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| 华泰保兴尊利债券C(005909) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2414839 | ||||||||
| 基金代码 | 005909 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 07月 21日 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 16日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰保兴尊利债券 基金主代码 005908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 06月 25日 报告期末基金份额总额 87,730,044.24份 投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产 的长期稳定增值，并通过积极主动的投资管理，力求获得高于 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将基于宏观经济周期变化，确定利率变动方向和趋势， 合理安排资产组合的配置结构，在控制投资风险的前提下获 取超过债券市场平均收益水平的投资业绩。此外，本基金还将 适度参与股票投资，通过积极地个股精选来增强基金资产的 收益。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和 混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 下属分级基金的基金简称 华泰保兴尊利债券 A 华泰保兴尊利债券 C 下属分级基金的交易代码 005908 005909 报告期末下属分级基金的份额总额 73,747,919.74份 13,982,124.50份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 04月 01日-2021年 06月 30日） 华泰保兴尊利债券 A 华泰保兴尊利债券 C 1.本期已实现收益 2,305,141.91 667,324.03 2.本期利润 2,869,420.11 860,393.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0576 0.0511 4.期末基金资产净值 89,228,306.74 16,711,297.60 5.期末基金份额净值 1.2099 1.1952 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴尊利债券 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.71% 0.27% 0.77% 0.10% 3.94% 0.17% 过去六个月 6.25% 0.43% 0.70% 0.14% 5.55% 0.29% 过去一年 7.48% 0.38% 2.31% 0.13% 5.17% 0.25% 过去三年 20.93% 0.27% 8.98% 0.13% 11.95% 0.14% 自基金合同生效起 至今 20.99% 0.27% 9.00% 0.13% 11.99% 0.14% 华泰保兴尊利债券 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 率标准差 ④ 过去三个月 4.60% 0.27% 0.77% 0.10% 3.83% 0.17% 过去六个月 6.03% 0.43% 0.70% 0.14% 5.33% 0.29% 过去一年 7.05% 0.38% 2.31% 0.13% 4.74% 0.25% 过去三年 19.46% 0.27% 8.98% 0.13% 10.48% 0.14% 自基金合同生效起 至今 19.52% 0.27% 9.00% 0.13% 10.52% 0.14% 注：本基金业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华泰保兴尊利债券 A 华泰保兴尊利债券 C 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张挺 基金经理 2018年 06 月 25日 - 10年 上海财经大学经济学硕 士。历任华泰资产管理 有限公司固定收益组合 管理部债券研究员、投 资助理、投资经理。在 华泰资产管理有限公司 任职期间，曾管理组合 类保险资产管理产品、 集合型企业年金计划 等。2016年 8月加入华 泰保兴基金管理有限公 司，现任基金投资部联 席总经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规 范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内， 本基金运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益 输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资 研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实 行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的 公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察 稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交 易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监 控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易 以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内 的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 二季度，国内经济增长动能边际上较一季度小幅走弱， PMI指数从 3月的 51.9回落至 6月的 50.9，工业增加值、企业利润增速同比均有所回落。货币信贷方面，M2、社融增速继续回落，紧信用趋 势持续。与此同时，从统计局公布的房价数据来看，二季度房价延续了一季度以来的上涨趋势，但环比 涨幅趋于平稳，房地产销售面积同比增速回落。货币政策方面，二季度资金面总体保持宽松，资金利率 较为稳定，央行货币政策保持中性略松。海外方面，虽然美国通胀水平显著走高，但美联储保持鸽派态 度，美债利率有所下行。 二季度，债券市场较为平稳，无风险利率呈现震荡缓慢下行趋势，10年政策性金融债利率下行 10BP。信用债出现分化，高等级信用利差保持稳定，中低等级信用利差有所压缩，但部分债务压力较大 主体和地区债券发行难度仍较高。权益市场小幅上涨，风格偏向成长，新能源、科技、医疗等板块相对 表现较好。可转债市场跟随正股上涨，由于流动性整体较为充裕，可转债市场估值水平有所提升。 报告期内，基金投资上，随着市场调整风险的释放，逐步提升了股票仓位，增持的方向主要是新能 源、医疗、科技领域的龙头企业，并保留了部分质地较好银行股和具有成长性的周期股。可转债方面， 重视投资品种的信用资质和基本面，保持仓位稳定，继续持有银行转债等低估值品种，减持涨幅较大的 品种，保持绝对收益增强的投资思路。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰保兴尊利债券 A份额净值为 1.2099元，本报告期华泰保兴尊利债券 A份额净值 增长率为 4.71%，同期业绩比较基准收益率为 0.77%；截至本报告期末华泰保兴尊利债券 C份额净值为 1.1952元，本报告期华泰保兴尊利债券 C份额净值增长率为 4.60%，同期业绩比较基准收益率为 0.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,379,775.00 14.32 其中：股票 15,379,775.00 14.32 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 84,796,150.00 78.93 其中：债券 84,796,150.00 78.