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| 诺安优化收益债券(320004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2415315 | ||||||||
| 基金代码 | 320004 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2021年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月21日 诺安优化收益债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安优化收益债券 基金主代码 320004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年08月29日 报告期末基金份额总额 620,933,211.32份 投资目标 确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者 提供高于投资基准的回报。 投资策略 本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策 略和新股投资策略两部分: (1)固定收益类品种投资策略包括总体资产配 置、类属资产配置、期限结构配置、具体个券 选择策略和资产支持证券投资策略。 (2)新股申购策略:在我国证券市场中,由于一 、二级市场价差的存在,参与新股申购常常能 够取得较低风险的稳定收益。本基金将在充分 研究新发股票基本面的前提下,参与新股申购, 并且将所得新股在其可交易之日起得60个交易 日内全部卖出。 业绩比较基准 中证综合债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期 诺安优化收益债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 3页，共 15页 收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币 市场基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 注：原“诺安中短期债券投资基金”的基金合同生效日为2006年7月17日，2007年8月 29日《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效，“诺安中短期债券投资基 金”转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日） 1.本期已实现收益 37,196,130.20 2.本期利润 101,345,318.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.1610 4.期末基金资产净值 980,302,124.16 5.期末基金份额净值 1.5788 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.64% 0.71% 1.23% 0.03% 10.41% 0.68% 过去六个月 4.22% 1.02% 2.19% 0.04% 2.03% 0.98% 过去一年 18.66% 1.12% 2.84% 0.05% 15.82% 1.07% 过去三年 56.56% 0.84% 14.46% 0.06% 42.10% 0.78% 过去五年 58.73% 0.67% 20.05% 0.07% 38.68% 0.60% 自基金合同生 效起至今 189.34% 0.47% 74.51% 0.08% 114.83% 0.39% 注：本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数。 诺安优化收益债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 4页，共 15页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：①本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 ②2007年8月29日(含当日)后, 原"诺安中短期债券投资基金"转型为本基金,自2015年 10月14日起本基金业绩比较基准由原"中信标普全债指数"变更为"中证综合债指数"。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 谢志华 本基金基 金经理 2013年 12月28日 - 15年 理学硕士，具有基金从业 资格。曾先后任职于华泰 证券有限责任公司、招商 基金管理有限公司，从事 固定收益类品种的研究、 投资工作。曾于2010年8 月至2012年8月任招商安 心收益债券基金经理，20 11年3月至2012年8月任招 商安瑞进取债券基金经理 诺安优化收益债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 5页，共 15页 。2012年8月加入诺安基 金管理有限公司，任投资 经理，现任公司总经理助 理、固定收益事业部总经 理。2013年11月至2016年 2月任诺安泰鑫一年定期 开放债券基金经理，2015 年3月至2016年2月任诺安 裕鑫收益两年定期开放债 券基金经理，2013年6月 至2016年3月任诺安信用 债券一年定期开放债券基 金经理，2014年6月至201 6年3月任诺安永鑫收益一 年定期开放债券基金经理 ，2013年8月至2016年3月 任诺安稳固收益一年定期 开放债券基金经理，2014 年11月至2017年6月任诺 安保本混合基金经理，20 15年12月至2017年12月任 诺安利鑫保本混合及诺安 景鑫保本混合基金经理， 2016年1月至2018年1月任 诺安益鑫保本混合基金经 理，2016年2月至2018年3 月任诺安安鑫保本混合基 金经理，2017年12月至20 18年1月任诺安利鑫混合 基金经理，2016年4月至2 018年5月任诺安和鑫保本 混合基金经理，2014年11 月至2018年6月任诺安汇 鑫保本混合基金经理，20 17年12月至2018年7月任 诺安景鑫混合基金经理， 2017年6月至2019年1月任 诺安优化收益债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 6页，共 15页 诺安行业轮动混合基金经 理，2013年5月至2019年6 月任诺安鸿鑫保本混合基 金经理。2013年5月起任 诺安纯债定期开放债券基 金经理，2013年12月起任 诺安优化收益债券基金经 理，2014年11月起任诺安 聚利债券基金经理，2016 年2月起任诺安理财宝货 币、诺安聚鑫宝货币及诺 安货币基金经理，2018年 5月起任诺安天天宝货币 基金经理，2018年7月起 任诺安汇利混合基金经理 ，2019年3月起任诺安鼎 利混合基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安优化收益债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和 国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安优化收益债券型证券投资基 金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包 括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投 资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上， 