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| 基金天华(184706) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2406 | ||||||||
| 基金代码 | 184706 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天华证券投资基金2003年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国农业银行已于2003年8月18日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金名称：天华证券投资基金 基金简称： 基金天华 交易代码： 184706 基金发起人：湘财证券有限责任公司 西南证券有限责任公司 南方证券股份有限公司 东北证券有限责任公司 银华基金管理有限公司 基金成立日期：1999年7月12日 基金单位总份额：25亿份基金单位 基金类型： 契约型封闭式 基金存续期：10年 基金上市地点： 深圳证券交易所 基金上市日期: 2001年8月8日 （二）基金管理人：银华基金管理有限公司 注册及办公地址： 深圳市深南大道6008号报业大厦19层 邮政编码： 518034 公司网址：http://www.yhfund.com.cn 法定代表人： 彭越 信息披露负责人： 凌宇翔 电话： 0755－83515253 传真： 0755－83516968 （三）基金托管人：中国农业银行 注册及办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 托管部负责人：郭辉 信息披露负责人：李芳菲 联系地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 邮政编码：100037 电话： 010－68424199 传真： 010－68424181 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称： 安永华明会计师事务所 办公地址： 北京市东城区东长安街东方广场东方经贸城东三办公楼16层 法定代表人： 葛 明 经办注册会计师： 葛 明、秦同洲 电话： 010-65246688 传真： 010-85188298 （五）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所深圳分所 住所：深圳深南东路5002号信兴广场地王商业中心4708-4715室 负责人：王荣康 电话：0755-82125533 传真: 0755-82125580 经办律师：靳庆军 宋萍萍 二、基金主要财务指标（截止2003年6月30日） 基金本期净收益： -51,689,680.02元 单位基金本期净收益： -0.0207元 基金可分配净收益： -300,982,086.17元 单位基金可分配净收益： -0.1204元 期末基金资产总值： 2,307,648,026.31元 期末基金资产净值： 2,199,017,913.83元 单位基金资产净值： 0.8796元 基金资产净值收益率： -2.49% 本期基金资产净值增长率： 5.81% 累计资产净值增长率： -21.10% 注： 1、基金资产净值收益率=基金本期净收益/期初基金资产净值 2、本期基金资产净值增长率=期末单位基金资产净值/期初单位基金资产净值-1 3、累计资产净值增长率=（2000年度净值增长率+1）×（2001年度净值增长率+1）×(2002年度净值增长率+1) ×(本期净值增长率+1)-1 三、基金管理人报告 （一）基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《天华证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 （二）基金经理简介 周建新先生：1965年出生，研究生学历，8年证券期货从业经历。曾在武汉融利期货公司、国信证券有限责任公司任职。2002年5月进入银华基金管理有限公司，任基金经理助理，从事基金投资管理工作。于2002年11月就任天华基金经理。 （三）本基金的投资风格和投资理念 本基金为成长型基金。所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值的最大化。因此，本基金管理人将以政策为先导，以科学严谨的行业、企业研究和市场分析为基础，选择未来一定时期内持续、高速成长的上市公司为主要投资目标，根据相对稳健的价值评估原则，采取适度集中的投资策略，详细计划，严格执行，追求基金资产长期稳定的增长，力求给基金持有者以超越市场的回报。 （四）基金经理工作报告 2003年上半年市场及基金操作回顾： 2003年上半年，尽管受到SARS的较大冲击，我国经济依然保持快速增长的势头。根据国家统计局公布的最新统计数据，尽管二季度经济增长率因受SARS的影响从一季度的9.9％下降到6.7％，上半年我国GDP增长率达到了8.2%，超出了一般预期。但国民经济中也存在一些隐忧如失业问题严重、农民收入和农村需求增长缓慢、通货紧缩依然存在等。 上半年的市场运行大致可分为两个阶段，第一阶段是1月初至4月中旬的上涨阶段，上证指数由1357点涨至最高1649点，涨幅为21.5%；第二阶段是4月中旬至6月底的震荡盘跌阶段，上证指数自1649点跌至1486点，跌幅为9.8%。 2003年上半年，证券市场运行的特点是： 1、 股票市场与实体经济形成共振。 股票市场最基本的职能是资源配置，它反映实体经济的变化并为实体经济服务，当两者运行节奏一致形成共振时，会形成很强的爆发力推动相应的股票上涨。今年股价的表现与行业的景气度呈明显的正相关。处于增长性行业和周期性行业上升时期的汽车、银行、电力、钢铁、石化、工程机械等行业中的优势上市公司的涨幅远超过大盘。 2、市场呈现明显的结构性上涨调整，“价值投资”成为市场主流。 上半年行情呈现出明显的结构性上涨的特征。根据统计，上半年个股涨幅超过大盘的比例为20%左右， 80%左右的个股表现落后于大盘。重视行业成长性和上市公司基本面的价值型投资理念逐步成为市场的主流，市盈率越低、每股收益及每股收益增幅越高的个股其相对涨幅越大，业绩差的股票、概念型重组股和问题股等的表现远落后于大盘。 