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华夏成长混合(000001)  基金公开信息
流水号 2413
基金代码 000001
公告日期 2003-08-29
编号 1
标题 华夏成长证券投资基金2003年度中期报告
信息全文 重要提示： 本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、完整性负责，本报告书有关内容由管理人负责解释。本基金托管人中国建设银行已于2003年8月25日复核了本报告。

一、基金简介

（一）基金基本情况
基金名称：华夏成长证券投资基金
基金简称：华夏成长
交易代码：000001(前端收费模式)；000002（后端收费模式）
基金发起人：华夏基金管理有限公司
基金发行日：2001年11月28日至2001年12月12日
基金成立日：2001年12月18日
首次募集规模：3,236,830,105.93份
基金类型：契约型开放式
基金存续期：不定期
（二）基金管理人的有关情况
法定名称：华夏基金管理有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座15层
邮政编码：100032
国际互联网址：http:// www. ChinaAMC.com
法定代表人：凌新源
总经理：范勇宏
信息披露负责人：辛洁
联系电话：010—66069966
传真： 010—66102133
（三）基金托管人的有关情况
法定名称：中国建设银行
注册地址：北京市金融大街25号
办公地址：北京市金融大街25号
邮政编码：100032
法定代表人：张恩照
托管部总经理: 江先周
信息披露负责人：黄秀莲
联系电话：010—67597646
传真：010—66212638
（四）基金聘请的会计师事务所的有关情况
法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区东昌路568号
办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼
法定代表人：Kent Watson
经办注册会计师：周忠惠 郭杭翔
(五)基金聘请的律师事务所的有关情况
法定名称：金诚律师事务所
注册地址：北京建国门大街8号中粮广场A座6层
办公地址：北京建国门外大街24号东海中心17层
法定代表人：邵国忠
经办律师：庞正中 贺宝银

二、基金主要财务指标(截至2003年6月30日)

基金本期净收益： 145,470,208.49元
单位基金本期净收益 0.0409元
基金可分配净收益： -96,108,813.11元
单位基金可分配收益： -0.0270元
期末基金资产总值： 3,474,500,845.63元
期末基金资产净值： 3,460,316,386.66元
单位基金资产净值： 0.973元
基金资产净值收益率： 3.70%
本期基金净值增长率： 6.42%
基金累计净值增长率： 3.13%
【主要计算公式】
单位基金本期净收益=当期净收益/期末基金总份额
基金可分配净收益=基金当期实现净收益＋以前年度未分配收益＋损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失
单位基金可分配净收益=基金可分配净收益/期末基金总份额
基金资产净值收益率=当期净收益/期初基金资产净值
本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红后单位净值）-1
累计资产净值增长率=（2001年度净值增长率+1）*（2002年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1

三、基金管理人报告

本基金2003年上半年业绩表现：
截至2003年6月30日，本基金单位净值为0.973元，净值增长率为6.42%。期间实施分红一次，为每基金单位0.033元。
基金经理简介:
王亚伟先生，经济学硕士。历任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司北京东四营业部研究部经理。1998 年进入华夏基金管理有限公司，从事基金投资工作，先后任基金兴华基金经理助理、基金经理，2001年12月至今任华夏成长基金经理，证券从业经历9年。
基金经理助理简介：
田擎先生，经济学硕士。2001年加入华夏基金管理有限公司，先后担任交易员、研究员工作。
乔巍先生，工学学士。曾就职于泰康人寿保险股份有限公司等。2001年加入华夏基金管理有限公司，任研究员工作。
（一）基金经理工作报告
行情回顾与分析
进入2003年以来，中国的宏观经济开始进入新一轮快速增长周期，据国家统计局初步测算，上半年国内生产总值完成50053亿元，按可比价格计算，同比增长8.2%，比去年同期加快0.4个百分点，为近几年同期增长较快的时期之一。二季度由于受到非典疫情的影响，国内生产总值同比增长速度由一季度的9.9%下降到6.7%，回落3.2个百分点，增速为1992年以来同期的最低水平。但是从6月份，工业生产、市场销售等主要经济指标出现了明显回升。今年上半年的股票市场走势在很大程度上反映了宏观经济的波动，以上证综指为例，上半年的股市运行基本可以分为两个阶段：第一，年初至4月15日的上涨阶段；第二，4月16日至6月30日的回落整理阶段。由于今年一季度GDP增长达到了9.9%的速度，上市公司特别是一些大型工业企业的业绩同比均出现了大幅增长，从而推动了股价和指数的上涨；非典在短期内曾一度使股市出现暴跌，但在业绩大幅增长的汽车、钢铁、石化、电力、交通运输等板块迭创新高的带动下，市场很快企稳并小幅反弹。
在宏观经济打破前几年平稳增长的轨迹开始快速发展的同时，中国证券市场也出现了很大的改变，在市场结构发生变化的基础上，新的投资理念在市场中逐步确立，最终使得股票价格运行的内在驱动因素也发生了改变。
第一，市场结构的变化。市场结构的变化主要体现在三个方面：投资主体、资金结构和股票结构的变化。 随着管理层大力发展机构投资者政策的不断推行，以证券投资基金为代表的新型机构投资者的力量不断增强。在以前的股市中，机构投资者主要以私募基金为主，而他们的行为方式也体现为投机炒作。从2002年开始，这种力量对比逐渐发生了变化，基金的数量越来越多，资产规模越来越大，市场影响力也越来越强，与此同时，诸如社保基金、QFII等新型投资者也不断加入进来。也就是说，中国股市的投资主体结构已经悄然发生了转变，与此相对应的是，市场的资金结构也发生了变化，即与以前地下私募基金不同的具有阳光性质的资金数量不断增加。由于新型机构投资者的投资理念基本上以价值投资为主，重视企业的基本面因素，对于业绩优良的大盘蓝筹股有较强的投资偏好。因此这种资金结构的变化又进一步演变为资金流向的变化，最终导致了股票结构的变化，即业绩优良、市盈率偏低的股票价格由低估逐步向合理价格过渡，而众多绩差、绩劣股也相应的由价格高估不断向下回落，价值回归可以说是今年上半年股市中的一个显著特征。另一方面，资产流动性的重要意义逐步得到众多投资者的重视，以前大盘股折价、小盘股溢价的格局正逐步向大盘股溢价、小盘股折价转化。
第二，投资理念的变化。以前的中国股市投机风气浓厚，上市公司的基本面对于股票价格的影响比较小，整个市场的盈利模式体现为机构做庄炒作操纵股价，通过与众多散户的博弈实现利润。随着监管力度的不断加大、市场规则的不断完善和市场参与者分析能力、理性化程度的不断提高，以前的投资方式和盈利模式已经不再适应新的市场环境。从2003年开始，整个中国股市的市场结构变化已经积累到了一定程度，特别是投资主体和资金结构的变化导致市场的投资理念和盈利模式发生了重大转变，重视企业基本面分析，从宏观经济和行业分析的高度挖掘出价值低估的股票买入并持有以获取中长期收益的价值投资理念和盈利模式逐步得到市场的认同，并成为现阶段市场的主流理念和模式。
第三，股票价格运行内在驱动因素的变化。中国股市原有的股价波动基本上是机构做庄操纵股价的结果，其实质是一种资金博弈的游戏。而当上述两个转变发生之后，股票价格运行的内在驱动因素也必然出现相应的转变，即由资金推动、操纵转变为由上市公司基本面因素为主导。这一点可以从市场的走势分析中得到印证，今年上半年个股走势严重分化，只有二成多的股票跑赢指数，而其余大部分个股都弱于指数甚至逆大势下跌。上半年的几大领涨板块———石化、钢铁、汽车、电力、金融、交通运输等都具有以下特征，即行业景气度大幅上升、需求旺盛、企业利润大幅增长等，其中石化、钢铁、汽车等行业的利润增幅都在100%以上。正是由于股票价格运行内在驱动因素的变化，使得中国股市上半年出现了一个显著特征，即上市公司基本面如果出现变化，将会迅速反映到公司的股票价格上来。
基金运作情况回顾
股票市场方面，在今年年初，本基金对于影响中国股市运行的众多因素进行了综合分析，得出了以下结论：今年的政策环境会比较稳定，不会有大的政策出台；国有股问题尽管仍然是困扰中国股市长期发展的一大问题，但短中期内不会对市场造成很大的影响；宏观经济将会出现快速增长，上市公司的业绩也会同步上升；经过前两年的下跌，股市的风险得到了有效的释放，很多个股都具有比较高的投资价值。基于以上认识，本基金对于今年的证券市场持乐观态度。在投资策略方面，针对市场的变化做出如下调整：从防守型的重资产配置转向更加积极主动的重行业配置；从分散投资转向适度集中；从关注政策面变化转向关注公司基本面变化。
以上述原则为基础，本基金从年初开始加大股票仓位比重，重点买入了中国联通、招商银行、宝钢股份等基本面良好的大盘蓝筹股，在第一季度取得了较好的收益。但是从整体上分析，中国证券市场的变化速度之快、程度之剧烈超出了本基金的预期，所以调整速度和力度都小于市场的变化，投资组合的调整没有完全跟上市场的节奏。其次，二季度非典疫情打乱了市场原有的常态运行轨迹，出现了较大的波动，也使本基金对于市场的整体判断和对热点板块的把握上出现了一定的偏差，导致本基金上半年的投资业绩并不十分理想。
债券市场方面，本基金在年初根据对宏观经济和证券市场的研究，判断2003年债券市场整体为平衡市，出现大幅波动走势的可能性较小，并且随着中国经济的进入新的发展周期，物价将出现回升走势。因此，在综合考虑风险与收益水平之后，在银行间市场和交易所市场中重点选择了收益率与期限配比关系较好的中短久期国债作为国债组合主体，与此同时，本基金还加大了对可转换债券的投资，并配置了浮动利率和带选择权的金融债。此外，在相对高点及时减持了涨幅较大的浮动利率债券和选择权债。
市场展望和投资策略
宏观经济方面，虽然非典影响了第三产业增长，拉低了整体的经济增长速度，但工业生产6月份迅速回升的事实说明，中国经济高增长的趋势不会因非典影响而改变。从更长期的视野来看，从2002年开始的工业生产加速增长，标志着1992年之后的又一轮高增长周期的启动。中国加入WTO以后，进一步融入了世界经济体系，国内打破垄断促进竞争，经济体制变革和居民收入持续增长带来的消费升级需求相契合，引发了经济增长潜力的巨大释放。现在新一轮的经济体制改革还在继续深化，消费升级的过程方兴未艾，未来几年中国经济增长有可能再上一个台阶。
政策方面，预计管理层不会出台影响较大的政策措施，但是规范证券市场秩序的方向不会改变、进程不会放缓。
市场供求方面，仍将会延续以往双向扩容的基调。一方面，今年上半年证券市场的融资额同比出现了大幅下滑，其中既有市场方面的因素也有非典疫情的影响，预计今年下半年市场的扩容压力会明显加大；另一方面，目前新的证券投资基金的发行速度和频率也在加快，社保基金和QFII等新增力量也在源源不断的流入股市。从总体上分析，下半年的市场供求基本上会处于一个相对平衡的状态。
市场方面，几大主流领涨板块的绝对涨幅虽然比较大，但这些股票价格的上涨都得到了基本面的有力支持，其市盈率水平并没有随着股票价格的上涨而升高，与此相反还出现了下降。所以上述主流板块仍然具有一定的投资价值，即使短期出现调整，下跌空间也不会很大。而上半年表现不佳的个股本身的下调动力也不充足，进一步下跌的可能性也比较小。
综合以上分析，本基金对于今年下半年中国证券市场的走势持比较乐观的态度，市场中的投资机会也是比较多的。本基金在今年下半年看好的行业主要为金融、汽车、钢铁和房地产中的个别公司。其中金融行业的存贷款规模在上半年出现大幅增长，预计这一趋势在下半年还会得以保持；汽车行业由于需求的不断释放，产销量不断刷新历史纪录，企业利润成倍增长；钢铁行业由于我国固定资产投资连续几年的大幅增长，目前短期内处于供不应求的状态，产品价格大幅上涨，预计下半年钢铁企业的利润在上半年快速增长的基础之上仍然会大幅上升；房地产行业尽管目前存在一定的地区性结构和产品结构问题，总体来讲还是处于产销两旺之中，一些规模较大、信誉良好、管理规范、运作透明的大型房地产开发企业和个别地区性开发企业值得关注。
在投资策略方面，本基金将会在上述分析的基础之上，进一步调整投资组合，向上述重点行业倾斜。但下半年的行业侧重与上半年又会有所不同，上半年市场的显著特征之一就是行业分化，本基金认为，下半年市场将会在行业分化的基础之上出现行业内部的个股分化。所以本基金下半年将会继续加大研究力度，在严格控制风险的原则之下，充分了解上市公司的运行态势、影响因素，发掘出价值低估、真正具有中长期增长潜力的上市公司，采取积极主动、适度集中的策略进行投资。
华夏成长基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
（二）内部监察报告
基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《证券投资基金销售活动管理暂行规定》、基金契约和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
内部监察工作报告
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持有人利益出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点在以下几个方面进行了改进：
1、完善公司关联交易管理制度，查证公司关联人名单并列入基金投资限制名单；
2、 根据《证券投资基金销售活动管理暂行规定》完善合规监察对照表，监督公司相关业务的规范运作；
3、会同公司客户服务中心完善公司处理客户投诉的管理制度，进一步提高服务质
量。
同时，公司监察人员自觉接受公司内部稽核人员的内部稽核，以保证内部监察工作人员自身勤勉尽职地履行职责。
本报告期内, 本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易, 保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心, 提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。

四、基金托管人报告

中国建设银行根据《华夏成长证券投资基金基金契约》和《华夏成长证券投资基金托管协议》，托管华夏成长证券投资基金（以下简称华夏成长）。
2003年上半年，中国建设银行在华夏成长的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。
2003年上半年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－华夏基金管理有限公司在华夏成长投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。
2003年上半年，由华夏成长管理人－华夏基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关华夏成长的信息披露合法、真实、完整。

五、基金财务报告（未经审计）

（一）基金会计报告书
华夏成长证券投资基金
资产负债表
2003年6月30日 单位：元
年初数 期末数
资产:
银行存款 262,139,067.28 269,483,916.70
清算备付金 9,748,191.18 18,400,764.14
交易保证金 1,266,551.90 1,114,951.55
应收证券清算款 181,749,553.18 49,609,716.40
应收股利 182,776.32
应收利息 19,602,741.53 17,204,274.55
应收申购款 1,363,010.00 1,131,900.06
其他应收款
股票投资市值 1,885,996,915.45 2,220,516,003.71
其中：股票投资成本 2,178,330,485.83 2,363,998,701.57
债券投资市值 1,582,161,133.43 896,856,542.20
其中：债券投资成本 1,594,987,992.60 914,301,687.74
配股权证
买入返售证券
待摊费用
其他资产
资产合计: 3,944,027,163.95 3,474,500,845.63
负债:
应付证券清算款
应付赎回款 817,490.57 1,543,704.79
应付赎回费 2,479.97 4,662.76
应付管理人报酬 5,125,671.40 4,488,286.04
应付托管费 854,278.55 748,047.68
应付佣金 1,384,263.15 5,121,941.39
应付利息
应付收益
未交税金
其他应付款 2,041,504.53 2,059,624.43
卖出回购证券款
预提费用 100,000.00 218,191.88
其他负债：
负债合计 10,325,688.17 14,184,458.97
持有人权益：
实收基金 4,163,698,780.87 3,556,425,199.77
未实现利得 -302,938,288.04 -173,746,975.79
未分配收益 72,940,982.95 77,638,162.68
持有人权益合计 3,933,701,475.78 3,460,316,386.66
负债与持有人权益合计 3,944,027,163.95 3,474,500,845.63
华夏成长证券投资基金
经营业绩表
2003年1月至6月 单位：元
项目 本期数 上年同期数
一、收入
1、股票价差收入 114,165,258.85 135,897,890.52
2、债券价差收入 20,490,988.11 31,982,623.56
3、债券利息收入 25,886,023.22 15,374,351.56
4、存款利息收入 6,078,100.03 11,788,288.60
5、股利收入 10,880,015.15 5,784,757.45
6、买入返售证券收入 310,581.00 54,069.00
7、其他收入 4,201,218.85 1,561,912.30
收入合计 182,012,185.21 202,443,892.99
二、费用
1、基金管理人报酬 29,288,466.39 24,775,398.65
2、基金托管费 4,881,411.11 4,129,233.12
3、卖出回购证券支出 2,064,069.51 390,850.00
4、利息支出
5、其他费用 308,029.71 223,800.33
其中：上市年费
信息披露费 158,684.51 158,684.51
审计费用 59,507.37 49,588.57
支出合计 36,541,976.72 29,519,282.10
三、基金净收益 145,470,208.49 172,924,610.89
加：未实现利得 144,232,586.15 162,790,489.76
四、基金经营业绩 289,702,794.64 335,715,100.65
华夏成长证券投资基金
收益分配表
2003年1月至6月 单位：元
项目 本期数 上年同期数
本期基金净收益 145,470,208.49 172,924,610.89
加：期初基金净收益 72,940,982.95 633,185.48
加：本期损益平准金 -25,297,495.27 9,311,557.59
可供分配基金净收益 193,113,696.17 182,869,353.96
减：本期已分配基金净收益 115,475,533.49 95,282,432.73
期末基金净收益 77,638,162.68 87,586,921.23
华夏成长证券投资基金
净值变动表
2003年1月至6月 单位：元
项目 金额
一、期初基金净值 3,933,701,475.78
二、本期经营活动：
基金净收益 145,470,208.49
未实现利得 144,232,586.15
经营活动产生的基金净值变动数 289,702,794.64
三、本期基金单位交易：
基金申购款 497,124,253.47
基金赎回款 1,144,736,603.74
基金单位交易产生的基金净值变动数 -647,612,350.27
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 115,475,533.49
五、期末基金净值 3,460,316,386.66
（二）会计报告书附注
1.基金简介
华夏成长证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金发起人华夏基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华夏成长证券投资基金基金契约》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字2001 49号文批准，于2001年12月18日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为3,236,830,106份基金单位。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。
根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华夏成长证券投资基金基金契约》，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。
2.会计报表编制基础
本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述基金行业实务操作约定编制。
3.主要会计政策
(1)会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止，本会计报告期间为2003年1月1日起至2003年6月30日止。
(2)记账本位币
本基金以人民币作为记账本位币，记账单位为元。基金单位净值计算保留小数点后三位，第四位四舍五入。
（3）记帐基础和计价原则
本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础；除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
(4)基金资产的估值方法
①上市流通的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的收市价估值，估值日无交易的，以最近交易日的收市价估值。
②未上市流通的股票区别以下情况处理：
A、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的收市价估值；
B、首次公开发行的股票，按成本估值。
③在证券交易所内上市流通的债券，以其估值日在证券交易所挂牌的不含息（净价）收市价估值，估值日无交易的，以最近交易日的不含息（净价）收市价估值。
④配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按收市价高于配股价的差额估值；若收市价等于或低于配股价，则估值额为零。
⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
⑥如有新增事项，按国家最新规定估值。
(5)收入确认
①股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；
②在证券交易所内交易的债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。
③债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面净利率计提的金额入账。
④存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提确认。
⑤股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。
⑥买入返售证券收入在证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。
⑦赎回费收入于赎回确认日按注册登记机构确定的赎回费返还金额入帐。
⑧其他收入于实际收到确认入账。
(6) 证券交易的成本计价方法
①股票投资：买入股票按成交日应支付的全部价款（包括成交总额和相关费用）入账，卖出股票时采用移动加权平均法逐日结转成本；
②债券投资：买入债券按成交日应支付的全部价款入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。卖出债券的成本采用移动加权平均法逐日结转。
(7)费用的确认和计量
基金费用包括计提的管理费、托管费、卖出回购证券支出、其他费用。
①管理费和托管费按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账；
②卖出回购证券支出在该证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账；
③其他费用是指除上述费用以外的其他各项费用，包括注册登记费、信息披露费、审计费用、律师费用等。发生的其他费用如果影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，则采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。发生的其他费用如果不影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，则于发生时直接计入基金损益。
(8)实收基金的认列
实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
(9) 损益平准金的认列
损益平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按基金未分配收益/(累计损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入基金未分配收益/(累计损失)。
(10) 未实现利得/(损失)的认列
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
(11) 主要税项
根据财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下：
①以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
②基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。
③对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
④基金买卖股票按成交额的0.2％缴纳证券（股票）交易印花税。
(12)基金的收益分配政策
①每份基金单位享有同等分配权；
②基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
③如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
④基金收益分配后基金单位净值不能低于面值；
⑤在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
⑥基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，选择采取红利再投资形式的，分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位；
⑦法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.关联方及关联交易
(1)关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、
基金注册与过户登记人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
北京市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的股东
西南证券有限责任公司(“西南证券”) 基金管理人的股东
北京证券有限责任公司(“北京证券”) 基金管理人的股东
中国科技证券有限责任公司(“中科证券”) 基金管理人的股东
（2）通过关联方席位进行的交易
2003年1—6月份
买卖证券成交量 佣金
本期成交量 占本期成交 本期佣金 占本期佣金 平均佣金
人民币元 总量的比例 人民币元 总量的比例 比例
西南证券 2,755,265,446.38 28.59% 1,772,033.10 27.68% 0.06%
北京证券 755,774,392.98 7.84% 557,139.84 8.70% 0.07%
合计 3,511,039,839.36 36.43% 2,329,172.94 36.38%
(3) 基金管理人费用
支付基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日管理费＝前一日基金资产净值× 1.50% / 当年天数
本基金在本会计期间提取基金管理费为人民币29,288,466.39元。
(4) 基金托管人费用
支付基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数
本基金在本会计期间提取基金托管费为人民币4,881,411.11元。
（5）银行存款余额
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管。基金托管人于2003年6月30日保管的银行存款余额为269,483,916.70元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为5,931,585.18元。
（6）与基金托管人之间通过银行间同业市场进行的证券交易
本基金在本报告期与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行国债卖出回购的交易总额为200,000,000元，相关的回购利息支出为80,931.51元；进行的买卖银行间债券交易总金额为330,562,424.66元。
5.主要报表项目说明
a、本项目反映的是能够以固定的或可确定的金额收回的各种利息，包括银行存款利息、清算备付金利息、债券利息、买入返售证券利息等。
项目 2003-06-30 单位：元
应收银行存款利息 142,914.79
应收清算备付金利息 10,083.77
应收债券利息 17,051,275.99
合计 17,204,274.55
b、本项目反映的是截止报表日止应向办理申购业务的机构收取的申购款项(不含申购费)。
c、本项目反映已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期和以后各期的费用，如注册登记费、信息披露费、审计费和律师费用等。
d、本项目反映的是截止报表日止按照本基金契约和招募说明书中载明的相关事项计算的，应支付给投资人的赎回款。
e、本项目反映的是截止报表日止按照本基金契约和招募说明书中载明的相关事项计算的，应支付给办理赎回业务机构的赎回费。
f、本项目反映除报表中应付款项之外的其他各项应付款。
项目 2003-06-30 单位：元
应付企业债利息收入税金 487,957.36
应付股利税金 1,068,882.87
应付券商席位交易保证金 500,000.00
应付后端申购费 2,784.20
合计 2,059,624.43
g、本项目反映预计将发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应预提记入本期的费用，如注册登记费、信息披露费、审计费和律师费等。
项目 2003-06-30 单位：元
预提审计费用 59,507.37
预提信息披露费用 158,684.51
合计 218,191.88
h、每份基金单位面值为人民币1元，基金单位总额按面值入账。
基金单位数 人民币元
期初 4,163,698,780.87 4,163,698,780.87
加:本期申购 482,977,178.24 482,977,178.24
减:本期赎回 1,090,250,759.34 1,090,250,759.34
期末 3,556,425,199.77 3,556,425,199.77
i、期初未实现利得 -302,938,288.04 单位：元
未实现估值增值/（减值）变动数 144,232,586.15
本期申购基金单位的资本利得平准金 –8,272,844.59
本期赎回基金单位的资本利得平准金 - 6,768,429.31
期末未实现利得 -173,746,975.79
j、项目 2003-01-01至2003-06-30 单位：元
赎回费返还基金收入 4,114,433.65
新股申购手续费返还收入 69,495.14
印花税返还收入 4,165.06
其他收入 13,125.00
合计 4,201,218.85
k、收益分配
根据2003年6月19日本基金的分红公告,本基金向截至2003年6月24日止在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人每10个基金单位分配人民币0.33元，于2003年6月26日支付现金红利，选择红利再投资分红方式的投资者以2003年6月26日的基金单位净值为转换基础，所转换的基金份额于2003年6月27日直接记入其基金账户。
（三）流通受限的基金资产
(a)基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。
根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
本基金截至2003年6月30日流通受限制的股票情况如下：
股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 期末估价
三一重工 23/06/2003 03/07/2003 03/07/2003 15.56 15.56
北方天鸟 24/06/2003 04/07/2003 04/07/2003 9.60 9.60
瑞贝卡 30/06/2003 10/07/2003 10/07/2003 10.40 10.40
合计
股票名称 成功申购股数 成本 市值/估值
三一重工 46,000 715,760.00 715,760.00
北方天鸟 17,000 163,200.00 163,200.00
瑞贝卡 8,000 83,200.00 83,200.00
合计 962,160.00 962,160.00
(b)基金认购新发行债券，从债券认购日至债券上市日期间，暂时无法流通。
本基金截至2003年6月30日止流通受限制的债券情况如下：
企业债名称 认购日期 上市日期 可流通日期 认购价格
02武钢债券7 5/11/2002 不适用 不适用 100.00
合计
企业债名称 期末估价 认购数量 成本 估值
02武钢债券7 100.00 200,000 20,000,000 20,000,000
合计 20,000,000 20,000,000
（四）基金投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 8,305,274.52 0.24%
2 采掘业 62,196,155.19 1.80%
3 制造业 1,402,035,511.04 40.52%
其中：食品、饮料 __ __
纺织、服装、皮毛 65,109,168.71 1.88%
木材、家具 12,096,958.35 0.35%
造纸、印刷 14,953,205.30 0.43%
石油、化学、塑胶、塑料 45,296,531.12 1.31%
电子 55,048,743.30 1.59%
金属、非金属 730,552,802.47 21.11%
机械、设备、仪表 196,618,563.03 5.68%
医药、生物制品 261,218,896.12 7.55%
其他制造业 21,140,642.64 0.61%
4 电力、煤气及水的生
产和供应业 56,499,975.81 1.63%
5 建筑业 __ __
6 交通运输、仓储业 36,374,269.04 1.05%
7 信息技术业 311,206,699.86 8.99%
8 批发和零售贸易 14,468,538.67 0.42%
9 金融、保险业 172,709,398.48 4.99%
10 房地产业 __ __
11 社会服务业 76,050,396.35 2.20%
12 传播与文化产业 41,840,000.00 1.21%
13 综合类 38,829,784.75 1.12%
合计 2,220,516,003.71 64.17%
2、债券市价（不含国债）合计
截至2003年6月30日，本基金持有的债券（不含国债）市值合计为141,874,518.70元(不包括应计利息)，占基金资产净值的4.10%
3、国债、货币资金合计
截至2003年6月30日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为1,092,476,420.74元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的31.57%。
4、基金投资股票明细
序号 名称 数量 市值(元) 占净值比例
1 中国联通 84,370,000 271,671,400.00 7.85%
2 招商银行 15,257,014 172,709,398.48 4.99%
3 中集集团 10,899,725 172,542,646.75 4.99%
4 北新建材 17,441,645 98,545,294.25 2.85%
5 华北制药 14,430,000 90,476,100.00 2.61%
6 东北药 9,140,000 82,534,200.00 2.39%
7 宇通客车 5,463,246 73,644,556.08 2.13%
8 宝钢股份 13,354,889 68,243,482.79 1.97%
9 雅戈尔 6,368,851 65,025,968.71 1.88%
10 酒钢宏兴 9,746,186 61,985,742.96 1.79%
11 贵研铂业 4,249,939 60,179,136.24 1.74%
12 同仁堂 2,743,449 54,045,945.30 1.56%
13 风华高科 6,605,074 49,207,801.30 1.42%
14 杭钢股份 6,019,494 48,577,316.58 1.40%
15 歌华有线 2,000,000 41,840,000.00 1.21%
16 安阳钢铁 6,001,560 39,790,342.80 1.15%
17 西山煤电 4,003,922 32,311,650.54 0.93%
18 巴士股份 6,150,000 32,041,500.00 0.93%
19 唐钢股份 6,501,170 31,530,674.50 0.91%
20 山西焦化 3,114,733 30,026,026.12 0.87%
21 盘江股份 4,065,919 29,884,504.65 0.86%
22 安泰集团 3,364,905 29,106,428.25 0.84%
23 一汽轿车 2,970,516 28,487,248.44 0.82%
24 福田汽车 1,999,983 27,759,764.04 0.80%
25 凯迪电力 2,037,127 26,543,764.81 0.77%
26 复星实业 1,962,778 21,963,485.82 0.63%
27 东方钽业 2,656,168 21,860,262.64 0.63%
28 承德钒钛 2,696,887 21,575,096.00 0.62%
29 北京巴士 1,994,921 21,225,959.44 0.61%
30 安泰科技 2,084,876 21,140,642.64 0.61%
31 鞍钢新轧 4,999,926 20,199,701.04 0.58%
32 轻纺城 4,022,269 20,111,345.00 0.58%
33 西飞国际 3,023,182 19,529,755.72 0.56%
34 波导股份 1,066,673 19,296,114.57 0.56%
35 强生控股 2,431,000 18,961,800.00 0.55%
36 山东药玻 1,661,100 18,787,041.00 0.54%
37 马钢股份 4,489,209 18,450,648.99 0.53%
38 中体产业 2,000,000 17,280,000.00 0.50%
39 武汉控股 2,520,650 17,190,833.00 0.50%
40 国际大厦 1,334,179 16,343,692.75 0.47%
41 迪马股份 948,865 15,134,396.75 0.44%
42 中技贸易 1,749,521 14,468,538.67 0.42%
43 新太科技 1,398,500 14,264,700.00 0.41%
44 南海发展 1,343,724 12,765,378.00 0.37%
45 联环药业 753,500 12,199,165.00 0.35%
46 美克股份 1,084,929 12,096,958.35 0.35%
47 *ST夏利 1,092,260 11,075,516.40 0.32%
48 厦门机场 1,153,600 10,359,328.00 0.30%
49 星马汽车 520,000 10,275,200.00 0.30%
50 锌业股份 2,002,644 9,853,008.48 0.28%
51 武钢股份 2,036,240 9,325,979.20 0.27%
52 沧州化工 1,518,700 8,914,769.00 0.26%
53 隆平高科 574,362 8,305,274.52 0.24%
54 大众交通 919,183 7,767,096.35 0.22%
55 天地科技 652,310 7,671,165.60 0.22%
56 武汉塑料 885,200 6,355,736.00 0.18%
57 恒丰纸业 505,030 6,317,925.30 0.18%
58 朝华集团 804,103 5,974,485.29 0.17%
59 美利纸业 760,000 5,897,600.00 0.17%
60 安彩高科 619,400 5,840,942.00 0.17%
61 天津港 433,392 4,788,981.60 0.14%
62 新疆天宏 244,000 2,737,680.00 0.08%
63 深南光Ａ 277,100 2,374,747.00 0.07%
64 振华港机 200,000 2,162,000.00 0.06%
65 三一重工 46,000 715,760.00 0.02%
66 北方天鸟 17,000 163,200.00 0.00%
67 瑞贝卡 8,000 83,200.00 0.00%
5、本期新增股票
本期新增股票包括所持股票期初为零，期末有余额。买入卖出数量为报告期内累计买入卖出总量。
序号 股票代码 股票名称 一级市场申购 二级市场买入 其他 本期卖出数量
1 000597 东 北 药 9252886 112886
2 000600 国际大厦 1334179
3 000665 武汉塑料 1244589 359389
4 000688 朝华集团 3003362 2199259
5 000709 唐钢股份 8592299 1500270 3591399
6 000751 锌业股份 2002644
7 000768 西飞国际 3901938 878756
8 000815 美利纸业 853454 93454
9 000898 鞍钢新轧 8703206 3703280
10 000927 *ST 夏利 2147620 1055360
11 000969 安泰科技 2084876
12 000983 西山煤电 4003922
13 600005 武钢股份 2557420 410704 931884
14 600031 三一重工 46000
15 600037 歌华有线 2410305 410305
16 600066 宇通客车 5463246
17 600126 杭钢股份 6019494
18 600130 波导股份 1353479 286806
19 600166 福田汽车 3284883 1284900
20 600196 复星实业 3093838 1131060
21 600207 安彩高科 2253655 1634255
22 600307 酒钢宏兴 9746186
23 600320 振华港机 210500 10500
24 600323 南海发展 1343724
25 600356 恒丰纸业 542940 37910
26 600357 承德钒钛 2696887
27 600375 星马汽车 20000 500000
28 600386 北京巴士 1994921
29 600408 安泰集团 84000 4548828 1267923
30 600435 北方天鸟 17000
31 600439 瑞 贝 卡 8000
32 600459 贵研铂业 28000 4249939 28000
33 600513 联环药业 8000 999956 254456
34 600569 安阳钢铁 8166812 2165252
35 600611 大众交通 1999934 1080751
36 600717 天 津 港 433392
37 600722 沧州化工 2919103 1400403
38 600740 山西焦化 3114733
39 600741 巴士股份 7864342 1714342
40 600808 马钢股份 4964409 475200
41 600812 华北制药 20417715 5987715
42 600897 厦门机场 1245800 92200
注：其他项包括送股、配股、转增、增发、债转股。
6、剔除的股票
本期剔除的股票为期初有余额期末为零的股票；期初和期末都为零，但本报告期内有买卖的股票。买入卖出数量为报告期内累计买入卖出总量。
序号 代码 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出
1 000001 深发展Ａ 6146841 6146841
2 000002 万科Ａ 10000 10000
3 000021 深科技Ａ 839000 839000
4 000027 深能源Ａ 5243302 5243302
5 000028 一致药业 449962 150000 599962
6 000063 中兴通讯 530000 530000
7 000068 赛格三星 425199 1000000 1425199
8 000069 华侨城Ａ 1626040 1626040
9 000088 盐田港Ａ 206699 206699
10 000089 深圳机场 3776000 3776000
11 000099 中信海直 35700 35700
12 000400 许继电气 399995 399995
13 000423 东阿阿胶 999946 999946
14 000501 鄂武商Ａ 527679 527679
15 000503 海虹控股 534600 579535 1114135
16 000513 丽珠集团 1946429 680484 2626913
17 000528 桂柳工Ａ 1111900 1111900
18 000538 云南白药 89980 89980
19 000542 TCL通讯 740875 403900 1144775
20 000548 湖南投资 611366 611366
21 000551 创元科技 599975 599975
22 000559 万向钱潮 901428 901428
23 000564 西安民生 823372 823372
24 000581 威孚高科 1401946 1401946
25 000601 韶能股份 1617014 545000 2162014
26 000611 时代科技 171600 171600
27 000612 焦作万方 324979 324979
28 000625 长安汽车 1018700 1018700
29 000655 华光陶瓷 100000 100000
30 000657 中钨高新 651959 651959
31 000663 永安林业 673546 673546
32 000690 宝丽华 200000 200000
33 000691 寰岛实业 400000 205487 605487
34 000693 聚友网络 104217 104217
35 000698 沈阳化工 1999826 1999826
36 000708 大冶特钢 2380000 2380000
37 000717 韶钢松山 1243320 1243320
38 000718 ST吉纸 1000428 1000428
39 000727 华东科技 1000000 1000000
40 000728 北京化二 499955 499955
41 000737 南风化工 777250 814961 1592211
42 000753 漳州发展 300430 75900 376330
43 000761 ST板材 2003911 2003911
44 000767 漳泽电力 1175000 300000 1475000
45 000787 创智科技 500000 99946 599946
46 000807 云铝股份 701721 701721
47 000818 锦化氯碱 3322409 3322409
48 000821 京山轻机 720000 2051916 2771916
49 000822 山东海化 1089415 1089415
50 000839 中信国安 699990 699990
51 000848 承德露露 598217 598217
52 000860 顺鑫农业 400000 400000
53 000866 扬子石化 900911 900911
54 000876 新希望 390020 390020
55 000880 山东巨力 2132770 2132770
56 000895 双汇发展 70000 70000
57 000897 津滨发展 892656 892656
58 000922 阿继电器 288086 288086
59 000951 *ST小鸭 1225000 1225000
60 000952 广济药业 177850 177850
61 000960 锡业股份 999977 999977
62 000968 神州股份 55000 55000
63 000973 佛塑股份 349997 349997
64 000979 科苑集团 734127 734127
65 000987 广州友谊 546337 546337
66 000996 捷利股份 250000 157889 407889
67 000999 三九医药 2343794 2343794
68 600000 浦发银行 4516682 4516682
69 600001 邯郸钢铁 2465182 2465182
70 600002 齐鲁石化 2047068 2047068
71 600004 白云机场 1073000 1073000
72 600006 东风汽车 160100 160100
73 600009 上海机场 6038640 1239800 7278440
74 600012 皖通高速 558000 558000
75 600016 民生银行 369579 369579
76 600030 中信证券 794000 10018721 10812721
77 600039 四川路桥 730000 730000
78 600052 浙江广厦 2025800 689117 2714917
79 600055 万东医疗 442100 442100
80 600058 龙腾科技 550801 550801
81 600060 海信电器 1791000 268273 2059273
82 600062 双鹤药业 1122651 1122651
83 600075 新疆天业 1413833 1413833
84 600092 精密股份 599990 599990
85 600094 华源股份 149920 149920
86 600103 青山纸业 1000365 1000365
87 600104 上海汽车 6050000 1000000 7050000
88 600112 长征电器 49500 49500
89 600115 东方航空 100000 78100 178100
90 600122 宏图高科 153801 629186 782987
91 600151 航天机电 676938 676938
92 600161 天坛生物 376877 376877
93 600162 山东临工 372124 372124
94 600163 福建南纸 2068719 2068719
95 600165 宁夏恒力 300000 300000
96 600181 云大科技 1000000 1000000
97 600182 *ST桦林 215900 600000 815900
98 600183 生益科技 1240799 1240799
99 600188 兖州煤业 1000053 185500 1185553
100 600198 大唐电信 700000 700000
101 600205 山东铝业 1000000 1000000
102 600212 江泉实业 499666 120900 620566
103 600221 海南航空 1465018 1465018
104 600239 红河光明 499995 700 500695
105 600251 冠农股份 21000 21000
106 600253 天方药业 111902 111902
107 600260 凯乐科技 990356 990356
108 600262 北方股份 232860 232860
109 600265 景谷林业 217700 119128 336828
110 600267 海正药业 56000 799962 855962
111 600273 华芳纺织 94000 94000
112 600276 恒瑞医药 342817 8416 351233
113 600289 亿阳信通 99610 99610
114 600295 鄂尔多斯 83800 83800
115 600297 美罗药业 499967 499967
116 600299 星新材料 20250 20250
117 600301 南化股份 2510310 2510310
118 600303 曙光股份 729989 729989
119 600308 华泰股份 299430 299430
120 600311 荣华实业 501000 501000
121 600321 国栋建设 624992 136589 761581
122 600332 广州药业 899961 899961
123 600336 澳柯玛 183100 319996 503096
124 600343 航天动力 51000 51000
125 600345 长江通信 1127500 1127500
126 600346 冰山橡塑 400652 400652
127 600359 新农开发 4925864 4925864
128 600363 联创光电 599901 599901
129 600369 长运股份 1399918 1399918
130 600370 三房巷 299982 299982
131 600390 金瑞科技 808008 808008
132 600392 太工天成 13000 13000
133 600397 安源股份 710332 710332
134 600409 三友化工 106000 106000
135 600426 华鲁恒升 241000 241000
136 600433 冠豪高新 43000 43000
137 600436 片仔癀 26000 26000
138 600458 时代新材 522872 112100 634972
139 600460 士兰微 267896 267896
140 600481 双良股份 77000 77000
141 600490 中科合臣 17000 17000
142 600496 长江股份 78000 78000
143 600498 烽火通信 700000 700000
144 600500 中化国际 1000000 1805668 2805668
145 600502 安徽水利 45000 45000
146 600506 香梨股份 26000 26000
147 600510 黑牡丹 700023 199987 900010
148 600511 国药股份 23100 23100
149 600512 腾达建设 300000 69000 369000
150 600519 贵州茅台 2000000 2000000
151 600520 三佳模具 51000 51000
152 600521 华海药业 21000 21000
153 600525 长园新材 8000 50400 58400
154 600528 中铁二局 129299 129299
155 600533 栖霞建设 1253300 90430 1343730
156 600535 天士力 3467836 140000 3607836
157 600537 海通集团 40000 40000
158 600538 北海国发 393200 393200
159 600550 天威保变 255196 255196
160 600552 方兴科技 69600 69600
161 600553 太行股份 73610 73610
162 600555 茉织华 364546 364546
163 600559 裕丰股份 35800 35800
164 600562 高淳陶瓷 23000 23000
165 600567 山鹰纸业 100000 100000
166 600573 惠泉啤酒 51000 51000
167 600575 芜湖港 30000 30000
168 600576 庆丰股份 54000 54000
169 600578 京能热电 323997 323997
170 600579 黄海股份 63500 63500
171 600580 卧龙科技 368000 368000
172 600584 长电科技 48000 48000
173 600585 海螺水泥 999903 999903
174 600589 广东榕泰 421500 278499 699999
175 600592 龙溪股份 24800 24800
176 600596 新安股份 166007 166007
177 600597 光明乳业 84100 84100
178 600598 北大荒 3114936 2142439 5257375
179 600601 方正科技 453751 453751
180 600606 金丰投资 254248 254248
181 600609 金杯汽车 968130 968130
182 600637 广电信息 3004813 3004813
183 600649 原水股份 2119045 2119045
184 600681 奥园发展 1008423 1008423
185 600688 上海石化 1000000 1000000
186 600693 东百集团 256076 452053 708129
187 600694 大商股份 585279 699911 1285190
188 600702 沱牌曲酒 235000 235000
189 600707 彩虹股份 1272900 1272900
190 600713 南京医药 999990 999990
191 600716 耀华玻璃 301800 301800
192 600723 西单商场 399975 399975
193 600742 一汽四环 1259987 1259987