不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投 资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员 会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在 诺安优化收益债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 7页，共 15页 授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立 了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该 平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功 能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同 一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易 系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市 场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投 资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配 额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投 资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗 交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行 间市场或交易对手询价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资 组合获得公平的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度国内经济动能边际减弱，基建地产有所拖累，大宗商品价格推动PPI冲顶， 但向下游传导不畅，受猪肉价格下行影响，CPI仍处于低位。货币政策整体平稳，财政 政策收敛，债券供给偏少，资金面相对宽松，银行间市场配置需求较强，债券收益率 整体下行，信用利差收窄。股票市场有所反弹，转债市场跟随上涨，结构继续分化。 预计三季度债券市场仍以震荡行情为主，转债市场结构性机会仍存。 投资运作上，二季度诺安优化收益债券保持了较高的可转债投资比例，进行了转 债波段操作并将一季度转股的股票做了获利了结。三季度优化收益债券仍将以自下而 上的思路为主，积极把握转债市场的结构性机会，同时择机参与纯债市场的交易行情。 4.5 报告期内基金的业绩表现 诺安优化收益债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 8页，共 15页 截至报告期末，诺安优化收益债券基金份额净值为1.5788元，本报告期内，基金 份额净值增长率为11.64%，同期业绩比较基准收益率为1.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 57,115,068.26 5.01 其中：股票 57,115,068.26 5.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 940,872,790.75 82.48 其中：债券 940,872,790.75 82.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 71,000,000.00 6.22 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 17,542,042.85 1.54 8 其他资产 54,253,286.55 4.76 9 合计 1,140,783,188.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 34,607,137.32 3.53 C 制造业 18,002,450.30 1.84 D 电力、热力、燃气及水 - - 诺安优化收益债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 9页，共 15页 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 4,505,480.64 0.46 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 57,115,068.26 5.83 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601899 紫金矿业 3,571,428 34,607,137.32 3.53 2 002460 赣锋锂业 148,670 18,002,450.30 1.84 3 603136 天目湖 274,056 4,505,480.64 0.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％ ） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 诺安优化收益债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 10页，共 15页 3 金融债券 50,030,000.00 5.10 其中：政策性金融债 50,030,000.00 5.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 93,277,000.00 9.52 7 可转债（可交换债） 797,565,790.75 81.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 940,872,790.75 95.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 123111 东财转3 666,951 97,614,948.36 9.96 2 127005 长证转债 479,286 56,143,562.04 5.73 3 210201 21国开01 500,000 50,030,000.00 5.10 4 110053 苏银转债 363,210 44,079,165.60 4.50 5 113011 光大转债 346,940 40,099,325.20 4.