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| 华安现金润利(007746) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2405626 | ||||||||
| 基金代码 | 007746 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 2页共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安现金润利 基金主代码 007746 交易代码 007746 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 10日 报告期末基金份额总额 587,917.43份 投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严 谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形 势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议 存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 3页共 16页 水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行 积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和 流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 1.本期已实现收益 267,785.79 2.本期利润 280,660.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.4774 4.期末基金资产净值 60,825,424.32 5.期末基金份额净值 103.4591 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基 金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 4页共 16页 长率① 长率标 准差② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个 月 0.46% 0.01% 0.34% 0.00% 0.12% 0.01% 过去六个 月 0.93% 0.01% 0.67% 0.00% 0.26% 0.01% 过去一年 1.86% 0.01% 1.35% 0.00% 0.51% 0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 3.46% 0.01% 2.44% 0.00% 1.02% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019年 9月 10日至 2021年 6月 30日） 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 5页共 16页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李邦 长 本基 金的 基金 经理、 固定 收益 部助 理总 监 2021-03-08 - 11年 硕士研究生，11 年基金 行业从业经历，具有基 金从业资格证书。曾任 安永华明会计师事务所 审计师，2010年 3月加 入华安基金管理有限公 司，先后从事基金运营、 债券交易和债券研究等 工作，2014年 9月起担 任基金经理助理。2016 年 3月至 2019年 12月， 同时担任华安月月鑫短 期理财债券型证券投资 基金、华安季季鑫短期 理财债券型证券投资基 金、华安月安鑫短期理 财债券型证券投资基金 的基金经理。2016 年 3 月起，同时担任华安日 日鑫货币市场基金的基 金经理。2016 年 11 月 起，同时担任华安鼎丰 债券型发起式证券投资 基金的基金经理。2017 年 12月起，同时担任华 安鼎瑞定期开放债券型 发起式证券投资基金的 基金经理。2019年 7月 起，同时担任华安汇财 通货币市场基金的基金 经理。2021年 3月起， 同时担任华安现金宝货 币市场基金、华安现金 富利投资基金、华安现 金润利浮动净值型发起 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 6页共 16页 式货币市场基金的基金 经理。 孙丽 娜 本基 金的 基金 经理 2021-03-08 - 10年 硕士研究生，10年债券、 基金行业从业经验。曾 任上海国际货币经纪公 司债券经纪人。2010 年 8 月加入华安基金管理 有限公司，先后担任债 券交易员、基金经理助 理。2014年 8月至 2017 年 7 月担任华安日日鑫 货币市场基金及华安汇 财通货币市场基金的基 金经理，2014年 8月至 2015年 1月，同时担任 华安七日鑫短期理财债 券型证券投资基金的基 金经理。2014年 10月起 同时担任华安现金富利 投资基金的基金经理。 2015年 2月起担任华安 年年盈定期开放债券型 证券投资基金的基金经 理。2015年 6月至 2021 年 3 月，同时担任华安 添颐混合型发起式证券 投资基金的基金经理。 2016年 10月至 2018年 1月，同时担任华安安润 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 2016年 12月至 2021年 3月，同时担任华安新丰 利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 2017年 3月至 2020年 1 月，同时担任华安现金 宝货币市场基金的基金 经理。2018 年 5 月至 2020年 10月，同时担任 华安日日鑫货币市场基 金的基金经理。2018 年 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 7页共 16页 9月至 2021年 3月，同 时担任华安安浦债券型 证券投资基金的基金经 理。2019年 11月起，同 时担任华安鑫福 42个月 定期开放债券型证券投 资基金的基金经理。 2020年 1月起，同时担 任华安鑫浦 87个月定期 开放债券型证券投资基 金的基金经理。2021 年 3月起，同时担任华安汇 财通货币市场基金、华 安日日鑫货币市场基 金、华安现金宝货币市 场基金、华安现金润利 浮动净值型发起式货币 市场基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规 或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华 安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易 执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管 理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在 研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 8页共 16页 策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主 决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平 交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵 循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投 资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立 进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申 报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法 合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公 平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无 法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司 名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如： 中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进 行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报 告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理 部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种 在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全 的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检 查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期 对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 9页共 16页 调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，随着海外主要经济体的疫情逐步得到控制，全球经济陆续进入到复苏节奏 中，货币政策出现分化，有延续宽松基调的，也有逐步回归常态的。国内经济方面，生 产维持强势，投资缓慢下行，消费修复速度仍偏缓慢，但出口保持韧性，对经济支撑较 强。央行货币政策维持稳健基调以支持实体经济发展，并通过实施公开市场操作等措施 维稳资金面平稳。