BlackRock Fu nd Advisor 25,281,569.24 8.51 6 ZKB-GOLD-A USD ETF基金 契约型 开放式 Zuercher Kan tonalbank 21,649,087.12 7.28 7 SPDR GOLD TRUST ETF基金 契约型 开放式 SPDR State St reet Global A dvisors 8,421,862.66 2.83 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形, 也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,938,815.10 3 应收股利 - 4 应收利息 540.31 5 应收申购款 457,158.34 6 其他应收款 - 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第二季度报告 第 10页，共 11页 7 其他 - 8 合计 2,396,513.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 306,929,609.70 报告期期间基金总申购份额 15,994,823.38 减：报告期期间基金总赎回份额 24,595,429.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列 ） - 报告期期末基金份额总额 298,329,004.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的 情形，敬请投资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 诺安全球黄金证券投资基金 2021年第二季度报告 第 11页，共 11页 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安全球黄金证券投资基金募集的文件。 ②《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》。 ③《诺安全球黄金证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安全球黄金证券投资基金2021年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安全球黄金证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400- 888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2021年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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