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| 华宝中证智能制造主题ETF(516800) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2413721 | ||||||||
| 基金代码 | 516800 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 华宝中证智能制造主题 ETF2021年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝中证智能制造主题 ETF 场内简称 智能制造 ETF 基金主代码 516800 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 1月 29日 报告期末基金份额总额 303,154,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力 争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的 股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组 合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别 成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行 替代。 业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数 基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标 的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 华宝中证智能制造主题 ETF2021年第 2季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 1.本期已实现收益 22,083,605.15 2.本期利润 113,258,752.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.1894 4.期末基金资产净值 346,590,665.41 5.期末基金份额净值 1.1433 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 23.89% 1.40% 21.66% 1.42% 2.23% -0.02% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 14.33% 1.50% 10.67% 1.63% 3.66% -0.13% 注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 2、本基金业绩比较基准为：中证智能制造主题指数收益率。 华宝中证智能制造主题 ETF2021年第 2季度报告 第 4页 共 12页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效于 2021年 1月 29日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。 2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的有关约定，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张放 本基金基 金经理 2021年 1月 29 日 - 9年 硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江 证券股份有限公司从事分析研究工作。 2014年加入华宝基金管理有限公司，担 任投资经理、基金经理助理等职务。2021 年 1月起任华宝中证智能制造主题交易 型开放式指数证券投资基金基金经理。 2021年 3月起任华宝 MSCI中国 A股国际 通 ESG通用指数证券投资基金（LOF）基 金经理。2021年 5月起任华宝中证大数 据产业交易型开放式指数证券投资基金 基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华宝中证智能制造主题 ETF2021年第 2季度报告 第 5页 共 12页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其 他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度，在全球经济复苏继续演绎的背景下，大宗商品价格继续走高并带来主要经济 体通胀数据的攀升，国内外权益市场在经济持续复苏与流动性充裕的环境下，继续波动上行。展 望 2021年三季度，全球经济复苏的态势料将延续。国内经济的主要动能可能由外需切换为内需， 但消费与投资支撑经济韧性仍在。核心产业的转型升级仍然是国内经济关注的焦点，科技创新仍 然是未来政策支持的重点，智能制造方向属于科技创新领域重要的一部分。证券市场方面，目前 市场整体向好，但波动在增加，结构性行情或将延续。2021年二季度，电气设备、电子、汽车、 化工等行业表现较好，家用电器、农林牧渔、房地产、公用事业等行业表现较弱。本报告期中， 以中证 100指数和沪深 300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了 0.25%和上涨了 3.48%；而作 为成长股代表的中证 1000指数和创业板指数分别上涨了 12.56%和 26.05%。在本报告期中，中证 华宝中证智能制造主题 ETF2021年第 2季度报告 第 6页 共 12页 智能制造主题指数累计上涨了 21.66%。 本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资 策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪 误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 23.89%，业绩比较基准收益率为 21.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 340,470,130.85 96.26 其中：股票 340,470,130.85 96.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,333,694.59 1.79 8 其他资产 6,907,451.90 1.95 9 合计 353,711,277.34 100.00 注：此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者在 金额上可能不相等。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 华宝中证智能制造主题 ETF2021年第 2季度报告 第 7页 共 12页 B 采矿业 - - C 制造业 281,174,374.89 81.13 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 57,847,237.86 16.69 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 339,021,612.75 97.82 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,137,147.50 0.33 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 73,523.22 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 123,297.64 0.04 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 30,146.60 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 华宝中证智能制造主题 ETF2021年第 2季度报告 第 8页 共 12页 S 综合 - - 合计 1,448,518.10 0.42 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300124 汇川技术 259,190 19,247,449.40 5.55 2 603986 兆易创新 93,470 17,563,013.00 5.07 3 002415 海康威视 254,472 16,413,444.00 4.74 4 000725 京东方Ａ 2,514,500 15,690,480.00 4.53 5 002371 北方华创 43,804 12,150,353.52 3.51 6 002049 紫光国微 75,000 11,564,250.00 3.34 7 600406 国电南瑞 485,940 11,293,245.60 3.26 8 300450 先导智能 165,612 9,959,905.68 2.87 9 600588 用友网络 288,418 9,592,782.68 2.77 10 300454 深信服 36,700 9,522,916.00 2.75 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.05 2 300957 贝泰妮 547 137,822.12 0.04 3 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.03 4 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.03 5 300979 华利集团 902 78,925.00 0.02 5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 华宝中证智能制造主题 ETF2021年第 2季度报告 第 9页 共 12页 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华宝中证智能制造主题 ETF2021年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 249,574.87 2 应收证券清算款 6,574,590.63 3 应收股利 - 4 应收利息 1,386.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 81,899.70 8 其他 - 9 合计 6,907,451.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688609 九联科技 158,587.88 0.05 新股锁定 2 300957 贝泰妮 137,822.12 0.04 新股锁定 3 688316 青云科技 92,820.00 0.03 新股锁定 4 688456 有研粉材 89,994.00 0.03 新股锁定 5 300979 华利集团 78,925.00 0.02 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 747,154,000.00 报告期期间基金总申购份额 38,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 482,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 华宝中证智能制造主题 ETF2021年第 2季度报告 第 11页 共 12页 报告期期末基金份额总额 303,154,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同； 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书； 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 华宝中证智能制造主题 ETF2021年第 2季度报告 第 12页 共 12页 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2021年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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