市场表现方面，二季度债市总体呈震荡下行走势，期间受供给冲击等 因素干扰，收益率出现小幅上行。从数据表现来看，二季度十年期国债收益率下行约 10bp， 3Y-5Y 期中短期票据收益率下行幅度在 5-25bp区间，其中 AA+级品种表现更优，各期限 品种信用利差以收窄为主。 本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全的前提下，甄选优 质个券，捕捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资定存、同业存单和逆回购等品种锁定 高收益，并适时根据市场变化调整组合结构，拉长组合平均剩余期限，灵活把握投资机 会，为持有人获得了可观的组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 103.4591元，本报告期份额净值增长 率为 0.46%，同期业绩比较基准增长率为 0.34%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，国内经济延续修复进程，政策支持会继续向制造业倾斜，房地产短期有 韧性、中期可能渐下行，基建投资保持温和态势。通胀方面，预计 CPI 保持温和，PPI 已在顶部区域，未来回落斜率取决于大宗商品价格走势。流动性方面，预计央行将继续 实施稳健的货币政策以支持实体经济发展，资金面总体将维持平稳。债券市场所处环境 友好程度偏中性，但市场仍存交易性机会。 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 10页共 16页 操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划， 把握结构性机会，主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收 益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念， 优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式证券投资基金，报告期内不存在基金资产净值低于 5000 万元的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 公允价值 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 25,867,200.00 42.46 其中：债券 25,867,200.00 42.46 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 23,920,155.88 39.27 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 10,758,606.96 17.66 4 其他各项资产 370,692.19 0.61 5 合计 60,916,655.03 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 11页共 16页 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.06 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 45 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 31 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 57.01 - 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 12页共 16页 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 16.22 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 4.94 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.94 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 16.44 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.54 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 无。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,000,000.00 16.44 其中：政策性金融债 10,000,000.00 16.44 4 企业债券 - - 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 13页共 16页 5 企业短期融资券 6,004,200.00 9.87 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,863,000.00 16.22 8 其他 - - 9 合计 25,867,200.00 42.53 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 - - 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 200406 20农发 06 100,000 10,000,000.00 16.44 2 112108041 21中信银行 CD041 100,000 9,863,000.00 16.22 3 012101543 21电网 SCP014 30,000 3,002,100.00 4.94 4 012101708 21浦发集团 SCP001 30,000 3,002,100.00 4.94 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 5.9.22020年 8月 25日，中信银行因违规办理内保外贷业务等违法违规事项，被国家外 汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕17号）给予警告，没收违法所得 14,857,527.66 元人民币，并处 1,177.04万元人民币罚款的行政处罚。2020年 11月 26日，中信银行 因违反规定办理售汇业务，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕43 号） 给予没收违法所得 661,782.53 元人民币，并处 40 万元人民币罚款的行政处罚。2021 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 14页共 16页 年 2月 5日，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等违法违规事项，被中国人民 银行（银罚字〔2021〕1号）给予罚款 2890万元的行政处罚。2021年 3月 17日，中信 银行因客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业 务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力等违法违规事项，被中国银行保 险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕5号）给予罚款 450万元的行政处罚。 本基金投资 21中信银行 CD041的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 370,692.19 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 370,692.19 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 587,917.43 报告期期间基金总申购份额 - 报告期期间基金总赎回份额 - 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 15页共 16页 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 587,917.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持 有 份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 587,917 .43 100.00% 100,004 .50 17.01% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 587,917 .43 100.00% 100,004 .50 17.01% - §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210401-2021 0630 587,9 17.43 0.00 0.00 587,917.43 100.00% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一 投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 16页共 16页 无。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》 2、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》 3、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金托管协议》 10.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 10.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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