194 600744 华银电力 1096396 1096396
195 600746 江苏索普 1299954 1299954
196 600754 新亚股份 373150 50700 423850
197 600764 三星石化 10000 10000
198 600770 综艺股份 499970 499970
199 600779 全兴股份 1841403 1841403
200 600787 中储股份 828588 828588
201 600793 ST宜纸 512300 512300
202 600795 国电电力 90000 90000
203 600800 天津磁卡 857592 857592
204 600802 福建水泥 400000 400000
205 600805 悦达投资 148700 148700
206 600814 杭州解百 500000 463302 963302
207 600824 益民百货 24519 24519
208 600832 东方明珠 2320330 2320330
209 600839 四川长虹 610000 610000
210 600847 ST渝万里 730000 730000
211 600849 上海医药 628605 628605
212 600854 春兰股份 629820 629820
213 600859 王府井 405738 405738
214 600861 北京城乡 399950 399950
215 600865 百大集团 428100 428100
216 600866 星湖科技 1936250 1936250
217 600886 *ST华靖 27200 27200
218 600887 伊利股份 1000000 511573 1511573
7.报告附注
(1)各项目的计算方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市的股票采用成本价计算。
(2)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(3) 截至2003年6月30日，本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为借方余额5,449,443.51元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相加后基金资产净值为3,460,316,386.66元。

六、重要事项揭示

（一）基金管理人和基金托管人在本期内未发生任何诉讼事项。
（二）华夏成长基金的管理人———华夏基金管理有限公司、华夏成长基金的托管人———中国建设银行在本期内办公地址未发生变更。
（三）基金管理人、基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分。
（四）基金管理人选举组成第二届董事会，成员包括凌新源先生、范勇宏先生、樊大志先生、范剑先生、李洋先生、王邦志先生、王连洲先生、龙涛先生、涂建先生、鲁明泓先生和刘芳勤女士。
（五）基金管理人选举组成第二届监事会，成员包括周伟明先生、李红薇女士和薛继成先生。
（六）选择证券经营机构交易席位的情况
为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
2、公司财务状况良好；
3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
根据上述标准及中国证券监督管理委员会证监基金字(1998)29号《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关规定，本期分别选择了西南证券、申银万国、宏源证券、北京证券、联合证券、中金公司、平安证券、国泰君安、海通证券、上海证券、国信证券、招商证券的席位作为华夏成长基金专用交易席位，席位佣金为股票成交金额的1‰扣除应由券商负担的交易手续费和证管费。
2003年度1-6月份各券商股票交易量及佣金情况如下： （单位：元）
序 券商名称 股票交易量 占交 应付佣金 占佣金
号 易量比例 总量比例
1 西南证券 2,099,466,880.18 27.58% 1,772,033.10 27.68%
2 申银万国 1,142,682,883.97 15.01% 971,274.94 15.17%
3 宏源证券 1,006,470,322.52 13.22% 855,499.09 13.36%
4 北京证券 655,446,751.98 8.61% 557,139.84 8.70%
5 联合证券 545,069,179.51 7.16% 463,304.60 7.24%
6 中金公司 540,280,257.86 7.10% 438,985.58 6.86%
7 平安证券 516,653,593.64 6.79% 419,788.33 6.56%
8 国泰君安 366,934,943.25 4.82% 298,142.64 4.66%
9 海通证券 300,130,692.64 3.94% 255,111.65 3.98%
10 上海证券 263,653,935.77 3.46% 224,102.57 3.50%
11 国信证券 97,398,716.03 1.28% 82,786.83 1.29%
12 招商证券 78,347,382.86 1.03% 63,658.42 0.99%
1--6月 合计 7,612,535,540.21 100.00% 6,401,827.59 100.00%
2003年1-6月份国债、回购交易量情况如下： （单位：元）
序 券商名称 债券交易量 占交 回购交易量 占交
号 易量比例 易量比例
1 西南证券 655,798,566.20 32.38% 4,013,700,000.00 49.05%
2 申银万国 480,819,912.20 23.74% 2,559,300,000.00 31.27%
3 联合证券 253,682,001.50 12.53%
4 上海证券 169,663,614.70 8.38%
5 宏源证券 128,628,622.70 6.35% 1,070,700,000.00 13.08%
6 北京证券 100,327,641.00 4.95% 180,100,000.00 2.20%
7 平安证券 84,036,159.40 4.15%
8 国泰君安 60,187,973.40 2.97%
9 海通证券 42,807,388.80 2.11% 359,800,000.00 4.40%
10 国信证券 32,922,606.20 1.63%
11 中金公司 16,187,097.90 0.80%
1--6月合计 2,025,061,584.00 100% 8,183,600,000.00 100%
2003年度1-6月份各券商证券交易量情况如下： （单位：元）
序号 券商名称 证券交易量 占总交易量比例
1 西南证券 6,768,965,446.38 37.98%
2 申银万国 4,182,802,796.17 23.47%
3 宏源证券 2,205,798,945.22 12.38%
4 北京证券 935,874,392.98 5.25%
5 联合证券 798,751,181.01 4.48%
6 海通证券 702,738,081.44 3.94%
7 平安证券 600,689,753.04 3.37%
8 中金公司 556,467,355.76 3.12%
9 上海证券 433,317,550.47 2.43%
10 国泰君安 427,122,916.65 2.40%
11 国信证券 130,321,322.23 0.73%
12 招商证券 78,347,382.86 0.44%
1--6月合计 17,821,197,124.21 100%
七) 根据2003年6月19日本基金的分红公告,本基金向截至2003年6月24日止在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人每10个基金单位分配人民币0.33元。

七、备查文件目录
(一) 证监会批准设立基金的文件；
（二）《华夏成长证券投资基金基金契约》；
（三）《华夏成长证券投资基金托管协议》；
（四）管理人业务批准文件、营业执照、公司章程；
（五）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿。

华夏基金管理有限公司
2003年8月29日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
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