最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 申万菱信消费增长混合A(310388) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2415085 | ||||||||
| 基金代码 | 310388 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信消费增长混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信消费增长混合 基金主代码 310388 交易代码 310388 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 6月 12日 报告期末基金份额总额 218,497,476.04份 投资目标 本基金重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的 消费范畴行业，致力于寻找具有良好财务状况、较高核心 价值与估值优势的优质上市公司进行投资，分享中国经济 持续增长及增长方式变化带来的投资机会。在严格控制投 资风险的前提下，保持基金资产的持续增值，为投资者获 取超过业绩基准的长期投资收益。 投资策略 本基金禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略， 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 ‘自上而下’地进行证券品种的大类资产配置和行业选 择配置，‘自下而上’地精选个股，构建组合。股票类资 产与债券类资产的配置主要取决于两类资产未来的风险 和收益。预期股票类资产的收益/风险比大于债券类资产 的风险/收益比，相应增加股票类资产的投资。本基金管 理人通过综合考察当前估值、未来增长、宏观经济政策等 判断未来股票、债券的收益率，得到中长期的相对估值， 再根据资金市值比等中短期指标确定资产小幅调整比例， 制定资产组合调整方案，模拟不同方案的风险收益，最终 得到合适的资产组合调整方案。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中债总指数（全价）收益率 ×20%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其风险收益特征将表现为 中高风险中高收益。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益 21,429,848.68 2.本期利润 45,043,367.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.2469 4.期末基金资产净值 501,090,838.57 5.期末基金份额净值 2.293 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认 购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后， 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.88% 1.47% 2.91% 0.78% 8.97% 0.69% 过去六个月 10.37% 1.91% 0.41% 1.05% 9.96% 0.86% 过去一年 41.93% 1.78% 20.14% 1.06% 21.79% 0.72% 过去三年 156.90% 1.61% 40.20% 1.09% 116.70% 0.52% 过去五年 264.43% 1.46% 52.32% 0.94% 212.11% 0.52% 自基金合同 生效起至今 368.48% 1.60% 73.64% 1.18% 294.84% 0.42% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年 6月 12日至 2021年 6月 30日) 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨扬 本基金 基金经 理 2020-06-19 - 11年 杨扬先生，硕士研究生。曾 任职于安永华明会计师事 务所，2010年起从事金融相 关工作，曾任职于国联证券 研究所、中信建投证券研究 所等，2015年 07月加入申 万菱信基金，曾任行业研究 员、基金经理助理，现任申 万菱信消费增长混合型证 券投资基金、申万菱信医药 先锋股票型证券投资基金 基金经理。 孙琳 本基金 基金经 理、投 资经理 2020-06-24 - 15年 孙琳女士，经济学学士。曾 任职于中信金通证券研究 所（现中信证券（浙江）研 究所），2009年 5月加入申 万菱信基金管理有限公司， 历任行业研究员、基金经理 助理，申万菱信新动力股票 型证券投资基金、申万菱信 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 消费增长混合型证券投资 基金（2015 年 6 月至 2016 年 7 月）、申万菱信新经济 混合型证券投资基金、申万 菱信新能源汽车主题灵活 配置混合型证券投资基金、 申万菱信竞争优势混合型 证券投资基金基金经理，现 任申万菱信盛利精选证券 投资基金、申万菱信消费增 长混合型证券投资基金、申 万菱信医药先锋股票型证 券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效 日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 孙琳 公募基金 3.00 3,176,915,557.45 2016/12/28 私募资产管理计划 1.00 47,914,211.30 2020/8/28 其他组合 - - - 合计 4.00 3,224,829,768.75 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规 定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金 资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交 易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳 健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》， 通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括 研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投 资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度 环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制 度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易 执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设 检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本 报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易 价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和 交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度， 公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种 可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识 别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以 及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 此外，为防范兼任行为潜在利益冲突，本公司制定了《基金经理兼任私募资产管理计划 投资经理管理办法》，从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管 理和分析评估。本基金基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理。本报告期内兼任组合 未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，消费品行业整体维持稳步增长态势，除调味品类外，各细分领域均呈现符 合预期的景气度。报告期内，食品饮料行业有较多公司实施 IPO上市，引入较为良好的商业 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 模式和经营品类，极大丰富了食品饮料行业细分行业及品类，为组合投资带来较大机会。结 合行业未来发展，我们看好在细分品类逐步扩张的公司、看好逐步优化供应链管理及商业模 式的公司、看好现有品牌力强大的公司。我们持续看好消费行业未来的成长前景，将在行业 内优选景气细分子领域、精选成长类公司，将以努力实现持有人收益最大化作为基金组合长 期管理目标。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内净值表现为 11.88%,同期业绩基准表现为 2.91%。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 454,519,305.04 89.32 其中：股票 454,519,305.04 89.32 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 46,459,722.10 9.13 7 其他各项资产 7,877,684.98 1.55 8 合计 508,856,712.12 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 比例（％） A 农、林、牧、渔业 20,686,974.82 4.13 B 采矿业 - - C 制造业 378,118,893.36 75.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 27,168.76 0.01 F 批发和零售业 9,511,041.36 1.90 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 858,449.92 0.17 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 10,123.56 0.00 L 租赁和商务服务业 26,784,914.06 5.35 M 科学研究和技术服务业 18,434,702.09 3.68 N 水利、环境和公共设施管理业 39,295.62 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 454,519,305.04 90.71 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 688363 华熙生物 159,605.00 44,347,845.30 8.85 2 002568 百润股份 410,914.00 38,950,538.06 7.77 3 000596 古井贡酒 148,300.00 35,517,850.00 7.09 4 300529 健帆生物 384,711.00 33,223,641.96 6.63 5 000568 泸州老窖 134,300.00 31,686,742.00 6.32 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 6 600809 山西汾酒 66,000.00 29,568,000.00 5.90 7 002847 盐津铺子 274,100.00 27,333,252.00 5.45 8 601888 中国中免 89,200.00 26,768,920.00 5.34 9 000858 五 粮 液 77,000.00 22,937,530.00 4.58 10 605338 巴比食品 698,380.00 22,578,625.40 4.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 146,288.62 2 应收证券清算款 6,801,006.88 3 应收股利 - 4 应收利息 4,723.27 5 应收申购款 925,666.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,877,684.98 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 160,982,720.80 报告期期间基金总申购份额 87,995,997.85 减：报告期期间基金总赎回份额 30,481,242.61 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 218,497,476.04 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210401—20210428 33,244,348.40 0.00 0.00 33,244,348.40 15.22% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况 下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保 护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人向截至 6月 23日登记在册的本基金基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 3.5790元。详见本基金管理人发布的相关公告。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅， 查询网址：www.swsmu.com. 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 申万菱信基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |