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| 华泰保兴久盈(007432) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2414847 | ||||||||
| 基金代码 | 007432 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 07月 21日 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 16日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰保兴久盈 基金主代码 007432 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 08月 24日 报告期末基金份额总额 4,500,125,129.91份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期 限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具， 力求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开 放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投 资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到 期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期 日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定 行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作 期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期 日。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，对投 资组合的现金比例进行结构化管理。通过回购的滚动操作和 债券品种的期限结构搭配，有效分配基金的现金流，保持本基 金在开放期的充分流动性。 业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.00% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和 混合型基金、高于货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 04月 01日-2021年 06月 30日） 1.本期已实现收益 42,240,570.69 2.本期利润 42,240,570.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0094 4.期末基金资产净值 4,555,166,888.70 5.期末基金份额净值 1.0122 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.94% 0.01% 0.93% 0.01% 0.01% 0.00% 过去六个月 1.83% 0.01% 1.86% 0.01% -0.03% 0.00% 自基金合同生效起 至今 3.04% 0.01% 3.22% 0.01% -0.18% 0.00% 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 注：1、本基金合同生效日为 2020年 08月 24日，截至本报告期末基金合同生效不满一年。 2、本基金业绩比较基准为：该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、本基金合同生效日为 2020年 08月 24日，截至本报告期末基金合同生效不满一年。 2、截至本报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王海明 基金经理 2020年 08 月 24日 - 5年 上海财经大学硕士研究 生。曾任华泰资产管理 有限公司固定收益投资 部研究员。2016年 8月 加入华泰保兴基金管理 有限公司，历任投资助 理、华泰保兴货币市场 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 基金基金经理助理。 周咏梅 基金经理 2020年 08 月 24日 - 14年 上海财经大学国际金融 学硕士。历任华泰资产 管理有限公司固定收益 组合管理部投资助理、 投资经理。在华泰资产 管理有限公司任职期 间，曾管理组合类保险 资产管理产品等。2016 年 8月加入华泰保兴基 金管理有限公司，历任 专户投资一部投资经 理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规 范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内， 本基金运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益 输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资 研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实 行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的 公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察 稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交 易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监 控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易 以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内 的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度，国内经济仍处于疫情之后恢复之中。投资方面，1-5月，固定资产投资两年平均增 长 4.2%，房地产投资增速较高，两年平均增长 8.6%。消费方面，5月，社会消费品零售总额两年平均增 速 4.5%。从经济景气度来看，制造业 PMI从 4月的 51.1下降至 6月的 50.9。出口方面，欧美的财政刺 激政策，加大了居民对中国商品的需求，但后续面临海外财政刺激退出以及产业链重启导致的对国内需 求下降风险。物价方面，CPI受到猪肉价格大幅下降影响，整体回升幅度较小。在供给收缩、需求旺盛的 情况下，大宗商品上涨幅度较大，5月 PPI同比达到 9%。从海外经济来看，随着疫苗接种率的上升，社 会活动陆续放开，就业数据好转。二季度，10年美债收益率最高至 1.77%之后，回落幅度超过 30bp。 政策方面，中国人民银行坚持稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持了连续性、稳定性、可持 续性，预期管理科学有效，保持对经济恢复的必要支持力度。从市场利率来看，整个二季度资金面延续 了较为充裕的局面。信用政策保持紧缩，防止贷款违规流入房地产行业。地方债发行进度不及预期，配 置机构欠配较多，这两种因素可能影响后续债券市场波动。7月国务院常务会议决定，适时运用降准等货 币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。 报告期内，本基金稳步配置了封闭期内到期的债券，合理安排正回购期限，降低融资成本，提高了 组合杠杆水平，取得了稳健收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末基金份额净值为 1.0122元，本报告期内基金份额净值增长率为 0.94%，同期业绩比较 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 基准收益率为 0.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,248,432,367.28 97.28 其中：债券 6,248,432,367.28 97.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,622,423.20 0.06 8 其他资产 170,938,626.85 2.66 9 合计 6,422,993,417.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,248,432,367.28 137.17 其中：政策性金融债 6,248,432,367.28 137.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,248,432,367.28 137.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 180411 18农发 11 29,700,000 3,024,778,421.13 66.40 2 150314 15进出 14 15,900,000 1,611,705,851.87 35.38 3 150218 15国开 18 7,750,000 783,430,936.42 17.20 4 018017 国开 2007 3,000,000 298,727,625.55 6.56 5 200212 20国开 12 2,000,000 198,827,411.42 4.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 15国开 18（代码：150218）、国开 2007（代码：018017）以及 20国开 12（代码：200212）为本基 金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2021年 1月 8日公布信息显示，2020年 12月 25日，中国银保监会针对国家开 发银行为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽 回情况、违规变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款、贷款风险分类 不准确、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资 产质量、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品、扶贫贷款存贷挂钩、易地扶贫搬迁贷款“三 查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁、未落实同业业务交易对手名单制监管要求、以贷款方 式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同 业存款业务管理、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务、未按规定向投资者充分披露理财产品投 资非标准化债权资产情况、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务、利用集团内部交易进行子公司间不 良资产非洁净出表、违规收取小微企业贷款承诺费、收取财务顾问费质价不符、利用银团贷款承诺费浮 利分费、向检查组提供虚假整改说明材料、未如实提供信贷资产转让台账、案件信息迟报、瞒报、对以 往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位等二十四项违法违规行为，对国家开发银行处以罚款 4880万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字 〔2020〕67号）。 本基金投资 15国开 18（代码：150218）、国开 2007（代码：018017）以及 20国开 12（代码： 200212）的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。 除 15国开 18（代码：150218）、国开 2007（代码：018017）以及 20国开 12（代码：200212）外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 170,938,626.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 170,938,626.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,500,125,129.91 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,500,125,129.91 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210401- 20210630 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 22.22% 2 20210401- 20210630 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 22.22% 3 20210401- 20210630 1,999,999,000.0 0 - - 1,999,999,000.00 44.44% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出 现大幅波动的风险。 注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 9.2 存放地点 基金管理人办公场所及基金托管人住所 9.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2021年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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