3、机构投资行为呈现出相对集中的模式。 以基金为代表的理性机构投资者的投资趋向于业绩好的大盘蓝筹股等核心资产，投资模式由分散走向集中。市场成交额主要集中在汽车、银行、电力、钢铁等行业景气度高的股票。 4、债券市场表现平稳，市场资金面比较宽松。债券市场有更多的制度创新和制度建设。 本基金在上半年的操作： 本基金基本把握住上半年股票市场与实体经济形成共振带来的市场机会，始终坚持价值投资的基本理念，把股票资产重点配置在增长性行业和周期性行业上升时期的汽车、银行、电力、钢铁、石化等行业中具有核心竞争力的优势上市公司。我国的汽车业已经进入了高速发展的时期，由于消费者消费需求的升级换代，对汽车尤其是轿车的需求急速扩张，汽车业面临较大的发展机遇。银行业的发展和国民经济的增长高度相关，国民经济的持续发展必将给机制灵活、业务拓展能力强、风险管理比较好的股份制商业银行更大的发展机会，本基金在上半年加大了对银行股、电力股、石化股和汽车股的投资力度，取得了较好的效果。我们认为，我国证券市场的效率提高很快，理性投资、价值投资成为市场主流的投资理念，个股选择变得非常重要。上半年我们加大了具备核心竞争优势股票的投资力度，寻找适当机会逐步完善持股结构，股票投资的集中度增加。 2003年下半年基金运作展望 我们认为影响下半年证券市场运行的宏观面及相关政策方面体现出中性偏紧的趋势。我国体制改革和结构调整所引发的需求紧缩效应将在较长时间制约着经济增长的总体水平，使得当前经济增长的实质依旧是调整型增长。在拉动经济增长的三大动力中投资有望继续保持高增长，但出口的增幅可能明显放缓，由于一般消费品销售增长缓慢，下半年消费市场总体上难有明显起色，全年实际增长率可能会略低于去年水平，但是消费升级类产品仍会保持较快增长速度，预计消费价格指数全年有望实现正增长；在宏观经济环境相对宽松的有利形势下，新一届政府近几年的工作重点必然会放在国资改革和解决金融体系存在的问题上，因此未来金融环境将会适度偏紧。在市场政策方面，我们认为新一届证监会的工作思路是以休养生息为基调的，努力弱化和避免政策对市场的直接冲击，市场将很难再现类似“五·一九”的政策性牛市。同时，在上半年利多政策被充分预期的背景下，下半年部分明显不利于市场走强的利空政策将逐步实施或实施的预期将会增强。如新股扩容节奏的加快、新股发行方式的调整及QDII的实施等。 考虑到市场整体环境偏淡，在2003年下半年的操作中，我们将把风险控制放在首位,重点关注系统性风险，在资产配置上主要体现出防御型的资产配置思路。在仓位控制上，我们将继续保持中等偏轻的仓位水平。在行业选择上，我们将重点资产配置在防御性行业及高增长的行业上。尽管一些行业在经过了上半年的高速增长后，增幅在下半年将有所回落，但随着股票价格的下调，部分行业中的个股依旧可能会有投资机会。 在控制仓位、选择防御性行业的基础上，我们把对个股的选择放在行业选择的前面，精选个股，深入发掘股价尚未反映内在价值的公司。我们将重点关注部分在中国目前经济结构中占据主导优势，主业清晰、管理优良、竞争优势明显并能够持续稳定地保持盈利增长的公司。 下半年我们将保持一定比例的债券，继续关注可转债和增发个股,寻找适时投资机会。 （五）内部监察工作报告 本基金管理人在为基金持有人谋求最大利益的同时，始终将内部风险控制工作放在各项工作的首位。2003年上半年，公司内部监察稽核工作重点是在提高监察稽核工作的科学性的同时，进一步加强了监察稽核工作的规范化、程序化，其中主要措施包括： （1）适时补充并修订了相关内部管理制度，其中包括：关联交易管理办法、员工绩效考核管理办法等； （2）进一步加强了对基金投资业务的决策及执行过程的稽核。重点针对研究策划部的股票库管理规则，基金经理部的授权制度进行了监督检查，杜绝违规、不当交易行为的发生。 （3）提高了监察稽核工作的科学性。特别是针对基金投资业务所面对各种风险，建立了事前风险预警、事中监控和事后风险评估相结合的全程风险控制体系。完善了以VAR风险分析法为主，其他指标为辅的风险量化管理流程，力求通过科学化的手段，更好地监督、控制、揭示风险。 （4）灵活多样地开展了各种内控教育与培训工作。组织公司员工进行集中的法律、规章制度及职业道德准则的学习，致力于通过不断提高员工的风险防范意识，形成公司良好的内控文化。 （5）今年上半年，根据中国证监会下发的《关于开展2003年基金管理公司内部控制执行情况检查的通知》，我们以“风险控制自我评估项目”为中心进行了详细的自查与自评。 通过上述工作，本报告期内,基金运作中无内幕交易和不当关联交易,信息披露及时、完整，基金整体运作合法、合规,基金持有人利益得到了保障。 2003年下半年，监察稽核部门将在前期自查的基础上，结合工作中实际问题及新的业务要求，以风险控制为核心，加强对基金内控、监察稽核工作的科学化建设，进一步提高风险防范的量化分析和评价能力，在公司内控工作中更好地履行自己的职责。 四、基金托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行根据《天华证券投资基金基金契约》和《天华证券投资基金托管协议》，在托管天华证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对天华证券投资基金管理人－银华基金管理有限公司2003年1月1日至2003年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，银华基金管理有限公司在天华证券投资基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的天华证券投资基金中期报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整。未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2003年8月18日 五、基金中期财务报告 （一） 基金会计报告书 本报告涉及会计期间财务数据未经会计师事务所审计。 基金资产负债表 资产 附注 期初余额 期末余额 资产 : 银行存款 178,094,680.24 40,082,519.65 清算备付金 582,544.89 487,969.78 交易保证金 1,200,000.00 2,820,000.00 应收证券交易清算款 8,275,334.82 应收股利 应收利息 4 12,626,655.68 9,668,263.08 其他应收款 5 37,571.45 320,500,000.00 股票投资市值 938,474,174.90 1,173,814,645.34 其中：股票投资成本 1,226,380,068.09 1,288,496,143.22 债券投资市值 766,361,794.37 641,774,628.46 其中：债券投资成本 765,469,037.62 641,714,646.33 配股权证 买入返售证券 177,200,000.00 118,500,000.00 待摊费用 资产合计: 2,082,852,756.35 2,307,648,026.31 负债及持有人权益 附注 期初余额 期末余额 负债: 应付证券清算款 6 3,606,243.61 应付管理人报酬 2,683,051.90 2,780,145.60 应付托管费 447,175.31 463,357.59 应付佣金 365,026.09 2,699,567.58 应付利息 6,067.95 应付收益 未交税金 其他应付款 831,529.89 836,704.29 卖出回购证券款 98,000,000.00 短期借款 预提费用 7 210,000.00 238,025.86 其他负债 负债合计 4,536,783.19 108,630,112.48 持有人权益： 实收基金 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 未实现利得 8 -287,013,136.44 -114,621,515.75 未分配收益 -134,670,890.40 -186,360,570.42 持有人权益合计 2,078,315,973.16 2,199,017,913.83 负债与持有人权益总计 2,082,852,756.35 2,307,648,026.31 基金经营业绩表 项 目 附注 2002年1月1日-6月30日 2003年1月1日-6月30日 一、收入 88,900,868.24 -31,145,337.73 1、股票差价收入 37,773,656.85 -63,379,509.61 2、债券差价收入 16,785,312.53 9,246,419.70 3、债券利息收入 23,698,759.22 13,649,433.98 4、存款利息收入 3,680,502.91 1,754,206.09 5、股利收入 6,246,288.54 6,844,153.93 6、买入返售证券收入 442,643.83 681,506.51 7、其他收入 9 273,704.36 58,451.67 二、费用 23,354,354.70 20,544,342.29 1、基金管理人报酬 17,677,835.88 16,439,366.77 2、基金托管费 2,946,305.89 2,739,894.51 3、卖出回购证券支出 2,267,814.55 1,080,571.07 4、利息支出 5、其他费用 462,398.38 284,509.94 其中：上市年费 115,000.00 29,752.78 信息披露费 99,634.99 158,684.51 审计费用 173,174.95 49,588.57 三、 基金净收益 65,546,513.54 -51,689,680.02 加：未实现收益 77,094,065.19 172,391,620.69 四、 基金经营业绩 142,640,578.73 120,701,940.67 基金净值变动表 单位:人民币元 项目 行次 金额 一、期初基金净值 1 2,078,315,973.16 二、本期经营活动 2 基金净收益 3 -51,689,680.02 未实现利得 4 172,391,620.69 经营活动产生的净值变动数 5 120,701,940.67 三、本期向持有人分配收益 6 向基金持有人分配收益产生 的净值变动数 7 四、以前年度损益调整 8 五、期末基金净值 9 2,199,017,913.83 基金收益分配表 单位：人民币元 项目 行次 本期数 本期基金净收益 1 -51,689,680.02 加：期初基金净收益 2 -134,670,890.40 加：以前年度损益调整 3 可供分配净收益 4 减：本期已分配基金净收益 5 期末基金净收益 6 -186,360,570.42 （二）会计报表附注 附注1. 基金设立说明 天华证券投资基金（以下简称“本基金”）是由四川国债投资基金清理规范而成的契约型封闭式投资基金，根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监字[2001]24号文《关于同意天华证券投资基金上市和扩募的批复》批准，本基金于2001年8月8日在深圳证券交易所上市。根据该批复，由西南证券有限责任公司、南方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司和银华基金管理有限公司作为发起人，基金的基金单位总份额由842,091,200份扩募至2,500,000,000份基金单位，基金存续期为10年（1999年7月12日至2009年7月11日）。基金管理人为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 附注2. 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。 附注3. 主要会计政策 (1) 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。本会计期间为2003年1月1日至2003年6月30日。 (2) 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3) 基金资产的估值方法 1.上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日平均价计算； 2.未上巿的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； 3.配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值； 4.上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； 5.未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息； 6.如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 7.估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等； 8.每个工作日都对基金资产进行估值； 9.如有新增事项，按国家最新规定估值。 (4) 收入的确认 1. 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 2. 债券差价收入： 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； 3. 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； 4. 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； 5. 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； 6. 买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； 7.其他收入于实际收到时确认收入。 (5) 证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 A. 股票 1. 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； 2. 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； 3. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖 股票成交金额的1减经手费计算。 B. 债券 1． a. 买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日 至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b. 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 2. 债券买卖不计佣金。 C. 买入返售证券 买入返售证券成本:通过证券交易所进行融券业务,按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资;通过银行间市场进行融券业务,按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 (6) 税项 根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号文及[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，对基金税收有如下规定： 1. 以发行基金方式募集资金不征收营业税； 2. 对基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税； 3. 对基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税； 4. 对基金从证券市场中取得的收入，暂免征所得税。 (7) 基金的收益分配政策 1. 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%，并采取现金方式进行； 2. 基金收益每年至少分配一次； 3. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4. 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 5. 每一基金单位享有同等分配权。 附注4. 应收利息2003年6月30日余额为人民币9,668,263.08元，其中：应收银行存款利息135,629.48元，应收交易保证金利息2,138.37元，应收交易所买入返售证券利息42,871.80元，应收国债利息8,935,810.97元，应收可转债利息551,812.46元。 附注5.其他应收款2003年6月30日余额为人民币320,500,000元，其中：应收新股申购款320,000,000元，垫付深交所结算保证金500,000元。 附注6. 应付证券清算款2003年6月30日余额为人民币3,606,243.61元，其中：应付上海证券清算款114,400.00元,应付深圳证券清算款3,491,843.61元。附注7. 预提费用2003年6月30日余额为人民币238,025.86元,其中预提上市年费29,752.78元,审计费49,588.57元,信息披露费158,684.51元。 附注8. 未实现利得 系本基金于2003年6月30日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本之差额。 附注9. 其他收入为58,451.67元。其中配股手续费返还6,009.31元；新股手续费返还46,740.37元；印花税返还131.99元；其他5,570.00元。 附注10.关联交易 （1）关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关联人 关系 交易性质 法律依据 银华基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金契约 基金发起人 中国农业银行 基金托管人 提取托管费 基金契约 湘财证券有限责任公司 基金发起人 租用交易席位 席位使用协议 西南证券有限责任公司 管理公司股东 租用交易席位 席位使用协议 基金发起人 南方证券股份有限公司 管理公司股东 租用交易席位 席位使用协议 基金发起人 东北证券有限责任公司 管理公司股东 租用交易席位 席位使用协议 基金发起人 （2）通过关联人席位交易情况： a.