最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 交银天鑫宝货币E(003483) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2407269 | ||||||||
| 基金代码 | 003483 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德天鑫宝货币市场基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 20 日 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银天鑫宝货币 基金主代码 003482 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日 报告期末基金份额总额 40,829,107,320.79 份 投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求超过 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏 观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收 益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构， 积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操 作手法。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债 券型基金。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 交 银 天 鑫 宝 交银天鑫宝货币 E 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 第 3页 共 12页 货 币 A 下属分级基金的交易代码 00 34 82 003483 报告期末下属分级基金的份额总额 2 3 , 6 8 0 , 5 1 8 . 8 0 份 40,805,426,801.99 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日） 交银天鑫宝货币 A 交银天鑫宝货币 E 1.本期已实现收益 120,110.67 244,506,721.83 2.本期利润 120,110.67 244,506,721.83 3.期末基金资产净值 23,680,518.80 40,805,426,801.99 注：1、本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额：A 类基金份额和 E类基金份额。 A类基金份额与 E 类基金份额的管理费、托管费相同，A类基金份额按照 0.25%的年费率计提销售 服务费，E类基金份额按照 0.01%的年费率计提销售服务费。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 第 4页 共 12页 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银天鑫宝货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5884% 0.0002% 0.0873% 0.0000% 0.5011% 0.0002% 过去六个月 1.2186% 0.0004% 0.1736% 0.0000% 1.0450% 0.0004% 过去一年 2.3054% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 1.9554% 0.0008% 过去三年 7.6325% 0.0012% 1.0510% 0.0000% 6.5815% 0.0012% 自基金合同 生效起至今 14.1216% 0.0025% 1.5985% 0.0000% 12.5231% 0.0025% 交银天鑫宝货币 E 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6486% 0.0002% 0.0873% 0.0000% 0.5613% 0.0002% 过去六个月 1.3390% 0.0004% 0.1736% 0.0000% 1.1654% 0.0004% 过去一年 2.5582% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 2.2082% 0.0008% 过去三年 8.4226% 0.0011% 1.0510% 0.0000% 7.3716% 0.0011% 自基金合同 生效起至今 15.3893% 0.0025% 1.5985% 0.0000% 13.7908% 0.0025% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例 符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 季参平 交银货 币、交银 裕通纯债 债券、交 银现金宝 货币、交 银天鑫宝 货币、交 银裕祥纯 债债券、 交银中债 1-3 年政 金债指数 的基金经 理 2019年 7月 26 日 - 9 年 季参平先生，美国密歇根大学金融工程硕 士、对外经济贸易大学经济学学士。2012 年 3 月至 2017 年 7 月任瑞士银行外汇和 利率交易员、联席董事。2017 年加入交 银施罗德基金管理有限公司，历任基金经 理助理。2019 年 7 月 26 日至 2019 年 9 月 18 日担任交银施罗德天运宝货币市场 基金的基金经理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 第 6页 共 12页 他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作 符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所 管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制 度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比 例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交 易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资 类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来 加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本 基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，货币市场资金利率水平基本保持平稳，银行间市场流动性总体上合理充裕。其 中，回购市场中代表非银行类机构隔夜融资水平的 R001 利率在 1.47%-3.38%之间，代表银行类机 构隔夜融资水平的 DR001 利率在 1.47%-2.26%之间，整体波动区间小于一季度，资金利率的平稳 程度也高于一季度，但非银行类机构的融资难度依然较高。DR007 作为政策关注的重要利率，在 二季度的平均值约为 2.16%，低于央行的公开市场逆回购操作利率 2.20%，也基本体现了二季度流 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 第 7页 共 12页 动性较为充裕的情况。从存单市场来看，整个二季度存单发行利率出现总体下行的态势。股份制 银行的三个月存单利率从四月初的 2.63%逐步下行至五月的 2.38%附近后，利率开始回升，在六月 底回升到 2.53%附近。截止 2021年 6月 30日，报告期内，三个月 SHIBOR利率下行约 18BP到 2.46%。 基金操作方面，我们维持低杠杆、短久期的操作思路，多投资于估值波动较小的银行存款与 回购等，组合整体流动性良好。六月末我们视组合流动性和市场情况，增配了高评级的同业存单、 同业存款等，提高组合收益水平。 展望 2021 年三季度，我们将密切关注投资和出口逐步见顶后经济动能的变化情况、通胀数据 除去基数效应后的边际变化以及美联储逐步退出 QE 对全球金融市场造成的影响。我们认为，在央 行继续维持合理充裕的货币政策态度下，三季度的货币市场或将继续保持较为平稳，但时点波动 性将有所提升。 本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，同时根据期限利差动态调整 组合杠杆率。通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的剩余期限管理，严格控制信用风险、 流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标”及“3.2.1 本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 19,444,607,023.94 43.31 其中：债券 19,394,607,023.94 43.20 资产支持证 券 50,000,000.00 0.11 2 买入返售金融资产 8,002,516,163.90 17.82 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 17,311,447,932.74 38.56 4 其他资产 139,986,044.16 0.31 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 第 8页 共 12页 5 合计 44,898,557,164.74 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.03 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 4,057,852,931.06 9.94 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 27.65 9.94 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30 天（含）—60 天 9.00 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60 天（含）—90 天 22.08 - 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 第 9页 共 12页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90 天（含）—120 天 11.38 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120 天（含）—397 天（含） 39.51 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 109.62 9.94 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,125,650,513.12 5.21 其中：政策 性金融债 2,125,650,513.12 5.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 90,000,212.35 0.22 6 中期票据 - - 7 同业存单 17,178,956,298.47 42.08 8 其他 - - 9 合计 19,394,607,023.94 47.50 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 112190891 21广东顺德农商 行 CD005 4,900,000 489,316,369.54 1.20 2 180212 18 国开 12 4,500,000 450,981,923.35 1.10 3 112121175 21 渤海银行 CD175 4,000,000 396,009,552.99 0.97 4 112182323 21 贵阳银行 4,000,000 395,121,834.67 0.97 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 第 10页 共 12页 CD056 5 200216 20 国开 16 3,700,000 370,144,200.44 0.91 6 112190964 21重庆农村商行 CD011 3,000,000 299,551,353.11 0.73 7 112191001 21华融湘江银行 CD004 3,000,000 299,551,353.11 0.73 8 112197733 21 台州银行 CD011 3,000,000 297,544,616.76 0.73 9 112121221 21 渤海银行 CD221 3,000,000 296,557,939.01 0.73 10 112182013 21广州农村商业 银行 CD062 3,000,000 296,455,208.80 0.73 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0330% 报告期内偏离度的最低值 0.0038% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0225% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 169422 霄驰 01A 300,000 30,000,000.00 0.07 2 169525 兴辰 03A 200,000 20,000,000.00 0.05 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 第 11页 共 12页 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 129,986,044.16 4 应收申购款 10,000,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 139,986,044.16 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银天鑫宝货币 A 交银天鑫宝货币 E 报告期期初基金 份额总额 20,513,974.64 29,990,227,349.31 报告期期间基金 总申购份额 14,721,752.03 21,546,261,795.31 报告期期间基金 总赎回份额 11,555,207.87 10,731,062,342.63 报告期期末基金 份额总额 23,680,518.80 40,805,426,801.99 注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 第 12页 共 12页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德天鑫宝货币市场基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金合同》； 3、《交银施罗德天鑫宝货币市场基金招募说明书》； 4、《交银施罗德天鑫宝货币市场基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德天鑫宝货币市场基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德天鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或 复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |