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| 基金银丰(500058) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2409 | ||||||||
| 基金代码 | 500058 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银丰证券投资基金2003年度中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。本基金的托管人中国建设银行已于2003年8月27日复核了本报告。 一、 基金简介 （一） 基金基本情况 基金名称：银丰证券投资基金 交易代码：500058 基金发起人：中国银河证券有限责任公司 北京首都机场集团公司 上海市城市建设投资开发总公司 湖南广播电视产业中心 银河基金管理有限公司 基金发行日期：2002年8月1日 基金成立日期：2002年8月15日 基金单位总份额：30亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 基金上市地：上海证券交易所 基金上市日期：2002年9月10日 （二） 基金管理人 法定名称：银河基金管理有限公司 注册及办公地址：上海市浦东南路500号 邮政编码：200120 法定代表人：刘澎湃 公司负责人：谭庆中 信息披露负责人：屈艳萍 联系地址：上海市浦东南路500号国家开发银行大厦26层 电话：021-68886600 传真：021-58880990 国际互联网网址：http://www.galaxyasset.com （三） 基金托管人 法定名称：中国建设银行 注册及办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 基金托管部负责人：江先周 信息事务联系人：黄秀莲 联系地址：北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部 电话：010-67597646 传真：010-66212638 （四） 会计师事务所 法定名称： 中瑞华恒信会计师事务所 注册及办公地址：北京市西城区金融大街33号国际企业大厦A座8层 法定代表人： 尹永利 联系电话：（010） 88091188—150 传真：（010） 88091199 经办注册会计师：杨力强 朱海武 二、 重要财务指标 截止2003年6月30日 1 基金本期净收益 85,935,506.02元 2 单位基金本期净收益 0.0286元 3 基金可分配净收益 29,252,900.99元 4 单位基金可分配净收益 0.0098元 5 期末基金资产总值 3,094,159,016.62元 6 期末基金资产净值 3,069,516,635.92元 7 单位基金资产净值 1.023元 8 基金资产净值收益率 2.99% 9 本期基金资产净值增长率 8.86% 10 累计资产净值增长率 4.30% 主要财务指标计算公式： 基金可分配净收益=基金本期净收益+以前年度未分配净收益已分配净收益+`未实现估值增值（若未实现估值增值为负数，则相加；若为正数，则不加） 基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红后单位净值）-1 累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）*（第2年净值增长率+1）*（第3年度净值增长率+1）*... *（上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 （一）基金业绩和投资目标 基金业绩： 本基金截至2003年6月30日单位净值为1.023元，累计单位净值为1.043（本报告期内已实现每基金单位分红0.02元），本期基金资产净值增长率为8.86%。 基金投资目标： 本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 （二）基金经理简介 李昇先生，基金经理，1960年生，硕士研究生学历，10年证券从业经历。自1993年起进入原君安证券公司（合并后为国泰君安证券股份有限公司）工作，先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部一级投资经理。2002年2月加入银河基金管理公司，任基金银丰基金经理。 （三）2003年上半年投资管理回顾 上半年，国内宏观经济持续走强,经济发展的内在上升动力成功地抵御了非典、伊拉克战争等外来冲击的影响，结构调整取得积极进展，经济运行质量进一步提高，我国经济进入新一轮快速增长期，宏观经济的良好运行态势在我国股票市场得到了较好反映。 年初我国A股市场经历了一次较大的上涨行情，行情的主线是企业内在价值的挖掘，股价的结构性调整替代了以往齐涨共跌的运行特征，一方面金融、汽车、石化、电力和钢铁等行业的市场表现远远超过A股市场指数，另一方面有超过1/3的股票下跌。根据我们年初对市场的判断及操作计划，本基金采取了较为积极的投资策略，股票仓位从年初的40.19%增至期末的65.96%；在行业配置层面主要选择了钢铁、能源、港口、银行、汽车等高增长行业；在债券仓位安排上按照前高后低的计划进行，在投资方向上，积极参与了可转债、金融债等品种的投资。上半年，本基金在充分控制风险的基础上取得了较好的收益。 （四）2003年下半年证券市场展望及本基金操作策略 展望2003年下半年，虽然在新一轮经济增长周期中，还会有短期的波动，但经济增长的内在动力正在增强，宏观经济仍会呈现持续向好的趋势。从长期看，中国股票市场必然会反映宏观经济的良好状况，但由于我国股票市场的内在不确定因素仍然存在，预计2003年下半年市场仍将处于继续筑底和结构性调整过程中，从投资理念看，市场基本形成以价值投资为主线的投资方式，部分已进入投资价值区域的上市公司将是市场重点挖掘的对象。 今年下半年本基金重点研究反映我国经济增长的行业和板块，综合运用静态与动态等多种分析方法对企业价值进行评估，并用发展的、动态的眼光评估企业的竞争优势和核心价值。股票投资的核心资产重点配置在具有持续盈利能力并且动态市盈率较低的上市公司，适当增加景气行业中的龙头上市公司的投资集中度。同时继续深入研究国内股票市场的结构性特征，关注股价结构性不合理所蕴含的投资机会。债券投资将采取相对谨慎的原则，重点关注可转债和其他新品种的投资机会。 （五）内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《银丰证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 监察稽核报告： 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： 1、建立科学合理的公司治理结构，本基金管理人严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，避免了内部人控制现象的发生。 2、根据证监会基金部下发的《关于开展2003年基金管理公司内部控制执行情况检查的通知》，组织公司有关人员从人力资源管理控制情况、投资和交易风险控制情况、关联交易控制情况三个方面出发，对公司76个风险点进行了检查和评估。通过本次检查使公司员工学习掌握了风险自我评估的方法，引导员工关注公司的风险和风险事件，充分发挥员工的知识技能和主动性，帮助员工更好的理解相关业务风险和构成风险的基本因素，并进一步明确了风险管理的职责。 3、建立、健全规章制度体系，本基金管理人根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，建立、健全了一套规章制度体系，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，从而为杜绝人为偏差，合法合规运作，强化风险控制提供了制度保证。 4、强化风险管理和控制程序，本基金管理人借鉴国内外同行先进经验，建立了一套包括风险识别、风险评估、风险控制、风险报告、风险管理的监督和评价等各个环节的风险管理和控制程序，强调了在事前、事中、事后等各阶段对风险进行全面控制。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其它法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金持有人谋求长期稳定的回报。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《银丰证券投资基金基金契约》和《银丰证券投资基金托管协议》，托管银丰证券投资基金（以下简称银丰基金）。 2003年上半年，中国建设银行在银丰基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2003年上半年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－银河基金管理有限公司在银丰基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2003年上半年，由银丰基金管理人－银河基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关银丰基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行 2003年8月27日 五、基金财务报告（未经审计） （一）基金会计报告书 1、2003年6月30日资产负债表会证基01表单位：元 资产 附注 年初数 期末数 资产 : 银行存款 5、（1） 288,413,141.76 66,541,094.62 清算备付金 7,111,084.03 6,188,908.95 交易保证金 146,756.99 396,111.42 应收证券交易清算款 0 0 应收股利 5、（2） 0 86,307.68 应收利息 5、（3） 10,496,830.18 12,738,297.94 应收申购款 0 0 其他应收款 5、（4） 0 120,000,000.00 股票投资市值 5、（5） 1,155,111,471.05 2,024,636,602.11 其中：股票投资成本 1,278,667,170.94 1,982,475,461.81 债券投资市值 5、（6） 1,192,139,546.14 863,571,693.90 其中：债券投资成本 1,197,542,290.19 865,469,099.27 配股权证 0 0 买入返售证券 310,000,000.00 0 待摊费用 0 0 资产合计: 2,963,418,830.15 3,094,159,016.62 负债: 应付证券清算款 84,293,654.79 18,601,302.80 应付管理人报酬 3,703,415.56 3,913,462.31 应付托管费 617,380.72 652,243.74 应付佣金 5、（7） 439,428.05 1,159,148.59 应付利息 0 0 应付收益 0 0 未交税金 0 0 其他应付款 5、（8） 0 88,116.20 卖出回购证券款 0 0 短期借款 0 0 预提费用 5、（9） 6,000.00 228,107.06 其他负债 负债合计 89,059,879.12 24,642,380.70 持有人权益： 实收基金 5、（10） 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得 5、（11） -128,958,443.94 40,263,734.93 未分配收益 3,317,394.97 29,252,900.99 持有人权益合计 2,874,358,951.03 3,069,516,635.92 负债与持有人权益总计 2,963,418,830.15 3,094,159,016.62 2、2003年1-6月经营业绩表会证基02表单位：元 项目 附注 本期累计数 一、收入 113,247,541.58 1、股票差价收入 64,652,407.09 2、债券差价收入 9,621,563.05 3、债券利息收入 14,785,271.58 4、存款利息收入 2,583,152.16 5、股利收入 21,292,793.07 6、买入返售证券收入 199,690.95 7、其他收入 5、（12） 112,663.68 二、费用 27,312,035.56 1、基金管理人报酬 22,840,560.17 2、基金托管费 3,806,760.02 3、卖出回购证券支出 183,776.00 4、利息支出 0 5、其他费用 5、（13） 480,939.37 其中：上市年费 29,752.78 信息披露费 148,765.71 审计费用 109,588.57 三、基金净收益 85,935,506.02 加：未实现收益 5、（14） 169,222,178.87 四、基金经营业绩 255,157,684.89 3、基金收益分配表会证基02表附表单位：元 项目 附注 本年累计数 本期基金净收益 85,935,506.02 加:期初基金净收益 3,317,394.97 加:本期损益平准金 0 加：以前年度损益调整 0 可供分配基金净收益 89,252,900.99 减:本期已分配基金净收益 5、（15） 60,000,000 期末基金净收益 29,252,900.99 4、基金净值变动表会证基03表单位：元 项目 附注 金额 一、期初基金净值 2,874,358,951.03 二、本期经营活动： 基金净收益 85,935,506.02 未实现利得 169,222,178.87 经营活动产生的基金净值变动数 255,157,684.89 三、本期基金单位交易： 基金申购款 基金赎回款 基金单位交易产生的基金净值变动数 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 60,000,000.00 五、期末基金净值 3,069,516,635.92 （二）会计报告书附注 1、基金简介 银丰证券投资基金(以下简称“本基金”)由中国银河证券有限责任公司、北京首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心、银河基金管理有限公司共五家发起人，依照《证券投资基金管理暂行办法》和基金契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字2002 39号文批准，于2002年8月15日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为30亿份基金单位。 本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。本基金经上海证券交易所(以下简称上交所)上证债字[2002]12号文审核同意，于2002年9月10日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字2002 39号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《金融企业会计制度》，《证券投资基金会计核算办法》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3、主要会计政策 （1）会计年度 本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日止。本会计报告期间为2003年1月1日至2003年6月30日。 （2）记账原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记账原则，采用借贷记账法，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 （3）记账本位币 本基金以人民币作为记账本位币，记账单位为元。基金单位净值计算保留小数点后三位，第四位四舍五入。 （4）基金资产的估值方法 ① 上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的均价估值。 ② 未上市的股票应区分以下情况处理： i.配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场均价估值； ii.首次公开发行的股票，按成本估值。 ③未在证券交易所市场上流通的债券以不含息成本估值。 ④配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市场均价高于配股价的差额逐日估值；如果市场均价等于或低于配股价，则估值为零。 ⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 ⑥如有新增事项，按国家最新规定估值。 （5）收入确认 ① 股票差价收入应于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 ② 卖出上市债券，应于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。卖出非上市债券，应于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 ③ 债券利息收入应在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账。 ④ 存款利息收入应逐日计提，并按本金与适用的利率计提的金额入账。 ⑤ 股利收入应于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 ⑥ 买入返售证券收入应在证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。 ⑦ 其他收入于实际收到确认入账。 （6）证券交易的成本计价方法 ①股票投资：买入股票按成交日应支付的全部价款（包括成交总额和相关费用）入账，卖出股票时采用移动加权平均法逐日结转成本。 ②债券投资：买入债券按成交日应支付的全部价款入账，应支付全部价款包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。卖出债券时采用移动加权平均法逐日结转成本。 （7）费用的确认和计量 ① 管理费和托管费按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。 ② 卖出回购证券支出应在该证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。 ③ 其他费用包括基金运作过程中发生的除上述费用支出以外的其他各项费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费用、持有人大会费用、审计费用、律师费用等。发生的其他费用如果影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。发生的其他费用如果不影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。 （8）实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。 （9）主要税项 根据财税字[1998]55号文及[2001]年61号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关规定，主要税项规定如下： ① 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 ② 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税。 ③ 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 ④ 基金买卖股票按成交金额的0.2%缴纳证券交易（股票）印花税。 （10）基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年可分配多次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。 4、关联方及关联方交易 （1）关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行 基金托管人 中国银河证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 （2）通过关联方席位进行的交易 成交量(元) 券商名称 股票 债券 回购 银河证券 1,077,927,834.48 252,395,032.70 1,006,000,000.00 券商名称 股票债交量比例 实付佣金（元） 占佣金比例 平均佣金比例 银河证券 42.21% 857,957.72 45.15% 0.06% 注：平均佣金比例＝实付佣金/股票债券成交量*100% 本基金本期通过银河证券公司的席位买卖证券的成交量，超过总成交量的30%，本基金将于2003年下半年进行相应调整。 （3）与基金托管人中国建设银行通过银行同业间市场进行的债券现券交易情况如下表列示。该类交易遵循正常业务的一般商业条款。 项目 面额（元） 卖出金融债交易 120,000,000.00 （4）基金管理人费用 支付基金管理人银河基金管理有限公司的管理人费用本年度按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部份不计提管理费。 本基金在2003年1-6月发生基金管理费22,840,560.17元。 （5）基金托管人费用 支付基金托管人中国建设银行的托管人费用本年度按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在2003年1-6月发生基金托管费3,806,760.02元。 （6）关联方往来款项余额 关联方往来余额明细项目列示如下： 项目 关联方名称 金额（元） 占该账项余额的百分比 应付佣金 银河证券 177,132.08 15.28% 应付管理人报酬 银河基金管理有限公司 3,913,462.31 100% 应付托管费 中国建设银行 652,243.74 100% 5、主要报表项目说明 （1）银行存款 本项目明细列示如下： 项目 金额（元） 上海建行银行存款 35,458,930.96 深圳建行银行存款 30,520,120.11 北京建行银行存款 562,043.55 66,541,094.62 （2）应收股利 本项目反映因股票投资应收取的现金股利。 （3）应收利息 本项目反映的是能够以确定金额收回的资金利息，包括银行存款利息、清算备付金利息、债券利息、买入返售证券利息等，具体内容如下： 项目 金额（元） 应收银行存款利息 83,190.12 应收清算备付金利息 3,328.82 应收债券利息 12,651,779.00 12,738,297.94 （4）其他应收款：是本基金通过网下进行申购预交的定金。 （5）股票投资 本项目明细列示如下： 项目 金额（元） 股票投资成本 1,982,475,461.81 其中：流通受限制股票成本 983,680.00 股票投资增（减）值 42,161,140.30 2,024,636,602.11 *流通受限制股票是本基金按市值配售的新股。 （6）债券投资 本项目明细列示如下： 项目 金额（元） 债券投资成本 865,469,099.27 其中：国债 648,516,720.08 可转换债券 68,491,989.30 企业债 148,460,389.89 债券投资估值增（减）值 -1,897,405.37 863,571,693.90 （7）应付佣金 本项目明细列示如下： 券商名称 金额（元） 银河证券 177,132.08 国泰君安 336,195.78 申银万国 262,787.46 兴业证券 141,964.26 中信证券 86,561.79 长城证券 154,507.22 合计 1,159,148.59 （8）其他应付款 本项目反映除报表中应付款项之外的其他各项应付款，本期余额为代扣的企业债、可转债税金。 （9）预提费用 本项目反映已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位,应分摊计入本期和以后各期的费用,如上市年费、信息披露费、审计费和律师费用等。 信息披露费 148,765.71 会计师费 49,588.57 上市年费 29,752.78 合计 228,107.06 （10）实收基金 每份基金单位面值为1元，基金单位总额按面值入账。 2003年6月30日 基金单位数 发起人持有基金份额 -非流通部分 30,000,000 社会公众持有基金份额 2,970,000,000 基金单位总额 3,000,000,000 根据本基金基金契约规定，基金发起人认购的基金单位自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后，在本基金存续期间，全体发起人持有的基金单位总份额不得低于基金单位总份额的0.5%。法律法规另有规定时，从其规定，基金管理人将对调整情况及时公告。 （11）未实现利得 本项目反映本基金于2003年6月30日的证券投资估值与其账面成本的差额。 （12）其他收入 本项目反映除报表列示各类收入以外的其他各项收入，包括新股申购配售手续费返还等，具体内容如下： 配股手续费返还 13,332.85 分销银行间债券收入 1032.72 新股手续费返还 98,298.11 合计 112,663.68 （13）其他费用 本项目反映除报表列示各类费用以外的其他各项费用，包括上市年费、信息披露费、审计费等，如果影响到基金单位净值小数点后第五位的，采用预提或待摊。具体内容如下： 银行费用 1,448.02 预提信息披露费 148,765.71 审计费 109,588.57 预提上市年费 29,752.78 基金分红手续费 180,000.00 回购交易费用 5,384.29 债券帐户维护费 6,000.00 合计 480,939.37 （14）未实现收益 本项目反映因投资估值增值或减值而发生的未实现收益或损失。 （15）本期已分配基金净收益 本项目反映本期向基金持有人分配的基金净收益。2003年6月18日，本基金公布向2003年6月23日登记在册的全体持有人每100份基金单位分配2元现金红利。本次共向基金持有人分配现金红利60,000,000.00元。 （三）流通受限制的资产 本基金在本期末流通受限制的资产是基金按市值配售的新股，从新股获配日至新股上市日，为流通受限制期限。本基金对该部分股票按成本估值。 本基金截至2003年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 申购 可流通 期末 股票名称 申购日期 上市日期 价格 日期 估价(元) (元) 三一重工 2003.06.23 2003.07.03 上市日 15.56 15.56 北方天鸟 2003.06.24 2003.07.04 上市日 9.60 9.60 瑞贝卡 2003.06.30 2002.07.10 上市日 10.40 10.40 合计 -- -- -- -- -- 股票名称 申购股数 成本(元) 三一重工 48,000 746880.00 北方天鸟 16,000 153,600.00 瑞贝卡 8,000 83,200.00 合计 -- 983,680.00 （四）基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 市值占净值比(%) 1 农、林、牧、渔业 32,732,309.37 1.07 2 采掘业 133,962,257.44 4.36 3 制造业 770,724,378.29 25.11 （1） 食品、饮料 43,709,473.84 1.42 （2） 纺织、服装、皮毛 32,762,635.27 1.07 （3） 木材、家具 0.00 0.00 （4） 造纸、印刷 2,717,343.84 0.09 （5） 石油、化学、塑胶、塑料 78,871,054.40 2.57 （6） 电子 9,139,924.23 0.30 （7） 金属、非金属 304,188,876.37 9.91 （8） 机械、设备、仪表 209,006,699.43 6.81 （9） 医药、生物制品 90,328,370.91 2.94 （10） 其他制造业 0.00 0.00 4 电力、煤气及水的生产和供应业 209,168,481.12 6.81 5 建筑业 9,214,526.52 0.30 6 交通运输、仓储业 289,217,757.92 9.42 7 信息技术业 210,557,304.68 6.86 8 批发和零售贸易 19,702,221.76 0.64 9 金融、保险业 144,730,544.31 4.72 10 房地产业 8,668,974.46 0.28 11 社会服务业 101,316,650.82 3.30 12 传播与文化产业 19,038,703.09 0.62 13 综合类` 75,602,492.33 2.46 合 计 2,024,636,602.11 65.96 2、债券（不含国债）合计 截止2003年6月30日，基金持有的债券（不含国债）市值合计为217,962,286.40元（不包括应计利息），占基金资产净值的7.10％。 3、国债、货币资金合计 截止2003年6月30日,基金持有的国债市值及货币资金合计为699,738,108.27元(国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的22.80%。 4、截止2003年6月30日本基金股票投资明细 序号 证券代码 证券名称 库存数量（股） 证券市值（元） 市值占净值比例% 1 600019 宝钢股份 32610052 166,311,265.20 5.42 2 600036 招商银行 9956136 113,997,757.20 3.71 3 600011 华能国际 7466627 111,178,076.03 3.62 4 600050 中国联通 32752159 105,134,430.39 3.43 5 000088 盐田港Ａ 5149051 103,547,415.61 3.37 6 600028 中国石化 19214591 72,246,862.16 2.35 7 600635 大众公用 9205553 71,895,368.93 2.34 8 000898 鞍钢新轧 15017221 60,819,745.05 1.98 9 600104 上海汽车 4772106 56,692,619.28 1.85 10 600009 上海机场 4937713 52,487,889.19 1.71 11 600808 马钢股份 10668353 43,953,614.36 1.43 12 600350 山东基建 8892558 41,083,617.96 1.34 13 600004 白云机场 4345700 37,937,961.00 1.24 14 000839 中信国安 2089362 34,975,919.88 1.14 15 600188 兖州煤业 3686104 33,248,658.08 1.08 16 000063 中兴通讯 1880546 32,665,084.02 1.06 17 600018 上港集箱 2445483 29,052,338.04 0.95 18 600098 广州控股 2673472 28,659,619.84 0.93 19 600270 外运发展 1471125 28,392,712.50 0.93 20 600598 北大荒 4441983 27,495,874.77 0.90 21 600166 福田汽车 1867927 26,020,223.11 0.85 22 000541 佛山照明 2342243 25,952,052.44 0.85 23 000027 深能源Ａ 3064788 24,763,487.04 0.81 24 600000 浦发银行 2063139 23,953,043.79 0.78 25 600008 首创股份 1983356 21,182,242.08 0.69 26 600135 乐凯胶片 1600068 21,040,894.20 0.69 27 600418 江淮汽车 1609144 20,967,146.32 0.68 28 000755 山西三维 3373904 20,209,684.96 0.66 29 000767 漳泽电力 1924273 20,147,138.31 0.66 30 600741 巴士股份 3827390 19,940,701.90 0.65 31 600236 桂冠电力 1581961 19,110,088.88 0.62 32 600037 歌华有线 896783 19,038,703.09 0.62 33 600583 海油工程 1349608 19,015,976.72 0.62 34 000022 深赤湾Ａ 1238836 18,991,355.88 0.62 35 000423 东阿阿胶 1871720 17,743,905.60 0.58 36 000927 *ST夏利 1645302 16,584,644.16 0.54 37 600535 天士力 1291500 16,040,430.00 0.52 38 600585 海螺水泥 1977277 15,383,215.06 0.50 39 000895 双汇发展 1133607 14,918,268.12 0.49 40 600694 大商股份 1807759 14,787,468.62 0.48 41 600597 光明乳业 1061064 13,836,274.56 0.45 42 000726 鲁泰Ａ 1868524 12,780,704.16 0.42 43 600276 恒瑞医药 1212656 12,405,470.88 0.40 44 000531 穗恒运Ａ 1624065 12,245,450.10 0.40 45 600351 亚宝药业 877251 12,211,333.92 0.40 46 600386 北京巴士 1080951 11,566,175.70 0.38 47 000559 万向钱潮 1316349 11,123,149.05 0.36 48 600219 南山实业 1200119 11,053,095.99 0.36 49 000709 唐钢股份 2108298 10,288,494.24 0.34 50 000858 五粮液 1005347 9,761,919.37 0.32 51 600309 烟台万华 839789 9,749,950.29 0.32 52 600498 烽火通信 829569 9,548,339.19 0.31 53 000400 许继电气 1093309 9,533,654.48 0.31 54 600820 隧道股份 1347153 9,214,526.52 0.30 55 600563 法拉电子 673539 9,139,924.23 0.30 56 000623 吉林敖东 1039029 9,101,894.04 0.30 57 600130 波导股份 484560 8,804,455.20 0.29 58 600718 东软股份 709194 8,510,328.00 0.28 59 600557 康缘药业 529282 8,315,020.22 0.27 60 600320 振华港机 748094 8,071,934.26 0.26 61 600642 申能股份 673200 7,916,832.00 0.26 62 600066 宇通客车 562642 7,595,667.00 0.25 63 000817 辽河油田 886958 7,592,360.48 0.25 64 000753 漳州发展 1285907 7,432,542.46 0.24 65 600176 中国化建 629977 7,402,229.75 0.24 66 000900 现代投资 973375 7,241,910.00 0.24 67 000513 丽珠集团 789556 7,177,064.04 0.23 68 600727 鲁北化工 910500 7,019,955.00 0.23 69 000787 创智科技 979200 6,981,696.00 