本基金通过关联人席位2003年1-6月的股票交易情况: 关联人 成交量 占成交总量比例 湘财证券有限责任公司 304,023,129.98 6.03% 西南证券有限责任公司 195,867,809.13 3.89% 南方证券股份有限公司 578,389,223.41 11.48% 东北证券有限责任公司 329,908,350.72 6.55% 合计 1,408,188,513.24 27.95% 关联人 应付佣金 占佣金总量比例 湘财证券有限责任公司 242,620.23 5.97% 西南证券有限责任公司 155,908.26 3.84% 南方证券股份有限公司 468,945.45 11.54% 东北证券有限责任公司 268,777.75 6.61% 合计 1,136,251.69 27.96% b.本基金通过关联人席位2003年1-6月的国债及回购交易情况: 关联人 国债成交量 比例 湘财证券有限责任公司 2,450,370.00 0.37% 西南证券有限责任公司 7,826,945.00 1.19% 南方证券股份有限公司 12,091,410.00 1.84% 东北证券有限责任公司 171,656,561.70 26.05% 合计 194,025,286.70 29.45% 关联人 回购成交量 比例 湘财证券有限责任公司 90,900,000.00 3.92% 西南证券有限责任公司 118,500,000.00 5.11% 南方证券股份有限公司 230,000,000.00 9.92% 东北证券有限责任公司 0 0 合计 439,400,000.00 18.95% c.与关联方进行的其他交易 本基金于2003年1-6月与基金托管人中国农业银行进行了银行间债券回购交易，交易金额为634,000,000元。 (3) 基金管理人及托管人报酬 1. 基金管理人报酬 基金管理费 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金上市六个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本年1-6月应支付基金管理人管理费共16,439,366.77元，其中已支付基金管理费13,659,221.17元，尚余2,780,145.60元未支付。 2. 基金托管人报酬 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本年1-6月应支付基金托管人托管费共2,739,894.51元，其中已支付基金托管费2,276,536.92元，尚余463,357.59元未支付。 附注11. 期后事项 并无重要期后事项。 附注12. 其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 (三)流通受限资产明细 本基金流通受限、不能自由转让的资产为申购新股。在估值时如果该新股还未上市，则按成本计价。如已上市，则按当日平均价计价。 申购新股明细： 序号 股票名称 中签日期 上市日期 数量 (股) (1) 三一重工 03-06-19 03-07-03 50,000 (2) 北方天鸟 03-06-20 03-07-04 23,000 (3) 瑞贝卡 03-06-26 03-07-10 11,000 合 计 序号 股票名称 成本 （元） 市值（元） 可流通日期 (1) 三一重工 778,000.00 778,000.00 03-07-03 (2) 北方天鸟 220,800.00 220,800.00 03-07-04 (3) 瑞贝卡 114,400.00 114,400.00 03-07-10 合 计 1,113,200.00 1,113,200.00 （四）基金投资组合 (1)按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 证券市值 市值占基金净值(%) A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 11,529,430.88 0.52 C 制造业 393,821,781.58 17.91 C0 食品、饮料 C1 纺织、服装、皮毛 114,400.00 0.01 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 60,566,942.64 2.75 C5 电子 C6 金属、非金属 73,063,293.60 3.32 C7 机械、设备、仪表 260,077,145.34 11.83 C8 医药、生物制品 C99其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 121,294,267.58 5.52 E 建筑业 F 交通运输、仓储业 47,493,807.11 2.16 G 信息技术业 97,519,577.89 4.44 H 批发和零售贸易 215,771,798.55 9.81 I 金融、保险业 286,383,981.75 13.02 J 房地产业 K 社会服务业 L 传播与文化产业 M 综合类 合 计 1,173,814,645.34 53.38 (2)国债及货币资金合计 截止2003年 6月30日，基金持有的国债及货币资金市值合计为 528，650，658.99元，占基金资产净值的24.04% 。 (3)其它债券合计 截止2003年 6月30日，基金持有的其它债券市值合计为 156，514，458.90元，占基金资产净值的7.12% 。 (4)基金投资的股票明细（附后） (5)基金投资组合报告附注 a 报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算（当天无交易的以最近一个交易日的市场平均价计算）, 已发行未上市股票采用成本价计算。 b 截止2003年6月30日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 c 截止2003年6月30日，基金资产中应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收债券利息、买入返售证券款、证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款、预提费用等应收应付款项合计为借方余额340,038,150.60元，与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。 (6)本期新增股票（单位：股）（附后） (7)本期剔除股票（单位：股）（附后） 六、基金持有人结构及前十名持有人 截止2003年6月30日，本基金发起人持有的基金份额为322,506,623份基金单位，占基金发行总份额的12.90%, 其中： 发起人 持有份额 占总份额比例 湘财证券有限责任公司 289,506,623 11.58% 银华基金管理有限公司 25,000,000 1.00% 东北证券有限责任公司 3,000,000 0.12% 西南证券有限责任公司 2,500,000 0.10% 南方证券股份有限公司 2,500,000 0.10% 社会公众持有的基金份额为2,177,493,377份基金单位，占基金发行总份额的87.10%。本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下： 序号 名称 持有份额 占总份额比例 1 湘财证券有限责任公司 289,506,623 11.58% 2 中国人民保险公司 250,000,000 10.00% 3 中国人寿保险公司 208,743,308 8.35% 4 中国太平洋保险公司 201,724,990 8.07% 5 中国平安保险（集团）股份有限公司 90,698,729 3.63% 6 新华人寿保险股份有限公司 82,301,320 3.29% 7 青岛国信实业公司（有限） 75,000,000 3.00% 8 中国再保险公司 69,230,083 2.77% 9 宁波波导股份有限公司 50,000,000 2.00% 10 银华基金管理有限公司 25,000,000 1.00% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。 七、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、本基金管理人、基金托管人的机构及高级管理人员在本期内未受到任何处罚。 3、本基金的投资组合策略未有重大变化。 4、银华基金管理有限公司北京分公司设立，该事项已经中国证监会证监基金字[2003]26号文批复同意，注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦26层BCD，办公地址：北京市西城区金融街27号投资广场B座1506、1508。 5、根据银华基金管理有限公司章程，经公司全体董事选举，一致同意由彭越先生担任公司第二届董事会董事长。该事项已经中国证监会证监基金字[2003]51号文批复核准，并于2003年4月11日公告。 6、本基金原持有成都前锋电子股份有限公司股票12138320股，截止至2003年5月21日已减持至2253853股，累计减持达到该上市公司已发行股份的5％，该事项已于2003年5月23日公告。 7、根据本基金基金契约，本基金未达到分配条件，本期不分配。 8、本基金租用专用交易席位情况：2003年1-6月各专用交易席位成交量及佣金情况如下： （1） 股票交易情况 券商名称 成交量占 成交总量比例 应付佣金 银河证券有限责任公司 1,211,801.81 0.02% 948.21 西南证券有限责任公司 195,867,809.13 3.89% 155,908.26 湘财证券有限责任公司 304,023,129.98 6.03% 242,620.23 大鹏证券有限责任公司 30,434,552.84 0.60% 23,815.32 海通证券有限公司 323,818,403.25 6.42% 256,827.54 长城证券有限责任公司 395,420,214.53 7.85% 315,500.11 申银万国证券股份有限公司 746,047,976.89 14.80% 601,518.14 国泰君安证券股份有限公司 863,331,304.23 17.13% 699,619.01 南方证券股份有限公司 578,389,223.41 11.48% 468,945.45 招商证券有限责任公司 535,936,121.54 10.63% 431,950.26 华夏证券有限责任公司 384,153,536.17 7.62% 312,191.93 东北证券有限责任公司 329,908,350.72 6.55% 268,777.75 汉唐证券有限责任公司 351,561,838.84 6.98% 285,919.59 合计 5,040,104,263.34 100.00% 4,064,541.80 券商名称 占佣金总量比例 银河证券有限责任公司 0.02% 西南证券有限责任公司 3.84% 湘财证券有限责任公司 5.97% 大鹏证券有限责任公司 0.59% 海通证券有限公司 6.32% 长城证券有限责任公司 7.76% 申银万国证券股份有限公司 14.80% 国泰君安证券股份有限公司 17.21% 南方证券股份有限公司 11.54% 招商证券有限责任公司 10.63% 华夏证券有限责任公司 7.68% 东北证券有限责任公司 6.61% 汉唐证券有限责任公司 7.03% 合计 100.00% （2）国债及回购交易情况: 券商名称 国债成交量 比例 回购成交量 银河证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 西南证券有限责任公司 7,826,945.00 1.19% 118,500,000.00 湘财证券有限责任公司 2,450,370.00 0.37% 90,900,000.00 大鹏证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 海通证券有限公司 17,388,742.20 2.64% 200,000,000.00 长城证券有限责任公司 10,775,412.60 1.64% 50,000,000.00 申银万国证券股份有限公司 129,173,168.40 19.61% 330,000,000.00 国泰君安证券股份有限公司 67,858,433.50 10.30% 273,000,000.00 南方证券股份有限公司 12,091,410.00 1.84% 230,000,000.00 招商证券有限责任公司 84,802,335.90 12.87% 666,000,000.00 华夏证券有限责任公司 129,576,546.60 19.66% 150,000,000.00 东北证券有限责任公司 171,656,561.70 26.05% 0.00 汉唐证券有限责任公司 25,254,153.90 3.83% 210,000,000.00 合计 658,854,079.80 100.00% 2,318,400,000.00 券商名称 比例 银河证券有限责任公司 0.00% 西南证券有限责任公司 5.11% 湘财证券有限责任公司 3.92% 大鹏证券有限责任公司 0.00% 海通证券有限公司 8.63% 长城证券有限责任公司 2.16% 申银万国证券股份有限公司 14.23% 国泰君安证券股份有限公司 11.78% 南方证券股份有限公司 9.92% 招商证券有限责任公司 28.73% 华夏证券有限责任公司 6.46% 东北证券有限责任公司 0.00% 汉唐证券有限责任公司 9.06% 合计 100.00% 八、中期报告备查文件目录 1、 《天华证券投资基金契约》。 