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| 宏利高研发6个月持有混合A(010135) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2415184 | ||||||||
| 基金代码 | 010135 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 泰达宏利高研发创新 6个月混合 2021年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2021年 4月 1日至 2021年 6月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利高研发创新 6个月混合 基金主代码 010135 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 24日 报告期末基金份额总额 302,077,505.16份 投资目标 本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析， 精选高研发投入的优质企业，在严格控制风险、保持良 好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主 动投资管理策略，重点投资于研发投入占比高出全市场 平均的高研发行业和企业，结合资产配置和组合策略的 定量风险控制，争取实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 中证 800成长指数收益率×55%+恒生指数收益率（使用 估值汇率折算）×20%+中证综合债券指数收益率×25%. 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基 金将投资港股通标的股票，需承担港股机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰达宏利高研发创新 6个月 混合 A 泰达宏利高研发创新 6个月 混合 C 下属分级基金的交易代码 010135 010136 泰达宏利高研发创新 6个月混合 2021年第 2季度报告 第 3页 共 11页 报告期末下属分级基金的份额总额 222,112,561.99份 79,964,943.17份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 泰达宏利高研发创新 6个月混合 A 泰达宏利高研发创新 6个月混合 C 1.本期已实现收益 26,614,917.85 5,645,728.77 2.本期利润 142,072,312.90 16,666,656.24 3.加权平均基金份额本期利 润 0.4203 0.5199 4.期末基金资产净值 263,469,101.03 94,641,167.72 5.期末基金份额净值 1.1862 1.1835 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利高研发创新 6个月混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 57.47% 2.26% 4.40% 0.72% 53.07% 1.54% 过去六个月 24.44% 2.69% 3.35% 0.99% 21.09% 1.70% 自基金合同 生效起至今 18.62% 2.24% 12.85% 0.89% 5.77% 1.35% 泰达宏利高研发创新 6个月混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 57.34% 2.26% 4.40% 0.72% 52.94% 1.54% 泰达宏利高研发创新 6个月混合 2021年第 2季度报告 第 4页 共 11页 过去六个月 24.25% 2.69% 3.35% 0.99% 20.90% 1.70% 自基金合同 生效起至今 18.35% 2.24% 12.85% 0.89% 5.50% 1.35% 注：本基金的业绩比较基准：中证 800成长指数收益率×55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折 算）×20%+中证综合债券指数收益率×25%。 中证 800成长指数以中证 800指数为样本空间，从中选取成长因子评分最高的 250只股票作 为样本股。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50家上市股票为成分 股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价 指数。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整 体走势的跨市场债券指数，旨在全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。本基金管理人认 为，以中证 800成长指数收益率×55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中证综合债 券指数收益率×25%作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金持有人理性判断本基金产品的风险 收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达宏利高研发创新 6个月混合 2021年第 2季度报告 第 5页 共 11页 注：本基金成立于 2020年 9月 24日，截止报告期末本基金成立不满一年。按基金合同规定， 自基金合同生效日起六个月内为建仓期。本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已 达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王鹏 本基金基 金经理 2020年 12月 28日 - 9年 清华大学工学硕士；2012年 7月至 2014 年 3月，任职于中邮创业基金管理有限公 司,担任 TMT行业研究员；2014年 3月至 2015年 6月，任职于上海磐信投资管理 有限公司，担任电子行业研究员；2015 年 6月，加入泰达宏利基金管理有限公 司，任职于研究部，先后担任研究员、基 金经理等职；具有 9年证券从业经验，具 有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 泰达宏利高研发创新 6个月混合 2021年第 2季度报告 第 6页 共 11页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度 PMI大概率见到年内高点，大宗原材料价格开始从高点回落，对中游制造业压力缓解， 二季度大概率就是中游制造业盈利能力低点，未来是逐季回升趋势。端午节消费数据显示疫情后 消费恢复仍然疲弱，结合未来半年低基数效应消除，报表端增长大概率不理想。 基于以上宏观经济特征，我们在二季度仍然坚持配置中游制造业，减仓上游原材料。结合产 业周期，我们认为未来一年考虑到上游锂、钴、镍产品价格涨幅趋缓或回落，中游盈利能力边际 向好。同时下半年开始芯片瓶颈和中游材料产能瓶颈逐渐消除，潜在新能源车消费需求会真正释 放。把眼光再放长，中游要求的是低成本大规模制造能力，这正是国内制造业核心优势。 我们认为目前的新能源车产业渗透率处于迅速提升阶段，在渗透率达到 30%之前，任何短期 扰动都是机会。 本基金将继续坚持投资景气行业龙头的投资理念，不断扩展自己的能力圈，通过学习不断提 炼和总结长期适用的投资方法，力争为基金持有人创造持续回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 泰达宏利高研发创新 6个月混合 2021年第 2季度报告 第 7页 共 11页 截止至本报告期末泰达宏利高研发创新 6个月混合 A基金份额净值为 1.1862元，本报告期基 金份额净值增长率为 57.47%;截止至本报告期末泰达宏利高研发创新 6 个月混合 C 基金份额净值 为 1.1835元，本报告期基金份额净值增长率为 57.34%;同期业绩比较基准收益率为 4.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 321,420,102.28 86.96 其中：股票 321,420,102.28 86.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,372,938.62 9.03 8 其他资产 14,823,177.12 4.01 9 合计 369,616,218.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 10,512.39 0.00 C 制造业 315,281,802.43 88.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 4,662.00 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 322,343.14 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 5,532,894.76 1.55 H 住宿和餐饮业 - - 泰达宏利高研发创新 6个月混合 2021年第 2季度报告 第 8页 共 11页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 56,000.27 0.02 J 金融业 97,319.40 0.03 K 房地产业 10,095.90 0.00 L 租赁和商务服务业 15,994.06 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,262.03 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 321,420,102.28 89.75 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300750 宁德时代 64,700 34,601,560.00 9.66 2 603659 璞泰来 230,312 31,460,619.20 8.79 3 002709 天赐材料 252,884 26,952,376.72 7.53 4 600577 精达股份 3,867,896 24,677,176.48 6.89 5 300568 星源材质 428,464 17,725,555.68 4.95 6 600110 诺德股份 1,446,300 17,615,934.00 4.92 7 300953 震裕科技 145,600 15,863,120.00 4.43 8 688005 容百科技 130,145 15,773,574.00 4.40 9 002812 恩捷股份 65,500 15,333,550.00 4.28 10 603799 华友钴业 129,900 14,834,580.00 4.14 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 泰达宏利高研发创新 6个月混合 2021年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多头股票资产部分的 系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，华友钴业于 2020年 12月 30日曾受到浙江证监局公 开处罚；精达股份于 2021年 5月 17日曾受到安徽监管局公开处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 泰达宏利高研发创新 6个月混合 2021年第 2季度报告 第 10页 共 11页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 165,410.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,648.48 5 应收申购款 14,654,118.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,823,177.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利高研发创新 6个 月混合 A 泰达宏利高研发创新 6个 月混合 C 报告期期初基金份额总额 365,533,019.47 18,868,169.71 报告期期间基金总申购份额 110,123,682.35 70,830,930.38 减:报告期期间基金总赎回份额 253,544,139.83 9,734,156.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 222,112,561.99 79,964,943.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 泰达宏利高研发创新 6个月混合 2021年第 2季度报告 第 11页 共 11页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利高研发创新 6个月持有期混合型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利高研发创新 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利高研发创新 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利高研发创新 6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2021年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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