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| 国联安中证全指证券公司ETF(159848) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2414993 | ||||||||
| 基金代码 | 159848 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安证券 ETF 场内简称 证券公司 基金主代码 159848 交易代码 159848 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 2月 9日 报告期末基金份额总额 273,811,239.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，选择流 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 动性好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆 作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本，追求对标 的指数的紧密跟踪。 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管 理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的 前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内， 年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应 采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市 场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标 的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险 收益特征。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益 3,677,743.85 2.本期利润 14,201,721.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0670 4.期末基金资产净值 236,225,534.96 5.期末基金份额净值 0.8627 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含 停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.46% 1.55% 6.55% 1.60% 1.91% -0.05% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 6.93% 1.30% 0.34% 1.54% 6.59% -0.24% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021年 2月 9日至 2021年 6月 30日） 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 注：1、本基金业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率； 2、本基金基金合同于2021年2月9日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚在建仓期； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 章椹元 本基金 基金经 理、兼 任国联 安中证 全指半 导体产 品与设 备交易 型开放 式指数 证券投 2021-02-09 - 13年（自 2008年起） 章椹元先生，硕士研究生。 2008年 7月至 2011年 5月 就职于建信基金管理有限 公司任研究员；2011 年 5 月至 2015 年 5 月就职于富 国基金管理有限公司任基 金经理助理、基金经理； 2015年 5月至 2019年 5月 就职于融通基金管理有限 公司，历任专户投资经理、 基金经理、指数与量化投资 部总经理。2019年 5月加入 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 资基金 基金经 理、国 联安中 证全指 半导体 产品与 设备交 易型开 放式指 数证券 投资基 金联接 基金基 金经 理、国 联安沪 深 300 交易型 开放式 指数证 券投资 基金基 金经 理、国 联安沪 深 300 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 基金经 理、国 联安中 证新材 料主题 交易型 开放式 指数证 券投资 基金基 金经 国联安基金管理有限公司， 任量化投资部总经理。2020 年 5 月起担任国联安沪深 300交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理，2020 年8月起兼任国联安中证全 指半导体产品与设备交易 型开放式指数证券投资基 金、国联安中证全指半导体 产品与设备交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金和国联安沪深300交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理，2021 年2月起兼任国联安中证全 指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理，2021年 5月起兼任国 联安中证新材料主题交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2021 年 6 月起兼任国联安上证科创 板 50 成份交易型开放式指 数证券投资基金的基金经 理。 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 理、国 联安上 证科创 板 50 成份交 易型开 放式指 数证券 投资基 金基金 经理、 量化投 资部总 经理。 黄欣 本基金 基金经 理、兼 任国联 安中证 100指 数证券 投资基 金 （LOF ）基金 经理、 上证大 宗商品 股票交 易型开 放式指 数证券 投资基 金基金 经理、 国联安 上证大 宗商品 股票交 易型开 放式指 数证券 投资基 金联接 2021-02-09 - 19年（自 2002年起） 黄欣先生，硕士研究生。 2003年 10月加入国联安基 金管理有限公司，历任产品 开发部经理助理、总经理特 别助理、债券投资助理、基 金经理助理。现任量化投资 部总监助理。