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| 中加纯债两年债券C(003661) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2407418 | ||||||||
| 基金代码 | 003661 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人 : 杭州银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 07月 20日 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2 页，共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年07月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加纯债两年债券 基金主代码 003660 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月11日 报告期末基金份额总额 1,003,125,529.02份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法， 确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央 银行票据等 ) 和信用类固定收益类证券之间的配置 比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3 页，共 13 页 种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平 高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加纯债两年债券A 中加纯债两年债券C 下属分级基金的交易代码 003660 003661 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,003,122,903.23份 2,625.79份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 中加纯债两年债券A 中加纯债两年债券C 1. 本期已实现收益 10,292,064.94 25.29 2.本期利润 16,715,069.49 42.23 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0167 0.0161 4.期末基金资产净值 1,104,267,419.35 2,909.55 5. 期末基金份额净值 1.1008 1.1081 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加纯债两年债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去 三个 1.53% 0.10% 0.45% 0.03% 1.08% 0.07% 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4 页，共 13 页 月 过去 六个 月 1.57% 0.09% 0.65% 0.04% 0.92% 0.05% 过去 一年 0.66% 0.11% -0.20% 0.06% 0.86% 0.05% 过去 三年 13.93% 0.09% 4.53% 0.07% 9.40% 0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 21.32% 0.08% 0.83% 0.08% 20.49% 0.00% 中加纯债两年债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 1.47% 0.10% 0.45% 0.03% 1.02% 0.07% 过去 六个 月 1.45% 0.09% 0.65% 0.04% 0.80% 0.05% 过去 一年 0.42% 0.11% -0.20% 0.06% 0.62% 0.05% 过去 三年 13.08% 0.09% 4.53% 0.07% 8.55% 0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 19.76% 0.08% 0.83% 0.08% 18.93% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5 页，共 13 页 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 说明 任职 离任 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6 页，共 13 页 业 年 限 日期 日期 杨宇 俊 本基金基金经理 2016- 11-11 - 13 杨宇俊先生，金融工程博 士，北京银行博士后，具 有多年债券市场投资研究 经验。曾任北京银行总行 资金交易部分析师，负责 债券市场和货币市场的研 究与投资工作。2013年加 入中加基金，任专户投资 经理，具备基金从业资格。 曾任中加丰尚纯债债券型 证券投资基金（ 2016 年 8 月19日至2020年3月20日）、 中加丰享纯债债券型证券 投资基金（ 2016 年 11 月 11 日至2020年3月20日）、中 加丰裕纯债债券型证券投 资基金（ 2016 年 11 月 28 日 至2020年3月20日）、中加 瑞盈债券型证券投资基金 （2016年3月23日至2020 年7月15日）、中加瑞鑫纯 债债券型证券投资基金（ 2 019年1月17日至2020年10 月 23 日）、中加颐智纯债 债券型证券投资基金（ 20 19年4月29日至2020年11 月 23 日）的基金经理，现 任中加丰润纯债债券型证 券投资基金（2016年6月1 7 日至今）、中加丰泽纯债 债券型证券投资基金（20 16 年 12 月 19 日至今）、中 加丰盈一年定期开放债券 型发起式证券投资基金（2 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7 页，共 13 页 016 年 11 月 2 日至今）、中 加纯债两年定期开放债券 型证券投资基金（ 2016 年 1 1月11日至今）、中加颐兴 定期开放债券型发起式证 券投资基金（2018年6月8 日至今）、中加恒泰三个 月定期开放债券型证券投 资基金（ 2019 年 7 月 31 日至 今）、中加优选中高等级 债券型证券投资基金（ 20 19年12月5日至今）、中加 科鑫混合型证券投资基金 （2021年5月26日至今）的 基金经理。 1、任职日期说明：基金经理的任职日期为根据公司决定确定的任职日期。 2 、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益 的不公平交易行为。 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8 页，共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年2季度，债券市场在货币政策“不急转弯”的基调下,走出一波小牛市行情。具 体来看，4月初伴随着工业品价格的持续上涨，通胀阴云挥之不去，债市情绪显得非常 谨慎，收益率普遍有所上行；但随着1季度经济数据公布，仅有0.6%的GDP环比低于市 场预期，地方债发行放量也迟迟未到，债券在多重利好下开启一波上涨行情。进入5月， 海外消息总体平静， 1 季度货币政策执行报告发布，流动性合理充裕预期得到强化，而 且央行开辟专栏阐明通胀影响可控，此后伴随着国常会多次强调 “ 保供稳价 ” ，大宗商品 价格大幅下挫，资金面持续宽松助力收益率回落，债市进入上涨阶段。最终10年国债和 10 年国开的收益率下行至 2 季度的最低点，分别较上月下行 12BP 和 6BP 至 3.04% 和 3.48% 。 6月初随着大宗商品价格持续上涨，通胀再度扰动市场，债市震荡下挫；随后中旬数据 陆续公布，实体经济总体平稳并未对市场带来太多扰动，债券情绪显著回暖。最终，二 季度10年国债和10年国开的收益率收至3.08%和3.49%。信用债市场来看，流动性确认合 理充裕的情况下，信用利差绝对数值持续压缩,目前处在历史较低分位数水平。 展望下半年，债市大概率进入震荡行情。一是经济温和复苏，但高点已过。