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.79 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,082,636.80 2.87 8 其他资产 1,173,369.59 1.09 9 合计 107,431,931.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 901,200.00 0.85 C 制造业 5,060,245.00 4.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 876,000.00 0.83 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 477,200.00 0.45 I 信息传输、软件和信息技术服务业 337,900.00 0.32 J 金融业 7,414,050.00 7.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 313,180.00 0.30 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,379,775.00 14.52 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600919 江苏银行 500,000 3,550,000.00 3.35 2 300059 东方财富 60,000 1,967,400.00 1.86 3 600036 招商银行 35,000 1,896,650.00 1.79 4 601012 隆基股份 10,000 888,400.00 0.84 5 601117 中国化学 100,000 876,000.00 0.83 6 601238 广汽集团 50,000 647,500.00 0.61 7 000301 东方盛虹 30,000 627,000.00 0.59 8 600985 淮北矿业 50,000 610,500.00 0.58 9 002223 鱼跃医疗 15,000 571,950.00 0.54 10 600258 首旅酒店 20,000 477,200.00 0.45 5.3.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌 股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 28,024,000.00 26.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 56,772,150.00 53.59 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 84,796,150.00 80.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 019640 20国债 10 160,000 16,000,000.00 15.10 2 010107 21国债(7) 120,000 12,024,000.00 11.35 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 3 132014 18中化 EB 60,000 7,356,600.00 6.94 4 132016 19东创 EB 60,000 6,090,000.00 5.75 5 132017 19新钢 EB 50,000 5,545,000.00 5.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 江苏银行（代码：600919）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会江苏监管局官网 2020年 12月 31日公布信息显示，2020年 12月 30日，江苏银保监 局针对江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）个人贷款资金用途管控不严、发放流动资金贷款 偿还银行承兑汇票垫款、理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理、个人理财资 金对接项目资本金、理财业务未与自营业务相分离、理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例 要求等六项违法违规事实，对江苏银行处以罚款人民币 240万元的行政处罚，详见《江苏银保监局行政 处罚信息公开表》（苏银保监罚决字〔2020〕88号）。 本基金投资江苏银行（代码：600919）的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。 除江苏银行（代码：600919）外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 25,603.10 2 应收证券清算款 420,912.07 3 应收股利 - 4 应收利息 700,537.93 5 应收申购款 20,121.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 6,195.28 8 其他 - 9 合计 1,173,369.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 132014 18中化 EB 7,356,600.00 6.94 2 132016 19东创 EB 6,090,000.00 5.75 3 132017 19新钢 EB 5,545,000.00 5.23 4 113021 中信转债 5,278,500.00 4.98 5 132008 17山高 EB 5,231,000.00 4.94 6 110053 苏银转债 3,640,800.00 3.44 7 110045 海澜转债 3,348,900.00 3.16 8 113516 苏农转债 3,178,500.00 3.00 9 113026 核能转债 3,171,900.00 2.99 10 128034 江银转债 3,156,000.00 2.98 11 120002 18中原 EB 2,245,000.00 2.12 12 132004 15国盛 EB 1,023,000.00 0.97 13 110048 福能转债 667,900.00 0.63 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰保兴尊利债券 A 华泰保兴尊利债券 C 报告期期初基金份额总额 44,447,165.31 21,781,211.64 报告期期间基金总申购份额 29,422,376.53 293,897.23 减：报告期期间基金总赎回份额 121,622.10 8,092,984.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 73,747,919.74 13,982,124.50 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210401- 20210630 29,999,600.00 - - 29,999,600.00 34.20% 2 20210615- 20210630 - 29,300,125.5 8 - 29,300,125.58 33.40% 产品特有风险 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 本基金本报告期内存在单一投资者持有份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出 现大幅波动的风险。 注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴尊利债券型证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴尊利债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人办公场所及基金托管人住所 9.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2021年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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