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| 中加货币A(000331) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2407402 | ||||||||
| 基金代码 | 000331 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中加货币市场基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 07月 20日 中加货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年07月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加货币 基金主代码 000331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月21日 报告期末基金份额总额 10,835,944,903.59份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提 下，追求超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、 流动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低， 在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获 取稳定的收益。主要投资策略包括：（1）短期利 率水平预期策略；（2）收益率曲线分析策略；（3） 组合剩余期限策略、期限配置策略；（4）类别品 种配置策略；（5）滚动投资策略；（6）流动性 管理策略 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120 天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健 的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金、债券型基金。 中加货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 3页，共 13页 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C 下属分级基金的交易代码 000331 000332 报告期末下属分级基金的份额 总额 833,197,950.13份 10,002,746,953.46份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 中加货币A 中加货币C 1.本期已实现收益 4,162,690.84 79,738,981.25 2.本期利润 4,162,690.84 79,738,981.25 3.期末基金资产净值 833,197,950.13 10,002,746,953.46 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于 货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和 本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.4934% 0.0023% 0.3418% 0.0000% 0.1516% 0.0023% 过去 六个 月 0.9808% 0.0020% 0.6810% 0.0000% 0.2998% 0.0020% 中加货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 4页，共 13页 过去 一年 1.9295% 0.0021% 1.3781% 0.0000% 0.5514% 0.0021% 过去 三年 7.0157% 0.0022% 4.1955% 0.0000% 2.8202% 0.0022% 过去 五年 14.9009% 0.0028% 7.0872% 0.0000% 7.8137% 0.0028% 自基 金合 同生 效起 至今 28.7991% 0.0059% 11.1125% 0.0000% 17.6866% 0.0059% 中加货币C净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.5534% 0.0023% 0.3418% 0.0000% 0.2116% 0.0023% 过去 六个 月 1.1009% 0.0020% 0.6810% 0.0000% 0.4199% 0.0020% 过去 一年 2.1737% 0.0021% 1.3781% 0.0000% 0.7956% 0.0021% 过去 三年 7.7882% 0.0022% 4.1955% 0.0000% 3.5927% 0.0022% 过去 五年 16.2845% 0.0028% 7.0872% 0.0000% 9.1973% 0.0028% 自基 金合 同生 效起 至今 31.1926% 0.0059% 11.1125% 0.0000% 20.0801% 0.0059% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中加货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 5页，共 13页 注：本基金收益分配是按月结转份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 中加货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 6页，共 13页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 魏泰 源 本基金基金经理 2020- 10-30 - 10 魏泰源先生，2011年至20 20年，曾先后任中国银行 司库助理投资经理；招商 银行金融市场部投资经 理、自营交易员；兴业基 金管理有限公司基金经 理；2020年加入中加基金 管理有限公司，现任中加 货币市场基金（2020年10 月30日至今）、中加颐智 纯债债券型证券投资基金 （2020年11月06日至今）、 中加优选中高等级债券型 证券投资基金（2020年11 月06日至今）、中加颐合 纯债债券型证券投资基金 （2020年11月30日至今）、 中加中债-1-3年政策性金 融债指数证券投资基金（2 020年11月30日至今）、中 加瑞享纯债债券型证券投 资基金（2020年12月14日 至今）、中加聚庆六个月 定期开放混合型证券投资 基金（2020年12月14日至 今）/中加瑞鑫纯真债券型 证券投资基金（2021年6 月24日至今）的基金经理。 1、任职日期说明：魏泰源先生的任职日期以本基金增聘公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 中加货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 7页，共 13页 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益 的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 市场走势回顾： 市场方面，2021年二季度货币市场整体较为宽松，整个季度市场资金面保持平稳， 流动性较为充裕，货币市场各个期限利率均跌至今年以来的低位；整体来看，整个二季 度资金面偏宽松，从央行的态度来看，央行整体维持稳健中性的货币政策基调。 未来市场展望： 展望三季度，从政策来看 ，目前货币政策基调依然为以稳为主，保持政策的连续性、 稳定性、可持续性，从这个角度出发，三季度资金面大概率保持相对稳定的态势，但随 着缴税以及财政存款的上缴，整体资金利率中枢或较一季度有所抬升。 