2、 《天华证券投资基金托管协议》。 3、 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 4、 天华证券投资基金财务报表及报表附注。 5、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、投资组合公告及其他临时公告。 (4)基金投资的股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占净值% 1 600827 友谊股份 13182673 148436897.98 6.7501% 2 600011 华能国际 8146022 121294267.58 5.5158% 3 600000 浦发银行 9178923 106567296.03 4.8461% 4 600036 招商银行 8345974 95561402.30 4.3456% 5 000550 江铃汽车 7643412 82778151.96 3.7643% 6 000839 中信国安 4869300 81512082.00 3.7067% 7 600016 民生银行 8036064 80441000.64 3.6580% 8 600019 宝钢股份 14326136 73063293.60 3.3225% 9 600609 金杯汽车 7921728 59650611.84 2.7126% 10 000088 盐田港A 2361701 47493807.11 2.1598% 11 000800 一汽轿车 4610198 45825368.12 2.0839% 12 600688 上海石化 10443996 45326942.64 2.0612% 13 600825 华联超市 3752889 41544481.23 1.8892% 14 600104 上海汽车 3149358 37414373.04 1.7014% 15 600694 大商股份 3152863 25790419.34 1.1728% 16 600183 生益股份 1922445 16994413.80 0.7728% 17 600733 前锋股份 2183833 16007495.89 0.7279% 18 000792 盐湖钾肥 2000000 15240000.00 0.6930% 19 000927 ST夏利 1493050 15049944.00 0.6844% 20 600028 中国石化 3066338 11529430.88 0.5243% 21 600030 中信证券 499906 3814282.78 0.1735% 22 000625 长安汽车 82159 1365482.58 0.0621% 23 600031 三一重工 50000 778000.00 0.0354% 24 600435 北方天鸟 23000 220800.00 0.0100% 25 600439 瑞贝卡 11000 114400.00 0.0052% 合 计 120452968 1173814645.34 53.3790% (6)本期新增股票（单位：股） 序号 证券代码 证券名称 一级申购 二级买入 其它 本期卖出 1 000550 江铃汽车 7643412 2 000800 一汽轿车 9312176 4701978 3 000927 ST夏利 7499940 6006890 4 600000 浦发银行 16753298 7574375 5 600016 民生银行 28405654 3157968 23527558 6 600031 三一重工 50000 7 600104 上海汽车 15632414 12483056 8 600183 生益股份 1922445 9 600435 北方天鸟 23000 10 600439 瑞贝卡 11000 11 600688 上海石化 18066308 7622312 (7)本期剔除股票（单位：股） 序号 证券代码 证券名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 000001 深发展A 709237 6096844 6806081 2 000002 万科A 660574 660574 3 000027 深能源A 2294280 2294280 4 000063 中兴通讯 361583 300000 661583 5 000066 长城电脑 1200000 1200000 6 000089 深圳机场 540368 540368 7 000400 许继电气 1273220 1273220 8 000401 冀东水泥 1211357 1211357 9 000403 三九生化 1066202 1066202 10 000406 石油大明 786294 786294 11 000423 东阿阿胶 764000 764000 12 000513 丽珠集团 749882 749882 13 000528 桂柳工A 800000 800000 14 000568 泸州老窖 450045 450045 15 000581 威孚高科 100000 100000 16 000636 风华高科 2592337 673580 3265917 17 000666 经纬纺机 1562500 1134550 2697050 18 000680 山推股份 284370 1439462 1723832 19 000709 唐钢股份 2167347 2167347 20 000717 韶钢松山 621660 621660 21 000759 武汉中百 375000 375000 22 000768 西飞国际 586769 