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| 诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2415236 | ||||||||
| 基金代码 | 000235 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金2021年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月21日 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安稳固收益一年定期开放债券 基金主代码 000235 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年08月21日 报告期末基金份额总额 89,899,429.22份 投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提 下，力求资产持续稳妥地保值增值，为投资者 提供较好的养老资产管理工具。 投资策略 1、封闭期投资策略 在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动 性风险，并满足每次开放期的流动性需求，原 则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久 期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本 基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主 要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值 的波动。 2、开放期投资安排 在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 3页，共 11页 施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满 足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场 情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规 范流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额 赎回的准备。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为固定业绩基准3.0%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日） 1.本期已实现收益 553,333.70 2.本期利润 1,173,145.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0130 4.期末基金资产净值 91,670,685.71 5.期末基金份额净值 1.020 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.29% 0.04% 0.61% 0.01% 0.68% 0.03% 过去六个月 1.99% 0.05% 1.22% 0.01% 0.77% 0.04% 过去一年 2.39% 0.06% 2.49% 0.01% -0.10% 0.05% 过去三年 11.00% 0.08% 7.86% 0.01% 3.14% 0.07% 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 4页，共 11页 过去五年 17.84% 0.08% 13.82% 0.01% 4.02% 0.07% 自基金合同生 效起至今 39.45% 0.09% 23.60% 0.01% 15.85% 0.08% 注：本基金的业绩比较基准为:固定业绩基准3.0%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 裴禹翔 本基金基 金经理 2016年 03月29日 - 10年 硕士，具有基金从业资格 。曾先后任职于华融湘江 银行股份有限公司、浙江 浙商证券资产管理有限公 司，任投资经理。2015 年12 月加入诺安基金管 理有限公司，任基金经理 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 5页，共 11页 助理，从事债券投资工作 。2016年2月至2017年4月 任诺安裕鑫收益两年定期 开放债券型证券投资基金 基金经理，2016年2月至2 018年5月任诺安天天宝货 币市场基金基金经理，20 17年8月至2019年9月任诺 安永鑫收益一年定期开放 债券型证券投资基金基金 经理。2016年2月起任诺 安增利债券型证券投资基 金基金经理，2016年3月 起任诺安稳固收益一年定 期开放债券型证券投资基 金基金经理，2016年8月 起任诺安优势行业灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理，2016年9月起任 诺安进取回报灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理，2017年8月起任诺安 双利债券型发起式证券投 资基金基金经理，2018年 1月起任诺安圆鼎定期开 放债券型发起式证券投资 基金基金经理，2018年2 月起任诺安鑫享定期开放 债券型发起式证券投资基 金基金经理，2018年11月 起任诺安浙享定期开放债 券型发起式证券投资基金 基金经理，2020年9月起 任诺安精选回报灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 6页，共 11页 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安稳固收益一 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金 投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包 括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投 资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上， 不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投 资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员 会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在 授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立 了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该 平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功 能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同 一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易 系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市 场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投 资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配 额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投 资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗 交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 7页，共 11页 间市场或交易对手询价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资 组合获得公平的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年2季度，经济筑顶，基建、地产、出口等边际转弱，PPI虽高但向CPI传导不 强，资金价格平稳，围绕央行OMO利率波动，债券供给低于预期。总体而言利多因素更 显著，纯债收益率全面下行，期限利差基本维持，等级利差压缩。判断后续的货币政 策不会轻易收紧，经济维持边际放缓，通胀继续抬升的空间也有限。组合债券策略偏 稳健，持仓以中高等级信用债为主，部分仓位参与利率债交易性机会。基金规模稳 定，平均的组合久期和债券仓位较1季度有所提升，另对持仓信用债进行优化，提升性 价比。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，诺安稳固收益一年定期开放债券基金份额净值为1.020元，本报告 期内，诺安稳固收益一年定期开放债券基金份额净值增长率为1.29%，同期业绩比较基 准收益率为0.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 8页，共 11页 3 固定收益投资 124,722,700.00 98.96 其中：债券 124,722,700.00 98.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 220,250.91 0.17 8 其他资产 1,089,797.23 0.86 9 合计 126,032,748.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 17,884,800.00 19.51 其中：政策性金融债 17,884,800.00 19.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 37,119,300.00 40.49 6 中期票据 69,718,600.00 76.05 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 124,722,700.00 136.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210210 21国开10 180,000 17,884,800.00 19.51 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 9页，共 11页 2 102100289 21广州金融MTN003 80,000 8,105,600.00 8.84 3 102100305 21晋江城投MTN001 80,000 8,100,800.00 8.84 4 102100302 21川高速MTN002 80,000 8,096,800.00 8.83 5 102100232 21招商积余MTN001 80,000 8,096,000.00 8.83 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形, 也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 503.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,089,294.12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 10页，共 11页 8 合计 1,089,797.23 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 89,899,429.22 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 89,899,429.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 者类 别 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 11页，共 11页 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬 请投资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据2020年8月1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的 规定，本基金管理人于2021年6月15日披露了《诺安基金管理管理有限公司关于旗下部 分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告》，在本基金基金合同、托管协议中 增加了侧袋机制的相关条款，并同步更新了招募说明书、基金产品资料概要，更新后 的法律文件同日在本基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站披露。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 募集的文件。 ②《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金2021年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各 项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400- 888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2021年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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