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 诺安优化收益债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 11页，共 15页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体，本期没有出现被监管部门立案调查的情 形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 340,490.56 2 应收证券清算款 42,229,179.71 3 应收股利 - 4 应收利息 3,035,358.85 5 应收申购款 8,648,257.43 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 54,253,286.55 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 127005 长证转债 56,143,562.04 5.73 2 110053 苏银转债 44,079,165.60 4.50 3 113011 光大转债 40,099,325.20 4.09 4 110051 中天转债 33,077,929.80 3.37 5 123050 聚飞转债 29,590,670.56 3.02 6 113606 荣泰转债 23,818,048.00 2.43 7 110073 国投转债 20,363,652.60 2.08 8 123073 同和转债 19,368,424.32 1.98 9 127024 盈峰转债 17,158,039.68 1.75 10 113043 财通转债 15,470,050.00 1.58 11 128034 江银转债 15,275,566.00 1.56 12 123025 精测转债 14,730,858.54 1.50 13 113612 永冠转债 13,961,580.00 1.42 14 128095 恩捷转债 13,561,836.34 1.38 15 123086 海兰转债 13,293,562.40 1.36 16 110047 山鹰转债 12,795,198.90 1.31 诺安优化收益债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 12页，共 15页 17 128133 奇正转债 12,654,365.40 1.29 18 123068 弘信转债 12,605,785.48 1.29 19 113593 沪工转债 12,441,077.00 1.27 20 127020 中金转债 11,479,117.70 1.17 21 110067 华安转债 11,088,966.60 1.13 22 128048 张行转债 9,764,044.80 1.00 23 127027 靖远转债 8,001,199.20 0.82 24 113610 灵康转债 7,619,936.80 0.78 25 113025 明泰转债 6,998,636.20 0.71 26 123044 红相转债 5,966,190.00 0.61 27 128106 华统转债 5,627,228.54 0.57 28 123077 汉得转债 5,209,900.56 0.53 29 128032 双环转债 4,664,284.80 0.48 30 132020 19蓝星EB 4,663,060.80 0.48 31 123079 运达转债 3,894,241.68 0.40 32 128129 青农转债 3,846,960.00 0.39 33 123083 朗新转债 3,754,907.20 0.38 34 123060 苏试转债 3,249,153.60 0.33 35 128022 众信转债 3,212,475.00 0.33 36 128109 楚江转债 3,187,575.02 0.33 37 128114 正邦转债 3,114,812.32 0.32 38 113563 柳药转债 3,002,440.00 0.31 39 110077 洪城转债 2,989,740.00 0.30 40 128111 中矿转债 2,925,700.00 0.30 41 127023 华菱转2 2,650,802.32 0.27 42 123053 宝通转债 2,410,118.25 0.25 43 128081 海亮转债 2,274,200.00 0.23 44 113565 宏辉转债 2,149,600.00 0.22 45 110066 盛屯转债 1,543,800.00 0.16 46 113044 大秦转债 1,543,650.00 0.16 47 128119 龙大转债 1,445,283.40 0.15 48 123070 鹏辉转债 1,253,049.38 0.13 49 123089 九洲转2 1,226,715.00 0.13 诺安优化收益债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 13页，共 15页 50 123035 利德转债 1,174,436.55 0.12 51 113609 永安转债 1,135,700.00 0.12 52 113599 嘉友转债 1,073,700.00 0.11 53 113611 福20转债 860,450.00 0.09 54 113012 骆驼转债 752,520.00 0.08 55 110063 鹰19转债 707,940.00 0.07 56 128046 利尔转债 696,700.00 0.07 57 113602 景20转债 533,277.30 0.05 58 127025 冀东转债 213.94 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安优化收益债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 14页，共 15页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 655,409,776.43 报告期期间基金总申购份额 185,885,408.31 减：报告期期间基金总赎回份额 220,361,973.42 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 620,933,211.32 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬 请投资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据2020年8月1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的 规定，本基金管理人于2021年6月15日披露了《诺安基金管理管理有限公司关于旗下部 分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告》，在本基金基金合同、托管协议中 增加了侧袋机制的相关条款，并同步更新了招募说明书、基金产品资料概要，更新后 的法律文件同日在本基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站披露。 诺安优化收益债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 15页，共 15页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准原诺安中短期债券投资基金募集的文件。 ②中国证券监督管理委员会核准原诺安中短期债券投资基金转型为诺安优化收益债 券型证券投资基金的批复。 ③《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》。 ④《诺安优化收益债券型证券投资基金托管协议》。 ⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑥诺安优化收益债券型证券投资基金2021年第二季度报告正文。 ⑦报告期内诺安优化收益债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400- 888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2021年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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