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| 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2415020 | ||||||||
| 基金代码 | 001201 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 基金主代码 001201 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 28日 报告期末基金份额总额 561,893,960.29份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置， 充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力求为基金份额持有 人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济 基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、 流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深 入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市场、债 券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本 基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整， 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 谋求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型 基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和 预期风险水平的投资品种。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 申万菱信安鑫回报灵活配置 混合 A 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 001201 001727 报告期末下属分级基金的份 额总额 65,808,433.18份 496,085,527.11份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 申万菱信安鑫回报灵活 配置混合 A 申万菱信安鑫回报灵活配置 混合 C 1.本期已实现收益 870,093.43 5,484,077.26 2.本期利润 935,493.96 6,901,662.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0135 0.0149 4.期末基金资产净值 94,814,620.97 708,766,645.32 5.期末基金份额净值 1.441 1.429 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购 或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、申万菱信安鑫回报灵活配置混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.98% 0.15% 2.42% 0.49% -1.44% -0.34% 过去六个月 2.27% 0.34% 1.47% 0.66% 0.80% -0.32% 过去一年 14.00% 0.36% 14.21% 0.66% -0.21% -0.30% 过去三年 35.30% 0.29% 32.82% 0.68% 2.48% -0.39% 过去五年 43.22% 0.27% 44.11% 0.59% -0.89% -0.32% 自基金合同 生效起至今 51.68% 0.25% 23.60% 0.74% 28.08% -0.49% 2、申万菱信安鑫回报灵活配置混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.99% 0.16% 2.42% 0.49% -1.43% -0.33% 过去六个月 2.22% 0.34% 1.47% 0.66% 0.75% -0.32% 过去一年 13.86% 0.36% 14.21% 0.66% -0.35% -0.30% 过去三年 34.94% 0.29% 32.82% 0.68% 2.12% -0.39% 过去五年 42.08% 0.27% 44.11% 0.59% -2.03% -0.32% 自基金合同 生效起至今 47.11% 0.25% 30.83% 0.69% 16.28% -0.44% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 4月 28日至 2021年 6月 30日) 1．申万菱信安鑫回报灵活配置混合 A： 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 2．申万菱信安鑫回报灵活配置混合 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 任职日期 离任日期 唐俊杰 固定收 益投资 部负责 人、本 基金基 金经理 2019-01-25 - 13年 唐俊杰先生，硕士研究生。2008 年起从事金融相关工作，曾任金元 证券固定收益总部投资经理，万家 基金固定收益部基金经理、总监。 2017年 10月加入申万菱信基金管 理有限公司，曾任申万菱信稳益宝 债券型证券投资基金、申万菱信安 泰丰利债券型证券投资基金基金 经理，现任固定收益投资部负责 人，申万菱信多策略灵活配置混合 型证券投资基金、申万菱信安鑫回 报灵活配置混合型证券投资基金、 申万菱信安泰惠利纯债债券型证 券投资基金、申万菱信收益宝货币 市场基金、申万菱信安泰广利 63 个月定期开放债券型证券投资基 金、申万菱信宜选混合型证券投资 基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效 日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定， 严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与 本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违 规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通 过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和 公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行 情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价 格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连 续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析； 对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是 否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公 平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后 的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可 能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年，尽管部分地区疫情仍有反复，但是由于疫苗接种持续扩大，全球疫情基本得 到良好的控制。由于主要经济体在疫情后普遍采取较大力度的刺激政策，货币政策和财政政策都 出现了显著的扩张，因此全球经济普遍出现了复苏。国内由于较早地进行结构性紧信用以及相对 中性的货币政策，经济增长动能在二季度之后显示出小幅下滑的迹象。 在各种因素的共同驱动下，上半年大宗商品普遍大幅上涨。经济超预期的复苏、疫情好转不 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 均衡导致的供需错配等因素短期共振是通胀大幅攀升的主要原因。在经济复苏以及大宗涨价的驱 动下，预计 ppi对于 cpi的传导将会逐步显现，未来 CPI将会持续走高；PPI预计高点在二季度已 经到达，但是未来下降的节奏和幅度预计仍是不容乐观。在碳中和以及全球总需求相对较好的背 景下，中长期通胀中枢有着较大上移的可能性，从而对于过度宽松的货币政策形成较强制约。 