最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2405174 | ||||||||
| 基金代码 | 007792 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 20日 嘉实央企创新驱动 ETF联接 2021年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 嘉实央企创新驱动 ETF联接 基金主代码 007792 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 28日 报告期末基金份额总额 15,311,658.08份 投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 资产配置策略:本基金为目标 ETF的联接基金。主要通过 投资于目标 ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的 指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资 目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏 离度进一步扩大。在投资运作过程中，本基金将在综合 考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采 用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行 目标 ETF的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF基金份 额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益; 股票投资策略:本基金将根据政策因素、宏观因素、 估值因素、市场因素四方面指标，在本合同约定的投资 比例范围内制定并适时调整国内 A股的配置比例及投资 策略; 债券投资策略:本基金在债券投资方面，通过深入分 析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类 嘉实央企创新驱动 ETF联接 2021年第 2季度报告 第 3页 共 12页 属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控 制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略 等为辅，力争构造能够提供稳定收益的债券和货币市场 工具组合; 衍生品投资策略:为更好地实现投资目标，本基金可 投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金将根 据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍 生品合约进行交易; 资产支持证券投资策略:本基金综合考虑市场利率、 发行条款支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池 信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强 方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收 益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产 合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期 获得长期稳定收益； 融资及转融通证券出借：在条件许可的情况下，本 基金可在不改变基金既有投资目标、投资策略和风险收 益特征并在充分考虑风险控制的前提下，根据相关法律 法规审慎参与融资及转融通证券出借业务。 业绩比较基准 中证央企创新驱动指数收益率×95% + 银行活期存款 税后利率×5%。 风险收益特征 本基金为嘉实中证央企创新驱动 ETF的联接基金，主要 通过投资于嘉实中证央企创新驱动 ETF 来实现对标的 指数的紧密跟踪。本基金的长期平均风险和预期收益率 高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实央企创新驱动 ETF联接 A 嘉实央企创新驱动 ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 007792 007793 报告期末下属分级基金的份额总额 12,202,267.73份 3,109,390.35份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515680 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 20日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2019年 12月 18日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 §3 主要财务指标和基金净值表现 嘉实央企创新驱动 ETF联接 2021年第 2季度报告 第 4页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 嘉实央企创新驱动 ETF联接 A 嘉实央企创新驱动 ETF联接 C 1.本期已实现收益 568,287.46 148,671.40 2.本期利润 479,304.81 152,327.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0330 0.0388 4.期末基金资产净值 14,042,888.96 3,567,113.39 5.期末基金份额净值 1.1508 1.1472 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实央企创新驱动 ETF联接 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.29% 0.72% 2.62% 0.72% 0.67% 0.00% 过去六个月 5.60% 1.07% 5.54% 1.08% 0.06% -0.01% 过去一年 26.09% 1.21% 25.95% 1.23% 0.14% -0.02% 自基金合同 生效起至今 15.08% 1.28% 19.66% 1.31% -4.58% -0.03% 嘉实央企创新驱动 ETF联接 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.24% 0.72% 2.62% 0.72% 0.62% 0.00% 过去六个月 5.50% 1.07% 5.54% 1.08% -0.04% -0.01% 过去一年 25.80% 1.21% 25.95% 1.23% -0.15% -0.02% 自基金合同 14.72% 1.28% 19.66% 1.31% -4.94% -0.03% 嘉实央企创新驱动 ETF联接 2021年第 2季度报告 第 5页 共 12页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 嘉实央企创新驱动 ETF联接 2021年第 2季度报告 第 6页 共 12页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 金猛 本基金、嘉实量化阿尔 法混合、嘉实绝对收益 策略定期混合、嘉实对 冲套利定期混合、嘉实 中小企业量化活力灵活 配置混合、嘉实央企创 新驱动 ETF、嘉实新兴科 技 100ETF、嘉实新兴科 技 100ETF联接、嘉实先 进制造 100ETF、嘉实医 药健康 100ETF、嘉实医 药健康 100ETF联接基金 经理 2019年 11月 28日 - 9年 曾任职于安信基金管理 有限责任公司，从事风险 控制工作。 2014年 9月 加入嘉实基金管理有限 公司，现任职于量化投资 部。硕士研究生，具有基 金从业资格。 刘珈吟 本基金、嘉实深证基本 面 120ETF联接、嘉实深 证基本面 120ETF、嘉实 中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实中证 主要消费 ETF、嘉实中证 医药卫生 ETF、嘉实中证 金融地产 ETF、嘉实中证 金融地产 ETF联接、嘉 实中关村 A股 ETF、嘉实 富时中国 A50ETF联接、 嘉实富时中国 A50ETF、 嘉实恒生港股通新经济 指数（LOF）、嘉实央企 创新驱动 ETF、嘉实中证 主要消费 ETF联接基金 经理 2019年 11月 28日 - 12年 2009年加入嘉实基金管 理有限公司，曾任指数投 资部指数研究员。现任指 数投资部基金经理。硕士 研究生，具有基金从业资 格。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法 规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为 基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 嘉实央企创新驱动 ETF联接 2021年第 2季度报告 第 7页 共 12页 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.05%，年化跟踪误差为 0.79%， 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟 踪，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极 应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与 目标 ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实央企创新驱动 ETF联接 A基金份额净值为 1.1508元，本报告期基金份额 净值增长率为 3.29%；截至本报告期末嘉实央企创新驱动 ETF联接 C基金份额净值为 1.1472元， 本报告期基金份额净值增长率为 3.24%；业绩比较基准收益率为 2.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2021-04-01至 2021-06-30；未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报 告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 165,790.16 0.93 其中：股票 165,790.16 0.93 嘉实央企创新驱动 ETF联接 2021年第 2季度报告 第 8页 共 12页 2 基金投资 16,478,204.77 92.59 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,118,191.32 6.28 8 其他资产 35,656.38 0.20 9 合计 17,797,842.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,149.00 0.05 C 制造业 118,759.24 0.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,813.00 0.01 E 建筑业 13,378.00 0.08 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,862.92 0.09 J 金融业 6,100.00 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,728.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 165,790.16 0.94 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 嘉实央企创新驱动 ETF联接 2021年第 2季度报告 第 9页 共 12页 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002916 深南电路 100 11,113.00 0.06 2 002179 中航光电 100 7,902.00 0.04 3 002415 海康威视 100 6,450.00 0.04 4 000733 振华科技 100 6,107.00 0.03 5 600036 招商银行 100 5,419.00 0.03 6 600893 航发动力 100 5,319.00 0.03 7 600406 国电南瑞 228 5,298.72 0.03 8 000625 长安汽车 200 5,256.00 0.03 9 002025 航天电器 100 5,017.00 0.03 10 000786 北新建材 100 3,925.00 0.02 5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 嘉实央企 创新驱动 ETF 股票型 交易型开放 式(ETF) 嘉实基金 管理有限 公司 16,478,204.77 93.57 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 嘉实央企创新驱动 ETF联接 2021年第 2季度报告 第 10页 共 12页 无。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 无。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.11.3 本期国债期货投资评价 无。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2021 年 5 月 21 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监 罚决字〔2021〕16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理 财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银 行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违法违规事实，因违反《中华人民共和 国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021年 5 月 17日作出行政处罚决定，罚款 7170万元。 本基金投资于“招商银行（600036）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较 基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，招商银行为标的指数成份股，本基金投资于“招商 银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,803.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 122.30 嘉实央企创新驱动 ETF联接 2021年第 2季度报告 第 11页 共 12页 5 应收申购款 21,731.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,656.38 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实央企创新驱动 ETF联 接 A 嘉实央企创新驱动 ETF联 接 C 报告期期初基金份额总额 17,173,711.04 4,131,435.54 报告期期间基金总申购份额 315,620.87 1,002,694.33 减:报告期期间基金总赎回份额 5,287,064.18 2,024,739.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 12,202,267.73 3,109,390.35 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的 批复文件。 嘉实央企创新驱动 ETF联接 2021年第 2季度报告 第 12页 共 12页 （2）《嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； （3）《嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； （4）《嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原 稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021年 7月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |