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| 华泰保兴安盈(007385) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2414846 | ||||||||
| 基金代码 | 007385 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 07月 21日 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 16日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰保兴安盈 基金主代码 007385 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 05月 06日 报告期末基金份额总额 528,658,219.47份 投资目标 通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配置，运 用稳健的个股和个券投资策略，在严格控制风险的前提下， 力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 封闭期内，本基金遵循经济周期性波动规律，动态把握不同 资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益 特征的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大类资 产的适度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基 金资产的长期稳定增值。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安 排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*10%+中债总指数（全价）收益率*90% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 04月 01日-2021年 06月 30日） 1.本期已实现收益 7,764,872.30 2.本期利润 -1,491,048.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0029 4.期末基金资产净值 664,854,070.42 5.期末基金份额净值 1.2576 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.23% 0.12% 0.78% 0.11% -1.01% 0.01% 过去六个月 2.50% 0.31% 0.33% 0.15% 2.17% 0.16% 过去一年 13.78% 0.34% 1.80% 0.14% 11.98% 0.20% 自基金合同生效起 至今 25.76% 0.30% 5.78% 0.14% 19.98% 0.16% 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*10%+中债总指数（全价）收益率*90% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵旭照 基金经理 2019年 05 月 06日 - 7年 北京大学金融学硕士。 历任国泰君安证券股份 有限公司研究员。2016 年 12 月加入华泰保兴 基金管理有限公司，历 任公司研究部研究员。 周咏梅 基金经理 2019年 05 月 06日 - 14年 上海财经大学国际金融 学硕士。历任华泰资产 管理有限公司固定收益 组合管理部投资助理、 投资经理。在华泰资产 管理有限公司任职期 间，曾管理组合类保险 资产管理产品等。2016 年 8月加入华泰保兴基 金管理有限公司，历任 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 专户投资一部投资经 理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规 范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内， 本基金运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益 输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资 研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实 行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的 公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察 稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交 易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监 控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易 以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 股票方面，经过了春节后的调整，二季度整体呈现结构性上涨行情，在景气度驱动下，次高端白 酒、电动车、CXO、医美等细分行业个股上涨幅度较大，估值重新回到高位，偏价值类的行业和个股在二 季度表现出了明显的负超额收益。在账户操作层面，我们继续坚持持仓打新策略，考虑到账户的绝对收 益性质，我们在二季度没有明显增加股票底仓的仓位和弹性，继续保持单边打新，在选股上我们继续坚 持业绩估值匹配的思路，注重安全边际。 债券方面，二季度流动性充裕，政策偏宽松，国债、政策性金融债收益率曲线陡峭化下行，高等级 信用债表现优于利率债。操作方面，组合增持了部分低价转债，且增持了高等级信用债和金融债，逐步 拉长了久期，获得了稳定的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末基金份额净值为 1.2576元，本报告期内基金份额净值增长率为-0.23%，同期业绩比较 基准收益率为 0.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第 四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 79,735,927.01 11.54 其中：股票 79,735,927.01 11.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 578,576,284.70 83.72 其中：债券 578,576,284.70 83.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,279,683.24 2.65 8 其他资产 14,508,454.43 2.10 9 合计 691,100,349.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 26,856.80 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 27,920,471.98 4.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,047.59 0.01 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 21,041,649.12 3.16 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,004.40 0.00 J 金融业 30,599,528.30 4.60 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 49,470.30 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,884.08 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 79,735,927.01 11.99 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601939 建设银行 3,288,200 21,866,530.00 3.29 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 2 002727 一心堂 450,000 14,899,500.00 2.24 3 600519 贵州茅台 5,700 11,723,190.00 1.76 4 600036 招商银行 160,000 8,670,400.00 1.30 5 601012 隆基股份 94,000 8,350,960.00 1.26 6 603233 大参林 120,000 6,133,200.00 0.92 7 600690 海尔智家 230,000 5,959,300.00 0.90 8 600559 老白干酒 40,000 1,052,000.00 0.16 9 300957 贝泰妮 481 121,192.76 0.02 10 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 5.3.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌 股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 20,026,400.00 3.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 129,533,600.00 19.48 其中：政策性金融债 44,131,100.00 6.64 4 企业债券 137,994,100.00 20.76 5 企业短期融资券 30,060,000.00 4.52 6 中期票据 94,972,000.00 14.28 7 可转债（可交换债） 165,990,184.70 24.97 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 578,576,284.70 87.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 132004 15国盛 EB 469,950 48,075,885.00 7.23 2 132007 16凤凰 EB 449,780 46,930,045.20 7.06 3 132015 18中油 EB 380,000 38,855,000.00 5.84 4 188134 21华泰 G5 250,000 24,942,500.00 3.75 5 1628020 16兴业绿色金融债 03 200,000 20,142,000.00 3.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 1、16兴业绿色金融债 03（代码：1628020）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2020年 9月 4日公布信息显示，2020年 8月 31日，中国银保监会福建监管局 针对兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正 当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部 门担保等违法违规事实，对兴业银行处以没收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元的行政处罚，详见《福建银保监局行政处罚信息公开表》（闽银保监罚决字〔2020〕24 号）。 经中国人民银行官网 2020年 9月 11日公布信息显示，2020年 9月 4日，中国人民银行福州中心支 行针对兴业银行为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全 流程中的一致性的规定、为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息 真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性、违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服 务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性、违反银行卡收单外包管理 规定、未按规定履行客户身份识别义务等五项违法违规行为，对兴业银行处以警告、没收违法所得 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款的行政处罚，详见《福州中支行政处罚信息公示表》（福 银罚字〔2020〕35号）。 2、建设银行（代码：601939）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2020年 8月 28日公布信息显示，2020年 7月 13日，中国银保监会针对建设银 行股份有限公司（以下简称“建设银行”）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保 并发生案件、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资、逆流程开展 业务操作、本行理财产品之间风险隔离不到位、未做到理财业务与自营业务风险隔离、个人理财资金违 规投资、违规为理财产品提供隐性担保、同业投资违规接受担保等八项违法违规事实，对建设银行处以 罚款合计 3920万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚 决字〔2020〕32号）。 本基金投资 16兴业绿色金融债 03（代码：1628020）和建设银行（代码：601939）的投资决策程 序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。 除 16兴业绿色金融债 03（代码：1628020）和建设银行（代码：601939）外，本基金投资的前十名 证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 63,588.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,496,455.88 5 应收申购款 9,942,214.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 6,195.28 8 其他 - 9 合计 14,508,454.43 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 132004 15国盛 EB 48,075,885.00 7.23 2 132007 16凤凰 EB 46,930,045.20 7.06 3 132015 18中油 EB 38,855,000.00 5.84 4 132008 17山高 EB 15,787,158.00 2.37 5 113026 核能转债 3,073,571.10 0.46 6 110057 现代转债 2,228,373.30 0.34 7 113037 紫银转债 2,063,400.00 0.31 8 132017 19新钢 EB 1,097,910.00 0.17 9 128107 交科转债 1,085,600.00 0.16 10 132021 19中电 EB 307,176.10 0.05 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 300957 贝泰妮 121,192.76 0.02 锁定期股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 520,761,305.68 报告期期间基金总申购份额 7,896,913.79 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 528,658,219.47 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例 发起份额承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 - - - - - 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 10,000,000.00 1.89% 10,000,000.00 1.89% 自基金合同生效之 日起不少于 3年 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 1.89% 10,000,000.00 1.89% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内无单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人办公场所及基金托管人住所 10.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2021年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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