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| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A(164906) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2407328 | ||||||||
| 基金代码 | 164906 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 20 日 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021 年第 2 季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 场内简称 中国互联 基金主代码 164906 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日 报告期末基金份额总额 2,582,770,983.34 份 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最 小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制标的指数的方 法跟踪标的指数，即按照中证海外中国互联网指数中的成 份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成 份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高风 险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基金为指 数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：- 中文名称：- 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021 年第 2 季度报告 第 3页 共 13页 境外资产托管人 英文名称：JPMorgan Chase Bank，National Association 中文名称：摩根大通银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 -13,817,736.56 2.本期利润 -263,367,993.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1457 4.期末基金资产净值 4,645,293,821.89 5.期末基金份额净值 1.799 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平 要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.10% 1.50% -8.52% 1.60% -0.58% -0.10% 过去六个月 -9.37% 2.04% -10.04% 2.11% 0.67% -0.07% 过去一年 3.99% 1.91% 4.00% 1.91% -0.01% 0.00% 过去三年 23.05% 1.85% 20.33% 1.80% 2.72% 0.05% 过去五年 108.22% 1.64% 109.13% 1.58% -0.91% 0.06% 自基金合同 生效起至今 79.90% 1.65% 81.51% 1.63% -1.61% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5%，每日进行再平衡过程。其中中证海外中国互联网指数采用人民币价格，自 2020 年第三季度 报告起追溯调整过往业绩比较基准收益率。 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021 年第 2 季度报告 第 4页 共 13页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例 符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邵文婷 交银上证 180 公司 治理 ETF 及其联 接、交银 深证 300 价值 ETF 及其联 接、交银 中证海外 中国互联 网指数 （QDII-L OF)、交银 中证环境 治理指数 2021年 4月 30 日 - 5 年 邵文婷女士，中国国籍，英国诺丁汉大学 金融与投资硕士、西南财经大学数学与经 济学双学士。2016 年加入交银施罗德基 金管理有限公司，历任量化投资部研究 员，投资经理。 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021 年第 2 季度报告 第 5页 共 13页 （LOF）、 交银创业 板 50 指 数、交银 国证新能 源指数 (LOF)的 基金经理 蔡铮 交银安享 稳健养老 一年、交 银养老 2035三年 的基金经 理，公司 量化投资 副总监兼 多元资产 管理副总 监 2015 年 05 月 27 日 2021 年 04 月 30 日 12 年 蔡铮先生，中国国籍，复旦大学电子工程 硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。 2009 年加入交银施罗德基金管理有限公 司，历任投资研究部数量分析师、基金经 理助理、量化投资部助理总经理、量化投 资部副总经理。2012年 12月27日至2015 年 6 月 30 日担任交银施罗德沪深 300 行 业分层等权重指数证券投资基金基金经 理，2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24 日担任交银施罗德环球精选价值证券投 资基金基金经理，2015 年 4 月 22 日至 2017年 3月 24日担任交银施罗德全球自 然资源证券投资基金基金经理，2015 年 8 月 13 日至 2016 年 7 月 18 日担任交银施 罗德中证环境治理指数分级证券投资基 金基金经理。2018 年 5 月 18 日至 2020 年 7 月 17 日担任交银施罗德致远量化智 投策略定期开放混合型证券投资基金的 基金经理。2015 年 6 月 26 日至 2020 年 11月 25日担任交银施罗德中证互联网金 融指数分级证券投资基金的基金经理。 2015 年 3 月 26 日至 2020 年 11 月 29 日 担任交银施罗德国证新能源指数分级证 券投资基金的基金经理。2012 年 12 月 27 日至2021年 4月 29日担任上证180公司 治理交易型开放式指数证券投资基金、交 银施罗德上证 180 公司治理交易型开放 式证券投资基金联接基金、深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金、交银施 罗德深证 300 价值交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理。2015 年 5 月 27 日至 2021 年 4 月 29 日担任交 银施罗德中证海外中国互联网指数型证 券投资基金(LOF)的基金的基金经理。 2016 年 7 月 19 日至 2021 年 4月 29日担 任交银施罗德中证环境治理指数型证券 投资基金(LOF)的基金经理。2019 年 11 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021 年第 2 季度报告 第 6页 共 13页 月 20 日至 2021 年 4 月 29 日担任交银施 罗德创业板 50 指数型证券投资基金的基 金经理。2020 年 11 月 30 日至 2021 年 4 月 29 日担任交银施罗德国证新能源指数 证券投资基金（LOF）的基金经理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其 他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作 符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所 管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制 度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比 例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交 易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资 类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来 加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021 年第 2 季度报告 第 7页 共 13页 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本 基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2021 年第二季度，发达经济体疫苗接种进度加快，海外新冠疫情在出现新一轮高峰后呈现好 转态势，全球经济复苏的确定性进一步增强。美国经济制造业和服务业均强劲恢复，通胀大幅上 升，而就业率修复速度则有所放缓。大宗商品涨价以及美国通胀数据超预期使得全球成长股四月 底至五月中旬出现较大幅调整。此外，部分中概互联网公司二季度股价出现了较大回调，使得中 概互联网板块短期波动较大。作为跟踪中证海外中国互联网指数的指数基金，二季度基金总体呈 现先震荡下行后逐步企稳态势。 展望 2021 年三季度，海外方面，美欧财政计划陆续步入实施阶段，美国就业和通胀问题仍是 经济问题的核心。国内方面，在国内经济稳步修复的进程下，流动性合理充裕，部分企业或迎来 政策和业绩双催化。反垄断政策短期虽然对部分互联网巨头的股价有一定冲击，但从中长期来看， 该政策使得互联网行业竞争秩序得到优化，企业将回归科技创新，有利于整个行业的长远发展。 