中加货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 8页，共 13页 组合操作情况回顾：二季度组合整体侧重流动性管理，在配置品种上，主要集中于 高等级银行存款及同业存单方面，截止季度末，组合剩余期限及杠杆运用均较为充分， 展望未来，组合将继续在流动性、安全性、收益性中取得平衡，在确保合规的前提下， 为持有人创造最大的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值 收益率为0.4934%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%；截至报告期末中加货币C基金 份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5534%，同期业绩比较 基准收益率为0.3418%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 5,885,281,287.53 49.90 其中：债券 5,885,281,287.53 49.90 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,490,297,715.44 21.11 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,302,324,062.43 28.00 4 其他资产 117,300,375.03 0.99 5 合计 11,795,203,440.43 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 5.77 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 932,448,573.77 8.61 中加货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 9页，共 13页 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 65 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 41.86 8.61 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 13.82 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 17.93 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 12.85 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 21.31 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 107.77 8.61 中加货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 10页，共 13页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 349,876,945.08 3.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 399,019,694.57 3.68 其中：政策性金融债 399,019,694.57 3.68 4 企业债券 10,016,251.96 0.09 5 企业短期融资券 50,000,682.36 0.46 6 中期票据 20,136,634.20 0.19 7 同业存单 5,056,231,079.36 46.66 8 其他 - - 9 合计 5,885,281,287.53 54.31 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 注：由于四舍五入的原因摊余成本占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112121227 21渤海银行C D227 5,000,000 497,412,109.89 4.59 2 112182884 21杭州银行C D114 5,000,000 497,178,048.98 4.59 3 112197021 21九江银行C D088 5,000,000 496,221,305.37 4.58 4 112197382 21富邦华一银 行CD025 3,000,000 299,747,850.49 2.77 5 112121183 21渤海银行C D183 3,000,000 299,018,388.61 2.76 6 112197421 21广西北部湾 银行CD085 3,000,000 297,407,003.82 2.74 中加货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 11页，共 13页 7 112121221 21渤海银行C D221 3,000,000 296,557,939.01 2.74 8 112182781 21广西北部湾 银行CD182 3,000,000 295,892,200.93 2.73 9 2103677 21进出677 2,600,000 259,174,071.66 2.39 10 200010 20附息国债10 2,400,000 240,029,189.76 2.22 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0366% 报告期内偏离度的最低值 -0.0059% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0176% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按以下方式进行计价： （1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法 规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债 券。 （2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算 的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估， 即影子定价。当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值偏离达 到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度 达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利 中加货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 12页，共 13页 率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，并 且按相关规定进行临时公告。 （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （4）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国 家最新规定估值。 5.9.2 本报告期内，基金投资的前十名证券除渤海银行外其他证券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金对 上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。前述发 行主体受到的处罚未影响其正常业务运作。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,458.71 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 45,862,178.90 4 应收申购款 71,413,737.42 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 117,300,375.03 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加货币A 中加货币C 报告期期初基金份额总额 879,878,125.15 12,043,912,485.89 报告期期间基金总申购份额 398,913,600.54 14,143,249,284.81 报告期期间基金总赎回份额 445,593,775.56 16,184,414,817.24 报告期期末基金份额总额 833,197,950.13 10,002,746,953.46 注：总申购份额含红利再投、转换入和分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 中加货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 13页，共 13页 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2021-04-01 706,948.37 706,948.37 - 2 红利再投 2021-05-06 551,967.03 551,967.03 - 3 红利再投 2021-06-01 413,218.91 413,218.91 - 4 赎回 2021-06-23 100,000,000.00 100,000,000.00 - 合计 101,672,134.31 101,672,134.31 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加货币市场基金设立的文件 2、《中加货币市场基金基金合同》 3、《中加货币市场基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批复文件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2021年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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