0.23 70 600030 中信证券 888564 6,779,743.32 0.22 71 600096 云天化 682022 6,499,669.66 0.21 72 000550 江铃汽车 488462 5,290,043.46 0.17 73 000990 诚志股份 540618 5,254,806.96 0.17 74 000860 顺鑫农业 737526 5,236,434.60 0.17 75 000002 万科Ａ 899264 5,197,745.92 0.17 76 600887 伊利股份 229881 5,193,011.79 0.17 77 000666 经纬纺机 840787 5,145,616.44 0.17 78 600626 申达股份 638100 4,951,656.00 0.16 79 000973 佛塑股份 561506 4,542,583.54 0.15 80 600649 原水股份 569235 4,257,877.80 0.14 81 000903 云内动力 372822 4,242,714.36 0.14 82 600375 星马汽车 209563 4,184,973.11 0.14 83 600761 安徽合力 590301 4,108,494.96 0.13 84 600658 兆维科技 519400 3,937,052.00 0.13 85 600510 黑牡丹 228252 3,893,979.12 0.13 86 600223 万杰高科 553302 3,707,123.40 0.12 87 000046 光彩建设 494477 3,471,228.54 0.11 88 600785 新华百货 294500 2,785,970.00 0.09 89 000488 晨鸣纸业 271192 2,717,343.84 0.09 90 000727 华东科技 402060 2,593,287.00 0.08 91 000859 国风塑业 483150 2,406,087.00 0.08 92 600825 华联超市 192302 2,128,783.14 0.07 93 600521 华海药业 108535 2,078,445.25 0.07 94 000983 西山煤电 230000 1,858,400.00 0.06 95 600031 三一重工 48000 746,880.00 0.02 96 600435 北方天鸟 16000 153,600.00 0.01 97 600439 瑞贝卡 8000 83,200.00 0.00 合计 2,024,636,602.11 65.96 5、本期新增股票统计（单位：股） 本期新增 序号 证券代码 证券名称 二级市场 一级市场 增发 买入 申购 新股 1 000002 万科Ａ 645321 2 000022 深赤湾Ａ 1238936 3 000027 深能源Ａ 3064888 4 000046 光彩建设 640917 5 000488 晨鸣纸业 367299 6 000531 穗恒运Ａ 1624165 7 000550 江铃汽车 1361882 8 000666 经纬纺机 840887 9 000898 鞍钢新轧 15295521 10 000973 佛塑股份 561506 11 000983 西山煤电 230000 12 000990 诚志股份 549868 13 600000 浦发银行 3643656 1000000 14 600004 白云机场 3597700 748000 15 600028 中国石化 25520291 16 600030 中信证券 3199919 17 600031 三一重工 48000 18 600176 中国化建 779977 19 600375 星马汽车 209563 20 600418 江淮汽车 1676744 21 600435 北方天鸟 16000 22 600439 瑞贝卡 8000 23 600498 烽火通信 829569 24 600521 华海药业 98375 19000 25 600642 申能股份 673200 26 600761 安徽合力 414423 27 600808 马钢股份 10668353 28 600887 伊利股份 1251452 本期卖出 序号 证券代码 送股转增 合计 1 000002 449682 195739 2 000022 100 3 000027 100 4 000046 146440 5 000488 178352 274459 6 000531 100 7 000550 873420 8 000666 100 9 000898 278300 10 000973 11 000983 12 000990 9250 13 600000 2580517 14 600004 15 600028 6305700 16 600030 3037355 17 600031 18 600176 150000 19 600375 20 600418 67600 21 600435 22 600439 23 600498 24 600521 8840 25 600642 26 600761 207211 31333 27 600808 28 600887 1021571 6、本期剔除股票统计（单位：股） 序号 证券代码 证券名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 000032 深桑达Ａ 275654 0 275654 2 000036 华联控股 20440 20440 3 000042 深长城Ａ 521620 0 521620 4 000068 赛格三星 122000 122000 5 000301 丝绸股份 203000 203000 6 000420 吉林化纤 198131 198131 7 000503 海虹控股 17674 17674 8 000542 TCL通讯 490220 0 490220 9 000630 铜都铜业 269600 269600 10 000651 格力电器 2258980 331183 2590163 11 000717 韶钢松山 310830 310830 12 000800 一汽轿车 4817971 500000 5317971 13 000806 银河科技 181300 181300 14 000807 云铝股份 240171 0 240171 15 000815 美利纸业 381052 381052 16 000821 京山轻机 206713 206713 17 000831 关铝股份 200000 200000 18 000866 扬子石化 7795713 7795713 19 000892 长丰通信 300000 0 300000 20 000922 阿继电器 573190 30000 603190 21 000956 中原油气 3814319 0 3814319 22 000958 东方热电 1537097 300000 1837097 23 000966 长源电力 399840 0 399840 24 000987 广州友谊 350507 20000 370507 25 600007 中国国贸 678208 216200 894408 26 600012 皖通高速 353000 353000 27 600039 四川路桥 126000 126000 28 600072 江南重工 200000 200000 29 600076 青鸟华光 5350 5350 六、基金持有人结构及基金前十名持有人 1、基金持有人结构 基金份额（份）占 总份额比例（%） 发起人 30,000,000.00 1.00 其中：中国银河证券有限责任公司 18,000,000.00 0.60 银河基金管理有限公司 3,000,000.00 0.10 北京首都机场集团公司 3,000,000.00 0.10 上海市城市建设投资开发总公司 3,000,000.00 0.10 湖南广播电视产业中心 3,000,000.00 0.10 社会公众 2,970,000,000.00 99.00 合计 3,000,000,000.00 100.00 2、基金前十名持有人 序号 持有人名称 基 金份额（份）占 总份额的比例（％） 1 中国人寿保险公司 293487100 9.78 2 中国人民保险公司 146935418 4.90 3 上海市煤气公司 58641898 1.95 4 南京市投资公司 55832080 1.86 5 中国再保险公司 55409700 1.85 6 新华人寿保险股份有限公司 40938044 1.36 7 中国平安保险（集团）股份有限公司 39684690 1.32 8 中国高新投资集团公司 38915498 1.30 9 泰康人寿保险股份有限公司 25272713 0.84 10 城建公司 23000000 0.77 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的基金持有人名册（前100名）编制。 七、重要事项揭示 1、本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管机构及高级管理人员无任何处罚情况； 2、本基金于2003年6月18日发布公告，向2003年6月23日登记在册的全体持有人每100份基金单位分配2元现金红利。本次共向基金持有人分配现金红利60,000,000.00元。 3、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%的要求，本公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,基金银丰共向6家证券经营机构租用了基金专用交易席位。有关专用交易席位的情况见下表。 成交量(元) 券商名称 股票 债券 回购 银河证券 1,077,927,834.48 252,395,032.70 1,006,000,000.00 国泰君安 411,639,284.45 146,552,016.60 申银万国 335,827,428.72 82,062,415.40 兴业证券 174,512,920.20 48,612,955.10 90,000,000.00 中信证券 106,487,689.67 81,661,372.60 长城证券 263,721,575.91 170,442,365.90 合计 2,370,116,733.43 781,726,158.30 1,096,000,000.00 股票债券占 实付佣金 占佣金比 券商名称 成交量比例 （元） 例 银河证券 42.21% 857,957.72 45.15% 国泰君安 17.71% 336,195.78 17.69% 申银万国 13.26% 262787.46 13.83% 兴业证券 7.08% 141964.26 7.47% 中信证券 5.97% 86561.79 4.56% 长城证券 13.77% 214678.46 11.30% 合计 100.00% 1,900,145.47 100.00% 本基金本期通过个别证券经营机构买卖证券的成交量，超过总成交量的30%，本基金将于2003年下半年进行相应调整。 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立银丰基金的文件 2、《银丰证券投资基金基金契约》 3、《银丰证券投资基金托管协议》 4、银丰证券投资基金2002年度财务报表及报表附注 5、银丰证券投资基金2003年度中期财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市浦东南路500号国家开发银行大厦26层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)68886600 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 中国建设银行 二00三年八月二十九日 二00三年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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