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| 华宝增强收益债券A(240012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2413703 | ||||||||
| 基金代码 | 240012 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝增强收益债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 华宝增强收益债券 2021年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝增强收益债券 基金主代码 240012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 2月 17日 报告期末基金份额总额 14,737,438.55份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当 期收益和总回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究， 对相关资产类别（包括固定收益类资产、权益类资产和 货币资产等）的预期收益进行动态跟踪，决定其配置比 例。 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自 下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率 华宝增强收益债券 2021年第 2季度报告 第 3页 共 14页 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。在债 券型基金产品中，其长期平均风险程度和预期收益率高 于纯债券基金。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝增强收益债券 A 华宝增强收益债券 B 下属分级基金的交易代码 240012 240013 报告期末下属分级基金的份额总额 8,950,270.68份 5,787,167.87份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 华宝增强收益债券 A 华宝增强收益债券 B 1.本期已实现收益 407,121.95 234,846.46 2.本期利润 492,534.00 294,582.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0531 0.0501 4.期末基金资产净值 11,685,631.06 7,122,507.77 5.期末基金份额净值 1.3056 1.2307 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝增强收益债券 A 华宝增强收益债券 2021年第 2季度报告 第 4页 共 14页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.31% 0.30% 0.46% 0.06% 3.85% 0.24% 过去六个月 2.74% 0.27% 0.24% 0.07% 2.50% 0.20% 过去一年 3.63% 0.27% -0.76% 0.10% 4.39% 0.17% 过去三年 18.56% 0.20% 4.30% 0.11% 14.26% 0.09% 过去五年 17.68% 0.17% 1.43% 0.11% 16.25% 0.06% 自基金合同 生效起至今 75.61% 0.21% 5.70% 0.11% 69.91% 0.10% 华宝增强收益债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.21% 0.30% 0.46% 0.06% 3.75% 0.24% 过去六个月 2.53% 0.27% 0.24% 0.07% 2.29% 0.20% 过去一年 3.20% 0.27% -0.76% 0.10% 3.96% 0.17% 过去三年 17.15% 0.20% 4.30% 0.11% 12.85% 0.09% 过去五年 15.44% 0.17% 1.43% 0.11% 14.01% 0.06% 自基金合同 生效起至今 67.24% 0.21% 5.70% 0.11% 61.54% 0.10% 注：1、本基金业绩比较基准为：中国债券总指数收益率。 2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝增强收益债券 2021年第 2季度报告 第 5页 共 14页 注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2009 年 8 月 16日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 华宝增强收益债券 2021年第 2季度报告 第 6页 共 14页 任职日期 离任日期 年限 李栋梁 本基金基 金经理、 固定收益 部副总经 理 2014年 10月 11日 - 18年 硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝 信托有限责任公司和太平资产管理有限 公司从事固定收益的研究和投资。2010 年 9月加入华宝基金管理有限公司，先后 担任债券分析师、基金经理助理、固定收 益部总经理助理等职务，现任固定收益部 副总经理。2011年 6月起担任华宝宝康 债券投资基金基金经理。2014年 10月起 任华宝增强收益债券型证券投资基金基 金经理。2015年 10月至 2017年 12月任 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基 金（LOF）和华宝新价值灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2016年 4月至 2019年 6月任华宝宝鑫纯债一年定期开 放债券型证券投资基金基金经理。2016 年 6月起任华宝可转债债券型证券投资 基金基金经理。2016年 9月至 2017年 12 月任华宝新活力灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2016年 12月至 2021 年 3月任华宝新起点灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2017年1月至2018 年 6月任华宝新动力一年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2017年 3月至 2018年 7月任华宝新回报一年定期开放 混合型证券投资基金基金经理。2017年 3 月至 2018年 8月任华宝新优选一年定期 开放灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。2017年 6月至 2019年 3月任华宝 新优享灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。2021年 4月起任华宝双债增强 债券型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风 华宝增强收益债券 2021年第 2季度报告 第 7页 共 14页 险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度经济延续复苏，修复动能有边际走弱迹象。6月产需两端均偏弱，PMI连续三个月缓步 回落，但经济增长整体仍具韧性。具体来看，5月规模以上工业增加值同比增长 8.8%，两年平均 增长 6.6%，较一季度呈现逐步回落。1-5月固定资产投资累计同比增长 15.4%，两年平均增速为 4.2%，增速持续上行。其中，制造业投资保持温和修复态势；房地产投资缓慢回落，前端拿地开 工弱、后端竣工强，房企融资弱、销售回款强，施工增速弱、价格上涨贡献强。基建投资小幅加 快，但仍弱于今年 3月份的开工旺季增速，主要受到政策约束。5月社会消费品零售总额同比增 长 12.4%，两年平均增长 4.5%，较上月略有修复。贸易方面，以美元计，5月出口同比增速回落 至 27.9%，两年平均增速较上月明显回落；进口同比增速继续上行至 51.1%，两年平均增速小幅上 行。通胀方面，5月 CPI同比延续温和回升至 1.3%，受猪价回落压制和消费恢复缓慢；5月 PPI 延续上行，同比增速至 9%，国内定价的黑色系因供给收缩，涨势强于全球定价的有色与原油。金 融数据方面，5月 M2同比增长 8.3%，社会融资规模存量同比延续回落至 11.0%，已回到疫情前 2019 华宝增强收益债券 2021年第 2季度报告 第 8页 共 14页 年的水平。 