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| 华泰保兴尊享定开(007767) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2414850 | ||||||||
| 基金代码 | 007767 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 07月 21日 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 16日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰保兴尊享定开 基金主代码 007767 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 09月 02日 报告期末基金份额总额 86,417,368.18份 投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产 的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 封闭期内，本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策 和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析， 积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益 率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基 金资产在各类资产之间的配置比例。本基金将在控制市场风 险与流动性风险的前提下，灵活运用久期策略、期限结构配 置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策 略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债 券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态 调整。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投资于高流动性的投资品种，重点考虑债券的安全性 和流动性，确保组合债券有较高的变现能力，并严格控制基 金组合的杠杆比例。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和 混合型基金、高于货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 04月 01日-2021年 06月 30日） 1.本期已实现收益 660,982.61 2.本期利润 800,644.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 4.期末基金资产净值 87,613,002.64 5.期末基金份额净值 1.0138 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.92% 0.02% 0.45% 0.03% 0.47% -0.01% 过去六个月 1.59% 0.03% 0.65% 0.04% 0.94% -0.01% 过去一年 2.42% 0.03% -0.20% 0.06% 2.62% -0.03% 自基金合同生效起 至今 6.23% 0.05% 1.06% 0.07% 5.17% -0.02% 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 注：本基金业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周咏梅 基金经理 2019年 09 月 02日 - 14年 上海财经大学国际金融 学硕士。历任华泰资产 管理有限公司固定收益 组合管理部投资助理、 投资经理。在华泰资产 管理有限公司任职期 间，曾管理组合类保险 资产管理产品等。2016 年 8月加入华泰保兴基 金管理有限公司，历任 专户投资一部投资经 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规 范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内， 本基金运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益 输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资 研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实 行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的 公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察 稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交 易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监 控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易 以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度，国内经济仍处于复苏阶段。投资方面，1-5月，固定资产投资两年平均增长 4.2%， 房地产投资两年平均增长 8.6%，制造业两年平均增速由负转正。消费方面，复苏力度依然乏力，5月社 会消费品零售总额两年平均增速为 4.5%。出口方面，欧美的财政刺激政策加大了居民对中国商品的需 求，但后续面临海外宽松政策退出及产业链重启导致的出口需求下降风险。物价方面，在供给收缩、需 求旺盛的情况下，大宗商品上涨幅度大，5月 PPI 同比达到 9%，PPI向 CPI传导效应较弱，且 CPI受到 猪肉价格大幅下降的影响，CPI同比增速保持低位。从海外经济来看，随着疫苗接种率的上升，海外经济 将走向正常化，就业数据继续好转，10年美债收益率在触及 1.77%之后，回落幅度超过 30bp。 政策方面，中国人民银行坚持稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持了连续性、稳定性、可持 续性，预期管理科学有效，保持对经济恢复的必要支持力度。信用政策继续保持紧缩，防止贷款违规流 入房地产行业。另外，地方债发行进度不及预期。资金面方面，市场保持了适度宽松的状态，以防范信 用风险。7月国务院常务会议决定，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中 小微企业的支持，促进融资成本稳中有降。 二季度，国债、政策性金融债收益率曲线陡峭化下行，高等级信用债表现优于利率债。4月债券收益 率震荡下行，月末国常会表态经济的看法，经济还需固本培元，宽松预期上升。5月央行货币政策报告精 准回复了市场的担忧，通胀和美债收益率上行都不会对政策产生扰动。长债涨幅较大，30年国债下行 10bp，10年国债下行 9bp。6月，债券波动较大，美联储议息会议显示随着就业缺口的逐渐闭合、物价的 高企与市场流动性的过度充裕，联储年内启动 Taper的概率明显增加，月末央行通过中证报喊话后，市 场对资金面的预期转为宽松，且存款利率自律定价机制让市场产生了降息的效果，收益率基本回到月初 水平。 报告期内，基金投资上，组合主要增持了政策性金融债，整体久期较低。转债方面，4月份增持了银 行转债，部分获利了结。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末基金份额净值为 1.0138元，本报告期内基金份额净值增长率为 0.92%，同期业绩比较 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 基准收益率为 0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第 四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 85,622,824.60 96.46 其中：债券 85,622,824.60 96.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,364,296.94 1.54 8 其他资产 1,773,881.12 2.00 9 合计 88,761,002.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 1 国家债券 12,960,000.00 14.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 17,085,000.00 19.50 其中：政策性金融债 12,045,000.00 13.75 4 企业债券 9,966,500.00 11.38 5 企业短期融资券 9,018,400.00 10.29 6 中期票据 15,141,500.00 17.28 7 可转债（可交换债） 21,451,424.60 24.48 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 85,622,824.60 97.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 092118002 21农发清发 02 100,000 10,035,000.00 11.45 2 219922 21贴现国债 22 100,000 9,954,000.00 11.36 3 132004 15国盛 EB 60,010 6,139,023.00 7.01 4 132015 18中油 EB 60,000 6,135,000.00 7.00 5 101901334 19中节能 MTN003 50,000 5,055,000.00 5.77 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发 行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,817.07 2 应收证券清算款 1,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 768,064.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,773,881.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 132004 15国盛 EB 6,139,023.00 7.01 2 132015 18中油 EB 6,135,000.00 7.00 3 132007 16凤凰 EB 4,835,115.60 5.52 4 132008 17山高 EB 2,602,945.60 2.97 5 110059 浦发转债 1,024,300.00 1.17 6 110053 苏银转债 606,800.00 0.69 7 132022 20广版 EB 70,189.00 0.08 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 86,417,368.18 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 86,417,368.18 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例 发起份额承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 - - - - - 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 10,480,498.36 12.13% 10,001,800.18 11.57% 自基金合同生效之 日起不少于 3年 其他 - - - - - 合计 10,480,498.36 12.13% 10,001,800.18 11.57% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210401- 20210630 75,936,869.82 - - 75,936,869.82 87.87% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出 现大幅波动的风险。 注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人办公场所及基金托管人住所 10.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2021年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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