消费与 制造业仍处于复苏进程之中，但出口面临国外产业链修复后份额占比下降以及高基数带 来的增速下滑，房地产投资面临高位回落的压力，基建投资在今年稳增长压力不大的宏 观大环境下较难有作为；二是外部环境仍有较大的不确定性，例如疫情的反复，美联储 退出宽松政策等都会成为国内宏观经济回升斜率和幅度的重要约束，货币政策需要相机 抉择，无需大开大合，保持稳定即可；三是当前收益率水平回归到去年年底左右，与当 前经济水平基本吻合，决定债市的震荡行情。 报告期内，通过对经济基本面、资金面、政策面、市场情绪等的密切跟踪和预判， 积极调整组合杠杆和久期水平，及时进行券种切换，做好波段操作，提高了组合的收益 水平。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加纯债两年债券A基金份额净值为1.1008元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为1.53%，同期业绩比较基准收益率为0.45%；截至报告期末中加纯债 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9 页，共 13 页 两年债券C基金份额净值为1.1081元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.47%， 同期业绩比较基准收益率为 0.45% 。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,479,293,990.52 96.36 其中：债券 1,479,293,990.52 96.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 17,029,248.51 1.11 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 15,153,760.38 0.99 8 其他资产 23,708,191.91 1.54 9 合计 1,535,185,191.32 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10 页，共 13 页 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,002,900.00 0.09 其中：政策性金融债 1,002,900.00 0.09 4 企业债券 345,678,000.00 31.30 5 企业短期融资券 421,604,000.00 38.18 6 中期票据 667,232,000.00 60.42 7 可转债（可交换债） 43,777,090.52 3.96 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,479,293,990.52 133.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 101752023 17 华发实业 MTN00 2 500,000 50,970,000.00 4.62 2 101801339 18 首创 MTN002 500,000 50,605,000.00 4.58 3 101901335 19 黔铁投 MTN002 500,000 50,515,000.00 4.57 4 149413 21 粤垦 01 500,000 50,135,000.00 4.54 5 102001074 20 甘公投 MTN003 500,000 49,855,000.00 4.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11 页，共 13 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金主要采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人通过对 宏观经济、债券市场和流动性的研究，结合不同品种和期限的国债期货的定价，选择最 合适的套保品种，管理资产的利率风险。基金管理人在充分考虑国债期货收益和风险的 基础，灵活利用其杠杆和方向特征，降低投资组合的整体波动性。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险指标说 明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -1,943,900. 00 国债期货投资本期公允价值变动（元） 618,900.00 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金主要采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人通过对 宏观经济、债券市场和流动性的研究，结合不同品种和期限的国债期货的定价，选择最 合适的套保品种，管理资产的利率风险。基金管理人在充分考虑国债期货收益和风险的 基础，灵活利用其杠杆和方向特征，降低投资组合的整体波动性。本报告期内，本基金 产品投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 159,210.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,548,981.16 5 应收申购款 - 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12 页，共 13 页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,708,191.91 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 127023 华菱转 2 10,042,745.60 0.91 2 113516 苏农转债 9,126,533.00 0.83 3 127027 靖远转债 6,630,951.32 0.60 4 128034 江银转债 6,416,779.20 0.58 5 128046 利尔转债 6,288,414.20 0.57 6 113034 滨化转债 3,802,040.00 0.34 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加纯债两年债券 A 中加纯债两年债券 C 报告期期初基金份额总额 1,003,122,903.23 2,625.79 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,003,122,903.23 2,625.79 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 13 页，共 13 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过2 0%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210401-2021063 0 201,366,155.55 0.00 0.00 201,366,155.55 20.07% 2 20210401-2021063 0 201,366,155.55 0.00 0.00 201,366,155.55 20.07% 3 20210401-2021063 0 260,000,000.00 0.00 0.00 260,000,000.00 25.92% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投资者在赎回所 持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产 生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金设立的文件 2、《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4 、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦13楼资产托管部 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址： www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2021年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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