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| 华安鼎利混合(009547) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2405648 | ||||||||
| 基金代码 | 009547 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安鼎利混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 华安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 4日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安鼎利混合 基金主代码 009547 交易代码 009547 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 8日 报告期末基金份额总额 13,014,302.68份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略。 本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、 市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采 取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与 风险进行综合研判。 华安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 本基金管理人根据多因素框架的分析结果，给出股票、债 券和货币市场工具等资产投资机会的整体评估，作为资产 配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对 风险收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的 配置比例。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×45%+恒生指数收益率（经汇率调 整）×5%+中债综合全价指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 4日) 1.本期已实现收益 1,667,014.80 2.本期利润 1,305,341.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.1036 4.期末基金资产净值 14,697,158.40 5.期末基金份额净值 1.1293 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金于2020年6月8日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年； 华安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 4.本基金最后运作日为2021年6月4日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.31% 1.15% 0.71% 0.54% 1.60% 0.61% 过去六个月 3.18% 1.16% 2.73% 0.59% 0.45% 0.57% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 12.93% 1.11% 13.19% 0.61% -0.26% 0.50% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华安鼎利混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 6月 8日至 2021年 6月 4日) 华安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 注：1.本基金于2020年6月8日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年； 2.本基金最后运作日为2021年6月4日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 蒋璆 本基金 的基金 经理 2020-06-08 - 13年 硕士，13年从业经历。曾任 国泰君安证券有限公司研 究员、华宝兴业基金管理有 限公司研究员。2011 年 6 月加入华安基金管理有限 公司，历任投资研究部行业 分析师、基金经理助理。 2015 年 6 月起担任华安动 态灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2015 年 6月至 2016 年 9 月担任 华安安信消费服务混合型 证券投资基金、华安升级主 题混合型证券投资基金的 基金经理。2015年 11月至 2018年 9月，担任华安新乐 享保本混合型证券投资基 金的基金经理。2018 年 9 月起，同时担任华安新乐享 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017年 3 月至 2020年 11月，同时担 任华安睿安定期开放混合 型证券投资基金的基金经 理。2018年 5月起，同时担 任华安安益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2018年 12月起，同时 担任华安制造先锋混合型 证券投资基金的基金经理。 华安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 2020年 6月起，同时担任华 安鼎利混合型证券投资基 金的基金经理。2020 年 9 月起，同时担任华安创业板 两年定期开放混合型证券 投资基金的基金经理。2021 年 2月起，同时担任华安成 长先锋混合型证券投资基 金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所 一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进 华安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与 下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开 发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 1次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，宏观经济继续复苏，企业盈利持续改善，同时全球流动性保持宽裕，市场风 险偏好有所上行，2季度主要指数均呈现震荡上行的走势，其中上证指数上涨 4.34%，深圳 成指上涨 10.04%，沪深 300 上涨 3.48%，创业板指上涨 26.05%。从行业表现来看，电力设 备和新能源板块以 31.38%的季度涨幅一骑绝尘，电子、汽车和基础化工紧随其后，但同期 华安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 亦有农林牧渔、房地产、家电等 10个行业录得季度负收益。从风格来看，成长板块涨幅遥 遥领先，周期和消费板块也有不俗表现，但稳定和金融两个板块则相对落后。本基金在 2 季度维持中性仓位运行直至清盘，整体配置倾向于科技成长和高端制造方向，最终基金净值 在报告期内大幅跑赢了业绩比较基准。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 4日，本基金份额净值为 1.1293元，本报告期份额净值增长率为 11.32%， 同期业绩比较基准增长率为 2.53%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观判断：（1）全球疫情逐步得到控制，防疫措施常态化叠加疫苗接种率提升，预计全 球经济复苏步伐将会延续，但斜率会放缓。（2）国内经济增长延续良好势头，通胀较为温和， PPI 同比上行显示上游行业盈利情况良好，CPI 受猪价回落影响，预期全年通胀压力可控。 （3）“十四五规划”正式出台，未来 5年的战略导向和发展目标已经清晰，强调要坚持创新 在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。