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| 东财中证银行指数A(011971) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2408812 | ||||||||
| 基金代码 | 011971 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:西藏东财基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月20日 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年4月30日起至2021年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东财中证银行指数 基金主代码 011971 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年04月30日 报告期末基金份额总额 92,139,236.26份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与 标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行 被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份 股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制 和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均 跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标 的指数相似的投资收益。在正常市场情况下，本基 金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的 收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以 内，年跟踪误差控制在4%以内。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税 后）×5% 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第3页 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期 的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混 合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其 备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 西藏东财基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东财中证银行指数A 东财中证银行指数C 下属分级基金的交易代码 011971 011972 报告期末下属分级基金的份额总 额 52,487,431.29份 39,651,804.97份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月30日 - 2021年06月30日) 东财中证银行指数A 东财中证银行指数C 1.本期已实现收益 632,323.23 440,145.11 2.本期利润 -1,707,008.92 -1,181,557.81 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0321 -0.0285 4.期末基金资产净值 50,810,835.68 38,359,244.29 5.期末基金份额净值 0.9681 0.9674 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、本基金基金合同于2021年4月30日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东财中证银行指数A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第4页 自基 金合 同生 效起 至今 -3.19% 0.70% -2.86% 1.02% -0.33% -0.32% 东财中证银行指数C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基 金合 同生 效起 至今 -3.26% 0.70% -2.86% 1.02% -0.40% -0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第5页 注：1、本基金基金合同于 2021年 4月 30日生效。 2、本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 姚楠 燕 本基金基金经理、西藏东 财创业板指数型发起式证 券投资基金的基金经理、 西藏东财中证新能源汽车 指数型发起式证券投资基 金的基金经理、西藏东财 中证500指数型发起式证 券投资基金的基金经理、 西藏东财中证有色金属指 2021- 04-30 - 4 年 复旦大学经济学学士学 位，美国南加利福尼亚大 学公共政策硕士学位。自2 013年8月始，先后在中欧 国际工商学院、西藏东财 基金管理有限公司筹备 组、西藏东财基金管理有 限公司担任金融学/会计 学研究助理、筹备组成员、 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第6页 数增强型发起式证券投资 基金的基金经理、西藏东 财中证高端装备制造指数 增强型发起式证券投资基 金的基金经理、西藏东财 中证沪港深互联网指数型 发起式证券投资基金的基 金经理、西藏东财上证50 指数型发起式证券投资基 金的基金经理助理、西藏 东财中证通信技术主题指 数型发起式证券投资基金 的基金经理助理、西藏东 财中证医药卫生指数型发 起式证券投资基金的基金 经理助理、西藏东财量化 精选混合型发起式证券投 资基金的基金经理助理、 西藏东财消费精选混合型 发起式证券投资基金的基 金经理助理、西藏东财信 息产业精选混合型发起式 证券投资基金的基金经理 助理、研究员 投资助理、基金经理助理 兼研究员等职务。 杨路 炜 本基金基金经理、西藏东 财中证有色金属指数增强 型发起式证券投资基金的 基金经理、西藏东财中证 高端装备制造指数增强型 发起式证券投资基金的基 金经理、量化研究员 2021- 04-30 - 5 年 北京大学软件工程硕士 （金融工程方向）。自20 16年始，先后在兴业经济 研究咨询股份有限公司、 西藏东财基金管理有限公 司担任分析师、量化研究 员等职务。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期。 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任 日期和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第7页 报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法 律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行 利益输送。公平交易制度规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市 场交易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动相关的各个环节。 报告期内，基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理 要求的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定，对本基金的异常交易 行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行 为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，对基金采取完 全被动复制的方式跟踪指数，控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差，力争获取与标 的指数相似的投资收益。 报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是基金费用、申购赎回、交易成本、网下新 股申购等因素。当申赎变动、成份股调整、成份股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来 影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对基金采取被动复制与组合优化相结合的 方式跟踪指数，保持基金整体运行平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2021年6月30日，东财中证银行指数A份额净值为0.9681元，报告期内基金份额 净值增长率为-3.19%，东财中证银行指数C份额净值为0.9674元，报告期内基金份额净 值增长率为-3.26%，同期业绩比较基准收益率为-2.86%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生相关预警情形。 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第8页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 84,790,229.80 94.05 其中：股票 84,790,229.80 94.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,342,307.70 5.93 8 其他资产 23,555.99 0.03 9 合计 90,156,093.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第9页 术服务业 J 金融业 84,741,724.48 95.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 84,741,724.48 95.03 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,598.48 0.02 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 4,662.00 0.01 E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 12,230.40 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第10页 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 48,505.32 0.05 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600036 招商银行 234,292 12,696,283.48 14.24 2 601166 兴业银行 499,200 10,258,560.00 11.50 3 000001 平安银行 333,100 7,534,722.00 8.45 4 601398 工商银行 1,203,200 6,220,544.00 6.98 5 002142 宁波银行 123,800 4,824,486.00 5.41 6 601328 交通银行 943,200 4,621,680.00 5.18 7 600000 浦发银行 403,100 4,031,000.00 4.52 8 600016 民生银行 730,400 3,221,064.00 3.61 9 601288 农业银行 986,300 2,988,489.00 3.35 10 600919 江苏银行 405,600 2,879,760.00 3.23 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 688087 英科再生 938 20,598.48 0.02 2 603171 N税友 637 12,230.40 0.01 3 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 4 605011 N杭热 525 4,662.00 0.01 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第11页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 招商银行：2020年9月29日和2020年11月27日，国家外汇管理局深圳市分局对招商 银行股份有限公司处以行政处罚。2021年5月17日，中国银行保险监督管理委员会对招 商银行股份有限公司处以行政处罚。 兴业银行：2020年8月31日，中国银行保险监督管理委员会福建监管局对兴业银行 股份有限公司处以行政处罚。2020年9月4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股 份有限公司处以行政处罚。 平安银行：2020年10月16日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对平安银行 股份有限公司处以行政处罚。2021年5月28日，中国银行保险监督管理委员会云南监管 局对平安银行股份有限公司处以行政处罚。 工商银行：2020年10月26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中国工商银行股份 有限公司处以行政处罚。2020年11月6日，中国人民银行衡水市中心支行对中国工商银 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第12页 行股份有限公司处以行政处罚。2020年12月25日，中国银行保险监督管理委员会对中国 工商银行股份有限公司处以行政处罚。 宁波银行：2020年10月16日和2021年6月10日，中国银行保险监督管理委员会宁波 监管局对宁波银行股份有限公司处以行政处罚。 浦发银行：2020年8月10日和2021年4月23日，中国银行保险监督管理委员会上海监 管局对上海浦东发展银行股份有限公司处以行政处罚。2020年11月26日，国家外汇管理 局上海市分局对上海浦东发展银行股份有限公司处以行政处罚。 民生银行：2020年7月14日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有 限公司处以行政处罚。2020年11月26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中国民生银 行股份有限公司处以行政处罚。2021年1月25日，北京市市场监督管理局对中国民生银 行股份有限公司处以行政处罚。 农业银行：2020年7月13日、2020年12月7日和2021年1月19日，中国银行保险监督 管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以行政处罚。 江苏银行：2020年12月30日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行 股份有限公司处以行政处罚。 本基金为指数型基金，采取完全复制策略，跟踪的标的指数为中证银行指数，以上 股票均为指数成份股。以上股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除此以外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 876.72 5 应收申购款 22,679.27 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,555.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第13页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值比例 （％） 流通受限情况 说明 1 688087 英科再 生 20,598.48 0.02 新股未上市 2 605287 德才股 份 11,014.44 0.01 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 东财中证银行指数A 东财中证银行指数C 基金合同生效日(2021年04月30 日)基金份额总额 53,537,508.51 44,093,145.84 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 4,778,946.47 4,010,472.71 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 5,829,023.69 8,451,813.58 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 52,487,431.29 39,651,804.97 注：1、本基金基金合同生效日为2021年4月30日。 2、其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第14页 东财中证银行指数A 东财中证银行指数C 基金合同生效日管理人持有的本基 金份额 10,000,388.93 - 基金合同生效日起至报告期期末买 入/申购总份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末卖 出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 10,000,388.93 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 19.05 - 注：1、本基金基金合同生效日为2021年4月30日。 2、“买入/申购”含红利再投、转换入份额；“卖出/赎回”含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 认购 2021-04-27 10,000,388.93 10,000,000.00 - 合计 10,000,388.93 10,000,000.00 注：按照基金合同等相关法律文件的规定，该笔交易费用为1,000.00元（交易金额不包 含交易费用）。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,000,38 8.93 10.85% 10,000,38 8.93 10.85% 3年 基金管理人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,38 8.93 10.85% 10,000,38 8.93 10.85% - 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 第15页 注：仅基金管理人固有资金持有发起份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 一、中国证监会准予西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金募集注册的文件 二、《西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金基金合同》 三、《西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。 西藏东财基金管理有限公司 2021年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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