586769 23 000782 美达股份 1000000 1000000 24 000821 京山轻机 1159390 1159390 25 000858 五粮液 698556 698557 26 000866 扬子石化 1000000 1000000 27 000890 法尔胜 1153300 13000 1166300 28 000910 大亚科技 366828 366828 29 000933 神火股份 286500 286500 30 000966 长源电力 1111096 1111096 31 000983 西山煤电 1245000 1245000 32 600001 邯郸钢铁 1000000 1000000 33 600004 白云机场 1960000 1960000 34 600009 上海机场 100000 100000 35 600012 皖通高速 316000 2657170 2973170 36 600018 上港集箱 900841 900841 37 600039 四川路桥 123000 123000 38 600050 中国联通 9126232 36547868 45674100 39 600063 皖维高新 699531 699531 40 600123 兰花科创 500000 500000 41 600138 青旅控股 785000 785000 42 600166 福田汽车 838833 190150 1028983 43 600168 武汉控股 493862 493862 44 600169 太原重工 638030 638030 45 600170 上海建工 1136064 1136064 46 600177 雅戈尔 823400 823400 47 600188 兖州煤业 516917 1733900 2250817 48 600195 中牧股份 3044983 3044983 49 600229 青岛碱业 965201 965201 50 600236 桂冠电力 765825 765825 51 600251 冠农股份 19000 19000 52 600273 华芳纺织 102000 102000 53 600276 恒瑞医药 213599 213599 54 600283 钱江水利 353015 353015 55 600290 苏福马 1416115 1416115 56 600315 上海家化 429673 429673 57 600350 山东基建 4009500 4009500 58 600370 三房巷 43000 43000 59 600375 星马汽车 15000 15000 60 600392 太工天成 6000 6000 61 600408 安泰集团 66000 66000 62 600409 三友化工 98000 98000 63 600433 冠豪科技 45000 45000 64 600436 片仔癀 22000 22000 65 600459 贵研铂业 15000 15000 66 600460 士兰微 13000 13000 67 600481 双良股份 77000 77000 68 600488 天药股份 3022709 1849872 4872581 69 600490 中科合臣 17000 17000 70 600505 西昌电力 400000 400000 71 600508 上海能源 1306757 1306757 72 600513 联环药业 9000 9000 73 600521 华海药业 27000 27000 74 600537 海通股份 39000 39000 75 600562 高淳陶瓷 19000 19000 76 600563 法拉电子 220000 220000 77 600569 安阳钢铁 499956 499956 78 600573 惠泉啤酒 46000 46000 79 600575 芜湖港 32000 32000 80 600576 庆丰股份 42000 42000 81 600578 京能热电 1870300 1870300 82 600580 卧龙科技 452740 452740 83 600584 长电科技 40000 40000 84 600591 上海航空 1950000 4849048 6799048 85 600596 新安股份 787100 787100 86 600597 光明乳业 200000 200000 87 600626 申达股份 763897 763897 88 600628 新世界 1569598 204800 1774398 89 600630 龙头股份 1079440 1079440 90 600632 华联商厦 1925264 1925264 91 600641 中远发展 2134000 100000 2234000 92 600642 申能股份 2064970 1746264 3811234 93 600655 豫园商城 1204109 1204109 94 600675 中华企业 1071345 1071345 95 600720 祁连山 590796 590796 96 600734 实达电脑 860655 860655 97 600741 巴士股份 1203504 1203504 98 600742 一汽四环 273840 273840 99 600751 天津海运 1000000 1000000 100 600767 运盛实业 3258018 200000 3458018 101 600779 全兴股份 841180 841180 102 600789 鲁抗医药 984322 984322 103 600795 国电电力 3005962 818000 3823962 104 600805 江苏悦达 100000 100000 105 600812 华北制药 924656 6771674 7696330 106 600824 益民百货 588639 588639 107 600839 四川长虹 190878 190878 108 600849 上海医药 622645 622645 109 600886 ST华靖 650000 650000 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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