2010年 4月起 担任国联安中证100指数证 券投资基金（LOF）的基金 经理，2010 年 5 月至 2012 年9月兼任国联安德盛安心 成长混合型证券投资基金 的基金经理，2010年 11月 起兼任上证大宗商品股票 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理，2010 年 12 月起兼任国联安上证 大宗商品股票交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金的基金经理，2013年 6 月至 2017 年 3 月兼任国联 安中证股债动态策略指数 证券投资基金的基金经理， 2016 年 8 月起兼任国联安 中证医药 100指数证券投资 基金和国联安中小企业综 合指数证券投资基金(LOF) （原国联安双力中小板综 指证券投资基金（LOF）） 的基金经理，2018年 3月至 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 基金基 金经 理、国 联安中 证医药 100指 数证券 投资基 金基金 经理、 国联安 中小企 业综合 指数证 券投资 基金 (LOF) （原国 联安双 力中小 板综指 证券投 资基金 （LOF ））基金 经理、 国联安 中证全 指半导 体产品 与设备 交易型 开放式 指数证 券投资 基金基 金经 理、国 联安中 证全指 半导体 产品与 设备交 易型开 2019 年 7 月兼任国联安添 鑫灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2019 年5月起兼任国联安中证全 指半导体产品与设备交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2019 年 6 月起兼任国联安中证全指 半导体产品与设备交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理，2019 年 11 月起兼任国联安沪深 300交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理，2019 年 12 月起兼任国联安沪深 300交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金 经理，2021年 2月起兼任国 联安中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2021年 5 月起兼任国联安中证新材 料主题交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理， 2021 年 6 月起兼任国联安 上证科创板 50 成份交易型 开放式指数证券投资基金 的基金经理。 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 放式指 数证券 投资基 金联接 基金基 金经 理、国 联安沪 深 300 交易型 开放式 指数证 券投资 基金基 金经 理、国 联安沪 深 300 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 基金经 理、国 联安中 证新材 料主题 交易型 开放式 指数证 券投资 基金基 金经 理、 国 联安上 证科创 板 50 成份交 易型开 放式指 数证券 投资基 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 金基金 经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证 全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为 基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司 公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严 格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件 都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的 交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度，经过春节后的股价较大幅度的回调之后，A股市场出现了较大的分化， 以半导体为代表的科技类公司，在全球“缺芯”的大环境下，盈利水平有了大幅的提升，伴随 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 而来的也是股价的大幅度反弹。疫情方面，虽然多国大力推进疫苗接种，但全球范围内疫苗 分配不均，且各类病毒变种的出现，使经济恢复正常的预期再次推迟。我们依旧强调，由于 中国政府疫情管控得当，社会全面复工复产，A股的资产在可预见的未来，应该还是全球范 围内资产配置的首选投资标的之一。 二季度大小盘股表现分化较大，小盘股表现较好。分行业来看，科技类的股票涨幅较大。 整个二季度沪深 300指数上涨约 3.48%，创业板综指上涨 26.05%，证券公司指数上涨 6.55%。 依据基金合同的约定，本基金始终保持较高的仓位，采用完全复制的方法跟踪证券公司 指数，将跟踪误差控制在合理范围。 4.5报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为 0.8627 元，本报告期份额净值增长率为 8.46%，同 期业绩比较基准收益率为 6.55%。本报告期内，日均跟踪偏离度为 0.06%，年化跟踪误差为 1.08%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.20%，以及年化跟踪误差 不超过 2.0%的限制。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 232,479,696.25 98.32 其中：股票 232,479,696.25 98.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,550,195.67 1.50 8 其他各项资产 411,853.70 0.17 9 合计 236,441,745.62 100.00 注：1、上表中的权益投资股票项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估 值增值； 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 231,595,047.18 98.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 231,595,047.18 98.04 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 591,887.79 0.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 49,173.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.01 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 172,601.95 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 884,649.07 0.37 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300059 东方财富 1,124,000 36,855,960.00 15.60 2 600030 中信证券 1,176,100 29,331,934.00 12.42 3 600837 海通证券 1,332,900 15,328,350.00 6.49 4 601688 华泰证券 710,800 11,230,640.00 4.75 5 601211 国泰君安 622,900 10,676,506.00 4.52 6 600999 招商证券 512,420 9,746,228.40 4.13 7 601377 兴业证券 739,700 7,145,502.00 3.02 8 000776 广发证券 408,800 6,189,232.00 2.62 9 000166 申万宏源 1,244,300 5,823,324.00 2.47 10 600958 东方证券 576,800 5,762,232.00 2.44 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 688690 纳微科技 3,477.00 277,777.53 0.12 2 688601 力芯微 892.00 119,251.48 0.05 3 688621 阳光诺和 1,485.00 95,025.15 0.04 4 688315 诺禾致源 1,979.00 77,576.80 0.03 5 688117 圣诺生物 1,672.00 60,141.84 0.03 5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股 票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本，追求对标的指数 的紧密跟踪。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 16 基金投资的前十名证券的发行主体中除中信证券、国泰君安、广发证券、海通证券、华泰证 券、招商证券和兴业证券外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 中信证券（600030）的发行主体中信证券股份有限公司，因对相关业务的管控存在薄弱环节， 内部控制不完善的一系列违法违规行为，于 2021年 1月 23日被深圳证监局采取责令改正的 行政监管措施。因在保荐深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司科创板首次公开发行股票申请 过程中，提交的申报材料存在财务数据前后不一致，披露口径出现明显差异；信息披露内容 前后矛盾；未履行豁免披露程序，擅自简化披露内容等方面问题，于 2020年 12月 24日被 中国证监会采取出具警示函的行政监管措施。因在中核融资租赁公司债券发行招标过程中， 存在承销费报价偏低的情况，于 2020年 7月 19日被证券业协会启动自律性调查。 国泰君安（601211）的发行主体国泰君安证券股份有限公司，因在信息技术管理方面存在未 按规定对信息系统故障进行应急报告，客户信息管控不足、且内部审查未充分遵循业务合规 原则等方面的问题，于 2020年 11月 10日被上海证监局采取出具警示函的行政监管措施。 因在中核融资租赁公司债券发行招标过程中，存在承销费报价偏低的情况，于 2020年 7月 19日被证券业协会启动自律性调查。 广发证券（000776）的发行主体广发证券股份有限公司，因在康美药业股份有限公司 2014 年非公开发行优先股项目、2015年公司债券项目、2016年非公开发行股票项目、2018年公 司债券项目、康美实业投资控股有限公司 2017年可交换公司债券项目中未勤勉尽责，尽职 调查环节基本程序缺失，缺乏应有的执业审慎，内部质量控制流于形式，未按规定履行持续 督导与受托管理义务，于 2020年 7月 10日被广东证监局采取责令改正、暂停保荐机构资格、 暂不受理债券承销业务有关文件、限制高级管理人员权利的监管措施。 海通证券（600837）的发行主体海通证券股份有限公司，因在保荐中国天楹股份有限公司申 请公开发行可转换公司债券过程中存在数据错误，于 2020年 9月 10日被中国证监会采取出 具警示函的行政监管措施。因在保荐四方光电股份有限公司首次公开发行股票并上市过程中， 在首次提交的保荐工作报告等材料中未尽披露义务，于 2020年 12月 24日被中国证监会采 取出具警示函的行政监管措施。因作为相关债务融资工具的主承销商及银行间债券市场的交 易参与者，存在诸多违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为，于 2021年 1月 8日被 中国银行间市场交易商协会予以警告并要求全面整改。因是在开展部分投资顾问、私募资产 管理业务过程中未按照审慎经营原则、未建立涵盖投资顾问业务全流程的风险控制制度、债 券交易管控存在明显漏洞，于 2021年 3月 24日被中国证监会上海监管局责令暂停为证券期 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 17 货经营机构私募资管产品提供投资顾问业务 12个月、暂停新增私募资产管理产品备案 6个 月。因作为山东新绿食品股份有限公司推荐挂牌主办券商，未勤勉尽责，对挂牌公司内控情 况、股权情况等核查不充分，于 2021年 2月 7日被中国证监会采取出具警示函的行政监管 措施。因在保荐星光农机股份有限公司、浙江方正电机股份有限公司申请非公开发行股票过 程中存在信息披露问题，于 2021年 4月 26日被中国证监会采取出具警示函的行政监管措施。 华泰证券（601688）的发行主体华泰证券股份有限公司，因 2019年 8月存在重大信息安全 事件未报告，于 2020年 11月 23日被江苏证监局采取出具警示函的行政监管措施。 兴业证券（601377）的发行主体兴业证券股份有限公司，因在江西省国荣医疗信息股份有限 公司项目推荐挂牌过程中存在员工廉洁问题且引发客户纠纷的情况，于 2020年 11月 10日 被福建证监局采取出具警示函的行政监管措施。 招商证券（600999）的发行主体招商证券股份有限公司，因在保荐武汉科前生物股份有限公 司科创板首次公开发行股票申请过程中，存在未发现 2016 年-2017 年期间通过列支研发费 用或其他费用将资金从发行人账户最终转到财务总监个人卡用于发放部分高管薪酬、奖金或 支付无票据费用；未发现发行人员工李名义是经销商金华康顺的实际经营者；在首次提交的 申报材料中未充分揭示非洲猪瘟疫情可能造成的业绩波动风险等方面问题，于 2020年 8月 18日被中国证监会采取警示的监管措施。因在华晨汽车集团控股有限公司 2017年非公开发 行公司倩券(第二期）受托管理过程中，存在未及时履行受托管理人信息披露职责等违法违 规行为，于 2020年 11月 20日被上海证券交易所债券业务中心采取出具警示函的行政监管 措施。因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告， 于 2021年 5月 26日被中国人民银行深圳市中心支行罚款人民币 173万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相 关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 190,216.20 2 应收证券清算款 219,978.06 3 应收股利 - 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 18 4 应收利息 1,659.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 411,853.70 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688690 纳微科技 277,777.53 0.12 新股锁定 2 688601 力芯微 119,251.48 0.05 新股锁定 3 688621 阳光诺和 95,025.15 0.04 新股锁定 4 688315 诺禾致源 77,576.80 0.03 新股锁定 5 688117 圣诺生物 60,141.84 0.03 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 189,811,239.00 报告期期间基金总申购份额 126,500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 42,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 273,811,239.00 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发行及募 集的文件 2、《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3、《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 4、《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 8.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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