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| 诺安高端制造股票A(001707) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2415263 | ||||||||
| 基金代码 | 001707 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安高端制造股票型证券投资基金2021年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月21日 诺安高端制造股票型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安高端制造股票 基金主代码 001707 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年06月08日 报告期末基金份额总额 62,632,866.61份 投资目标 本基金通过投资于高端制造主题相关上市公司，在 控制投资风险的同时，力争实现基金资产的稳定增 值。 投资策略 1、资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产 配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略，根 据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化 ，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短 期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一 定风险前提下获取较高收益的资产组合。本基金实 施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风 险收益特征的相对变化，动态优化投资组合，以规 避或控制市场风险，提高基金收益率。 2、股票投资策略方面，本基金通过自上而下及自 诺安高端制造股票型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 3页，共 12页 下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股 票投资组合。 3、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采 用积极管理的投资策略，具体包括利率预测策略、 收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值 策略。 4、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发 现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具， 我们将结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳 风险调整收益。 5、股指期货投资策略方面，本基金在股指期货投 资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本 着谨慎的原则，参与股指期货的投资,并按照中国 金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。在 预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略，即 在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓 位后，在面临市场下跌时择机卖出股指期货合约进 行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平 仓。 6、资产支持证券投资策略方面，本基金将在国内 资产证券化产品具体政策框架下，通过对资产池结 构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条 款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金 流的影响，充分考虑该投资品种的风险补偿收益和 市场流动性，谨慎投资资产支持证券。本基金将严 格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资，以降低流动性风险。 未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关 投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数与中证全债 指数的混合指数，即：80%×沪深300指数+20%×中 证全债指数 风险收益特征 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高 预期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期 收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场 基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 诺安高端制造股票型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 4页，共 12页 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日） 1.本期已实现收益 1,240,775.35 2.本期利润 10,916,048.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.1581 4.期末基金资产净值 106,989,542.09 5.期末基金份额净值 1.708 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.62% 1.19% 3.09% 0.78% 7.53% 0.41% 过去六个月 8.03% 1.64% 0.82% 1.05% 7.21% 0.59% 过去一年 50.48% 1.64% 20.99% 1.07% 29.49% 0.57% 过去三年 100.00% 1.76% 43.03% 1.09% 56.97% 0.67% 自基金合同 生效起至今 70.80% 1.65% 44.05% 1.01% 26.75% 0.64% 注：本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数+20%×中证全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 诺安高端制造股票型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 5页，共 12页 注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 童宇 本基金基 金经理 2020年12 月31日 - 5年 硕士，具有基金从业资格 。曾任职江苏熔盛重工项 目经理、平安国际融资租 赁有限公司业务经理、海 通证券股份有限公司研究 员。2017年11月加入诺安 基金管理有限公司，历任 研究员。2020年12月起任 诺安高端制造股票型证券 投资基金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 诺安高端制造股票型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 6页，共 12页 报告期间，诺安高端制造股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和 国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安高端制造股票型证券投资基 金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包 括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投 资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上， 不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投 资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员 会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在 授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立 了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该 平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功 能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同 一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易 系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市 场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投 资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配 额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投 资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗 交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行 间市场或交易对手询价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资 组合获得公平的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 诺安高端制造股票型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 7页，共 12页 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度全球经济在疫情反复中复苏，各国央行对收紧流动性显得较为谨 慎，因此权益市场估值并没有明显收缩。不过在供需结构性错配的情况下，上游大宗、 航运和芯片等价格暴涨，中游制造和下游消费受到较大影响，因此板块之间出现明显 分化，上游资源板块和新能源、医药等成长板块涨幅居前，而消费和中游制造表现一 般。展望下半年，经济将逐步恢复到之前的平稳增长，外需逐步回落带来制造业景气 周期的降温，系统性的机会将减少，需要更加重视仍能保持高增长的细分板块。 基于对下半年经济结构的思考，本基金在二季度重点布局了以人工智能、物联网 等先进制造业相关标的，降低了在偏中游的设备股仓位，同时加仓了全年业绩高增长 且估值合理的标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，诺安高端制造股票基金份额净值为1.708元；本报告期内，基金份 额净值增长率为10.62%，同期业绩比较基准收益率为3.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（% ） 1 权益投资 97,600,588.19 89.43 其中：股票 97,600,588.19 89.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 诺安高端制造股票型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 8页，共 12页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 11,033,203.12 10.11 8 其他资产 496,402.42 0.45 9 合计 109,130,193.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.01 B 采矿业 6,011,556.39 5.62 C 制造业 78,940,833.72 73.78 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 5,188,705.41 4.85 E 建筑业 21,944.80 0.02 F 批发和零售业 15,785.24 0.01 G 交通运输、仓储和邮政 业 34,843.38 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 7,159,984.38 6.69 J 金融业 97,319.40 0.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 30,304.56 0.03 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 16,262.03 0.02 Q 卫生和社会工作 - - 诺安高端制造股票型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 9页，共 12页 R 文化、体育和娱乐业 6,294.24 0.01 S 综合 - - 合计 97,600,588.19 91.22 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 000063 中兴通讯 250,000 8,307,500.00 7.76 2 002353 杰瑞股份 175,800 7,858,260.00 7.34 3 002230 科大讯飞 105,500 7,129,690.00 6.66 4 003021 兆威机电 112,000 6,840,960.00 6.39 5 002415 海康威视 100,300 6,469,350.00 6.05 6 688093 世华科技 160,865 6,395,992.40 5.98 7 002475 立讯精密 134,400 6,182,400.00 5.78 8 601808 中海油服 417,900 6,001,044.00 5.61 9 300394 天孚通信 234,936 5,948,579.52 5.56 10 300790 宇瞳光学 175,100 5,941,143.00 5.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 诺安高端制造股票型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 10页，共 12页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形, 也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 95,816.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,878.07 5 应收申购款 398,707.44 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 496,402.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 71,672,488.53 诺安高端制造股票型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 11页，共 12页 报告期期间基金总申购份额 10,567,256.78 减：报告期期间基金总赎回份额 19,606,878.70 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 62,632,866.61 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形， 敬请投资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安高端制造股票型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安高端制造股票型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安高端制造股票型证券投资基金托管协议》。 诺安高端制造股票型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 12页，共 12页 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安高端制造股票型证券投资基金2021年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安高端制造股票型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400- 888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2021年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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