（4）未来 超常规货币政策的退出是必然，而央行“不急转弯”的表态说明退出的节奏将是渐进的和可 控的，无论是货币总量还是信用条件的收紧都会以不引发金融风险作为前置条件。 股市展望：今年以来行业轮动频繁，呈现出很强的存量资金博弈特征，预计下半年仍会 延续。总体判断，下半年指数缺乏趋势性上涨的基础，大概率会呈现整体震荡、结构分化的 格局。理由：一，从盈利角度，疫情散发下的经济复苏已经进入稳定期，中报业绩高增长的 预期已被市场部分预期，环比来看下半年增速下行是大概率事件。二，从无风险利率角度， 大宗商品涨价带来的通胀压力迫使全球央行缩减货币总量，中美利率都易上难下。三，从风 险偏好角度，当前市场整体风险溢价率较低，情绪指标相对较热，特别是在部分新兴产业， 需提防下半年紧信用强化对于估值的潜在压力。从全年角度，在整体估值受压的背景下，我 们认为市场的结构性机会将主要集中在盈利快速增长的高景气行业和个股，景气度趋势将成 为决定细分行业相对表现的最关键因素。 操作思路：本基金已触发基金合同终止情形，下一阶段将继续执行清算程序。 华安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内基金持有人数不低于 200人；基金资产净值连续超过 20个工作日低于 5000万元。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 4,385,003.86 28.52 其中：股票 4,385,003.86 28.52 2 固定收益投资 16,800.00 0.11 其中：债券 16,800.00 0.11 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,226,058.84 60.00 7 其他各项资产 1,748,701.24 11.37 8 合计 15,376,563.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 112,600.00 0.77 华安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 C 制造业 2,676,886.17 18.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 405,348.00 2.76 E 建筑业 - - F 批发和零售业 22,089.94 0.15 G 交通运输、仓储和邮政业 269,695.00 1.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,283.39 0.09 J 金融业 139,772.00 0.95 K 房地产业 135,542.00 0.92 L 租赁和商务服务业 402,845.00 2.74 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 206,942.36 1.41 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,385,003.86 29.84 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600900 长江电力 20,400 405,348.00 2.76 2 688680 海优新材 2,127 317,366.78 2.16 3 002475 立讯精密 8,044 308,487.40 2.10 4 300696 爱乐达 7,280 275,766.40 1.88 5 600138 中青旅 23,500 261,555.00 1.78 6 600216 浙江医药 15,700 250,886.00 1.71 7 601689 拓普集团 5,800 216,456.00 1.47 8 002938 鹏鼎控股 6,803 208,852.10 1.42 9 300912 凯龙高科 5,117 193,166.75 1.31 10 688677 海泰新光 1,768 170,028.56 1.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 华安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 16,800.00 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,800.00 0.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 123114 三角转债 168 16,800.00 0.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 华安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活 跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益 的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类 资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在 综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平 的基础上进行投资品种选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 371,629.57 华安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 2 应收证券清算款 1,359,930.92 3 应收股利 - 4 应收利息 17,140.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,748,701.24 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688680 海优新材 314,237.98 2.14 新股流通受 限 2 300912 凯龙高科 193,166.75 1.31 新股流通受 限 3 688677 海泰新光 170,028.56 1.16 新股流通受 限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 6,091,962.43 报告期期间基金总申购份额 7,387,796.95 减：报告期期间基金总赎回份额 465,456.70 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 13,014,302.68 华安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,684,639.44 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 7,184,326.50 报告期期末管理人持有的本基金份额 12,868,965.94 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 98.88 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021-04-07 7,184,326.50 7,500,000.00 0.01% 合计 7,184,326.50 7,500,000.00 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210401-202106 04 5,684, 639.44 7,184, 326.50 0.00 12,868,965. 94 98.88% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安鼎利混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安鼎利混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安鼎利混合型证券投资基金托管协议》 华安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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