考虑到海外疫情与中美贸易摩擦等不确定性因素，我们总体上对于海外中国互联网板块的表现保 持谨慎乐观的看法。 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标”及“3.2.1 本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,270,497,533.68 88.46 其中：普通股 1,579,908,297.86 32.73 优先股 - - 存托凭证 2,690,589,235.82 55.74 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021 年第 2 季度报告 第 8页 共 13页 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 432,452,278.22 8.96 8 其他资产 124,398,734.24 2.58 9 合计 4,827,348,546.14 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 美国 2,690,589,235.82 57.92 中国香港 1,579,908,297.86 34.01 合计 4,270,497,533.68 91.93 注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定； 2、ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净 值比例(%) 通讯 2,268,491,557.91 48.83 非必需消费品 1,265,608,227.91 27.24 必须消费品 296,234,259.01 6.38 金融 127,063,535.92 2.74 房地产 192,337,258.09 4.14 科技 120,762,694.84 2.60 合计 4,270,497,533.68 91.93 注：本报告采用彭博 BICS 一级分类标准编制。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021 年第 2 季度报告 第 9页 共 13页 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属 国家 （地 区） 数量 (股) 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴 BABA US 美国证 券交易 所 美国 288,7 70 423,054,252. 20 9.11 2 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 700 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 834,6 00 405,457,337. 28 8.73 3 Meituan Dianping 美团点评 3690 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 1,348 ,700 359,469,296. 21 7.74 4 Pinduoduo Inc 拼多多 PDD US 美国证 券交易 所 美国 380,8 25 312,490,486. 33 6.73 5 JD.com Inc 京东集团 JD US 美国证 券交易 所 美国 559,1 70 288,297,193. 48 6.21 6 Bilibili Inc 哔哩哔哩 BILI US 美国证 券交易 所 美国 266,0 53 209,409,939. 57 4.51 7 Baidu Inc 百度 BIDU US 美国证 券交易 所 美国 148,0 46 195,008,321. 58 4.20 8 KE Holdings Inc 贝壳集团 BEKE US 美国证 券交易 所 美国 624,4 36 192,337,258. 09 4.14 9 NetEase Inc 网易 NTES US 美国证 券交易 所 美国 244,4 64 182,009,932. 41 3.92 10 Trip.com Group Ltd 携程集团 有限公司 TCOM US 美国证 券交易 所 美国 738,8 91 169,261,563. 70 3.64 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存 托凭证投资明细 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021 年第 2 季度报告 第 10页 共 13页 无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除腾讯（证券代码：0700）、美团（证券代码： 3690）、百度（证券代码：BIDU）及阿里巴巴（证券代码：BABA）外，未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一腾讯（证券代码：0700）于 2021 年 3 月 12 日披露， 根据国家市场监督管理总局开出的国市监处〔2021〕13 号行政处罚决定书，腾讯因存在“未依法 申报违法实施的经营者集中，但不具有排除、限制竞争的效果。”依据《反垄断法》第 48 条、49 条作出处罚决定，给予腾讯 50 万元人民币罚款的行政处罚。 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021 年第 2 季度报告 第 11页 共 13页 报告期内本基金投资的前十名证券之一美团（证券代码：3690）于 2021 年 3 月 3日披露，根 据国家市场监督管理总局开出的国市监处〔2021〕8 号行政处罚决定书，美团因存在“未依法申 报违法实施的经营者集中，但不具有排除、限制竞争的效果。”依据《反垄断法》第 48 条、49 条 作出处罚决定，给予美团 50 万元人民币罚款的行政处罚。 报告期内本基金投资的前十名证券之一百度（证券代码：BIDU）于 2021 年 3 月 12 日披露， 根据国家市场监督管理总局开出的国市监处〔2021〕16 号行政处罚决定书，百度因存在“一、以 排挤竞争对手为目的，低于成本销售商品的行为；二、利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱 骗消费者或者其他经营者与其进行交易的行为。” 对违反《中华人民共和国价格法》第十四条第 （二）项、《价格违法行为行政处罚规定》第四条第（一）项的不正当价格行为，罚款 100 万元； 对违反《中华人民共和国价格法》第十四条第（四）项、《价格违法行为行政处罚规定》第七条的 不正当价格行为，罚款 50 万元。合计罚款 150 万元。 报告期内本基金投资的前十名证券之一阿里巴巴（证券代码：BABA）因市场监管总局对旗下 全资子公司阿里巴巴投资有限公司收购银泰商业（集团）有限公司股权未依法申报违法实施经营 者集中案作出行政处罚决定，并于 2020 年 12 月 14 日依据《反垄断法》第 48 条、49 条作出处罚 决定，对阿里巴巴投资有限公司处以 50 万元人民币罚款的行政处罚。根据《反垄断法》第四十七 条、第四十九条规定，综合考虑阿里巴巴集团违法行为的性质、程度和持续时间等因素，2021 年 4 月 10 日，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其 2019 年中国境内销售额 4557.12 亿元 4%的罚款，计 182.28 亿元。 本基金遵循指数化投资理念，绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数，以完全按照标的指数 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。本基金对上述证券 的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 24,561.71 4 应收利息 36,626.32 5 应收申购款 124,337,546.21 6 其他应收款 - 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021 年第 2 季度报告 第 12页 共 13页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 124,398,734.24 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,274,688,722.22 报告期期间基金总申购份额 1,488,905,527.38 减：报告期期间基金总赎回份额 180,823,266.26 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,582,770,983.34 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021 年第 2 季度报告 第 13页 共 13页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)募集注册的文 件； 2、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》； 3、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》； 4、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、关于申请募集注册交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的法律意见 书； 8、报告期内交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公 告的原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或 复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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