货币政策层面，为了呵护经济复苏，全球央行普遍继续保持鸽派，中国央行继续保持稳健取 向，利率走廊控制日益精准，流动性保持相对宽裕。但通胀预期的大幅攀升给全球央行货币政策 未来的行动路径添加了变数。尤其是美国力度不减的双扩张政策，让市场对于未来通胀的高度产 生了极大的担忧，收益率曲线出现显著陡峭化。随着疫情的管控效果不断增强，经济复苏日益确 定，超乎预期的通胀水平预计将会迫使美联储的缩表以及加息等措施提前到来，这将对全球经济 增长以及各类资产表现带来较大的影响。 上半年综合来看，一季度经济增长强劲、通胀持续攀升、货币市场价格一度大幅上升，权益 和债券都出现了显著的下跌。但是随着二季度经济动能减弱，货币政策重回相对宽松，货币市场 价格重新回落，债券市场出现了一波小幅上涨，但是随后再度回调，行情波动较为曲折，并且整 体波动空间相对狭窄，信用债利差压缩显著。权益市场由于核心资产估值较高，春节后大幅下跌， 但是二季度后创业板和科创板为代表的成长板块大幅反弹，蓝筹类股票表现相对较弱。 报告期内，本基金管理人密切关注市场相关因素，保持适中的基金杠杆和久期，配置高等级 债券资产，严格防范信用风险，取得了较好的投资收益。权益方面，由于受到国内外诸多不利因 素影响，出现较大幅度调整，本基金也是适时较大幅度减仓了估值较高品种，持续动态调整股票 配置仓位以及结构，投资方向更多集中在低估值蓝筹标的。由于二季度未能很好把握成长类标的 上涨机会，基金业绩整体表现不够突出。未来基金将会继续坚持以自上而下地做好大类资产价值 判断工作，全面权衡好风险和收益等因素之后，优化基金的股债等各类资产的配置方案；同时加 强对高景气度行业和公司基本面的深度研究，密切结合国内外各种政策变化对市场情绪和公司运 营的影响，在继续重点配置低估值蓝筹标的基础上，努力挖掘长期成长空间大的优质行业龙头， 在合理的估值水平以及合适的时机进行适度的配置，以期能够做出更好的投资收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类产品报告期内净值表现为 0.98%,同期业绩基准表现为 2.42%。 本基金 C类产品报告期内净值表现为 0.99%,同期业绩基准表现为 2.42%。 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 172,864,060.75 18.29 其中：股票 172,864,060.75 18.29 2 固定收益投资 750,059,379.10 79.37 其中：债券 750,059,379.10 79.37 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.42 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,128,617.02 0.54 7 其他各项资产 12,905,950.11 1.37 8 合计 944,958,006.98 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,777.38 0.00 B 采矿业 5,489,560.00 0.68 C 制造业 108,339,944.53 13.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 267,442.92 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,729,589.09 1.09 J 金融业 31,817,641.10 3.96 K 房地产业 9,100,352.00 1.13 L 租赁和商务服务业 1,650,550.00 0.21 M 科学研究和技术服务业 7,234,458.00 0.90 N 水利、环境和公共设施管理业 202,710.90 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 172,864,060.75 21.51 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 601398 工商银行 2,400,000.00 12,408,000.00 1.54 2 600036 招商银行 180,000.00 9,754,200.00 1.21 3 600438 通威股份 205,000.00 8,870,350.00 1.10 4 000651 格力电器 167,000.00 8,700,700.00 1.08 5 002821 凯莱英 21,000.00 7,824,600.00 0.97 6 603259 药明康德 46,200.00 7,234,458.00 0.90 7 300750 宁德时代 12,500.00 6,685,000.00 0.83 8 000002 万 科Ａ 280,000.00 6,666,800.00 0.83 9 002271 东方雨虹 105,200.00 5,819,664.00 0.72 10 603501 韦尔股份 15,000.00 4,830,000.00 0.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 94,709,000.00 11.79 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,461,000.00 7.40 其中：政策性金融债 59,461,000.00 7.40 4 企业债券 366,423,800.00 45.60 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 130,773,000.00 16.27 7 可转债（可交换债） 1,522,579.10 0.19 8 同业存单 97,170,000.00 12.09 9 其他 - - 10 合计 750,059,379.10 93.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200303 20进出 03 500,000.00 49,450,000.00 6.15 2 112117106 21光大银行 CD106 500,000.00 48,585,000.00 6.05 3 112109181 21浦发银行 CD181 500,000.00 48,585,000.00 6.05 4 163829 20光证 S1 400,000.00 40,056,000.00 4.98 5 175162 20东吴 G1 400,000.00 40,048,000.00 4.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。 本基金投资的前十大证券的发行主体除 21浦发银行 CD181（112109181.IB）外，在报告编制 日前一年内，没有收到公开谴责和处罚的情形。 本报告编制日前一年内，上海浦东发展银行股份有限公司由于未按规定开展代销业务、未按 专营部门制规定开展同业业务、同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目等多个违法违规 事实而被中国银行保险监督管理委员会及其派出机构责令改正并处以罚款。 本基金管理人认为上述事件不会对该证券的投资价值构成影响，因此也不影响基金管理人对 该证券的投资决策。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 216,445.01 2 应收证券清算款 2,060,722.25 3 应收股利 - 4 应收利息 10,613,598.48 5 应收申购款 15,184.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 8 其他 - 9 合计 12,905,950.11 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万菱信安鑫回报灵活 配置混合A 申万菱信安鑫回报灵活 配置混合C 本报告期期初基金份额总额 69,042,552.25 488,291,600.18 报告期期间基金总申购份额 2,283,992.94 82,694,551.63 减：报告期期间基金总赎回份额 5,518,112.01 74,900,624.70 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 65,808,433.18 496,085,527.11 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 定期报告； 其他临时公告。 8.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 8.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询 网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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