二季度市场流动性整体宽松，央行操作较由上季度明显净回笼转为小幅净投放，半年末资金 面平稳，但相较市场此前过于乐观的预期呈现出偏紧格局。银行间隔夜加权利率均值由上季度的 2.05%回落 3BP至 2.02%，7天加权均值由 2.41%回落 16BP至 2.25%；1Y股份制银行同业存单发行 利率季度均值继续回落 10BP至 2.94%。二季度国债收益率陡峭下移，1Y国债、1Y国开债收益率 分别下行 15BP、25BP至 2.43%、2.51%，10Y国债、10Y国开债收益率分别下行 11BP、8BP至 3.08%、 3.49%。 二季度权益市场整体上涨、结构分化，上证综指上涨 4.34%，中证 500指数上涨 8.86%，创业 板指上涨 26.05%。中证转债指数上涨 4.45%，转债市场转股溢价率小幅压缩至 28.84%。行业主题 中，半导体、新能源、汽车、医药涨幅居前，房地产、家用电器、农林牧渔跌幅居前。转债市场 的走势和股票市场基本一致。 增强收益债券基金二季度降低了组合久期，提高了转债的投资比例，维持了股票的投资比例， 调整了股票的行业和个券配置，投资绩效有所改善。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额 A净值增长率为 4.31%；本报告期基金份额 B净值增长率为 4.21%；同期业 绩比较基准收益率为 0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于 五千万元的情形。根据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已将方案报告监管 机构。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,337,645.00 15.50 其中：股票 3,337,645.00 15.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,412,894.00 76.21 其中：债券 16,412,894.00 76.21 华宝增强收益债券 2021年第 2季度报告 第 9页 共 14页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,394,438.58 6.47 8 其他资产 391,923.02 1.82 9 合计 21,536,900.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,309,085.00 12.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 368,080.00 1.96 G 交通运输、仓储和邮政业 347,300.00 1.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 313,180.00 1.67 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,337,645.00 17.75 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 华宝增强收益债券 2021年第 2季度报告 第 10页 共 14页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601012 隆基股份 4,200 373,128.00 1.98 2 000963 华东医药 8,000 368,080.00 1.96 3 600183 生益科技 15,000 351,150.00 1.87 4 002928 华夏航空 23,000 347,300.00 1.85 5 300750 宁德时代 600 320,880.00 1.71 6 603259 药明康德 2,000 313,180.00 1.67 7 688363 华熙生物 1,000 277,860.00 1.48 8 300014 亿纬锂能 2,500 259,825.00 1.38 9 600887 伊利股份 7,000 257,810.00 1.37 10 000858 五粮液 800 238,312.00 1.27 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 1,200,000.00 6.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,822,720.00 30.96 其中：政策性金融债 5,822,720.00 30.96 4 企业债券 5,323,714.00 28.31 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,066,460.00 21.62 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,412,894.00 87.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 018008 国开 1802 47,000 4,810,920.00 25.58 2 122385 15中信 02 16,300 1,719,324.00 9.14 3 136827 16国网 02 17,000 1,702,380.00 9.05 4 136671 16中车 01 17,000 1,701,530.00 9.05 5 132009 17中油 EB 16,000 1,646,400.00 8.75 华宝增强收益债券 2021年第 2季度报告 第 11页 共 14页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华宝增强收益债券 2021年第 2季度报告 第 12页 共 14页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,696.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 293,050.49 5 应收申购款 87,175.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 391,923.02 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132009 17中油 EB 1,646,400.00 8.75 2 132004 15国盛 EB 920,700.00 4.90 3 110043 无锡转债 563,400.00 3.00 4 132018 G三峡 EB1 480,480.00 2.55 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝增强收益债券 A 华宝增强收益债券 B 报告期期初基金份额总额 9,702,928.14 5,946,958.43 报告期期间基金总申购份额 65,813.74 1,059,299.19 减:报告期期间基金总赎回份额 818,471.20 1,219,089.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 8,950,270.68 5,787,167.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 华宝增强收益债券 2021年第 2季度报告 第 13页 共 14页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华宝增强收益债券 A 华宝增强收益债券 B 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,798,891.84 - 报告期期间买入/申购总份额 0.00 - 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,798,891.84 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 20.10 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝增强收益债券型证券投资基金基金合同； 华宝增强收益债券型证券投资基金招募说明书； 华宝增强收益债券型证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 华宝增强收益债券 2021年第 2季度报告 第 14页 共 14页 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2021年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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