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| 华安安浦债券A(006337) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2405603 | ||||||||
| 基金代码 | 006337 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安安浦债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 华安安浦债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安安浦债券 基金主代码 006337 基金运作方式 契约开放式 基金合同生效日 2018年 9月 6日 报告期末基金份额总额 592,761,832.91份 投资目标 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争 长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观 研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合，在 分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基 础上，动态调整大类资产配置比例，自上而下决定债券组 合久期及债券类属配置；在严谨深入的基本面分析和信用 分析基础上，综合考量各类券种的流动性、供求关系、风 险及收益率水平等，自下而上地精选个券。 华安安浦债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税 后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安安浦债券 A 华安安浦债券 C 下属分级基金的交易代码 006337 006338 报告期末下属分级基金的份 额总额 592,682,531.62份 79,301.29份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 华安安浦债券 A 华安安浦债券 C 1.本期已实现收益 6,508,946.87 744.85 2.本期利润 6,966,619.36 774.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0098 4.期末基金资产净值 613,179,045.11 74,980.71 5.期末基金份额净值 1.0346 0.9455 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华安安浦债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安安浦债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.08% 0.03% 0.44% 0.03% 0.64% 0.00% 过去六个月 1.58% 0.03% 0.66% 0.03% 0.92% 0.00% 过去一年 2.96% 0.04% -0.04% 0.05% 3.00% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 9.71% 0.05% 4.07% 0.06% 5.64% -0.01% 2、华安安浦债券 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.05% 0.03% 0.44% 0.03% 0.61% 0.00% 过去六个月 1.52% 0.03% 0.66% 0.03% 0.86% 0.00% 过去一年 2.85% 0.04% -0.04% 0.05% 2.89% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -5.45% 0.52% 4.07% 0.06% -9.52% 0.46% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安安浦债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 9月 6日至 2021年 6月 30日) 1．华安安浦债券 A： 华安安浦债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 2．华安安浦债券 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 华安安浦债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 限 年限 任职日期 离任日期 周舒展 本基金 的基金 经理 2021-03-08 - 9年 硕士研究生，9年金融、基金行业 从业经验。曾任中国银行上海人民 币交易业务总部代客交易员、代客 组合管理台投资经理、衍生与策略 交易台负责人，2020年 12月加入 华安基金。2021 年 1 月起，担任 华安锦源 0-7年金融债 3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理。2021 年 3 月起，同 时担任华安鼎瑞定期开放债券型 发起式证券投资基金、华安安浦债 券型证券投资基金、华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金、 华安锦溶 0-5年金融债 3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 华安安浦债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 华安安浦债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 2021年二季度，尽管以 PPI衡量的通胀数据走高，但受货币市场利率保持低位稳定，地方债 发行节奏后置，金融数据加速回落等诸多利好影响，中国债券市场整体表现稳定，利率走势呈现 陡峭下行，以 10年国债利率作为基准衡量，二季度下行了 11 bps。从走势节奏上，二季度债券市 场主要体现了三个波段，第一阶段是 4月至 5月下旬，主要受社融数据下行及央行维稳资金面表 述，中短端利率出现明显下行，高等级信用利差持续压缩；第二阶段 5月下旬至 6月上旬，受地 方政府债发行加速、货币理财新规发布，同业存单缩量上行影响，中短端利率快速反弹 10 bps左 右。第三阶段自 6月 15日之后，市场对于货币市场预期回归稳定，短端利率快速下行，整体来看， 二季度杠杆票息策略占优，本基金主要配置中短期政策性金融债，久期和杠杆保持适中水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日，华安安浦债券型证券投资基金 A份额净值为 1.0346元，C份额净值 为 0.9455 元；华安安浦债券型证券投资基金 A 份额净值增长率为 1.08%，C 份额净值增长率为 1.05%，同期业绩比较基准增长率 0.44%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度基本面，一方面，在目前偏弱的中观行业指标能够最终反映到宏观数据之前，债 券市场尚难见到趋势性下行的机会，政策利率对于市场利率的牵引作用仍然很强；三季度海外市 场依然有望延续复苏共振的态势，市场目前逐步强化对于三季度联储宣布 Taper 时间点预期，对 于美债压力将继续存在，但本次联储态度的变化不太可能重蹈 13年 5月的局面。三季度打破利率 僵局的风险点主要来自于信用风险/金融企业风险，目前市场对于政策维稳的期待和诉较高，市场 尚未对推进结构化改革时间窗口进行充分定价。货币政策角度，预计资金利率中枢预期将在三季 度有所抬升。展望三季度，债券市场波动将较二季度进一步增加，配置价值随货币利率中枢稳定 抬升有所下行，博弈属性较二季度更强，本产品希望能在三季度抓住交易机会，在做好配置同时， 通过交易获取一部分资本利得。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 华安安浦债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 644,578,000.00 98.17 其中：债券 644,578,000.00 98.17 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,630,856.60 0.25 7 其他各项资产 10,392,483.13 1.58 8 合计 656,601,339.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 华安安浦债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 值比例(％) 1 国家债券 10,136,000.00 1.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 585,877,000.00 95.54 其中：政策性金融债 585,877,000.00 95.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 48,565,000.00 7.92 9 其他 - - 10 合计 644,578,000.00 105.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 190208 19国开 08 1,000,000 101,130,000.0 0 16.49 2 190207 19国开 07 1,000,000 100,600,000.0 0 16.40 3 160404 16农发 04 700,000 70,553,000.00 11.50 4 180204 18国开 04 500,000 51,565,000.00 8.41 5 180211 18国开 11 500,000 50,880,000.00 8.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 华安安浦债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12020年 7月 13日，浙商银行因关联交易未经关联交易委员会审批、未严格执行关键岗位轮 岗制度、对上海分行理财业务授权混乱等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保 监罚决字〔2020〕16号）给予罚款 10120万元的行政处罚。 本基金投资 21浙商银行 CD107的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,392,483.13 5 应收申购款 - 华安安浦债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,392,483.13 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安安浦债券A 华安安浦债券C 本报告期期初基金份额总额 692,341,648.38 79,299.15 报告期期间基金总申购份额 50.25 2.14 减：报告期期间基金总赎回份额 99,659,167.01 - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 592,682,531.62 79,301.29 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 华安安浦债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 20%的时间区间 机构 1 20210401-202106 30 198,35 4,430. 38 0.00 0.00 198,354,430 .38 33.46% 2 20210401-202106 30 394,24 4,037. 06 0.00 0.00 394,244,037 .06 66.51% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安安浦债券型证券投资基金基金合同》 2、《华安安浦债券型证券投资基金招募说明书》 3、《华安安浦债券型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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